Giuseppe STORTI | STATISTICA ECONOMICA
Giuseppe STORTI STATISTICA ECONOMICA
cod. 0223100011
STATISTICA ECONOMICA
| 0223100011 | |
| DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE | |
| CORSO DI LAUREA MAGISTRALE | |
| ECONOMIA GOVERNO E AMMINISTRAZIONE | |
| 2020/2021 |
| OBBLIGATORIO | |
| ANNO CORSO 2 | |
| ANNO ORDINAMENTO 2018 | |
| PRIMO SEMESTRE |
| SSD | CFU | ORE | ATTIVITÀ | |
|---|---|---|---|---|
| SECS-S/03 | 12 | 80 | LEZIONE |
| Obiettivi | |
|---|---|
| CONOSCENZE E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE (KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING) SI MIRA A FORNIRE AGLI STUDENTI I PRINCIPALI STRUMENTI STATISTICI PER L'ANALISI DELLE RELAZIONI CAUSALI FRA FENOMENI SOCIO-ECONOMICI E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. IN PARTICOLARE CI SI ATTENDE CHE GLI STUDENTI ACQUISISCANO LE SEGUENTI CONOSCENZE - CONOSCENZA DEI FONDAMENTI STATISTICI ED ECONOMETRICI DELL'ANALISI DI REGRESSIONE - CONOSCENZA DEI PRINCIPALI MODELLI E METODI STATISTICI PER L'ANALISI DI DATI PANEL - CONOSCENZA DEI PRINCIPALI METODI PER LA VALUTAZIONE DI EFFETTI DI POLITICHE E PROGRAMMI IN CONTESTI SPERIMENTALI E NON SPERIMENTALI CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE (APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING) SI MIRA A FORNIRE AGLI STUDENTI LA CAPACITÀ DI UTILIZZARE MODELLI AVANZATI PER L'ANALISI DELLE RELAZIONI DI CAUSALITA' FRA VARIABILI ECONOMICHE E PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE. IN PARTICOLARE CI SI ATTENDE CHE GLI STUDENTI ACQUISISCANO LE SEGUENTI ABILITA' - CAPACITA' DI IDENTIFICARE E STIMARE MODELLI DI REGRESSIONE SIA STATICI CHE DINAMICI - CAPACITA' DI IDENTIFICARE IN APPLICAZIONI REALI MODELLI E METODI DI VALUTAZIONE ADEGUATI AL CONTESTO ANALIZZATO - CAPACITA' DI IMPLEMENTARE AL CALCOLATORE SU DATI REALI I PRINCIPALI METODI STATISTICI ANALIZZATI NEL CORSO - CAPACITA' DI INTERPRETARE IN TERMINI POLITICI ED ECONOMICI I RISULTATI OTTENUTI DALLE ANALISI EMPIRICHE |
| Prerequisiti | |
|---|---|
| CONOSCENZA DELLE NOZIONI BASILARI DI PROBABILITA', STATISTICA DESCRITTIVA ED INFERENZIALE. |
| Contenuti | |
|---|---|
| MODULO A (40 ORE) NEL MODULO A SI FORNIRANNO I FONDAMENTI STATISTICI DELL’ANALISI DI REGRESSIONE. ARGOMENTI: RICHIAMI DI PROBABILITA’ E STATISTICA. IL MODELLO DI REGRESSIONE LINEARE MULTIPLA: IL MODELLO, STIMA E DIAGNOSTICA, L’ANALISI DEGLI EFFETTI CAUSALI NEL MODELLO DI REGRESSIONE LINEARE MULTIPLA, EFFETTI DELL’OMISSIONE DI VARIABILI RILEVANTI, LE VARIABILI DI CONTROLLO: DEFINIZIONE, CRITERI DI SELEZIONE DELLE VARIABILI E PROPRIETÀ DELLE STIME OLS. FUNZIONI DI REGRESSIONE NON LINEARI: FUNZIONI POLINOMIALI, TRASFORMAZIONI LOGARITMICHE, INTERAZIONI. I MODELLI DI REGRESSIONE CON DATI PANEL: REGRESSIONE CON EFFETTI FISSI ED EFFETTI TEMPORALI, LE PROPRIETÀ DEGLI STIMATORI: ASSUNZIONI DI BASE E CALCOLO DEGLI STANDARD ERRORS NELLA REGRESSIONE CON EFFETTI FISSI. ALCUNI CENNI ALL’ANALISI STATISTICA DELLE SERIE STORICHE. L’ESPOSIZIONE DEGLI ARGOMENTI TEORICI VERRÀ CORREDATA CON LO SVILUPPO E LA DISCUSSIONE DI CASI STUDIO SU DATI REALI. MODULO B (40 ORE) NEL MODULO B SI ILLUSTRERANNO ALCUNI ASPETTI AVANZATI DELL’ANALISI DI REGRESSIONE E SI FORNIRA’ UNA INTRODUZIONE AI METODI STATSTICI PER VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ARGOMENTI: I MODELLI CON VARIABILE DIPENDENTE BINARIA: IL MODELLO LPM, MODELLI LOGIT, E MODELLI PROBIT. I MODELLI DI REGRESSIONE CON VARIABILI STRUMENTALI: MOTIVAZIONE, DEFINIZIONE DI ”STRUMENTO”, RILEVANZA DELLO STRUMENTO ED ESOGENEITÀ, LO STIMATORE TWO STAGE LEAST SQUARES (TSLS). IPOTESI DI BASE E PROPRIETÀ DELLO STIMATORE TSLS LA STIMA DEGLI EFFETTI CAUSALI: RISULTATI POTENZIALI, EFFETTI CAUSALI ED ESPERIMENTI IDEALI. MINACCE ALLA VALIDITÀ DEGLI ESPERIMENTI. QUASI ESPERIMENTI; MINACCE ALLA VALIDITÀ DEI QUASI ESPERIMENTI. IL PROBLEMA DELLA “VALUTAZIONE”. L’APPROCCIO CONTROFATTUALE ALLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI, IL METODO SPERIMENTALE, I CONFRONTI SPAZIO-TEMPORALI CON DATI NON-SPERIMENTALI E LE MINACCE ALLA LORO VALIDITÀ: LIMITI E VANTAGGI DELL’APPROCCIO DIFF-IN-DIFF. LA SELECTION BIAS ED APPROCCI STATISTICI AL SUO TRATTAMENTO: METODI BASATI SULL’ANALISI DI REGRESSIONE, IL MATCHING STATISTICO. I METODI BASATI SULLA DISCONTINUITÀ NEL TRATTAMENTO. APPLICAZIONI ALL’ECONOMIA ITALIANA. L’ESPOSIZIONE DEGLI ARGOMENTI TEORICI VERRÀ CORREDATA CON LO SVILUPPO E LA DISCUSSIONE DI CASI STUDIO SU DATI REALI. |
| Metodi Didattici | |
|---|---|
| 40 LEZIONI FRONTALI DI DUE ORE CIASCUNA EQUAMENTE RIPARTITE FRA MODULO A E MODULO B. DELLE 40 LEZIONI, 10 (ANCHE ESSE EQUAMENTE RIPARTITE FRA MODULO A E B) VERRANNO EROGATE SOTTO FORMA DI ESERCITAZIONI GUIDATE IN LABORATORIO INFORMATICO. |
| Verifica dell'apprendimento | |
|---|---|
| IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO È CERTIFICATO MEDIANTE IL SUPERAMENTO DI UN ESAME CON VALUTAZIONE IN TRENTESIMI. L’ESAME SI BASA UNA PROVA SCRITTA CHE CONSTA SIA DI ESERCIZI NUMERICI CHE QUESITI DI NATURA TEORICA. LA PROVA SI INTENDE SUPERATA CON UN VOTO MINIMO DI 18/30. LA PROVA DI ESAME, DELLA DURATA DI CIRCA 105 MINUTI, È FINALIZZATA AD ACCERTARE IL LIVELLO DI CONOSCENZA E LA CAPACITÀ DI COMPRENSIONE DEGLI ARGOMENTI INDICATI NEL PROGRAMMA, LA PADRONANZA DEGLI STRUMENTI ANALITICI E LA CAPACITÀ DI APPLICARE LE CONOSCENZE TEORICHE ACQUISITE. LA PROVA DI ESAME RICHIEDE I) LA SOLUZIONE DI ESERCIZI NUMERICI AVENTI AD OGGETTO I PRINCIPALI ARGOMENTI OGGETTO DEL PROGRAMMA DI ESAME (AD ES. IMPLEMENTAZIONE DI STIMATORI DEGLI EFFETTI DI POLITICHE E PROGRAMMI O VALUTAZIONE DELLE LORO PROPRIETA’) II) LA RISPOSTA A QUESITI DI NATURA TEORICA AVENTI AD OGGETTO GLI ARGOMENTI OGGETTO DEL PROGRAMMA DI ESAME III) CONSIDERAZIONI CRITICHE SUI RISULTATI DI CASI STUDIO REALI. DURANTE LA PROVA SCRITTA NON È CONSENTITO CONSULTARE TESTI, UTILIZZARE PC E TELEFONI CELLULARI; È CONSENTITO IL SOLO USO DELLA CALCOLATRICE E LA CONSULTAZIONE DELLE USUALI TAVOLE STATISTICHE. AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DELLA PROVA, SI VALUTERANNO IN PARTICOLAR MODO LA CAPACITA' DI APPLICARE CORRETTAMENTE I METODI TRATTATI, IL RIGORE E LA CAPACITÀ ESPOSITIVA. |
| Testi | |
|---|---|
| PER IL MODULO A JAMES H. STOCK, MARK W. WATSON (2016) INTRODUZIONE ALL’ECONOMETRIA, IV EDIZIONE. CAP. 1-10; 14-15; PEARSON. PER IL MODULO B JAMES H. STOCK, MARK W. WATSON (2016) INTRODUZIONE ALL’ECONOMETRIA, IV EDIZIONE. CAP. 11-13. ALBERTO MARTINI, LUCA MO COSTABELLA, MARCO SISTI, BARBARA ROMANO (2006) VALUTARE GLI EFFETTI DELLE POLITICHE PUBBLICHE/METODI E APPLICAZIONI AL CASO ITALIANO, FORMEZ DISPONIBILE PER IL DOWNLOAD SUL SITO DEL FORMEZ ALL’URL HTTP://FOCUS.FORMEZ.IT/CONTENT/VALUTARE-EFFETTI-POLITICHE-PUBBLICHEMETODI-E-APPLICAZIONI-CASO-ITALIANO. PER APPROFONDIMENTI SUI TEMI TRATTATI NEL MODULO B SI CONSIGLIA DI FARE RIFERIMENTO AL SEGUENTE LAVORO: GUIDO W. IMBENS, JEFFREY M. WOOLDRIDGE (2009) RECENT DEVELOPMENTS IN THE ECONOMETRICS OF PROGRAM EVALUATION, JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE, VOL. 47, NO. 1, MARCH 2009 (PP. 5-86). |
| Altre Informazioni | |
|---|---|
| MATERIALE DIDATTICO INTEGRATIVO (DATI, SOFTWARE, SLIDES) VERRÀ DISTRIBUITO ATTRAVERSO IL SITO WEB DEL DOCENTE. |
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