Fausto GALLI | Progetti

STIMA INDIRETTA DEI MODELLI DINAMICI A VARIABILE DIPENDENTE BINARIA CON EFFETTI FISSI

Le soluzioni presenti in letteratura soffrono di scarsa flessibilità in termini di specificazione stimabile oppure di limitata efficienza in caso di poche osservazioni nella dimensione temporale dei dati panel. L'inferenza indiretta, basandosi su un modello ausiliario facilmente adattabile e stimabile, potrebbe offrire un metodo di stima molto flessibile ed efficiente anche in caso di un limitato numero di osservazioni nel tempo L'utilizzo di un modello di una regressione lineare come modello ausiliario potrebbe consentire di eliminare la dipendenza della funzione obiettivo della stima dal noto problema del nuisance parameter. Le proprietà asintotiche dello stimatore sarebbero derivabili utilizzando i risultati sviluppati da Gourieroux, Monfort e Renault, 1993, Journal of Applied Econometrics, rendendo possibile la stima degli errori standard per i parametri del modello, i test delle ipotesi e la stima per intervalli.