Vincenzo CANDILA | Projects

L⿿obiettivo del progetto di ricerca è l⿿analisi dell⿿influenza dell⿿Economic Policy Uncertainty (EPU) index sulla volatilità dei mercati dei cinquanta stati americani. Tre sono le principali innovazioni di questa ricerca: (i) l⿿EPU, variabile mensile, sarà inserita all⿿interno di un modello GARCH-MIDAS sia considerando una prospettiva locale (state-specific) sia globale; (ii) la volatilità dei mer

L⿿obiettivo del progetto di ricerca è la creazione di un indicatore testuale giornaliero basato sulla tematica dei fattori Environmental, Social and Governance (ESG) per migliorare le misure di rischio daily come il Value-at-Risk (VaR) e l⿿Expected Shortfall (ES). Oggigiorno, le imprese dedicano sempre più attenzione ai fattori ESG, tramite la pubblicazione del bilancio sociale e dei rates ottenut

L'obiettivo del progetto di ricerca è l'estensione dei modelli semi-parametrici per la stima delle misure di rischio come il Value-at-Risk (VaR) e l'Expected Shortfall (ES) attraverso l'inserimento di variabili a frequenza mista, per sfruttare l'eterogeneità di diverse fonti informative, al fine di ottenere stime e previsioni del VaR e dell'ES più accurate. La stima congiunta verrà effettuata tram