Rosaria CERRONE | FINANCIAL RISK MANAGEMENT
Rosaria CERRONE FINANCIAL RISK MANAGEMENT
cod. 0222800015
FINANCIAL RISK MANAGEMENT
| 0222800015 | |
| DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI - MANAGEMENT & INNOVATION SYSTEMS | |
| CORSO DI LAUREA MAGISTRALE | |
| DATA SCIENCE E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE | |
| 2024/2025 |
| ANNO CORSO 2 | |
| ANNO ORDINAMENTO 2022 | |
| SECONDO SEMESTRE |
| SSD | CFU | ORE | ATTIVITÀ | |
|---|---|---|---|---|
| SECS-P/11 | 6 | 42 | LEZIONE |
| Appello | Data | Sessione | |
|---|---|---|---|
| CERRONE | 09/12/2024 - 10:00 | SESSIONE ORDINARIA | |
| CERRONE | 09/12/2024 - 10:00 | SESSIONE DI RECUPERO |
| Obiettivi | |
|---|---|
| GLI STUDENTI ACQUISIRANNO LE CONOSCENZE RELATIVE ALLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RISCHIO FRONTEGGIATE DAGLI INTERMEDIARI FINANZIARI. VERRANNO CONSIDERATI I PRINCIPALI MODELLI DI ERM APPLICATI AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E INTEGRATI CON L’APPLICAZIONE ELLE NUOVE TECNOLOGIE, CONSIDERANDO LA GESTIONE DEL RISCHIO COORDINATA CON IL GRADO DI PROPENSIONE AL RISCHIO E I VINCOLI DI MERCATO. AGLI STUDENTI VERRA FORNITA UNA VISIONE INTEGRATA DI RISK MANAGEMENT DA APPLICARE IN TUTTA L’ATTIVITA DELL’INTERMEDIARIO. GLI STUDENTI SARANNO IN GRADO DI UTILIZZARE LE CONOSCENZE IN MATERIA DI RISCHIO E MISURE DI CONTROLLO PER EFFETTUARE CONSIDERAZIONI IN AMBITO DI GESTIONE, STRUTTURA E PROCESSI IN CAMPO FINANZIARIO. SARANNO IN GRADO DI EFFETTUARE VALUTAZIONI CON RIFERIMENTO ALLE MISURE DI RISCHIO COME IN CVAR, NONCHE AI RELATIVI MODELLI, APPLICANDOLI SECONDO I VINCOLI DEI MODELLI DI MERCATO. |
| Prerequisiti | |
|---|---|
| NESSUNO |
| Contenuti | |
|---|---|
| IL CORSO HA LA DURATA DI 42 ORE (6 CFU) ED È ESSENZIALMENTE STRUTTURATO CON LEZIONI FRONTALI, DURANTE LE QUALI, PERÒ, SARANNO ANCHE AFFRONTATI CASI PRATICI. I CONTENUTI SONO: - TASSONOMIA DEL RISCHIO FINANZIARIO (RISCHIO E CAUSALITÀ; RISCHIO FINANZIARIO; MISURAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO) (6 ORE); - FATTORI DI RISCHIO E DISTRIBUZIONE DELLE PERDITE (MAPPING DEI RISCHI) (6 ORE) - MISURAZIONE DEL RISCHIO (VAR E ALTRE MISURE DI RISCHIO) (8 ORE) - METODI STANDARD PER LA MISURAZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO (METODO VARIANZA-COVARIANZA, SIMULAZIONI, EXPECTED SHORTFALL) (8 ORE); - BACKTESTING E STRESS TESTING (4 ORE) - RISCHIO DI CREDITO (MODELLI PER IL RISCHIO DI CREDITO; AI APPLICATA AL RISCHIO DI CREDITO) (10 ORE) |
| Metodi Didattici | |
|---|---|
| L’INSEGNAMENTO PREVEDE LEZIONI FRONTALI DELLA DURATA DI 42 ORE COMPLESSIVE (6 CFU) DURANTE LE QUALI VERRANNO SVOLTI I CONTENUTI TEORICI INTEGRATI DA APPROFONDIMENTI PRATICI E DISCUSSIONI IN AULA. LE LEZIONI FRONTALI COSÌ STRUTTURATE CONSENTIRANNO ALLO STUDENTE DI ACQUISIRE LE CONOSCENZE INERENTI LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RISCHIO FINANZIARIO CON UNA PARTICOLARE ATTENZIONE AL RISCHIO DI CREDITO. LA PARTECIPAZIONE ALLA DIDATTICA FRONTALE NON È OBBLIGATORIA, MA È FORTEMENTE CONSIGLIATA, IN QUANTO PERMETTE AGLI STUDENTI DI AVERE UN CONFRONTO DIRETTO CON IL DOCENTE, OLTRE CHE OFFRIRE LA POSSIBILITÀ DI CONFRONTARSI ANCHE CON L'ANALISI DI CASI CONCRETI. CIÒ AL FINE DI SVILUPPARE VALUTAZIONI CRITICHE E CAPACITÀ DI APPLICARE I PIÙ DIFFUSI MODELLI DI ANALISI DEL RISCHIO. |
| Verifica dell'apprendimento | |
|---|---|
| IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO È CERTIFICATO CON IL SUPERAMENTO DI UN ESAME DI FINE CORSO CON UNA VALUTAZIONE IN TRENTESIMI. L’ESAME PREVEDE UNA PROVA SCRITTA CON TEST A RISPOSTA MULTIPLA SUI CONTENUTI DEL PROGRAMMA (OGNI DOMANDA PREVEDE QUATTRO RISPOSTE DI CUI UNA SOLA ESATTA) E UNA DISCUSSIONE DI UN PROJECT WORK DI APPROFONDIMENTO SU TEMI INNOVATIVI INERENTI I CONTENUTI DEL CORSO, PROPOSTI DAL DOCENTE E SCELTI DALLO STUDENTE. LO STUDENTE E’ TENUTO A COMUNICARE AL DOCENTE LA SCELTA, ENTRO IL TERMINE INDICATO DURANTE IL CORSO O ENTRO 15 PRECEDENTI IL SOSTENIMENTO DELL'ESAME. LA PROVA SCRITTA, DA SVOLGERSI IN UN'ORA, TESA A VALUTARE LE CAPACITÀ OPERATIVE NELLO STUDIO DELLA DISCIPLINA, SI COMPONE DI 45 DOMANDE CHE RIGUARDANO NON SOLO I CONTENUTI DI BASE DEL PROGRAMMA (TASSONOMIA DEI RISCHI FINANZIARI; STRUTTURA DEL RISK APPETITE FRAMEWORK DELLA BANCA; ANALISI DEL RISCHIO DI CREDITO E DI MERCATO), MA ANCHE QUELLI PIÙ SPECIALISTICI. IL SUPERAMENTO DELLA PROVA SCRITTA CON LA VALUTAZIONE DI 18/30 SI HA NEL CASO DI RISPOSTE ESATTE AD ALMENO 30 DOMANDE. LA PROVA ORALE, CONSISTENTE NELLA DISCUSSIONE DEL PROJECT WORK HA LA DURATA DI 20 MINUTI. TALE DISCUSSIONE È TESA AD APPROFONDIRE IL LIVELLO DELLE CONOSCENZE TEORICHE, L’AUTONOMIA DI ANALISI E GIUDIZIO, LE CAPACITÀ ESPOSITIVE DELLO STUDENTE, NONCHÈ È FINALIZZATA A VALUTARE IL LIVELLO DI PADRONANZA E IL GRADO DI APPROFONDIMENTO DELLA DISCIPLINA. IL LIVELLO DI CONOSCENZA E PADRONANZA DELLA DISCIPLINA E’ ESPRESSO SULLA BASE DELLA SCALA DI VOTI DA 18/30 (CONOSCENZA DI CONTENUTI BASE E PADRONANZA DI ESPOSIZIONE AD UN LIVELLO SUFFICIENTE) AL 30/30 (OTTIMA CONOSCENZA DEI CONTENUTI AVANZATI, PADRONANZA NELL'ESPOSIZIONE E PIENA CAPACITÀ DI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI); LA LODE E’ ASSEGNATA QUANDO LO STUDENTE E’ IN GRADO DI PRESENTARE IL PROJECT WORK FACENDO ANCHE COLLEGAMENTI CON I CONTENUTI DEL PROGRAMMA E DIMOSTRANDO UN ELEVATO GRADO DI INTERESSE E PADRONANZA DELLA DISCIPLINA. IL VOTO FINALE IN TRENTESIMI SCATURISCE DALLA MEDIA ARITMETICA TRA IL RISULTATO DELLA PROVA SCRITTA E DELLA DISCUSSIONE DEL PROJECT WORK. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE TIENE CONTO DELLA CAPACITÀ DI INDIVIDUARE I METODI PIÙ APPROPRIATI DI ANALISI DELLA CAPACITÀ DI ESPORRE IN MODO CHIARO E SINTETICO GLI OBIETTIVI, IL PROCEDIMENTO ED I RISULTATI DELLE ELABORAZIONI EFFETTUATE, NONCHÉ DELLA CAPACITÀ DI APPROFONDIRE GLI ARGOMENTI TRATTATI USANDO MATERIALI DIVERSI DA QUELLI PROPOSTI. |
| Testi | |
|---|---|
| RESTI, SIRONI, RISCHIO E VALORE NELLE BANCHE, EGEA, 2021 (SOLO PARTE TERZA, DA CAP.11 A CAP. 16) |
| Altre Informazioni | |
|---|---|
| SLIDES, ARTICOLI, MATERIALE DI STUDIO SARÀ RESO DISPONIBILE SUL SITO WEB DEL CORSO. |
BETA VERSION Fonte dati ESSE3 [Ultima Sincronizzazione: 2024-11-18]
