Alessandra AMENDOLA | Projects

L⿿obiettivo del progetto di ricerca è l⿿analisi dell⿿influenza dell⿿Economic Policy Uncertainty (EPU) index sulla volatilità dei mercati dei cinquanta stati americani. Tre sono le principali innovazioni di questa ricerca: (i) l⿿EPU, variabile mensile, sarà inserita all⿿interno di un modello GARCH-MIDAS sia considerando una prospettiva locale (state-specific) sia globale; (ii) la volatilità dei mer

Le gravi crisi degli ultimi anni, dalla pandemia da Covid 19 alla guerra Russia-Ucraina, ne hanno generate ulteriori, tra loro collegate: dalla crisi energetica a quella economica e sociale. Lâ¿¿Unione europea ha adottato strumenti innovativi al fine di sostenere l'economia degli Stati membri, (Next Generation EU e REPowerEU). Al contempo l'Italia ha avviato un processo di autonomia differenziata su

Nel presente progetto di ricerca si intende analizzare, dal punto di vista metodologico e computazionale, una classe di modelli spaziotemporali di natura originariamente econometrica e generalmente identificati con l'acronimo SDPD (spatial dynamic spatial model), con l'obiettivo di utilizzarli in un contesto di dati ambientali georeferenziati di notevoli dimensioni. In particolare, lo scopo finale

Aim of this project is i) to propose novel semi-parametric methods for generating multi-step ahead forecasts of tail risk such as Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) ii) investigate their empirical forecasting performance through monte carlo simulations and applications to real financial data

Il dibattito sull'impiego delle tecnologie di intelligenza artificiale nelle istituzioni pubbliche ha acquisito sempre maggior rilevanza. Gli attuali strumenti di IA sono in grado di interpretare con precisione i dati esterni, imparare da essi e adattarsi per raggiungere obiettivi specifici (Neumann et al., 2023). Mentre nel settore privato l'IA viene impiegata per ottimizzare i processi produttiv

L⿿obiettivo del progetto di ricerca è la creazione di un indicatore testuale giornaliero basato sulla tematica dei fattori Environmental, Social and Governance (ESG) per migliorare le misure di rischio daily come il Value-at-Risk (VaR) e l⿿Expected Shortfall (ES). Oggigiorno, le imprese dedicano sempre più attenzione ai fattori ESG, tramite la pubblicazione del bilancio sociale e dei rates ottenut

A seguito della pandemia Covid-19 e della più recente guerra Russia-Ucraina l⿿economia italiana sta affrontando numerose sfide. Allo stesso tempo, l⿿Italia ha accelerato un processo di autonomia differenziata che prevede forme particolari di autonomia su alcune materie per le regioni a statuto ordinario. Il progetto si propone di analizzare similitudini e differenze negli impatti delle suddette cr

Molti dati possono essere interpretati come dati spaziali: osservazioni che vengono rilevate in luoghi e in tempi diversi, dove lo spazio può essere inteso in senso lato e non solo fisico. Questa tipologia di dati viene analizzata in letteratura mediante i cosiddetti modelli autoregressivi spaziali, basati su una regressione ponderata i cui pesi vengono dati da una matrice di distanze. Molto spess

Scopo di questo progetto è sviluppare nuovi approcci di modellazione semi-parametrica multivariata per la previsione del Value-at-Risk (VaR) e dell'Expected Shortfall (ES) di portafoglio. A differenza degli approcci semi-parametrici univariati esistenti, gli approcci che si intende sviluppare prevedono la modellazione esplicita della struttura di dipendenza tra i rendimenti degli asset di portafog

Il progetto di ricerca si propone l'ambizioso obiettivo di proporre modelli di Change Management nella Pubblica Amministrazione italiana, con un focus particolare sui processi organizzativi e sulle metodologie di pensiero snello e di semplificazione, in linea con le sfide del PNRR.Il progetto vedrà una revisione dello stato dell'arte dei processi della farraginosa organizzazione pubblica italiana

L'obiettivo del progetto di ricerca è l'estensione dei modelli semi-parametrici per la stima delle misure di rischio come il Value-at-Risk (VaR) e l'Expected Shortfall (ES) attraverso l'inserimento di variabili a frequenza mista, per sfruttare l'eterogeneità di diverse fonti informative, al fine di ottenere stime e previsioni del VaR e dell'ES più accurate. La stima congiunta verrà effettuata tram

Il progetto ha come obiettivo principale la tematica della sostenibilità con particolare riferimento ai fenomeni di congestione dei trasporti. Dall'analisi di questa tematica dovrebbero scaturire vie per una migliore organizzazione del sistema logistico, e lo studio di fattibilità giuridica di tali soluzioni. Dal punto di vista economico l'obiettivo è individuare la sostenibilità ambientale, econo

Sviluppo di metodi di Statistical Learning basati su coefficiente di penalità (Matrix Completion) per dati origine-destinazione, per previsione e imputazione di dati mancanti. Applicazione su matrici Input-Output e su dati di flussi di traffico provenienti da telefonia mobile.Sviluppo di metodi di Screening e Variable Selection basati su approccio marginale, quali la Sure Independence Screening,

Lo scopo di questo progetto è duplice: i) proporre metodi di stima per modelli dinamici sparsi per matrici di covarianza realizzata ii) proporre nuovi indici di rischio sistemico che utilizzano misure di connessione finanziaria ottenute dai suddetti modelli.The aim of this project is twofold: i) to propose estimation procedures for sparse dynamic realized covariance models ii) to propose novel