Michele LA ROCCA | Projects

PROCESSI STOCASTICI PER L¿ANALISI DI DATI ECONOMICI

Il progetto si prefigge lo sviluppo di modelli basati su processi stocastici al fine di descrivere il comportamento di serie storiche in ambito economico. Verranno sviluppati algoritmi statistico-computazionali e di simulazione spesso necessari nella trattazione e nell'implementazione dei relativi modelli. L'aspetto originale che si intende affrontare è il tempo impiegato da una variabile economica a raggiungere un determinato valore. Ciò si traduce nella determinazione della distribuzione di probabilità della variabile aleatoria Tempo di primo passaggio attraverso una o due barriere in generale dipendenti dal tempo. Forme chiuse per un tale problema sono disponibili in letteratura solo per poco e spesso "insignificanti soglie dal punto di vista economico". Si svilupperanno, dunque, algoritmi al fine di ottenere una approssimazione alla funzione densità di probabilità della variabile Tempo di Primo Passaggio. Si svilupperanno, inoltre, metodi inferenziali per la stima della densità di primo passaggio. I metodi analizzati saranno utilizzati per fare previsioni su variabili economiche di interesse, quali il tasso di interesse nei prestiti, o il tasso di cambio.