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Giuseppe STORTI Progetti

10 Progetti di ricerca
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Lo scopo di questo progetto è duplice: i) proporre metodi di stima per modelli dinamici sparsi per matrici di covarianza realizzata ii) proporre nuovi indici di rischio sistemico che utilizzano misure di connessione finanziaria ottenute dai suddetti modelli.The aim of this project is twofold: i) to propose estimation procedures for sparse dynamic realized covariance models ii) to propose novel
StrutturaDipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES
ResponsabileSTORTI Giuseppe (Coordinatore Progetto)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo2.120,00 euro
Periodo25 Luglio 2022 - 25 Luglio 2025
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The main objectives of this research project are:1) Proposing novel methods for building realized proxies of Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) based on intra-daily stock market returns2) Developing novel dynamic models for tail risk forecasting that rely on realized VaR and ES measure and assess their forecasting accuracy as compared to that of standard end-of-day (eod) models.
StrutturaDipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES
ResponsabileSTORTI Giuseppe (Coordinatore Progetto)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo2.460,00 euro
Periodo22 Novembre 2021 - 22 Novembre 2024
Dettaglio
StrutturaDipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES
ResponsabileSTORTI Giuseppe (Coordinatore Progetto)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo2.401,00 euro
Periodo15 Febbraio 2021 - 15 Febbraio 2024
Dettaglio
Scopo della ricerca è 1) proporre dei modelli dinamici innovativi che consentano di tenere conto del problema dell'attenuation bias nella previsione della volatilità finanziaria 2) derivare le relative procedure inferenziali 3) valutare l'efficacia dei modelli proposti attraverso delle applicazioni alla previsione del rischio finanziario
StrutturaDipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES
ResponsabileSTORTI Giuseppe (Coordinatore Progetto)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo2.435,00 euro
Periodo18 Maggio 2020 - 18 Maggio 2023
Dettaglio
Scopo del progetto è proporre metodi innovativi per la previsione del Value at Risk (VaR) e dell'Expected Shortfall (ES) che sfruttino l'informazione contenuta in misure realizzate dei momenti di ordine superiore al secondo, calcolati a partire da rendimenti finanziari infra-giornalieri ad alta frequenza. Rispetto agli approcci convenzionali, ci si attende che il previsore proposto, che consente d
StrutturaDipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES
ResponsabileSTORTI Giuseppe (Coordinatore Progetto)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo2.570,00 euro
Periodo11 Marzo 2019 - 10 Marzo 2022
Dettaglio
Scopo del progetto è quello di proporre dei modelli innovativi per la previsione della volatilità giornaliera dei mercati finanziari che presentino le seguenti caratteristiche: i) siano in grado di incorporare informazione su misure di volatilità realizzate calcolate a partire da dati finanziari ad altissima frequenza ii) presentino parametri tempo-variabili in relazione all¿incertezza associata a
StrutturaDipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES
ResponsabileSTORTI Giuseppe (Coordinatore Progetto)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo2.472,00 euro
Periodo20 Novembre 2017 - 20 Novembre 2020
Proroga20 febbraio 2021
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StrutturaDipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES
ResponsabileSTORTI Giuseppe (Coordinatore Progetto)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo2.510,00 euro
Periodo29 Luglio 2016 - 20 Settembre 2018
Dettaglio
StrutturaDipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES
ResponsabileSTORTI Giuseppe (Coordinatore Progetto)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo2.446,00 euro
Periodo28 Luglio 2015 - 28 Luglio 2017
Proroga28 Luglio 2018
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StrutturaDipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES
ResponsabileSTORTI Giuseppe (Coordinatore Progetto)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo2.638,00 euro
Periodo7 Novembre 2014 - 6 Novembre 2016
Proroga6 novembre 2017
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StrutturaDipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES
ResponsabileSTORTI Giuseppe (Coordinatore Progetto)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo2.550,00 euro
Periodo11 Dicembre 2013 - 11 Dicembre 2015
Proroga11 dicembre 2016
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  Fonte dati U-GOV dal 1 Gennaio 2013