Francesco GIORDANO | Pubblicazioni
Francesco GIORDANO Pubblicazioni
| 2024 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Clustering and Testing Financial Asset Returns Using the Spatial Dynamic Panel Data Model. In Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.160-166 ISBN:9783031642722; 9783031642739 | |
| Feo, Giuseppe; Giordano, Francesco; Milito, Sara; Niglio, Marcella; Parrella, Maria Lucia | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-031-64273-9_27 | |
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| 2023 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Time Series Clustering Based on Forecast Distributions: An Empirical Analysis on Production Indices for Construction. In Statistical Models and Methods for Data Science, Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization Pag.81-92 Cham, Switzerland Springer. ISBN:978-3-031-30163-6 | |
| LA ROCCA, Michele; Giordano, Francesco; Perna, Cira | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-031-30164-3_7 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85172275253 | |
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| 2022 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A Variable Selection Method for High-Dimensional Survival Data. In Corazza, M., Perna, C., Pizzi, C., Sibillo, M. (eds) Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. MAF 2022 Pag.303-308 ISBN:978-3-030-99638-3 | |
| Giordano, Francesco; Milito, Sara; Restaino, Marialuisa | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-99638-3_49 Codice identificativo ISI: WOS:001299654500049 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85177598556 | |
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| 2022 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Financial Time Series Classification by Nonparametric Trend Estimation. In Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.241-246 ISBN:978-3-030-99637-6; 978-3-030-99638-3 | |
| Feo, Giuseppe; Giordano, Francesco; Niglio, Marcella; Parrella, Maria Lucia | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-99638-3_39 Codice identificativo ISI: WOS:001299654500039 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85140845112 | |
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| 2022 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Ranking-Based Variable Selection for the Default Risk of Bank Loan Holders. In Corazza, M., Perna, C., Pizzi, C., Sibillo, M. (eds) Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. MAF 2022 Pag.309-314 ISBN:978-3-030-99638-3 | |
| Giordano, Francesco; Niglio, Marcella; Restaino, Marialuisa | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-99638-3_50 Codice identificativo ISI: WOS:001299654500050 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85198349086 | |
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| 2021 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Clustering production indexes for construction with forecast distributions. In Giovanni C. Porzio, Carla Rampichini, Chiara Bocci CLADAG 2021 13th Scientific Meeting of the Classification and Data Analysis Group Pag.360-363 Firenze Firenze University Press. ISBN:978-88-5518-340-6 | |
| LA ROCCA, Michele; Perna, Cira; Giordano, Francesco | |
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| 2021 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A Model-Free Screening Selection Approach by Local Derivative Estimation. In Corazza M., Gilli M., Perna C., Pizzi C., Sibillo M. (eds) Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.243-250 Springer. ISBN:978-3-030-78964-0; 978-3-030-78965-7 | |
| Giordano, Francesco; Milito, Sara; Parrella, Maria Lucia | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-78965-7 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85198139950 | |
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| 2021 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Ranking-Based Variable Selection for ultra-high dimensional data in GLM framework. In Cira Perna, Nicola Salvati, Francesco Schirripa Spagnolo Book of Short Papers of SIS2021 Pag.1462-1467 ISBN:9788891927361 | |
| Giordano, Francesco; Niglio, Marcella; Restaino, Marialuisa | |
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| 2021 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Forecast uncertainty of the weighted TAR predictor. In Applied Modeling Techniques and Data Analysis Pag.211-223 Wiley. ISBN:9781786306746 | |
| Giordano, Francesco; Niglio, Marcella | |
| Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85148081910 | |
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| 2021 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Markov Switching predictors under asymmetric loss functions. In Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.251-256 ISBN:978-3-030-78964-0 | |
| Giordano, Francesco; Niglio, Marcella | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-78965-7 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85198139950 | |
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| 2021 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Screening covariates in presence of unbalanced binary dependent variable. In Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.257-263 ISBN:978-3-030-78964-0 | |
| Giordano, Francesco; Niglio, Marcella; Restaino, Marialuisa | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-78965-7 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85198139950 | |
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| 2019 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A note on the linear approximation of TAR models. In Data Analysis and Applications. Clustering and Regression, Modeling-estimating, Forecasting and Data Mining Pag.127-138 London Wiley. ISBN:978-1-78630-382-0 | |
| Giordano, Francesco; Niglio, Marcella; Vitale, Cosimo Damiano | |
| Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85102154806 | |
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| 2018 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Multiple Testing for Different Structures of Spatial Dynamic Panel Data Models. In Marco Corazza, María Durbán, Aurea Grané, Cira Perna, Marilena Sibillo (eds) Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.387-390 ISBN:978-3-319-89823-0; 978-3-319-89824-7 | |
| Giordano, Francesco; Pacella, Massimo; Parrella, Maria Lucia | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-89824-7_69 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85104153606 | |
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| 2018 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Variable Selection in Estimating Bank Default. In Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.381-385 Springer. ISBN:978-3-319-89823-0; 978-3-319-89824-7 | |
| Giordano, Francesco; Niglio, Marcella; Restaino, Marialuisa | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-89824-7_68 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85104145827 | |
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| 2014 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| On the RODEO method for variable selection. In Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Financ Pag.156-163 Springer International Publishing. ISBN:9783319024981 | |
| Giordano, Francesco; Parrella, Maria Lucia | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-02499-8_16 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84966928860 | |
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| 2014 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Local Polynomials for Variable Selection. In Akritas, Michael G., Lahiri, Soumendra N., Politis, Dimitris N. (Eds.) Topics in Nonparametric Statistics Pag.135-144 Springer-Verlag. ISBN:9781493905690 ISSN:2194-1009. | |
| Giordano, Francesco; Parrella, Maria Lucia | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-1-4939-0569-0_20 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84920030581 | |
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| 2014 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Threshold random walk structures in finance. In Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.109-112 Springer International Publishing. ISBN:9783319050133 | |
| Giordano, Francesco; Niglio, Marcella; Vitale, Cosimo Damiano | |
| Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84934283115 | |
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| 2013 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Campionamento e questionario. In ADALGISO AMENDOLA, GIANLUIGI COPPOLA, SALVATORE FARACE, FRANCESCO GIORDANO, FERNANDA MAZZOTTA, LAVINIA PARISI, PATRIZIA RINALDI OPIS Osservatorio Permanente delle Imprese in Provincia di Salerno Pag.11-29 FISCIANO (CUSL - Coop. Univ. Studio e Lavoro). ISBN:8890135557 | |
| Giordano, Francesco; Farace, Salvatore; Mazzotta, Fernanda | |
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| 2012 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| On the stationarity of the Threshold Autoregressive process: the two regimes case. In Giommi A. SIS2012 - Proceeding of the XLVI Scientific Meeting Pag.1-4 CLEUP, Padova. ISBN:9788861298828 | |
| Giordano, Francesco; Niglio, Marcella; Vitale, Cosimo Damiano | |
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| 2012 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| On the estimation in continuous limit of GARCH processes. In Cira Perna, Marilena Sibillo Mathematical and Statistical Methods for Acturial Sciences and Finance Pag.1-10 Springer. ISBN:9788847023413 | |
| Albano, Giuseppina; Giordano, Francesco; Perna, Cira | |
| Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84900610361 | |
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| 2012 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Nonparametric estimation of volatility functions: Some experimental evidences. In Cira Perna, Marilena Sibillo Mthematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.229-236 Springer. ISBN:9788847023413 | |
| Giordano, Francesco; LA ROCCA, Michele; Perna, Cira | |
| Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84900575635 | |
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| 2012 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Detecting Short-Term Cycles in Complex Time Series Databases. In Agostino Di Ciaccio, Mauro Coli, Jose Miguel Angulo Ibanez Advanced Statistical Methods for the analysis of large data-sets Pag.193-204 Springer. ISBN:9783642210365 | |
| Giordano, Francesco; Parrella, Maria Lucia; Restaino, Marialuisa | |
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| 2011 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Clustering Complex Time Series Databases. In Bernard Fischet, Domenico Piccolo, Rosanna Verde, Maurizio Vichi Classification and Multivariate Analysis for Complex Data Structures Pag.417-426 Springer. ISBN:9783642133114 ISSN:1431-8814. | |
| Giordano, Francesco; LA ROCCA, Michele; Parrella, Maria Lucia | |
| Codice identificativo ISI: WOS:000288885400044 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84888262905 | |
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| 2010 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Local or global smoothing? A bandwidth selector for dependent data. In Yves Lechevallier Proceedings of COMPSTAT'2010 Pag.1095-1102 Yves Lechevallier. ISBN:9783790826043 | |
| Parrella, Maria Lucia; Giordano, Francesco | |
| Versione online | |
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| 2009 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Neural Network Sieve Bootstrap Prediction Intervals: Some Real Data Evidence. In B. APOLLONI; S. BASSIS; M. MARINARO Frontiers in Artificial Intelligence and Applications; New Directions in Neural Networks Pag.205-213 ISBN:9781586039844 | |
| Giordano, Francesco; LA ROCCA, Michele; Perna, Cira | |
| Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-72749096528 | |
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| 2008 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Neural Networks and Bootstrap Methods for Regression Models with Dependent Errors. In HSIAO-FAN WANG Intelligent Data Analysis: Developing New Methodologies Through Pattern Discovery and Recovery Pag.272-285 IGI Global. ISBN:9781599049823 | |
| Giordano, Francesco; LA ROCCA, Michele; Perna, Cira | |
| Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84900083098 | |
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| 2008 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Neural Networks for bandwidth selection in non-parametric derivative estimation. In Cira Perna, Marilena Sibillo Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance Pag.121-129 ISBN:9788847007031 | |
| Giordano, Francesco; Parrella, Maria Lucia | |
| Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84900630080 | |
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| 2008 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Statistical modelling of complex time series. In AA.VV. First Joint meeting of the SFC and CLADAG societies - Book of short papers Pag.37-40 ISBN:9788849516562 | |
| Giordano, Francesco; LA ROCCA, Michele; Parrella, Maria Lucia | |
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| 2007 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Kernel based methods for volatility modelling: the problem of bandwidth selection. In Rischio e Previsione. Atti della riunione intermedia SIS 2007 Pag.387-398 PADOVA CLEUP. ISBN:9788861290938 | |
| Giordano, Francesco; Parrella, Maria Lucia | |
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| 2007 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Neural Networks in nonparametric derivative estimation. In PERNA CIRA; SIBILLO MARILENA; EDS. Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance Pag.121-129 ISBN:9788847007031 | |
| Giordano, Francesco; Parrella, Maria Lucia | |
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| 2007 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Local polynomial and neural network estimators for the analysis of financial data. In Mantovan P., Pastore A., Tonellato S. Complex Models and Computational Intensive Methods for Estimation and Prediction. Pag.254-259 PADOVA CLEUP. ISBN:9788861291140 | |
| Giordano, Francesco; Parrella, Maria Lucia | |
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| 2006 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A modified Conditional Least Squares estimator for parameters in a class of bilinear models. In Atti della XLIII Riunione Scientifica della SIS Pag.211-214 PADOVA CLEUP. ISBN:8871787919 | |
| Giordano, Francesco | |
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| 2004 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Proprietà statistiche in serie storiche sottocampionate. In Perna Cira, Sibillo Marilena Metodi Matematici e Statistici per l'Analisi di Dati Assicurativi e Finanziari Pag.151-156 Salerno CUSL, Salerno. ISBN:8890135506 | |
| Giordano, Francesco; Vitale, Cosimo Damiano | |
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| 2004 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Bootstrap Variable Selection in Neural Network Regression Models. In Hans-Hermann Bock; Marcello Chiodi; Antonio Mineo ADVANCES IN MULTIVARIATE DATA ANALYSIS Pag.109-120 BERLIN Springer-Verlag. ISBN:3540208895 ISSN:1431-8814. | |
| Giordano, Francesco; LA ROCCA, Michele; Perna, Cira | |
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| 2004 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Neural Network Sieve Bootstrap For Resampling Hydrological Time Series. In PICCOLO D.; UBERTINI L. Metodi Statistici e Matematici per L'Analisi delle Serie Idrologiche Pag.11-21 CNR-GNDCI. ISBN:8888885021 | |
| Giordano, Francesco; LA ROCCA, Michele; Perna, Cira | |
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| 2004 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Neural network sieve bootstrap for nonlinear time series. In JAROMIR ANTOCH COMPSTAT 2004 Proceedings in Computational Statistics Pag.1077-1084 BERLIN Physica-Verlag. ISBN:3790815543 | |
| Giordano, Francesco; LA ROCCA, Michele; Perna, Cira | |
| Codice identificativo ISI: WOS:000232532500007 | |
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| 2004 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Moving Block Bootstrap for a Class of Bilinear Models. In Atti della XLII Riunione Scientifica SIS Pag.437-440 ISBN:8871780345 | |
| Giordano, Francesco | |
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| 2002 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Standard Error Estimation in Neural Network Regression Models: the AR-Sieve Bootstrap Approach. In TAGLIAFERRI R.; MARINARO M. Neural Nets Pag.201-206 London Springer. ISBN:9781852335052 | |
| Giordano, Francesco; LA ROCCA, Michele; Perna, Cira | |
| Codice identificativo ISI: WOS:000173122700021 | |
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| 2002 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| The Univariate Distribution function for a particular Bilinear Model. In Atti della XLI Riunione Scientifica SIS Pag.121-124 ISBN:8871785894 | |
| Giordano, Francesco | |
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| 2001 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Le reti neurali artificiali nell'analisi delle serie storiche. In Ingrassia S., Davino C. Reti neuronali e metodi statistici Pag.119-136 Franco Angeli Editore. ISBN:8846437039 | |
| Giordano, Francesco; Perna, Cira | |
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| 2001 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Forecasting non linear time series: empirical evidences on financial data. In Borra S., Rocci R., Vichi M., Schader M. Advances in Classification and Data Analysis Pag.267-274 Springer. ISBN:3540414886 | |
| Amendola, Alessandra; Giordano, Francesco; Perna, Cira | |
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| 2001 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Le reti neurali per la previsione di serie storiche: aspetti metodologici ed evidenze empiriche su dati idrologici. In D. PICCOLO; L. UMBERTINI Metodi Matematici e Statistici per l'analisi delle serie idrologiche Pag.127-139 ROMA CNR-GNDCI. | |
| Giordano, Francesco; LA ROCCA, Michele; Perna, Cira | |
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| 2001 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Large-sample Properties of Neural Estimators in a regression Model with phi-mixing Errors. In Borra S., Rocci R., Vichi M., Schader M. Advances in Classification and Data Analysis Pag.283-290 ISBN:3540414886 | |
| Giordano, Francesco; Perna, Cira | |
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| 2000 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Intervalli di confidenza asintotici in modelli bilineari per serie etoriche. In RIUNUIONE SCIENTIFICA SIS Atti XL Riunuione Scientifica SIS Pag.21-26 FIRENZE | |
| Giordano, Francesco; Vitale, Cosimo Damiano | |
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| 1999 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Estimating the conditional Mean of a Non Linear Time Series using Neural Networks. In M. MONTANARO; R. TAGLIAFERRI Neural Nets - Proceedings of the Italian Workshop on Neural Networks Pag.423-428 Springer- Verlag. | |
| Giordano, Francesco; Perna, Cira | |
| Codice identificativo ISI: WOS:000175528100047 | |
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| 1999 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| “Industrial District in the South of Italy. A new databank for the analysis of the Local Labour Market”. In G. CAPALDO; M. RAFFA A CURA DI “Innovation and Economic Development: the Role of Entrepreneurship and Small and Medium Enterprises” Pag.1-89 NAPOLI ESI. | |
| G., Coppola; Farace, Salvatore; Giordano, Francesco; E. F., Mazzotta | |
| Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-0032889727 | |
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