Giuseppe STORTI | Progetti

Scopo della ricerca è 1) proporre dei modelli dinamici innovativi che consentano di tenere conto del problema dell'attenuation bias nella previsione della volatilità finanziaria 2) derivare le relative procedure inferenziali 3) valutare l'efficacia dei modelli proposti attraverso delle applicazioni alla previsione del rischio finanziario

Scopo del progetto è proporre metodi innovativi per la previsione del Value at Risk (VaR) e dell'Expected Shortfall (ES) che sfruttino l'informazione contenuta in misure realizzate dei momenti di ordine superiore al secondo, calcolati a partire da rendimenti finanziari infra-giornalieri ad alta frequenza. Rispetto agli approcci convenzionali, ci si attende che il previsore proposto, che consente d