Pubblicazioni

Maria Lucia PARRELLA Pubblicazioni


2021
Articolo in rivista
Bootstrap joint prediction regions for sequences of missing values in spatio-temporal datasets
COMPUTATIONAL STATISTICS. Pag.1-22
ISSN:0943-4062.
Parrella, Maria Lucia; Albano, Giuseppina; Perna, Cira; La Rocca, Michele
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/s00180-021-01099-y
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2020
Articolo in rivista
GRID: A Variable selection and structure discovery method for high dimensional nonparametric regression
ANNALS OF STATISTICS. Pag.1848-1874
ISSN:0090-5364.
Giordano, Francesco; Lahiri, Soumendra Nath; Parrella, Maria Lucia
Digital Object Identifier (DOI): 10.1214/19-AOS1846
Codice identificativo ISI: WOS:000551644000026
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85090452660
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2020
Contributo in Atti di convegno
A nonparametric approach for nonlinear variable screening in high-dimensions.
In: Book of short papers - SIS 2020 Pearson Pag.1213-1218
ISBN:9788891910776
50th Scientific Meeting of the Italian Statistical Society
Pisa, Italy June 23, 2021 – June 25, 2021
Giordano, Francesco; Milito, Sara; Parrella, Maria Lucia
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2020
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Bootstrap Confidence Intervals for Sequences of Missing Values in Multivariate Time Series.
In Michele La Rocca, Brunero Liseo, Luigi Salmaso Nonparametric Statistics - 4th ISNPS, Salerno, Italy, June 2018 Pag.435-444 Springer.
ISBN:978-3-030-57305-8
ISSN:2194-1009.
Parrella, Maria Lucia; Albano, Giuseppina; La Rocca, Michele; Perna, Cira
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-57306-5_39
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85097269971
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2019
Articolo in rivista
Efficient nonparametric estimation and inference for the volatility function
STATISTICS. Vol. 53:4. Pag.770-791
ISSN:0233-1888.
Giordano, Francesco; Parrella, Maria Lucia
Digital Object Identifier (DOI): 10.1080/02331888.2019.1615066
Codice identificativo ISI: WOS:000468659600001
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85066082865
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2019
Contributo in Atti di convegno
Variable selection and classification by the GRIDprocedure.
In: Smart Statistics for Smart Applications G. Arbia, S. Peluso, A. Pini, G. Rivellini Pag.1171-1176
ISBN:9788891915108
SIS 2019 - Conferenza della Società Italiana di Statistica
Milano 19-21 Giugno 2019
Giordano, Francesco; Parrella, M. L.; Lahiri, S. N.
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2019
Contributo in Atti di convegno
STRUCTURE DISCOVERING IN NONPARAMETRIC REGRESSION BY THE GRID PROCEDURE.
In: CLADAG 2019 - Book ofShort Papers Cassino (FR) Edizioni Università di Cassino Pag.230-233
ISBN:978-88-8317-108-6
CLADAG 2019
Cassino (FR) 11-13 settembre 2019
Giordano, Francesco; Lahiri, SOUMENDRA NATH; Parrella, Maria Lucia
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2019
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Bootstrap inference for missing data reconstruction.
In Classification and data analysis 2019, Book of Short Papers Pag.33-36
ISBN:978-88-8317-108-6
Albano, Giuseppina; LA ROCCA, Michele; Parrella, Maria Lucia; Perna, Cira
Versione online
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2018
Articolo in rivista
Reconstructing missing data sequences in multivariate time series: an application to environmental data
STATISTICAL METHODS & APPLICATIONS. Pag.1-25
ISSN:1613-981X.
Parrella, Maria Lucia; Albano, Giuseppina; LA ROCCA, Michele; Perna, Cira
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/s10260-018-00435-9
Codice identificativo ISI: WOS:000468997800008
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85052518023
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2018
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Multiple Testing for Different Structures of Spatial Dynamic Panel Data Models.
In Marco Corazza, María Durbán, Aurea Grané, Cira Perna, Marilena Sibillo (eds) Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.387-390
ISBN:978-3-319-89823-0; 978-3-319-89824-7
Giordano, Francesco; Pacella, Massimo; Parrella, Maria Lucia
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-89824-7_69
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2017
Articolo in rivista
An integrated strategy for the analysis of student evaluation of teaching: from descriptive measures to explanatory models
QUALITY & QUANTITY. Vol. 51. Pag.675-691
ISSN:0033-5177.
La Rocca, Michele; Parrella, Maria Lucia; Primerano, Ilaria; Sulis, Isabella; Vitale, Maria Prosperina
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/s11135-016-0432-0
Codice identificativo ISI: WOS:000395001500013
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84991109382
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2017
Articolo in rivista
Clustering complex time-series databases by using periodic components
STATISTICAL ANALYSIS AND DATA MINING. Pag.89-106
ISSN:1932-1864.
Giordano, Francesco; LA ROCCA, Michele; Parrella, Maria Lucia
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1002/sam.11341
Codice identificativo ISI: WOS:000402305900002
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85013822243
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2017
Articolo in rivista
Variable selection in high-dimensional regression: a nonparametric procedure for business failure prediction
APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY. Vol. 33 (4). Pag.355-368
ISSN:1526-4025.
Amendola, Alessandra; Giordano, Francesco; Parrella, Maria Lucia; Restaino, Marialuisa
Digital Object Identifier (DOI): 10.1002/asmb.2240
Codice identificativo ISI: WOS:000407654400005
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85013439590
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2017
Contributo in Atti di convegno
TESTING DIFFERENT STRUCTURES OF SPATIAL DYNAMIC PANEL DATA MODELS.
In: CLADAG 2017 Book of short papers Vari Pag.1-6
ISBN:978-88-99459-71-0
CLADAG 2017
MILANO 13/09/2017-15/09/2017
Giordano, Francesco; Pacella, Massimo; Parrella, Maria Lucia
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85034821679
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2016
Articolo in rivista
Generalized Yule–Walker estimation for spatio-temporal models with unknown diagonal coefficients
JOURNAL OF ECONOMETRICS. Vol. 194. Pag.369-382
ISSN:0304-4076.
Dou, Baojun; Parrella, Maria Lucia; Yao, Qiwei
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/j.jeconom.2016.05.014
Codice identificativo ISI: WOS:000382596500014
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84992146550
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2016
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
La valutazione della didattica nel sistema universitario. Un prototipo software per l'analisi dei questionari degli studenti..
In P. Buono, M. Gallo, G. Ragozini, E. Reverchon, P. Rostirolla Il sistema universitario campano tra miti e realtà. Pag.110-127 Franco Angeli.
ISBN:978-88-917-4230-8
Conte, Teresa; La Rocca, Michele; Vitale, Maria prosperina; Parrella, Maria Lucia; Primerano, Ilaria; Vetro, Carla
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2016
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
L'analisi dell'opinione degli studenti sulla didattica universitaria: potenzialità dei modelli IRT e dei modelli multilivello..
In P. Buono, M. Gallo, G. Ragozini, E. Reverchon, P. Rostirolla Il sistema universitario campano tra miti e realtà. Pag.139-154 Franco Angeli.
ISBN:978-88-917-4230-8
La Rocca, Michele; Parrella, Maria Lucia; Sulis, Isabella; Primerano, Ilaria; Vitale, Maria Prosperina
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2015
Articolo in rivista
Bias-corrected inference for multivariate nonparametric regression: Model selection and oracle property
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS. Vol. 143. Pag.71-93
ISSN:0047-259X.
Giordano, Francesco; Parrella, Maria Lucia
Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/j.jmva.2015.08.016
Codice identificativo ISI: WOS:000366885300005
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84942284447
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2015
Contributo in Atti di convegno
Periodical feature based time series clustering.
In: CLADAG 2015 BOOK OF ABSTRACT CUEC Editrice Pag.325-331
ISBN:978-88-8467-949-9
CLADAG
Santa Margherita di Pula 8-10 ottobre 2015
Giordano, Francesco; LA ROCCA, Michele; Parrella, Maria Lucia
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2014
Articolo in rivista
Global adaptive smoothing regression
ELECTRONIC JOURNAL OF STATISTICS. Vol. 8. Pag.2848-2878
ISSN:1935-7524.
F. GIORDANO; M.L. PARRELLA
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1214/14-EJS966
Codice identificativo ISI: WOS:000350817200062
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84939533318
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2014
Contributo in Atti di convegno
GRID for variable selection in high dimensional regression.
In: Proceedings of COMPSTAT 2014 The International Statistical Institute/International Association for Statistical Computing Pag.515-522
ISBN:9782839913478
COMPSTAT
Ginevra 19-22 Agosto 2014
GIORDANO F.; LAHIRI S.N.; PARRELLA M.L.
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2014
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Local Polynomials for Variable Selection.
In Akritas, Michael G., Lahiri, Soumendra N., Politis, Dimitris N. (Eds.) Topics in Nonparametric Statistics Pag.135-144 Springer-Verlag.
ISBN:9781493905690
ISSN:2194-1009.
F. GIORDANO; M.L. PARRELLA
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-1-4939-0569-0_20
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84920030581
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2014
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
On the RODEO method for variable selection.
In Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Financ Pag.156-163 Springer International Publishing.
ISBN:9783319024981
Giordano, Francesco; Parrella, Maria Lucia
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-02499-8_16
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84966928860
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2012
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Evaluating the behavior of a function in kernel based regression.
In Cira Perna, Marilena Sibillo Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance Pag.333-340 Springer.
ISBN:9788847023413
Parrella, Maria Lucia
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-88-470-2342-0_39
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84900659520
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2012
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Detecting Short-Term Cycles in Complex Time Series Databases.
In Agostino Di Ciaccio, Mauro Coli, Jose Miguel Angulo Ibanez Advanced Statistical Methods for the analysis of large data-sets Pag.193-204 Springer.
ISBN:9783642210365
Francesco Giordano; Maria Lucia Parrella; Marialuisa Restaino
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2011
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Clustering Complex Time Series Databases.
In Bernard Fischet, Domenico Piccolo, Rosanna Verde, Maurizio Vichi Classification and Multivariate Analysis for Complex Data Structures Pag.417-426 Springer.
ISBN:9783642133114
ISSN:1431-8814.
Francesco Giordano; Michele La Rocca; Maria Lucia Parrella
Codice identificativo ISI: WOS:000288885400044
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84888262905
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2010
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Local or global smoothing? A bandwidth selector for dependent data.
In Yves Lechevallier Proceedings of COMPSTAT'2010 Pag.1095-1102 Yves Lechevallier.
ISBN:9783790826043
Maria Lucia Parrella; Francesco Giordano
Versione online
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2010
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Empirical Likelihood Based Nonparametric Testing for CAPM.
In M. Corazza, C. Pizzi Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.103-112 Milan Springer.
ISBN:978-88-470-1480-0
Coretto, Pietro; Parrella, Maria Lucia
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-88-470-1481-7_11
Codice identificativo ISI: WOS:000288402300011
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84900591809
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2009
Abstract in Atti di convegno
A two-step adaptive bandwidth selector for kernel based regression of dependent data.
In: Book of abstract of the international congress EURISBIS ’09 Cagliari EURISBIS Pag.94-95
ISBN:9788889744130
EURISBIS ’09
Cagliari (Italy) 30/05/09 – 03/06/09
GIORDANO F; PARRELLA M.L.
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2009
Altro
A locally adaptive bandwidth selector for kernel based regression.
ISBN:9788861970274
GIORDANO F.; PARRELLA M.L
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2009
Contributo in Atti di convegno
Detecting cycles in Complex Time Series Databases.
In: STATISTICAL METHODS FOR THE ANALYSIS OF LARGE DATA-SETS - Book of short papers Pag.431-434
ISBN:9788861294257
Intermediate meeting of the Italian Statistical Society
Pescara (Italy) 23-25 september 2009
GIORDANO F; PARRELLA M.L.; RESTAINO M
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2008
Articolo in rivista
NEURAL NETWORKS FOR BANDWIDTH SELECTION IN LOCAL LINEAR REGRESSION FOR TIME SERIES
COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS. Vol. 52. Pag.2435-2450
ISSN:0167-9473.
GIORDANO F.; PARRELLA M. L
Codice identificativo ISI: WOS:000253178600011
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-38349125946
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2008
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Statistical modelling of complex time series.
In AA.VV. First Joint meeting of the SFC and CLADAG societies - Book of short papers Pag.37-40
ISBN:9788849516562
Francesco Giordano; Michele La Rocca; Maria Lucia Parrella
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2008
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
The choice of the bandwidth in goodness-of-fit tests based on local polynomials.
In Atti della XLIV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica Pag.su-CD
ISBN:9788861292284
PARRELLA M.L.
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2008
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Neural Networks for bandwidth selection in non-parametric derivative estimation.
In Cira Perna, Marilena Sibillo Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance Pag.121-129
ISBN:9788847007031
Francesco Giordano; Maria Lucia Parrella
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84900630080
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2007
Articolo in rivista
Bootstrap inference in local polynomial regression of time series
STATISTICAL METHODS & APPLICATIONS. Vol. 16. Pag.117-139
ISSN:1618-2510.
PARRELLA M. L; VITALE C.D.
Codice identificativo ISI: WOS:000254871800008
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-34250355094
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2007
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Local polynomial and neural network estimators for the analysis of financial data.
In Mantovan P., Pastore A., Tonellato S. Complex Models and Computational Intensive Methods for Estimation and Prediction. Pag.254-259 PADOVA CLEUP.
ISBN:9788861291140
GIORDANO F.; PARRELLA M. L
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2007
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Neural Networks in nonparametric derivative estimation.
In PERNA CIRA; SIBILLO MARILENA; EDS. Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance Pag.121-129
ISBN:9788847007031
GIORDANO F; PARRELLA M.L.
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2007
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Kernel based methods for volatility modelling: the problem of bandwidth selection.
In Rischio e Previsione. Atti della riunione intermedia SIS 2007 Pag.387-398 PADOVA CLEUP.
ISBN:9788861290938
GIORDANO F.; PARRELLA M. L
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2006
Contributo in Atti di convegno
Local Polynomial estimators vs Neural Networks: some empirical evidences.
In: Atti del Convegno Nazionale delle Ricerche sulle Serie Temporali Pag.123-126
CONVEGNO NAZIONALE DELLE RICERCHE IN SERIE TEMPORALI
Roma 18-19 Aprile
Giordano, Francesco; Parrella, Maria Lucia
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2006
Contributo in Atti di convegno
Local polynomial vs neural networks: some empirical evidences.
In: Atti del Convegno Nazionale delle Ricerche sulle Serie Temporali ROMA Pag.149-152
Convegno Nazionale delle Ricerche sulle Serie Temporali
Roma 18-19 aprile 2006
GIORDANO F.; PARRELLA M. L
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2005
Articolo in rivista
Contenuto di istruzione della domanda di lavoro in Italia
QUADERNI DI ECONOMIA DEL LAVORO. Vol. 83-84. Pag.57-83
ISSN:0390-105X.
BRUNO B; AUTIERO G; PARRELLA M.L.
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2004
Contributo in Atti di convegno
Nonparametric Volatility Function Estimation: an Application to Foreign Exchange Rates.
In: Metodi Matematici e Statistici per l'Analisi dei Dati Assicurativi e Finanziari Salerno CUSL Pag.157-162
ISBN:8890135506
Metodi Matematici e Statistici per l'Analisi dei Dati Assicurativi e Finanziari
Salerno 15-16 Aprile 2004
Michele La Rocca; Maria Lucia Parrella
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2003
Articolo in rivista
Il local Polynomial Bootstrap per l'analisi non parametrica della volatilità
QUADERNI DI STATISTICA. Vol. 5. Pag.119-136
ISSN:1594-3739.
PARRELLA M.L.
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2003
Contributo in Atti di convegno
Bootstrap inference in multivariate local polynomial regression for time series.
In: Analisi statistica multivariata per le scienze economico-sociali, le scienze naturali e la tecnologia ECR-edizioni Pag.133-136
ISBN:8883990536
Maria Lucia Parrella; Cosimo Vitale
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2003
Contributo in Atti di convegno
Bootstrapping Local Polynomial Regression.
In: Modelli Complessi e Metodi Computazionali Intensivi per la stima e la previsione - Atti del convegno Pag.259-264
Modelli Complessi e Metodi Computazionali Intensivi per la Stima e la Previsione
Treviso 4-6 settembre
LA ROCCA M; PARRELLA M.L.
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2003
Contributo in Atti di convegno
Bootstrap inference in multivariate local polynomial regression for time series.
In: Analisi Multivariata per le Scienze e la Tecnologia PADOVA CLEUP Pag.121-124
Convegno Intermedio Società Italiana di Statistica
Napoli 9-11 giugno
PARRELLA M.L; VITALE C.D.
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