Alessandra AMENDOLA | Projects

Il progetto si sviluppa su tre linee di ricerca tra loro correlate. La prima riguarda lo studio dei meccanismi di elaborazione, diffusione, ed analisi delle ingenti mole di dati riguardanti i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mediante tecniche matematico-statistiche. La seconda analizza a livello micro- e macro-economico gli effetti della pandemia sui principali indicatori economici, appu

In un precedene progetto di ricerca è stato proposto un modello spazio-temporale appartenente alla cosidetta famiglia dei modelli spaziali di tipo econometrico. La parte innovativa di tale progetto consisteva nella maggiore flessibilità del modello, per via di parametri spaziali location-dependent, da cui il nome di modello spaziale eterogeneo. In un successivo progetto di ricerca è stato anche pr

The main objectives of this research project are:1) Proposing novel methods for building realized proxies of Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) based on intra-daily stock market returns2) Developing novel dynamic models for tail risk forecasting that rely on realized VaR and ES measure and assess their forecasting accuracy as compared to that of standard end-of-day (eod) models.

FINE ATTIVITA' - Il progetto intende contribuire all¿analisi delle soluzioni offerte dalla green economy ai problemi posti dai processi convenzionali di sviluppo economico. Gli ambiti di interesse saranno: indicatori per la misurazione di progresso e sviluppo sostenibile; trasformazione dei rifiuti di produzione/trasformazione in risorse; risparmio energetico, produzione e utilizzazione di energia da fonti rinnova

Il progetto di ricerca si pone come obiettivo lo studio di procedure inferenziali nonparametriche per la riduzione della dimensionalità e la selezione del modello in insiemi di dati sparsi e/o ad alta dimensionalità. Il problema è estremamente rilevante, data la crescente disponibilità di basi dati di dimensioni estremamente elevate con migliaia di variabili misurate su migliaia di unità statistic

L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare un modello multistato che sia in grado di analizzare e prevedere le insolvenze societarie, tenendo presente che le aziende possono uscire dal mercato per diversi motivi. Il modello dovrà tener conto anche del fatto che i fattori che influenzano ciascuna causa sono diversi. Pertanto, si procederà ad una selezione di tali fattori, attraverso una tecnic

Scopo della ricerca è 1) proporre dei modelli dinamici innovativi che consentano di tenere conto del problema dell'attenuation bias nella previsione della volatilità finanziaria 2) derivare le relative procedure inferenziali 3) valutare l'efficacia dei modelli proposti attraverso delle applicazioni alla previsione del rischio finanziario

L¿Unione Europea è caratterizzata da importanti divari tra le nazioni e tra le regioni. Al fine di governare tali divari, con la nascita della CEE (1957) è stata contestualmente creata la politica regionale. L¿obiettivo principale del progetto è studiare l¿evoluzione dei divari territoriali in Europa e degli effetti della politica di coesione applicando un approccio multidisciplinare (storico, eco

In questi ultimi anni, i problemi di data mining tendono a coinvolgere migliaia, se non addirittura milioni, di variabili. Laddove sia necessario implementare con esse dei test delle ipotesi, il confronto simultaneo di così tante ipotesi rappresenta un problema di test multiplo alquanto complesso, ed un trattamento speciale è richiesto in tale caso per controllare adeguatamente il cosiddetto False

L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare un approccio congiunto per l'analisi di dati che presentano sia una struttura longitudinale sia le caratteristiche proprie di survival events. In particolare, il modello dovrà essere in grado di catturare relazioni non lineari presenti nei dati. Partendo dai risultati disponibili nella letteratura specializzata, il modello dovrà essere congiunto per

Scopo del progetto è proporre metodi innovativi per la previsione del Value at Risk (VaR) e dell'Expected Shortfall (ES) che sfruttino l'informazione contenuta in misure realizzate dei momenti di ordine superiore al secondo, calcolati a partire da rendimenti finanziari infra-giornalieri ad alta frequenza. Rispetto agli approcci convenzionali, ci si attende che il previsore proposto, che consente d

Il presente progetto di ricerca si pone come obiettivo quello di studiare un test per la scelta del modello più appropriato nell'ambito della modellistica econometrica per dati spazio-temporali. In tale contesto sono disponibili diversi modelli che cambiano per le diverse ipotesi formulate sui parametri spaziali. In generale, però, i diversi modelli possono essere considerati come casi specifici d

La ricerca si pone l¿obiettivo di individuare le soluzioni alle problematiche dell¿internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) quale strumento essenziale di tutela e crescita del mercato. In tal senso, la politica europea incentiva da tempo l¿aggregazione tra PMI ¿ strutturalmente inadeguate a competere individualmente in un contesto economico globalizzato - quale strumento per lo s

L¿obiettivo del progetto è quello di sviluppare un approccio che sia in grado di analizzare dati che presentano sia una struttura longitudinale sia le caratteristiche proprie di survival events, questi ultimi soggetti sia a censoring sia a truncation. Partendo dai risultati disponibili nella letteratura specializzata, il nuovo modello rifletterà la struttura tipica del Cox Proportional Hazard mod

Scopo del progetto è quello di proporre dei modelli innovativi per la previsione della volatilità giornaliera dei mercati finanziari che presentino le seguenti caratteristiche: i) siano in grado di incorporare informazione su misure di volatilità realizzate calcolate a partire da dati finanziari ad altissima frequenza ii) presentino parametri tempo-variabili in relazione all¿incertezza associata a