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MONETARY AND FINANCIAL ECONOMICS

Matteo FRAGETTA MONETARY AND FINANCIAL ECONOMICS

0222400016
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
SCIENZE STATISTICHE PER LA FINANZA
2018/2019

OBBLIGATORIO
ANNO CORSO 1
ANNO ORDINAMENTO 2014
PRIMO SEMESTRE
CFUOREATTIVITÀ
1060LEZIONE
MATTEO FRAGETTA T Curriculum
Obiettivi
CONOSCENZE E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE
GLI STUDENTI CONSEGUIRANNO UN INSIEME DI STRUMENTI PER COMPRENDERE I RECENTI SVILUPPI NELL'AMBITO DELLA POLITICA MONETARIA. INOLTRE, COME LA POLITICA MONETARIA POSSA INFLUENZARE ATTRAVERSO DIVERSI CANALI, SIA IL SETTORE FINANZIARIO CHE REALE.
Prerequisiti
NON VI SONO ESAMI PROPEDEUTICI.
Contenuti
DOPO UNA INTRODUZIONE GENERALE SULLA POLITICA MONETARIA:

MODULO 1. REGOLE DI POLITICA MONETARIA
LA REGOLA DI TAYLOR

ASSO P.F., KHAN G.A. E LEESON R. (2010), "THE TAYLOR RULE AND THE PRACTICE OF CENTRAL BANKING", FEDERAL RESERVE BANK OF KANSAS CITY

MODULO 2. RECENTI REGIMI DI POLITICA MONETARIA ALTERNATIVI
INFLATION TARGETING
EURO

BALL L. (2010), "THE PERFORMANCE OF ALTERNATIVE MONETARY REGIMES", HANDBOOK OF MACROECONOMICS.

DE GRAUWE, P. (2006), "WHAT HAVE WE LEARNT ABOUT MONETARY INTEGRATION SINCE THE MAASTRICHT TREATY", JOURNAL OF COMMON MARKET STUDIES.

GERTLER M. COMMENTI A BALL L. E SHERIDAN N. (2005) "DOES INFLATION TARGETING MATTER?", NBER VOLUME (BEN S. BERNANKE AND MICHAEL WOODFORD,
EDITORS)

PETROVA K. (2012), "INFLATION TARGETING IN PRACTICE: A SURVEY", INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT

MODULO 3. LA CURVA DEI RENDIMENTI
MODELLIZZAZIONE DELLA CURVA DEI RENDIMENTI
IL QUANTITATIVE EASING E LA CURVA DEI RENDIMENTI NEGLI STATI UNITI E NELL'AREA EURO

DIEBOLD F. X. E RUDEBUSCH G. D, (2012), "YIELD CURVE MODELING AND FORECASTING: THE DYNAMIC NELSON-SIEGEL APPROACH".

KOIJEN R. S.J., KOULISCHER F., NGUYEN E YOGO M. (2016), "QUANTITATIVE EASING IN THE EURO AREA: THE DYNAMICS OF RISK EXPOSURES AND THE IMPACT ON ASSET PRICES"

KRISHNAMURTHY A. E VISSING-JORGENSEN A. (2011), "THE EFFECTS OF QUANTITATIVE EASING ON INTEREST RATES: CHANNELS AND IMPLICATIONS FOR POLICY", BROOKINGS PAPERS ON ECONOMIC ACTIVITY
Metodi Didattici
LE LEZIONI FRONTALI E LE ESERCITAZIONI SU SOFTWARE ECONOMETRICO SONO ALLA BASE DEL METODO DIDATTICO UTILIZZATO. ATTRAVERSO LA DIDATTICA FRONTALE E L’INTERAZIONE CON L’AULA VIENE FACILITATA LA COMPRENSIONE DELLE PARTI DEL PROGRAMMA E SI ENFATIZZA LO STRETTO LEGAME ESISTENTE FRA GLI ASPETTI TEORICI E IL CONTESTO REALE.
Verifica dell'apprendimento
IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO È CERTIFICATO MEDIANTE IL SUPERAMENTO DI UN ESAME
CON VALUTAZIONE IN TRENTESIMI. L'ESAME PREVEDE UNA PROVA SCRITTA VOLTA A VERIFICARE L'APPRENDIMENTO DI TUTTI I MODULI TRATTATI DURANTE IL CORSO.
Testi
ASSO P.F., KHAN G.A. AND LEESON R. (2010), "THE TAYLOR RULE AND THE PRACTICE OF CENTRAL BANKING", FEDERAL RESERVE BANK OF KANSAS CITY

BALL L. (2010), "THE PERFORMANCE OF ALTERNATIVE MONETARY REGIMES", HANDBOOK OF MACROECONOMICS.

DE GRAUWE, P. (2006), "WHAT HAVE WE LEARNT ABOUT MONETARY INTEGRATION SINCE THE MAASTRICHT TREATY", JOURNAL OF COMMON MARKET STUDIES.

DIEBOLD F. X. AND RUDEBUSCH G. D, (2012), "YIELD CURVE MODELING AND FORECASTING: THE DYNAMIC NELSON-SIEGEL APPROACH".

GERTLER M. COMMENTI ON BALL L. E SHERIDAN N. (2005) "DOES INFLATION TARGETING MATTER?", NBER VOLUME (BEN S. BERNANKE AND MICHAEL WOODFORD, EDITORS)

KOIJEN R. S.J., KOULISCHER F., NGUYEN AND YOGO M. (2016), "QUANTITATIVE EASING IN THE EURO AREA: THE DYNAMICS OF RISK EXPOSURES AND THE IMPACT ON ASSET PRICES"

KRISHNAMURTHY A. AND VISSING-JORGENSEN A. (2011), "THE EFFECTS OF QUANTITATIVE EASING ON INTEREST RATES: CHANNELS AND IMPLICATIONS FOR POLICY", BROOKINGS PAPERS ON ECONOMIC ACTIVITY

PETROVA K. (2012), "INFLATION TARGETING IN PRACTICE: A SURVEY", INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT
Altre Informazioni
IL CORSO VERRÀ TENUTO IN INGLESE. ULTERIORI DELUCIDAZIONI POTRANNO ESSERE RICHIESTE ALL'INDIRIZZO MFRAGETTA@UNISA.IT.
  BETA VERSION Fonte dati ESSE3 [Ultima Sincronizzazione: 2019-10-21]