Valeria D'AMATO | Curriculum
Curriculum Docente
Valeria D’Amato
CV
DATI ANAGRAFICI
Valeria D’Amato
Data di nascita: 22 Ottobre 1978
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche – Università di Salerno, Italia
Posizione accademica: Ricercatore Secss/06, Università di Salerno, Italia - Visiting Fellow presso la Cass Business School, City University Londra - UK
Indirizzo: Facoltà di Economia, Università di Salerno – Italia
Via Ponte Don Melillo, 84084 Fisciano (Salerno)
Tel:+39 (0)89 962819
Email: vdamato@unisa.it, Valeria.Damato.1@city.ac.uk
• Posizione attuale (dal 2008), Ricercatore di Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze attuariali e Finanziarie presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Salerno.
• Membro dello Staff Cass Business School, City University, London UK (dal 2010), Status: Honorary Visiting Fellow
• Borsista post-dottorato (2008), Borsa di perfezionamento all’estero post-dottorato nell’area disciplinare Metodi Matematici dell’Economia. La sottoscritta ha fruito della predetta borsa presso la Cass Business School City University di Londra, sotto la supervisione diretta del professor Steven Haberman.
• Dottore di Ricerca (2008), conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Matematica per l’Analisi Economica e la Finanza (ciclo XX), presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
• Laureata in Economia (2003), Università di Salerno - Italia
ATTIVITA’ DI RICERCA ALL’ESTERO
2010-2012Membro Staff Cass Business School, City University, Faculty of Actuarial Science and Insurance Londra – UK, Status: Honorary Visiting Fellow http://www.cass.city.ac.uk/research-and-faculty/faculties/faculty-of-actuarial-science-and-insurance/people
11/2011Visiting Researcher
Faculty of Actuarial Science and Insurance, Cass Business School, City University – Londra, UK- collaborazione con prof. Steven Haberman, Deputy Dean Cass Business School, City University
07/2011Visiting Researcher
Faculty of Actuarial Science and Insurance, Cass Business School, City University – Londra, UK- collaborazione con prof. Steven Haberman, Deputy Dean Cass Business School, City University
03/2011Visiting Researcher
Faculty of Actuarial Science and Insurance, Cass Business School, City University – Londra, UK- collaborazione con prof. Steven Haberman, Deputy Dean Cass Business School, City University
12/2010Visiting Researcher
Faculty of Actuarial Science and Insurance, Cass Business School, City University – Londra, UK- collaborazione con prof. Steven Haberman, Deputy Dean Cass Business School, City University
11/2010Visiting Researcher
Faculty of Actuarial Science and Insurance, Cass Business School, City University – Londra, UK- collaborazione con prof. Steven Haberman, Deputy Dean Cass Business School, City University
09/2010Visiting Researcher
Faculty of Actuarial Science and Insurance, Cass Business School, City University – Londra, UK- collaborazione con prof. Steven Haberman, Deputy Dean Cass Business School, City University
03/2010Visiting Researcher
Faculty of Actuarial Science and Insurance, Cass Business School, City University – Londra, UK- collaborazione con prof. Steven Haberman, Deputy Dean Cass Business School, City University
09/2009Visiting Researcher
Faculty of Actuarial Science and Insurance, Cass Business School, City University – Londra, UK- collaborazione con prof. Steven Haberman, Deputy Dean Cass Business School, City University
03/2009Visiting Researcher
Faculty of Actuarial Science and Insurance, Cass Business School, City University – Londra, UK- collaborazione con prof. Steven Haberman, Deputy Dean Cass Business School, City University
PROGETTI DI RICERCA
2011Responsabile Scientifico Progetto di Ricerca di Ateneo ex-60%
Titolo:“Misura dell'eterogeneità in portafogli assicurativi Ramo Vita”
Università degli Studi di Salerno
2011Membro Progetto di Ricerca Dipartimentale
Titolo: “Oltre il dilemma pubblico privato e verso la gestione efficiente della risorsa idrica: aspetti economico-statistici e giuridici”
Responsabile Scientifico: prof.ssa Cira Perna,
Università degli Studi di Salerno
2011Membro Progetto di Ricerca di Ateneo ex-60%
Titolo: “Annualità vitalizie con partecipazione agli utili. Analisi di redditività”
Responsabile Scientifico: prof.ssa Marilena Sibillo,
Università degli Studi di Salerno
2011Membro Progetto di Ricerca di Ateneo ex-60%
Titolo: “Tecniche simulative per lo studio della longevità su dati dipendenti “
Responsabile Scientifico: dott.ssa Maria Russolillo,
Università degli Studi di Salerno
2010Coordinatore Scientifico Progetto di Ricerca FIRB (non finanziato)
Titolo: “Rischio longevità e sistemi pensionistici: strumenti e prospettive in una società che invecchia”
Valutazione Coordinatore Panel Scientifico Internazionale Miur: “The proposed research is of current interest and great relevance in actuarial and financial economics. The scientific qualification in the field of the coordinator is very good.”
2010Responsabile Scientifico Progetto di Ricerca di Ateneo ex-60%
Titolo: “Misure di efficienza nell’analisi stocastica della sopravvivenza”
Università degli Studi di Salerno
2010Membro Progetto di Ricerca Dipartimentale
Titolo: “Analisi delle interazioni tra imprese ed istituzioni nei processi innovativi”
Responsabile Scientifico: prof.ssa Cira Perna,
Università degli Studi di Salerno
2010Membro Progetto di Ricerca PRIN (Cofin) 2008
Titolo: “Risparmio previdenziale e benefici pensionistici privati: scelte individuali, rischi per il gestore”
Coordinatore nazionale: prof. Ermanno Pitacco.
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
2010Membro Progetto di Ricerca di Ateneo ex-60%
Titolo: “Modelli interni di controllo per attività assicurative”
Responsabile Scientifico: prof.ssa Marilena Sibillo,
Università degli Studi di Salerno
2010Membro Progetto di Ricerca di Ateneo ex-60%
Titolo: “Procedure di riduzione della varianza nell’analisi attuariale”
Responsabile Scientifico: dott.ssa Maria Russolillo,
Università degli Studi di Salerno
2009Responsabile Scientifico Progetto di Ricerca di Ateneo ex-60%
Titolo: “Rischi demografici sistematici e applicazioni in ambito attuariale”
Università degli Studi di Salerno
2009Membro Progetto di Ricerca Dipartimentale
Titolo: “Metodi e modelli di analisi economico-statistica per la ricerca sull’economia sommersa”
Responsabile Scientifico: prof. Pasquale Persico,
Università degli Studi di Salerno
2009Membro Progetto di Ricerca di Ateneo ex-60%
Titolo: “Indicatori di performance aggiustati al rischio per portafogli di annualità pensionistiche”
Responsabile Scientifico: prof.ssa Marilena Sibillo,
Università degli Studi di Salerno
2009Membro Progetto di Ricerca di Ateneo ex-60%
Titolo: “Strategie simulative applicate ai modelli di proiezione della mortalità”
Responsabile Scientifico: dott.ssa Maria Russolillo,
Università degli Studi di Salerno
2008Membro Progetto di Ricerca di Ateneo ex-60%
Titolo: “Analisi stocastica del surplus in portafogli di rendite pensionistiche”
Responsabile Scientifico: prof.ssa Marilena Sibillo,
Università degli Studi di Salerno
PRINCIPALI CONVEGNI E SEMINARI
Relazioni a convegni internazionali
18 Aprile (2012), Talk, Panel Sieve Bootstrap on Mortality Data, (con Haberman S., Piscopo G., Russolillo M. ), Computational Management Science, Imperial College London.
18 Giugno (2012), Talk, Dependence problems for longevity projections, (con Haberman S., Piscopo G., Russolillo M. ) 1st Conference of the International Society for NonParametric Statistics, Chalkidiki – Grecia
8 Settembre (2011), Talk, Profit Participation Annuities: A Business Profitability Analysis within a Demographic Risk Sensitive Approach, (con Di Lorenzo E., Orlando A., Russolillo M., Sibillo M.), Seventh International Longevity Risk and Capital Market Solutions Conference, Frankfurt 2011
15 Giugno (2011) Talk, Backtesting the solvency capital requirement for longevity risk, (con Coppola M.), 15th IME Congress, Trieste
16 Giugno (2011) Talk, Bootstrap for mortality projections on dependent data, (with Haberman S., Piscopo G., Russolillo M. ), 15 IME Congress, Trieste
11 Dicembre (2010) Talk, The conjoint effects of stochastic risks on insurance portfolio internal models, (con Di Lorenzo E., Russolillo M., Sibillo M.) working paper presented at 3rd International Conference of the ERCIM on COMPUTING & STATISTICS (ERCIM'10), Senate House, University of London, UK
7 Aprile (2010) Talk, Internal risk control by solvency measures, Conference Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance - Maf 2010, Ravello (con Di Lorenzo E., Russollillo M., Sibillo M.)
26 Settembre (2009), Talk, The Poisson Log-Bilinear Lee Carter Model: Efficient Bootstrap in Life Annuity Actuarial Analysis, Conference: Longevity Five, Fifh International Longevity Risk and Capital Market Solutions, New York (USA), (con Di Lorenzo E., Haberman S., Russolillo M., Sibillo M.);
30- 3 Luglio (2009), Talk, Efficient Bootstrap applied to the Poisson Log-Bilinear Lee Carter Model, Conference: XIII International Conference Applied Stochastic Models and Data Analysis ASMDA 2009, Vilnius (Lituania), (con Haberman S., Russolillo M.);
30-3 Luglio (2009), Talk, The interplay between financial and demographic risks in a pension annuity system, Conference: XIII International Conference Applied Stochastic Models and Data Analysis ASMDA 2009, Vilnius (Lituania), (con Di Lorenzo E., Russolillo M., Sibillo M.);
7-10 Luglio (2008), Talk, Surplus analysis in life office management: the role of longevity risk, Conference: International Workshop on Applied Probability – IWAP 2008, Universitè de Technologie de Compiegne (France), (con Di Lorenzo E., Russolillo M., Sibillo M.);
23-25 Giugno (2008), Talk, Some Remarks on parametric Monte Carlo Simulation applied to the Lee Carter model, X Italian Spanish Congress of Financial and Actuarial Mathematics, Cagliari (Italia);
23 Febbraio (2008), Talk, Mortality Forecasting: assessing the robustness of a bilinear mortality model, PRIN 2006, Università di Napoli Federico II (Italia);
20 Aprile (2007), Talk, Life Office Management perspectives by actuarial risk indexes Conference on Computational Management Science Geneva (Svizzera) (con Coppola M., Di Lorenzo E., Sibillo M.);
12 Ottobre (2006), Talk, The fair value of the insured loan portfolio scheduled at variable interest rates, Conference Maf 2006 – Salerno (Italy) (con Coppola M., Sibillo M.);
2-3 Luglio (2006), Talk, Risk Measurement and Fair Valuation Assessment in the life insurance field, Conference ECOPLE, Economics: from tradition to complexity, Capri (Italia) (con Coppola M., Di Lorenzo E., Sibillo M.).
Seminari
23 Giugno (2010) Seminario, Metodi simulativi per l’analisi della sopravvivenza nelle Assicurazioni Vita, Università della Calabria (Cosenza), Italy
10 Marzo (2010) Seminario, Efficient Bootstrap in life annuity actuarial analysis, Faculty of Actuarial Science and Insurance - Cass Business School City University London (UK)
9 Febbraio (2010), Seminario, Indicatori di solvibilità per portafogli assicurativi Ramo Vita in ipotesi stocastiche per la sopravvivenza, Università di Salerno (Italy)
Partecipazioni
10/2011Italian AXA Forum, The society of centenarians: The longevity r-evolution and the role of the insurance sector, 4 Ottobre, Roma
06/2011La proposta di riforma del mercato dei derivati OTC, CAREFIN Università Bocconi, 7 giugno Milano
06/2011 Applied Stochastic Models and Data Analysis - ASMDA, 8-10 Giugno Roma
3/2011Global Forum for Longevity, AXA 28 Marzo 2011, Parigi
11/2010Longevity Risk and the Capital Markets, organizzata da City & Financial Conferences with Life and Longevity Markets Association – LLMA, 2 Novembre, Londra
11/2010Il Longevity Risk e le implicazioni per gli investitori previdenziali, seminar organizzato da MEFOP – Sviluppo Mercato Fondi Pensione, 10 Novembre, Roma
07/2010International Summer School on Risk Management and Control Roma, Istituto di Finanza dell’Università della Svizzera Italiana e Università La Sapienza di Roma
01/2010A Flexible Savings Plan with Targeted Contributions, seminario Iqbal Owadally (Cass Business School, City University of London), Università degli Studi di Napoli Federico II.
10/ 2009Financial Risk Theory for a regulated Insurer, seminario Gary Parker (Simon Fraser University), Università degli Studi di Salerno
09/ 2009Stochastic Surplus Analysis, Gary Parker (Simon Fraser University) Università degli Studi di Napoli Federico II
05/2009Corso in Gestione finanziaria dei fondi pensione: prospettive di riforma della normativa, nuovi prodotti e strumenti di analisi, Facoltà di Scienze Statistiche CISA – Roma.
ATTIVITÀ DIDATTICA
Insegnamento in corsi di laurea triennali e magistrali - Facoltà di Economia – Università degli Studi di Salerno
a.a. 2011-2012
- titolare I modulo di Matematica per l’Economia (5 cfu, ore di insegnamento 40) I anno, Laurea triennale in Economia e Commercio;
- titolare II modulo di Modelli Matematici per l’Economia e la Finanza, (5 cfu, ore di insegnamento 40), Laurea Magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza;
- relatore e correlatore di tesi in Matematica Finanziaria ed Attuariale.
a.a. 2010-2011
- titolare del corso di Matematica per l’Economia e Matematica Finanziaria (10 cfu, ore di insegnamento 80) I anno, Laurea triennale in Scienze Gestionali;
-relatore e correlatore di tesi in Matematica Finanziaria ed Attuariale.
a.a. 2009-2010
- titolare del corso di Matematica per l’Economia e Matematica Finanziaria (10 cfu, ore di insegnamento 80) I anno, Laurea triennale in Scienze Gestionali;
-relatore e correlatore di tesi in Matematica Finanziaria ed Attuariale.
a.a. 2008-2009
- titolare del corso di Matematica per l’Impresa (6 cfu, ore di insegnamento 48) II anno, Laurea Specialistica in Economia Aziendale;
-relatore e correlatore di tesi in Matematica per l’Impresa, Matematica Finanziaria ed Attuariale.
REFEREE PER RIVISTE INTERNAZIONALI
-Referee per IME Insurance: Mathematics and Economics, 2010, 2011,2012
-Referee per Statistical Modelling, 2012
-Referee per Journal of Probability and Statistics, 2010
-Referee per Methodology and Computing in Applied Probability, 2009
-Referee per WIRN Italian Workshop on Neural Networks, 2009, 2010, 2011, 2012
-Referee per Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, 2009, 2012
ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE
-Componente del Comitato Organizzativo One - Day Conference, Volatilità e rischio in Finanza, 21 Dicembre 2011, Università degli Studi di Salerno – Italia;
-Componente del Comitato Organizzativo MAF Conferences Università degli Studi di Salerno e Università Ca’ Foscari di Venezia, anni: 2004, 2006, 2008, 2012;
-Componente del Comitato Placement della Facoltà di Economia, Università degli Studi di Salerno, anni: 2010 e 2011, 2012
-
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
-Componente Commissione Orientamento, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Salerno, anni: 2010, 2011, 2012;
- Componente Commissione Piani di Studio, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Salerno, anni: 2011, 2012;
- Componente Commissione Test d’accesso, Lauree Triennali Facoltà di Economia, Università degli Studi di Salerno, anni: 2010;
- Componente Commissione Test d’accesso, Lauree Magistrali Facoltà di Economia, Università degli Studi di Salerno, anni: 2011, 2012.
ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
Socio AMASES, Italian Applied Mathematics Society
Socio SIS - Italian Society of Statistics.
ABILITA’ ICT
FINCAD
MIDFIN
MATLAB
R
STATA
Firma
Valeria D’Amato
CV
DATI ANAGRAFICI
Valeria D’Amato
Data di nascita: 22 Ottobre 1978
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche – Università di Salerno, Italia
Posizione accademica: Ricercatore Secss/06, Università di Salerno, Italia - Visiting Fellow presso la Cass Business School, City University Londra - UK
Indirizzo: Facoltà di Economia, Università di Salerno – Italia
Via Ponte Don Melillo, 84084 Fisciano (Salerno)
Tel:+39 (0)89 962819
Email: vdamato@unisa.it, Valeria.Damato.1@city.ac.uk
• Posizione attuale (dal 2008), Ricercatore di Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze attuariali e Finanziarie presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Salerno.
• Membro dello Staff Cass Business School, City University, London UK (dal 2010), Status: Honorary Visiting Fellow
• Borsista post-dottorato (2008), Borsa di perfezionamento all’estero post-dottorato nell’area disciplinare Metodi Matematici dell’Economia. La sottoscritta ha fruito della predetta borsa presso la Cass Business School City University di Londra, sotto la supervisione diretta del professor Steven Haberman.
• Dottore di Ricerca (2008), conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Matematica per l’Analisi Economica e la Finanza (ciclo XX), presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
• Laureata in Economia (2003), Università di Salerno - Italia
ATTIVITA’ DI RICERCA ALL’ESTERO
2010-2012Membro Staff Cass Business School, City University, Faculty of Actuarial Science and Insurance Londra – UK, Status: Honorary Visiting Fellow http://www.cass.city.ac.uk/research-and-faculty/faculties/faculty-of-actuarial-science-and-insurance/people
11/2011Visiting Researcher
Faculty of Actuarial Science and Insurance, Cass Business School, City University – Londra, UK- collaborazione con prof. Steven Haberman, Deputy Dean Cass Business School, City University
07/2011Visiting Researcher
Faculty of Actuarial Science and Insurance, Cass Business School, City University – Londra, UK- collaborazione con prof. Steven Haberman, Deputy Dean Cass Business School, City University
03/2011Visiting Researcher
Faculty of Actuarial Science and Insurance, Cass Business School, City University – Londra, UK- collaborazione con prof. Steven Haberman, Deputy Dean Cass Business School, City University
12/2010Visiting Researcher
Faculty of Actuarial Science and Insurance, Cass Business School, City University – Londra, UK- collaborazione con prof. Steven Haberman, Deputy Dean Cass Business School, City University
11/2010Visiting Researcher
Faculty of Actuarial Science and Insurance, Cass Business School, City University – Londra, UK- collaborazione con prof. Steven Haberman, Deputy Dean Cass Business School, City University
09/2010Visiting Researcher
Faculty of Actuarial Science and Insurance, Cass Business School, City University – Londra, UK- collaborazione con prof. Steven Haberman, Deputy Dean Cass Business School, City University
03/2010Visiting Researcher
Faculty of Actuarial Science and Insurance, Cass Business School, City University – Londra, UK- collaborazione con prof. Steven Haberman, Deputy Dean Cass Business School, City University
09/2009Visiting Researcher
Faculty of Actuarial Science and Insurance, Cass Business School, City University – Londra, UK- collaborazione con prof. Steven Haberman, Deputy Dean Cass Business School, City University
03/2009Visiting Researcher
Faculty of Actuarial Science and Insurance, Cass Business School, City University – Londra, UK- collaborazione con prof. Steven Haberman, Deputy Dean Cass Business School, City University
PROGETTI DI RICERCA
2011Responsabile Scientifico Progetto di Ricerca di Ateneo ex-60%
Titolo:“Misura dell'eterogeneità in portafogli assicurativi Ramo Vita”
Università degli Studi di Salerno
2011Membro Progetto di Ricerca Dipartimentale
Titolo: “Oltre il dilemma pubblico privato e verso la gestione efficiente della risorsa idrica: aspetti economico-statistici e giuridici”
Responsabile Scientifico: prof.ssa Cira Perna,
Università degli Studi di Salerno
2011Membro Progetto di Ricerca di Ateneo ex-60%
Titolo: “Annualità vitalizie con partecipazione agli utili. Analisi di redditività”
Responsabile Scientifico: prof.ssa Marilena Sibillo,
Università degli Studi di Salerno
2011Membro Progetto di Ricerca di Ateneo ex-60%
Titolo: “Tecniche simulative per lo studio della longevità su dati dipendenti “
Responsabile Scientifico: dott.ssa Maria Russolillo,
Università degli Studi di Salerno
2010Coordinatore Scientifico Progetto di Ricerca FIRB (non finanziato)
Titolo: “Rischio longevità e sistemi pensionistici: strumenti e prospettive in una società che invecchia”
Valutazione Coordinatore Panel Scientifico Internazionale Miur: “The proposed research is of current interest and great relevance in actuarial and financial economics. The scientific qualification in the field of the coordinator is very good.”
2010Responsabile Scientifico Progetto di Ricerca di Ateneo ex-60%
Titolo: “Misure di efficienza nell’analisi stocastica della sopravvivenza”
Università degli Studi di Salerno
2010Membro Progetto di Ricerca Dipartimentale
Titolo: “Analisi delle interazioni tra imprese ed istituzioni nei processi innovativi”
Responsabile Scientifico: prof.ssa Cira Perna,
Università degli Studi di Salerno
2010Membro Progetto di Ricerca PRIN (Cofin) 2008
Titolo: “Risparmio previdenziale e benefici pensionistici privati: scelte individuali, rischi per il gestore”
Coordinatore nazionale: prof. Ermanno Pitacco.
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
2010Membro Progetto di Ricerca di Ateneo ex-60%
Titolo: “Modelli interni di controllo per attività assicurative”
Responsabile Scientifico: prof.ssa Marilena Sibillo,
Università degli Studi di Salerno
2010Membro Progetto di Ricerca di Ateneo ex-60%
Titolo: “Procedure di riduzione della varianza nell’analisi attuariale”
Responsabile Scientifico: dott.ssa Maria Russolillo,
Università degli Studi di Salerno
2009Responsabile Scientifico Progetto di Ricerca di Ateneo ex-60%
Titolo: “Rischi demografici sistematici e applicazioni in ambito attuariale”
Università degli Studi di Salerno
2009Membro Progetto di Ricerca Dipartimentale
Titolo: “Metodi e modelli di analisi economico-statistica per la ricerca sull’economia sommersa”
Responsabile Scientifico: prof. Pasquale Persico,
Università degli Studi di Salerno
2009Membro Progetto di Ricerca di Ateneo ex-60%
Titolo: “Indicatori di performance aggiustati al rischio per portafogli di annualità pensionistiche”
Responsabile Scientifico: prof.ssa Marilena Sibillo,
Università degli Studi di Salerno
2009Membro Progetto di Ricerca di Ateneo ex-60%
Titolo: “Strategie simulative applicate ai modelli di proiezione della mortalità”
Responsabile Scientifico: dott.ssa Maria Russolillo,
Università degli Studi di Salerno
2008Membro Progetto di Ricerca di Ateneo ex-60%
Titolo: “Analisi stocastica del surplus in portafogli di rendite pensionistiche”
Responsabile Scientifico: prof.ssa Marilena Sibillo,
Università degli Studi di Salerno
PRINCIPALI CONVEGNI E SEMINARI
Relazioni a convegni internazionali
18 Aprile (2012), Talk, Panel Sieve Bootstrap on Mortality Data, (con Haberman S., Piscopo G., Russolillo M. ), Computational Management Science, Imperial College London.
18 Giugno (2012), Talk, Dependence problems for longevity projections, (con Haberman S., Piscopo G., Russolillo M. ) 1st Conference of the International Society for NonParametric Statistics, Chalkidiki – Grecia
8 Settembre (2011), Talk, Profit Participation Annuities: A Business Profitability Analysis within a Demographic Risk Sensitive Approach, (con Di Lorenzo E., Orlando A., Russolillo M., Sibillo M.), Seventh International Longevity Risk and Capital Market Solutions Conference, Frankfurt 2011
15 Giugno (2011) Talk, Backtesting the solvency capital requirement for longevity risk, (con Coppola M.), 15th IME Congress, Trieste
16 Giugno (2011) Talk, Bootstrap for mortality projections on dependent data, (with Haberman S., Piscopo G., Russolillo M. ), 15 IME Congress, Trieste
11 Dicembre (2010) Talk, The conjoint effects of stochastic risks on insurance portfolio internal models, (con Di Lorenzo E., Russolillo M., Sibillo M.) working paper presented at 3rd International Conference of the ERCIM on COMPUTING & STATISTICS (ERCIM'10), Senate House, University of London, UK
7 Aprile (2010) Talk, Internal risk control by solvency measures, Conference Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance - Maf 2010, Ravello (con Di Lorenzo E., Russollillo M., Sibillo M.)
26 Settembre (2009), Talk, The Poisson Log-Bilinear Lee Carter Model: Efficient Bootstrap in Life Annuity Actuarial Analysis, Conference: Longevity Five, Fifh International Longevity Risk and Capital Market Solutions, New York (USA), (con Di Lorenzo E., Haberman S., Russolillo M., Sibillo M.);
30- 3 Luglio (2009), Talk, Efficient Bootstrap applied to the Poisson Log-Bilinear Lee Carter Model, Conference: XIII International Conference Applied Stochastic Models and Data Analysis ASMDA 2009, Vilnius (Lituania), (con Haberman S., Russolillo M.);
30-3 Luglio (2009), Talk, The interplay between financial and demographic risks in a pension annuity system, Conference: XIII International Conference Applied Stochastic Models and Data Analysis ASMDA 2009, Vilnius (Lituania), (con Di Lorenzo E., Russolillo M., Sibillo M.);
7-10 Luglio (2008), Talk, Surplus analysis in life office management: the role of longevity risk, Conference: International Workshop on Applied Probability – IWAP 2008, Universitè de Technologie de Compiegne (France), (con Di Lorenzo E., Russolillo M., Sibillo M.);
23-25 Giugno (2008), Talk, Some Remarks on parametric Monte Carlo Simulation applied to the Lee Carter model, X Italian Spanish Congress of Financial and Actuarial Mathematics, Cagliari (Italia);
23 Febbraio (2008), Talk, Mortality Forecasting: assessing the robustness of a bilinear mortality model, PRIN 2006, Università di Napoli Federico II (Italia);
20 Aprile (2007), Talk, Life Office Management perspectives by actuarial risk indexes Conference on Computational Management Science Geneva (Svizzera) (con Coppola M., Di Lorenzo E., Sibillo M.);
12 Ottobre (2006), Talk, The fair value of the insured loan portfolio scheduled at variable interest rates, Conference Maf 2006 – Salerno (Italy) (con Coppola M., Sibillo M.);
2-3 Luglio (2006), Talk, Risk Measurement and Fair Valuation Assessment in the life insurance field, Conference ECOPLE, Economics: from tradition to complexity, Capri (Italia) (con Coppola M., Di Lorenzo E., Sibillo M.).
Seminari
23 Giugno (2010) Seminario, Metodi simulativi per l’analisi della sopravvivenza nelle Assicurazioni Vita, Università della Calabria (Cosenza), Italy
10 Marzo (2010) Seminario, Efficient Bootstrap in life annuity actuarial analysis, Faculty of Actuarial Science and Insurance - Cass Business School City University London (UK)
9 Febbraio (2010), Seminario, Indicatori di solvibilità per portafogli assicurativi Ramo Vita in ipotesi stocastiche per la sopravvivenza, Università di Salerno (Italy)
Partecipazioni
10/2011Italian AXA Forum, The society of centenarians: The longevity r-evolution and the role of the insurance sector, 4 Ottobre, Roma
06/2011La proposta di riforma del mercato dei derivati OTC, CAREFIN Università Bocconi, 7 giugno Milano
06/2011 Applied Stochastic Models and Data Analysis - ASMDA, 8-10 Giugno Roma
3/2011Global Forum for Longevity, AXA 28 Marzo 2011, Parigi
11/2010Longevity Risk and the Capital Markets, organizzata da City & Financial Conferences with Life and Longevity Markets Association – LLMA, 2 Novembre, Londra
11/2010Il Longevity Risk e le implicazioni per gli investitori previdenziali, seminar organizzato da MEFOP – Sviluppo Mercato Fondi Pensione, 10 Novembre, Roma
07/2010International Summer School on Risk Management and Control Roma, Istituto di Finanza dell’Università della Svizzera Italiana e Università La Sapienza di Roma
01/2010A Flexible Savings Plan with Targeted Contributions, seminario Iqbal Owadally (Cass Business School, City University of London), Università degli Studi di Napoli Federico II.
10/ 2009Financial Risk Theory for a regulated Insurer, seminario Gary Parker (Simon Fraser University), Università degli Studi di Salerno
09/ 2009Stochastic Surplus Analysis, Gary Parker (Simon Fraser University) Università degli Studi di Napoli Federico II
05/2009Corso in Gestione finanziaria dei fondi pensione: prospettive di riforma della normativa, nuovi prodotti e strumenti di analisi, Facoltà di Scienze Statistiche CISA – Roma.
ATTIVITÀ DIDATTICA
Insegnamento in corsi di laurea triennali e magistrali - Facoltà di Economia – Università degli Studi di Salerno
a.a. 2011-2012
- titolare I modulo di Matematica per l’Economia (5 cfu, ore di insegnamento 40) I anno, Laurea triennale in Economia e Commercio;
- titolare II modulo di Modelli Matematici per l’Economia e la Finanza, (5 cfu, ore di insegnamento 40), Laurea Magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza;
- relatore e correlatore di tesi in Matematica Finanziaria ed Attuariale.
a.a. 2010-2011
- titolare del corso di Matematica per l’Economia e Matematica Finanziaria (10 cfu, ore di insegnamento 80) I anno, Laurea triennale in Scienze Gestionali;
-relatore e correlatore di tesi in Matematica Finanziaria ed Attuariale.
a.a. 2009-2010
- titolare del corso di Matematica per l’Economia e Matematica Finanziaria (10 cfu, ore di insegnamento 80) I anno, Laurea triennale in Scienze Gestionali;
-relatore e correlatore di tesi in Matematica Finanziaria ed Attuariale.
a.a. 2008-2009
- titolare del corso di Matematica per l’Impresa (6 cfu, ore di insegnamento 48) II anno, Laurea Specialistica in Economia Aziendale;
-relatore e correlatore di tesi in Matematica per l’Impresa, Matematica Finanziaria ed Attuariale.
REFEREE PER RIVISTE INTERNAZIONALI
-Referee per IME Insurance: Mathematics and Economics, 2010, 2011,2012
-Referee per Statistical Modelling, 2012
-Referee per Journal of Probability and Statistics, 2010
-Referee per Methodology and Computing in Applied Probability, 2009
-Referee per WIRN Italian Workshop on Neural Networks, 2009, 2010, 2011, 2012
-Referee per Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, 2009, 2012
ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE
-Componente del Comitato Organizzativo One - Day Conference, Volatilità e rischio in Finanza, 21 Dicembre 2011, Università degli Studi di Salerno – Italia;
-Componente del Comitato Organizzativo MAF Conferences Università degli Studi di Salerno e Università Ca’ Foscari di Venezia, anni: 2004, 2006, 2008, 2012;
-Componente del Comitato Placement della Facoltà di Economia, Università degli Studi di Salerno, anni: 2010 e 2011, 2012
-
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
-Componente Commissione Orientamento, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Salerno, anni: 2010, 2011, 2012;
- Componente Commissione Piani di Studio, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Salerno, anni: 2011, 2012;
- Componente Commissione Test d’accesso, Lauree Triennali Facoltà di Economia, Università degli Studi di Salerno, anni: 2010;
- Componente Commissione Test d’accesso, Lauree Magistrali Facoltà di Economia, Università degli Studi di Salerno, anni: 2011, 2012.
ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
Socio AMASES, Italian Applied Mathematics Society
Socio SIS - Italian Society of Statistics.
ABILITA’ ICT
FINCAD
MIDFIN
MATLAB
R
STATA
Firma
Valeria D’Amato
