Francesco GIORDANO | PROCESSI STOCASTICI
Francesco GIORDANO PROCESSI STOCASTICI
cod. 0222400014
PROCESSI STOCASTICI
| 0222400014 | |
| DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE | |
| CORSO DI LAUREA MAGISTRALE | |
| SCIENZE STATISTICHE PER LA FINANZA | |
| 2015/2016 |
| OBBLIGATORIO | |
| ANNO CORSO 1 | |
| ANNO ORDINAMENTO 2014 | |
| PRIMO SEMESTRE |
| SSD | CFU | ORE | ATTIVITÀ | |
|---|---|---|---|---|
| SECS-S/01 | 5 | 30 | LEZIONE |
| Obiettivi | |
|---|---|
| CONOSCENZE E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE. SVILUPPARE NELLO STUDENTE CAPACITÀ ATTE A SISTEMATIZZARE GLI STUMENTI PROBABILISTICI APPRESI, DI ELABORARNE GENERALIZZAZIONI E DI APPLICARLI, CON STRUMENTI INFORMATICI ADEGUATI, A CASI STUDIO. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE. IL PERCORSO FORMATIVO SI PROPONE DI TRASFERIRE AGLI STUDENTI LE CONOSCENZE PIÙ RILEVANTI RIGUARDANTI I PROCESSI STOCASTICI SIA IN TEMPO DISCRETO CHE IN TEMPO CONTINUO. GLI STUDENTI VERRANNO MESSI IN CONDIZIONE, CON APPLICAZIONI TRAMITE SOFTWARE ADEGUATO, DI APPLICARE GLI STRUMENTI APPRESI A CASI REALI. AUTONOMIA DI GIUDIZIO. ACQUISIRE E SVILUPPARE CAPACITÀ DI ANALISI CRITICA PER LA FORMULAZIONE DI GIUDIZI E DI VALUTAZIONE IN MERITO ALLE PECULIARI PROBLEMATICHE DEGLI STRUMENTI STATISTICI E PROBABILISTICI PROPRIE DEI MERCATI FINANZIARI E DEI LORO ATTIVI. ABILITÀ COMUNICATIVE. SVILUPPARE NELLO STUDENTE IDONEE CAPACITÀ TESE AD INTERPRETARE, CON RIFERIMENTO AI DIFFERENTI STRUMENTI PROBABILISTICI, LA CAPACITÀ DI ACQUISIRLI, UTILIZZARLI ED INTERPRETARLI IN FUNZIONE DEI DIVERSI MERCATI A CUI SONO RIVOLTI. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO. SVILUPPARE NELLO STUDENTE CAPACITÀ ATTE A SISTEMATIZZARE GLI STUMENTI PROBABILISTICI APPRESI, DI ELABORARNE GENERALIZZAZIONI E DI APPLICARLI, CON STRUMENTI INFORMATICI ADEGUATI, A CASI STUDIO. |
| Prerequisiti | |
|---|---|
| STATISTICA |
| Contenuti | |
|---|---|
| ALCUNI TEOREMI LIMITE PER LE VARIABILI CASUALI: CONVERGENZA IN PROBABILITÀ, IN DISTRIBUZIONE, QUASI CERTA. PROCESSI STOCASTICI STAZIONARI IN SENSO FORTE E DEBOLE. PROCESSI STOCASTICI NON STAZIONARI. PROCESSI MARKOVIANI. MOTI BROWNIANI. PROCESSI STOCASTICI RAPPRESENTATI DA MODELLI LINEARI: ARMA. STUDIO DEI PROCESSI STOCASTICI PIÙ UTILIZZATI NELLE ANALISI FINANZIARIE. ARIMA E PREVISIONI OTTIMALI. ESEMPI SIMULATI E REALI. |
| Metodi Didattici | |
|---|---|
| LEZIONI FRONTALI ED ESERCITAZIONI IN AULA INFORMATICA. |
| Verifica dell'apprendimento | |
|---|---|
| PROVA SCRITTA E ORALE. |
| Testi | |
|---|---|
| GIORDANO F., NIGLIO M. E VITALE C. D. PROCESSI STOCASTICI ED INFERENZA STATSTICA ESI CAPP. 1-4, 5.1, 5.2, 6. |
| Altre Informazioni | |
|---|---|
| PER SCARICARE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO: HTTP://WWW.UNISA.IT/DOCENTI/FRANCESCOGIORDANO/PROCESSI |
BETA VERSION Fonte dati ESSE3 [Ultima Sincronizzazione: 2016-09-30]
