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Giuseppe STORTI Projects

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DepartmentDipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES
Principal InvestigatorSTORTI Giuseppe (Project Coordinator)
FundingFondi dell'ateneo
FundersUniversità  degli Studi di SALERNO
Cost2.401,00 euro
Project duration15 February 2021 - 15 February 2024
Detail
Scopo della ricerca è 1) proporre dei modelli dinamici innovativi che consentano di tenere conto del problema dell'attenuation bias nella previsione della volatilità finanziaria 2) derivare le relative procedure inferenziali 3) valutare l'efficacia dei modelli proposti attraverso delle applicazioni alla previsione del rischio finanziario
DepartmentDipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES
Principal InvestigatorSTORTI Giuseppe (Project Coordinator)
FundingFondi dell'ateneo
FundersUniversità  degli Studi di SALERNO
Cost2.435,00 euro
Project duration18 May 2020 - 18 May 2023
Detail
Scopo del progetto è proporre metodi innovativi per la previsione del Value at Risk (VaR) e dell'Expected Shortfall (ES) che sfruttino l'informazione contenuta in misure realizzate dei momenti di ordine superiore al secondo, calcolati a partire da rendimenti finanziari infra-giornalieri ad alta frequenza. Rispetto agli approcci convenzionali, ci si attende che il previsore proposto, che consente d
DepartmentDipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES
Principal InvestigatorSTORTI Giuseppe (Project Coordinator)
FundingFondi dell'ateneo
FundersUniversità  degli Studi di SALERNO
Cost2.570,00 euro
Project duration11 March 2019 - 10 March 2022
Detail

  Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013