2. Docenti
  3. DI CRESCENZO Antonio
  4. Didattica

PROCESSI STOCASTICI

Antonio DI CRESCENZO PROCESSI STOCASTICI

0522200044
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
MATEMATICA
2019/2020



OBBLIGATORIO
ANNO CORSO 1
ANNO ORDINAMENTO 2018
SECONDO SEMESTRE
CFUOREATTIVITÀ
648LEZIONE
ANTONIO DI CRESCENZO T Curriculum
BARBARA MARTINUCCI Curriculum
Obiettivi
L’INSEGNAMENTO HA L'OBIETTIVO DI FAR ACQUISIRE LE NOZIONI ESSENZIALI INERENTI I PROCESSI STOCASTICI.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE

CONOSCENZA APPROFONDITA DEGLI ARGOMENTI DI TEORIA DEI PROCESSI STOCASTICI. CAPACITÀ DI INDIVIDUARE UN MODELLO PROBABILISTICO DINAMICO E DI COMPRENDERNE LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE

CAPACITÀ DI RAGIONAMENTO INDUTTIVO E DEDUTTIVO NELL’AFFRONTARE PROBLEMI COINVOLGENTI FENOMENI CASUALI CHE EVOLVONO NEL TEMPO. CAPACITÀ DI SCHEMATIZZARE UN PROCESSO ALEATORIO IN TERMINI RIGOROSI, DI IMPOSTARE UN PROBLEMA E DI RISOLVERLO UTILIZZANDO OPPORTUNI STRUMENTI DELLA PROBABILITÀ.
Prerequisiti
LO STUDENTE DEVE AVERE ACQUISITO LE CONOSCENZE DI BASE DELLA TEORIA DELLA PROBABILITÀ.
Contenuti
RICHIAMI DI TEORIA DELLA MISURA. MEDIE CONDIZIONATE. TEMPI DI ARRESTO. MARTINGALE. GENERALITÀ SUI PROCESSI STOCASTICI. CATENE DI MARKOV. PASSEGGIATA ALEATORIA. PROCESSO DI POISSON. MOTO BROWNIANO. PROCESSO DI WIENER. PROCESSO DEL TELEGRAFO.
Metodi Didattici
LEZIONI FRONTALI IN AULA.
Verifica dell'apprendimento
SVOLGIMENTO DI UNA PROVA ORALE CONCLUSIVA CON VERIFICA DI CONOSCENZA DELLA DISCIPLINA.
Testi
- SCHILLING R.L. (2017) MEASURES, INTEGRALS AND MARTINGALES, 2ND EDITION. CAMBRIDGE UP.
- ROSS S.M. (1996) STOCHASTIC PROCESSES. II EDIZIONE. WILEY.
- ORSINGHER E., BEGHIN L. (2006) PROBABILITÀ E MODELLI ALEATORI. ARACNE ED.
- NORRIS J.R. (1997) MARKOV CHAINS. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
- DINEEN, S. (2013) PROBABILITY THEORY IN FINANCE. A MATHEMATICAL GUIDE TO THE BLACK-SCHOLES FORMULA. 2ND EDITION. AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY, PROVIDENCE.
Altre Informazioni
LA FREQUENZA DEL CORSO È CONSIGLIATA.
  BETA VERSION Fonte dati ESSE3 [Ultima Sincronizzazione: 2021-02-19]