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METODI STATISTICI PER L'ECONOMIA

Michele LA ROCCA METODI STATISTICI PER L'ECONOMIA

0212400023
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
CORSO DI LAUREA
ECONOMIA E COMMERCIO
2020/2021

OBBLIGATORIO
ANNO CORSO 3
ANNO ORDINAMENTO 2016
PRIMO SEMESTRE
CFUOREATTIVITÀ
1060LEZIONE
CIRA PERNA T Curriculum
MICHELE LA ROCCA Curriculum
Obiettivi
CONOSCENZE E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE
IL CORSO SI PROPONE :
1)DI GENERALIZZARE ED APPROFONDIRE ALCUNE CONOSCENZE ACQUISITE IN PRECEDENTI CORSI DI STATISTICA RIGUARDANTI I PRINCIPI FONDANTI DELL'INFERENZA STATISTICA BASATA SULLA VEROSIMIGLIANZA, DELLA TEORIA DELLA STIMA E DEL TEST DELLE IPOTESI.
2)DI FORNIRE ALLO STUDENTE LA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI STRUMENTI METODOLOGICI ED APPLICATIVI LEGATI ALLA TEORIA DEI MODELLI LINEARI E. IN MODO PARTICOLARE SI PONE L’ACCENTO AL LORO UTILIZZO QUALE STRUMENTO DI ANALISI DELLE RELAZIONI FRA FENOMENI ECONOMICI.


CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
GLI STRUMENTI STATISTICI INTRODOTTI AL CORSO SARANNO PRESENTATI EVIDENZIANDO ALCUNI RILEVANTI RISULTATI TEORICI ED IL POSSIBILE IMPIEGO IN CONTESTI EMPIRICI
ALLO STUDENTE È DATA EVIDENZA DI COME SELEZIONARE E APPLICARE OPPORTUNAMENTE GLI STRUMENTI ACQUISITI NONCHÉ DI COME INTERPRETARE E COMMENTARE I RISULTATI DELLE ANALISI EFFETTUATE.

Prerequisiti
STATISTICA
Contenuti

INFERENZA (5 CFU)
•CAMPIONAMENTO: POPOLAZIONE E CAMPIONE; DISTRIBUZIONE DEL CAMPIONE; STATISTICA E MOMENTI CAMPIONARI. MEDIA CAMPIONARIA, LEGGE DEI GRANDI NUMERI; TEOREMA DEL LIMITE CENTRALE. STATISTICHE D’ORDINE.
•STIMA PARAMETRICA. METODI PER LA RICERCA DI STIMATORI: METODO DEI MOMENTI; MASSIMA VEROSIMIGLIANZA.; ALTRI METODI. PROPRIETÀ DEGLI STIMATORI: ERRORE QUADRATICO MEDIO; CONSISTENZA E BAN; FUNZIONI PERDITA E FUNZIONI RISCHIO. SUFFICIENZA.: CRITERIO DI FATTORIZZAZIONE, STATISTICHE SUFFICIENTI MINIMALI. STIMATORI NON DISTORTI. STIMATORI BAYESIANI.
•FUNZIONE DI VEROSIMIGLIANZA E QUANTITÀ COLLEGATE, LOG-VEROSIMIGLIANZA, FUNZIONE PUNTEGGIO, INFORMAZIONE OSSERVATA E ATTESA. • ESEMPLIFICAZIONE DELL’INFERENZA BASATA SULLA VEROSIMIGLIANZA NELL’AMBITO DEL MODELLO LINEARE. • STIMA DI MASSIMA VEROSIMIGLIANZA: PROPRIETÀ DELLE SMV: CONSISTENZA, DISTRIBUZIONE ASINTOTICA, RIPARAMETRIZZAZIONI. ASPETTI COMPUTAZIONALI • TEST BASATI SULLA VEROSIMIGLIANZA (TEST DEL RAPPORTO DI VEROSIMIGLIANZA, TEST DI WALD)

MODELLI LINEARI (5CFU)
INTRODUZIONE ALLA LOGICA DEI MODELLI STATISTICI. VISUALIZZAZIONE DI RELAZIONI TRA VARIABILI STATISTICHE. IL MODELLO DI REGRESSIONE LINEARE. LA STIMA DEL MODELLO PROPRIETÀ CAMPIONARIE DI STIMATORI OLS E ML. BONTÀ DI ACCOSTAMENTO E TEST SUI COEFFICIENTI. PROPRIETÀ ASINTOTICHE. MULTICOLLINEARITÀ. OUTLIERS, OSSERVAZIONI INFLUENTI E STIMA ROBUSTA DEL MODELLO. L’INTERPRETAZIONE DEL MODELLO. CRITERI DI INFORMAZIONE E SELEZIONE DELLE VARIABILI. IL PROBLEMA DELLA PREVISIONE. MISPECIFICAZIONE DELLA FORMA FUNZIONALE. IL PROBLEMA DELL’ETEROSCHEDASTICITÀ. CORREZIONE DI WHITE PER GLI STANDARD ERRORS. TEST PER ETEROSCHEDASTICITÀ. IL PROBLEMA DELL’AUTOCORRELAZIONE. HAC STANDARD ERRORS. TEST PER AUTOCORRELAZIONE.
Metodi Didattici
LEZIONI FRONTALI
Verifica dell'apprendimento
LA MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO PREVEDONO UNA PROVA SCRITTA ATTA A VALUTARE LA CAPACITÀ DI APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI APPRESI E UNA PROVA DI VERIFICA ORALE SULLA DESCRIZIONE DEGLI ASPETTI METODOLOGICI.
Testi
D. PICCOLO, STATISTICA,1998, IL MULINO (III EDIZIONE)

MARNO VERBEEK, A GUIDE TO MODERN ECONOMETRICS, FIFTH EDITION, WILEY (CAPITOLI 1-4, PP 1-136)
Altre Informazioni
MATERIALE DIDATTICO AGGIUNTIVO SARÀ FORNITO DAL DOCENTE DURANTE IL CORSO
  BETA VERSION Fonte dati ESSE3 [Ultima Sincronizzazione: 2022-05-23]