Francesco GIORDANO | Projects

FINE ATTIVITA' - The aim of the research is to construct bootstrap inference for VaR ans ES using a nonparametric bootstrap scheme, the NAR-sieve bootstrap based on Extreme Learning Machines. This procedure, is expected to deliver accurate and consistent results for quite general nonlinear processes. We will consider stochastic volatility models for financial time series of the nonlinear autoregressive-ARCH type a

La ricerca che si intende condurre con il progetto in esame, si pone in continuità con il progetto di ricerca presentato lo scorso anno.L'obiettivo è quello di prendere in esame i previsori ponderati per modelli non lineari a soglia (sinteticamente denominati SETAR) ed esaminare le proprietà statistiche dei pesi, nonché valutare le proprietà asintotiche degli intervalli di previsione bootstrap pr

Il progetto di ricerca si pone come obiettivo lo studio di procedure inferenziali nonparametriche per la riduzione della dimensionalità e la selezione del modello in insiemi di dati sparsi e/o ad alta dimensionalità. Il problema è estremamente rilevante, data la crescente disponibilità di basi dati di dimensioni estremamente elevate con migliaia di variabili misurate su migliaia di unità statistic

L¿Unione Europea è caratterizzata da importanti divari tra le nazioni e tra le regioni. Al fine di governare tali divari, con la nascita della CEE (1957) è stata contestualmente creata la politica regionale. L¿obiettivo principale del progetto è studiare l¿evoluzione dei divari territoriali in Europa e degli effetti della politica di coesione applicando un approccio multidisciplinare (storico, eco

FINE ATTIVITA' - Il rapporto segnale rumore SNR (signal-to-noise ratio) di un processo stocastico è un parametro che esprime il rapporto tra la potenza espressa dal segnale e quella espressa dalla componente di rumore. L'SNR è un parametro di cruciale importanza in molte applicazioni: trasmissione dati, grafica, neuroscienze, etc. La definizione e la stima dell'SNR dipende dall'applicazione specifica.In questo p

La generazione di previsori ponderati ha un'ampia letteratura nel contesto delle serie storiche ed i contributi più remoti risalgono alla fine degli anni cinquanta del secolo scorso.La semplicità applicativa ed interpretativa ha spinto ricercatori e "practictioners" a fare ampio uso di tali approcci che ancora oggi sono oggetto di grande interesse.Partendo da recenti risultati proposti in letter

In questi ultimi anni, i problemi di data mining tendono a coinvolgere migliaia, se non addirittura milioni, di variabili. Laddove sia necessario implementare con esse dei test delle ipotesi, il confronto simultaneo di così tante ipotesi rappresenta un problema di test multiplo alquanto complesso, ed un trattamento speciale è richiesto in tale caso per controllare adeguatamente il cosiddetto False

La ricerca in oggetto si inserisce in un contesto particolarmente dibattuto nella letteratura delle serie storiche, ovvero: perché i modelli non lineari per serie storiche garantiscono spesso un buon adattamento del modello ai dati ma al contrario forniscono previsioni a volte poco accurate (se ad esempio confrontate con previsioni generate da modelli lineari o finanche da un random walk)?Obiett

Il presente progetto di ricerca si pone come obiettivo quello di studiare un test per la scelta del modello più appropriato nell'ambito della modellistica econometrica per dati spazio-temporali. In tale contesto sono disponibili diversi modelli che cambiano per le diverse ipotesi formulate sui parametri spaziali. In generale, però, i diversi modelli possono essere considerati come casi specifici d

Il progetto si pone come obiettivo la formulazione e l¿analisi di tecniche statistiche di inferenza in modelli che descrivono fenomeni di natura economico-finanziaria. In particolare si analizzeranno processi di diffusione nell¿ambito della modellizzazione di tassi di interesse, tassi di cambio, mortalità. Per tali processi si cercheranno tecniche statistiche ad hoc al fine di ottenere stimatori d

La ricerca si pone l¿obiettivo di individuare le soluzioni alle problematiche dell¿internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) quale strumento essenziale di tutela e crescita del mercato. In tal senso, la politica europea incentiva da tempo l¿aggregazione tra PMI ¿ strutturalmente inadeguate a competere individualmente in un contesto economico globalizzato - quale strumento per lo s