Marcella NIGLIO | Progetti

SERIE STORICHE CON MISSING VALUES

Il presente progetto di ricerca è strutturato nelle seguenti fasi:1)Analisi di serie storiche con dati mancanti in letteratura2)Metodi non parametrici per l’analisi di serie storiche3)Formulazione di metodologie atte alla “ricostruzione” di serie storiche con missing value4)Validazione delle procedure proposteIl punto 1 consiste in una analisi estensiva delle metodologie presenti in letteratura, in modo da evidenziarne eventuali punti di forza e/o criticità. Il punto 2 prevede uno studio estensivo dei metodi non parametrici in modo tale da mettere in luce gli strumenti che possono essere maggiormente applicabili nel nostro contesto. A tal proposito si guarderà alle reti neurali e agli stimatori kernel. Il punto 3 rappresenta la fase centrale del progetto in cui si formuleranno teniche atte a ricostruire i missing value. Si cercheranno procedure che possano essere applicate ad un’ampia gamma di serie storiche in cui i missing value si presentano sia consecutivi sia at random. L’ultima fase della ricerca prevede la validazione del modello. Si tratta di testare le metodologie proposte mettendo in atto un piano di simulazione adeguato, in cui serie storiche simulate vengono "bucate" e le metodologie applicate in modo da analizzarne le performance. In tale fase opportuni indici atti ad indicare la bontà della metodologia saranno oggetto di studio. Inoltre si prevede una fase di confronto con altre metodologie già presenti in letteratura.