Curriculum

Curriculum Docente

MARILENA SIBILLO

CURRICULUM dell’ATTIVITA’ SCIENTIFICA e DIDATTICA

http://www.unisa.it/docenti/sibillo/index

LAUREA

1981Laurea in Economia, indirizzo Quantitativo, conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ riportando la votazione media sugli esami di profitto di 29.04 e la votazione finale di 110/110, lode e particolare menzione della Commissione - tesi in Calcolo delle Probabilità dal titolo "La teoria delle code e sue applicazioni in campo aziendale", relatore il prof. Alessandro Di Lorenzo.

CARRIERA ACCADEMICA

• 1981 –1983partecipazione alle attività dell'Istituto di Matematica (poi Dipartimento di Matematica e Statistica) della Facoltà di Economia dell’Università di Napoli ‘Federico II’ in qualità di cultore della materia.
• 1983Vincitore del concorso libero per Ricercatore Universitario (con decorrenza giuridica settembre 1984).
• 1987 Confermata nel ruolo di Ricercatore
• 1991Abilitata all'esercizio della professione di commercialista
• 1998Vincitore del concorso a posti di professore universitario di ruolo II fascia (bandito con DD.MM. 22.12.95 e 29.02.96). Chiamata a ricoprire il posto di professore associato-settore scientifico disciplinare S04B - Matematica Finanziaria e Scienze Attuariali - dalla Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Messina e dalla Facoltà di Economia dell'Università di Sassari, ha preso servizio presso quest'ultima in data 01.11.98, afferendo all’Istituto Economico ed Aziendale.
• 2001Confermata nel ruolo di professore associato
• 2001Vincitore del concorso a un posto di professore universitario di ruolo di II fascia da coprire mediante trasferimento, bandito dalla facoltà di Economia dell’Università di Salerno, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 – Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie (G.U. n.47 del 16.06.01) con entrata in servizio il I novembre
•2003Idonea nella procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di professore di I fascia bandito dall’Università degli Studi di Salerno, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06– Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie, pubblicato sul suppl. ordinario della G.U. (IV serie speciale) n.79 del 4.10.2002
•2004Entrata in servizio in qualità di professore straordinario
•2007Confermata nel ruolo di professore ordinario

ATTIVITA’ DI RICERCA

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica


•2012: Highly Commended Award Winner at the Literati Network Awards for Excellence 2012 http://www.emeraldinsight.com/authors/literati/awards.htm?year=2012 al paper: Solvency analysis and demographic risk measures – The Journal of Risk Finance, vol. 12 issue 4, ISSN: 1526-5943, DOI:10.1108/15265941111158451 (Permanent URL), Emerald Group Publishing Limited, pp. 252 – 269, (con M. Coppola, E. Di Lorenzo, A. Orlando) – 2011 http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1526-5943&volume=12&issue=4

•2013: Paul Harris Fellow, attribuito nel 2013 dal Rotary Club Salerno Picentia

•2013 – 2018: The books:

 Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance – Perna and Sibillo Eds – ISBN-978-88-470-2341-3, DOI 10.1007/978-88-470-2342-0, e-ISBN 978-88-470-2342-0– Springer –Verlag, 2012
http://www.springer.com/mathematics/quantitative+finance/book/978-88-470-2341-3
 Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance – Perna & Sibillo Eds - ISBN: 978-3-319-05013-3 (Print) 978-3-319-05014-0 (Online) DOI 10.1007/978-3-319-05014-0 – Springer –Verlag, 2014
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-05014-0
hanno raggiunto una posizione in “top 25% most downloaded eBooks in the relevant Springer eBook Collection” in 2013 and 2015.
 Mathematical and Statistical Methods in Actuarial Sciences and Finance – Corazza, M., Durbán, M., Grané, A., Perna, C., Sibillo, M. (Eds.) – ISBN 978-3-319-89823-0, eBook ISBN 978-3-319-89824-7, DOI: 10.1007/978-3-319-89824-7, Springer –Verlag, 2018
fra i books più scaricati nel sito Springer
https://www.springer.com/gp/campaigns/highlights-2018/statistics-2018?sap-outbound-id=A11C5A677223DEADEF33DBABC2E4B9417178A776
tra i “Top downloaded 2018” Springer in Statistics.
1. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance – Corazza, Legros, Perna, Sibillo Eds - 978-3-319-50233-5, https://doi.org/10.1007/978-3-319-50234-2, http://www.springer.com/it/book/9783319502335 2018
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-05014-0
ha raggiunto una posizione in “top 50% most downloaded eBooks in the relevant Springer eBook Collection” in 2019.

•2019: Supervisor della tesi di Dottorato premiata come miglior tesi per l’a.a. 2019 dall’Amases. Titolo della tesi: Stochastic Mortality in a Complex World: Methodologies and Applications within the Affine Diffusion Framework, dott.ssa Giovanna Apicella.


Attivita’ di editing

•Membro dell’Editorial Board della rivista Risks
•Risks – Guest Editor Special Issue Unisactuarial 2020
•Risks – Guest Editor Special Issue Unisactuarial 2018
•Decision in Economics and Finance – Guest Editor Special Issue MAF – Springer – 2019
•European Journal of Finance – Guest Editor Special Issue MAF – Taylor & Francis – 2019
•Mathematical and Statistical Methods in Actuarial Sciences and Finance – Corazza, M., Durbán, M., Grané, A., Perna, C., Sibillo, M. (Eds.)– ISBN 978-3-319-89823-0, eBook ISBN 978-3-319-89824-7, DOI: 10.1007/978-3-319-89824-7, Springer –Verlag, 2018
https://www.springer.com/it/book/9783319898230
tra i “Top downloaded 2018” e “Top downloaded 2019” Springer in Statistics.
•Mathematical and Statistical Methods in Actuarial Sciences and Finance – Corazza, Legros, Perna Sibillo Editors – ISBN 978-3-319-50234-2, eBook ISBN 978-3-319-50234-2, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-50234-2, Springer –Verlag, 2018
http://www.springer.com/it/book/9783319502335
•European Journal of Finance – Guest Editor Special Issue MAF – vol.23, issue 6, 457-572, ISSN 1351-847X (Print),1466-4364 (Online) – Taylor & Francis - 2017
http://www.tandfonline.com/toc/rejf20/23/6?nav=tocList
•Risks – Special Issue Editor – ISSN 2227-9091 – Special issue “Selected papers from Sixth International Conference on Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance” – 2014
http://www.mdpi.com/journal/risks/special_issues/MAF2014
•Investment Management and Financial Innovation – Associate Editor – ISSN 1810-4967 (print)
ISSN 1812-9358 (online), ISSN 1813-4998 (CD-ROM), vol. 3, 2014
•Mathematical and Statistical Methods in Actuarial Sciences and Finance – Perna and Sibillo Editors – ISBN: 978-3-319-05013-3 (Print) 978-3-319-05014-0 (Online) DOI 10.1007/978-3-319-05014-0 – Springer –Verlag, 2014
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-05014-0
One of the top 25% most downloaded eBooks in the relevant Springer eBook Collection in 2015
•Mathematical and Statistical Methods in Actuarial Sciences and Finance – Perna and Sibillo Editors –ISBN-978-88-470-2341-3, DOI 10.1007/978-88-470-2342-0, e-ISBN 978-88-470-2342-0– Springer –Verlag, 2012
http://www.springer.com/mathematics/quantitative+finance/book/978-88-470-2341-3
One of the top 25% most downloaded eBooks in the relevant Springer eBook Collection in 2012


Partecipazione a commissioni scientifiche internazionali

•Componente invitato dall’European Mathematical Society al Workshop “Applied Mathematics in Europe”, Berlingen, Switzerland e co-drafter della “Berlingen Declaration” (Newsletter of the European Mathematical Society , Issue 40), 2001
•Componente della Commissione per l’assegnazione dei PRIZES OF MUTUA PELAYO, Spagna, 2008
•Componente del PhD Thesis Committee per l’attribuzione del titolo di Dottore di Ricerca in ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE ALBACETE, Universidad de Castilla- La Mancha (Spagna), Febbraio 2014
•Componente del PhD Thesis Committee per l’attribuzione del titolo di Dottore di Ricerca, Universidad de Valladolid (Spagna), 2018

Partecipazione al collegio dei docenti di Dottorati di Ricerca

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca dal titolo: Analisi economica, giuridica e statistica delle politiche dei mercati e delle imprese. Inizio a.a. 2013 (durata 3 anni). Ateneo proponente: Università degli Studi di Salerno


Accordi internazionali

Accordo bilaterale di cooperazione con l’Università di Alcalà – Madrid

Seminari in Italia e all’estero

•Seminario su “Strategie di de-risking per portafogli pensionistici”, Universidad de Alcalà, Spagna –Master Actuariales, Febbraio 2020
•Seminario organizzato dal Comitato Scientifico dell’Ordine degli Attuari dal titolo "Longevity risk e strategie di de-risking " Luglio 2019 presso Zurich Insurance Group in Italia, Milano
•Systematic risk drivers within a life annuity context. Risk profit sharing structures – Universidad de Madrid Carlos III (Spagna) – Maggio 2015
•New insurance architecture within a risk profit sharing structure – Universidad de Alcalà de Henares (Spagna) – Febbraio 2014

Master all’estero

Life annuities – Máster en Técnicas Cuantitativas para el Sector Asegurador – Universidad de Madrid Carlos III (Spagna) – Maggio 2015

Attivita’ di referaggio

Referee delle riviste internazionali:
INSURANCE: MATHEMATICS AND ECONOMICS, JOURNAL OF RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL INSTITUTIONS, EUROPEAN ACTUARIAL JOURNAL, AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, DECISION IN ECONOMICS AND FINANCE, RISKS

Referee dei books Springer in lingua inglese:
MAF2008 Springer publications, MAF2010 Springer publications (top 25% most downloaded Springer book), MAF2012 Springer publications, MAF2014 Springer publications


Attivita’ associativa

•Socia dell’Amases (Ass. per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali) dal 1984
•Socia dell’Ems (European Mathematical Society) dal 2001
•Socia dell’American Risk & Insurance Association Membership dal 2017
•Membro del Cisa, Centro Interdipartimentale per le Scienze Attuariali, dal 2016


Coordinamento e partecipazione a progetti di ricerca

Partecipazioni a progetti cofinanziati dal MIUR (PRIN)
• 1998Membro dell’Unità di ricerca su: INTERAZIONE FRA RISCHIO FINANZIARIO E RISCHIO ASSICURATIVO: MODELLI E STRUMENTI DI CONTROLLO nell’ambito del Programma di Ricerca Scientifica di rilevante interesse nazionale Modelli per la gestione di rischi finanziari, assicurativi e operativi
• 2000Membro dell’Unità di ricerca su: FONTI DI RISCHIO E PROBLEMI DI SOLVIBILITA’ PER PORTAFOGLI ASSICURATIVI: MODELLI E STRUMENTI DI CONTROLLO nell’ambito del progetto nazionale: Modelli per la gestione dei rischi finanziari, assicurativi ed operativi
• 2002Membro dell’Unità di ricerca su: PROFILI MISURATIVI ED APPLICATIVI DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA DEI RISCHI NEI SISTEMI ASSICURATIVI SULLA VITA nell’ambito del progetto nazionale: Metodi e strumenti per l’analisi e la gestione dei rischi nei settori delle assicurazioni di persone e previdenziale
• 2004Membro dell’Unità di ricerca su: RISCHI E PERFORMANCE DEI PORTAFOGLI DI ASSICURAZIONI SULLA VITA: APPLICAZIONI DI MODELLI QUANTITATIVI PER L’APPREZZAMENTO DELLA SOLVIBILITÀ nell’ambito del progetto nazionale: Profili misurativi ed applicativi della valutazione integrata dei rischi nei sistemi assicurativi di persone
• 2006Membro dell’Unità di ricerca su: RISCHI E PERFORMANCE DI PORTAFOGLI DI FORME INDIVIDUALI PENSIONISTICHE: MODELLI E STRUMENTI PER L’APPREZZAMENTO DELLA SOLVIBILITA’, nell’ambito del progetto nazionale: Prodotti pensionistici: analisi economica, finanziaria ed attuariale dei benefici nell'ottica della domanda e dell'offerta; evoluzione del mercato
• 2008Membro dell’Unità di ricerca su: INDICATORI DI PERFORMANCE AGGIUSTATI PER IL RISCHIO PER PRODOTTI INDIVIDUALI, nell’ambito del progetto nazionale: Risparmio previdenziale e benefici pensionistici privati: scelte individuali, rischi per il gestore

Quota dei fondi per la ricerca scientifica (ex quota 60%) – Università di Napoli ‘Federico II’
Responsabile delle ricerche dal titolo:
• 1989Processo di diffusione: applicazione alla teoria della popolazione
• 1991Teoria delle code e portafoglio assicurativo
• 1992Integrale di Stieltjes: applicabilità in grande alla teoria finanziaria
• 1994I processi stocastici diffusivi nello studio delle grandezze finanziarie
• 1996Applicazioni finanziarie ed attuariale del processo stocastico Ornstein-Uhlenbeck

Quota dei fondi per la ricerca scientifica (ex quota 60%) – Università di Sassari
Responsabile delle ricerche dal titolo:
• 1999Analisi dei rischi di un portafoglio assicurativo
• 2000Controllo di portafogli assicurativi ramo vita attraverso basi stocastiche
• 2001Stima dei parametri per processi stocastici autoregressivi del I e II ordine

FARB (ex quota 60%) – Università di Salerno
Responsabile delle ricerche dal titolo:
• 2002Gestione e controllo della rischiosità di portafogli di annualità vitalizie
• 2003Impatto dei rischi di un portafoglio vita sulla probabilità di insolvenza
• 2004Analisi stocastica degli utili di una impresa assicurativa ramo vita
• 2005L’analisi fair value per valutazioni di solvibilità in assicurazione
• 2006Solvency II e problemi attuariali
• 2007Controllo del rischio longevità nei prodotti previdenziali
• 2008Analisi stocastica del surplus in portafogli di rendite pensionistiche
• 2009Indicatori di performance aggiustati al rischio per portafogli di annualità pensionistiche
• 2010Modelli interni di controllo per attività assicurative
• 2011Annualità vitalizie con partecipazione agli utili. Analisi di redditività
• 2012Nuove strutture di prodotti assicurativi indicizzati
• 2013Nuovi indicatori di redditività per prodotti assicurativi indicizzati
• 2014Strategie di de-risking per portafogli ramo vita
• 2015Systematic risk drivers within a life annuity context
• 2016La complessità della gestione dei rischi in portafogli assicurativi vita
• 2017Nuove sfide nell'industria pensionistica: proposte di prodotti pensionistici personali
• 2018Proiezioni della longevità: procedimenti correttivi dinamici
• 2019Reverse Mortgage: nuove opportunità per gli attuari.


Interessi di ricerca

Teoria delle code in problemi di gestione di imprese assicurative
Teoria del rischio collettiva
Problemi di tempo di primo passaggio a barriere per processi stocastici d’ interesse assicurativo
Modelli stocastici per il tasso di interesse
Stima dei parametri di processi stocastici per il tasso d'interesse e loro relazioni
Interazione fra rischio finanziario ed assicurativo
Gestione e controllo del rischio in un portafoglio assicurativo
Basi tecniche del secondo ordine
Decomposizione del rischio per portafogli di annualità vitalizie
Rischio "longevità" per un portafoglio di polizze in caso vita
Solvibilità e riserve di portafogli ramo vita. Fair valuation.
Indicatori di solvibilità dell’assicuratore aggiustati per il rischio
Longevità e proiezioni della sopravvivenza
Prodotti pensionistici individuali indicizzati
Strategie di de-risking per portafogli assicurativi ramo vita
Modelli stocastici per le proiezioni demografiche


Partecipazioni /comunicazioni a convegni

• Giornata di studio su: Modelli matematici per la gestione dei rischi finanziari ed assicurativi – 1994, L'Aquila, Italia
• Giornata di studio su: La valutazione del rischio nella gestione delle imprese finanziarie ed assicurative – 1994, Campobasso, Italia
• Giornata di studio su: La teoria del rischio: ricerca e didattica- 1996, Campobasso, Italia
• VIII International Symposium on Applied Stochastic Models and Data Analysis – 1997, Anacapri Italia
• Giornata di Studio su Aspetti Scientifici e Didattici nella teoria del rischio – 1997, Campobasso, Italy
• 2nd Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics – 1999, Napoli, Italia
• Congresso Nazionale SIMAI – 2000, Ischia, Italia
• VII Convegno sulla Teoria del Rischio- 2000, Campobasso, Italia
• X International Symposium on Applied Stochastic Models and Data Analysis – 2001, Compiegne, Francia
• VIII Convegno sulla Teoria del Rischio – 2001, Campobasso, Italia
• IV Italian Spanish Conference on Financial Mathematics – 2001, Alghero, Italia
• VI Congreso de Matematica Financiera y Actuarial - V Italian Spanish Conference on Financial Mathematics – 2002, Valencia, Spagna
• 2nd Conference in Actuarial Science and Finance on Samos – 2002, Karlovassi, Grecia
• Applied Mathematics & Application of Mathematics - AMAM 2003 - First Joint Conference SMAI, EMS, SMS – 2003, Nizza, Francia
• VI Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics-2003, Trieste, Italia
• IMPS 2003 – 2003, Chia, Italia
• Metodi Matematici e Statistici per le Assicurazioni e la Finanza-MAF2004, 2004, Salerno, Italia
• 8th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics – 2004, Roma, Italia
• Applied Stochastic Models and Data Analysis – 2005, Brest, Francia
• Astin Conference – 2005, Zurigo, Svizzera
• 28th International Congress of Actuaries, ICA2006 – 2006, Parigi, Francia
• Insurance: Mathematics and Economics – 2006, Leuven, Belgio
• Ecople: from tradition to complexity – 2006, Capri, Italia
• Metodi Matematici e Statistici per le Assicurazioni e la Finanza - MAF2006, 2006, Salerno, Italia
• Applied Stochastic Models and Data Analysis – 2007, Creta, Grecia
• AFIR2007 – 2007, Stoccolma, Svezia
• Insurance: Mathematics and Economics – 2007, Atene, Grecia
• MAF2008 International Conference – 2008, Venezia, Italia
• International Workshop on Applied Probability – 2008, Compiegne, Francia
• International Workshop on Neural Network – 2008, Vietri sul Mare, Italia
• Applied Stochastic Models and Data Analysis, ASMDA – 2009, Vilnius, Lituania
• Fifth International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference – 2009, New York, United States of America
• Actuarial and Financial Mathematics Conference. Interplay between Finance and Insurance – 2010, Brussels, Belgio
• MAF2010 International Conference – 2010, Ravello, Italia
• ERCIM Conference – 2010, Londra, Regno Unito
• IME: Insurance: Mathematics and Economics – 2011, Trieste, Italia
• Iberian-Italian Conference on financial Mathematics, 2011 - Lisbona, Portogallo
• Seventh Inter Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference – 2011, Frankfurt am Main, Germania
• MAF2012 International Conference – 2012, Venezia, Italia
• SMTDA 2012 International Conference – 2012, Chania, Grecia
• 5th International Conference of the ERCIM WG on COMPUTING & STATISTICS (ERCIM 2012) - 2012, Oviedo, Spagna
• 6th Iberian Italian Congress on Actuarial and Financial Mathematics - 2013, Madrid (Spain)
• European Research Consortium for Informatics and Mathematics, ERCIM - 2013, Londra, Regno Unito
• MAF2014 International Conference – 2014, Vietri sul Mare, Italia
• IbIt 2014 Iberian-Italian Conference on financial Mathematics – 2014, Siviglia, Spagna
• Ercim 2014 Conference – 2014, Pisa, Italia
• Maf 2016 International Conference, Università Paris Douphine – 2016, Parigi, Francia
• IBIT 2016 – Iberian-Italian Conference on financial Mathematics - 2016, Paestum, Italia
• SMTDA 2016 International Conference, 2016 – Valletta, Malta
• Workshop – Perspectives on Financial and Actuarial Modelling – 2016, Salerno, Italia
• XL Convegno AMASES – 2016, Catania, Italia
• UNISActuarial School – 2016, Salerno, Italia
• Recent Developments in Dependence Modelling with Applications in Finance and Insurance - Fourth Edition - 2017, Aegina, Grecia
• Actuarial Teachers' and Researchers' Conference (ATRC 2017), University of Kent – 2017, Kent, Regno Unito
• AMASES XLI, Università di Cagliari - 2017, Cagliari, Italia
• Applications of Actuarial Science in Managing Risks - 2017, Singapore
• WIRN 2017, 27th Italian Workshop on Neural Networks - 2017, Vietri sul Mare (SA), Italia
• MAF 2018, VIII edizione della conferenza su Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, 4-6 Aprile, Madrid (Spagna) 2018
• EURO 2018 – 29th European Conference on Operational Research, 8-11 Luglio, Valencia (Spagna) 2018
• XII Convegno Nazionale degli Attuari, 21-23 Novembre 2018, Roma
• Math at Work, Dipartimento di Matematica, Università di Salerno, 11 Aprile 2019


ATTIVITA’ ACCADEMICHE

Università di Sassari
•Membro della Commissione per la didattica
•Membro della Commissione per l’informatica.

Università di Salerno
• 2003-2007 - Presidente della Commissione istruttoria piani di studio I anno
•2003-2007 - Coordinatore del curriculum in Economia Aziendale della laurea specialistica in Economia Aziendale
•2006-2007 - Membro della Commissione per l’offerta formativa della Facoltà di Economia per l’a.a. 06-07
• 2004 - 2018 - Presidente della Commissione Biblioteca del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Salerno.
• 2003-2007 - Presidente della Commissione istruttoria piani di studio I anno.
•2008-2017 - Delegato per l’area Economica nel Comitato Tecnico-Scientifico del Centro di Servizio di Ateneo per le Biblioteche
•2013-2015 - Membro della Giunta del Dipartimento di Scienze economiche e Statistiche dell’Università di Salerno
•2013 – Membro della Commissione riforma Lauree triennali del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche e del Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali.
•2014 – Membro della Commissione paritetica docenti-studenti Facoltà di Economia, Scienze Politiche e della Comunicazione.
•2019 – Responsabile area Finanza Matematica di Alternanza Scuola Lavoro, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

Partecipazione a commissioni di concorsi nazionali

• Membro delle Commissioni d’esame per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Finanziarie per l’Impresa, Università di Napoli Federico II, nominata con:
-D.R. n. 2995 del 30/11/99
-D.R. n.4387 del 28/12/00
-D.R. n.3946 del 30/11/01
-D.R. n.4102 del 2/12/02
• Membro della Commissione giudicatrice per l'ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in Scienze finanziarie per l’impresa, Università di Napoli Federico II, nominata con:
-D.R. n. 2995 del 3/8/99
• Membro delle Commissioni giudicatrice per l'ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in Matematica per l’analisi economica e la finanza, Università di Napoli Federico II, nominata con:
-D.R. n. 3831 del 20/10/03
-D.R. n. 3741 del 18/120/05
• Presidente della Commissione giudicatrice per il conferimento di un assegno per la collaborazione all’attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Salerno per la realizzazione del progetto: Il controllo dell’economia come sistema complesso, responsabile il prof. M. Salzano, con:
D.R. n. 976 del 13/04/06
• Membro delle Commissioni d’esame per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in Matematica per l’Analisi Economica e la Finanza, Università di Napoli Federico II, nominata con:
D.R. n. 3856 del 28/11/07
D.R. n. 0147060 del 18/12/08
D.R. n. 4005 del 20/11/08
D.R. n. 3865 del 23/11/09
D.R. n.3209 del 29/11/11
D.R. n. 1108 del 30/03/17
• Membro delle Commissioni d’esame per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Attuariali, Università di Roma La Sapienza, nominata con:
D.R. n. 109 del 21/01/09
D.R. n. 158 del 01/02/11
D.R. n. 224 del 25/01/13
D.R. n. 588 del 22/02/16
• Membro della Commissione d’esame per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Attuariali, Università di Bergamo, nominata con:
D.R. n. 36273 del 25/11/14
• Supervisor esterno di tesi di Dottorato di Ricerca in:
-Scienze manageriali ed attuariali, Università di Udine-Trieste, a.a. 19-20
-Economia, Università di Napoli Federico II, a.a. 19-20
• Membro designato dalla Facoltà di Economia - Univ. di Salerno - della Commissione di concorso ad 1 posto di ricercatore universitario Secs-S/06 bandito dall’Università di Salerno - 2008
• Membro designato dalla Facoltà di Economia - Univ. di Salerno - della Commissione per la valutazione comparativa per l’idoneità ad 1 posto di II fascia Secs-S/06-D14 bandito dall’Università di Salerno – 2010
• Membro commissione giudicatrice per la copertura di un posto di II fascia Secs_S/06 bandito dall’Università di Genova - 2014
• Membro interno commissione giudicatrice per la copertura di un posto di II fascia Secs_S/06 bandito dall’Università di Salerno - 2014
• Presidente commissione giudicatrice per l’assegnazione di 2 assegni di ricerca per il Dipartimento d Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Salerno – 2015
• Membro della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 13/D4-Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie – 2015
• Membro della Commissione procedura selettiva per 1 posto di Ricercatore a tempo determinato (tipo b) per il settore 13/D4 - Università degli Studi del Molise - 2015
• Membro interno della Commissione procedura selettiva ex art.24 comma 6, Legge 240/2010, per 1 posto di Professore di seconda fascia per il settore 13/D4 - Università degli Studi di Salerno – 2018
• Membro della Commissione procedura selettiva per 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo B, settore 13/D4 - Università degli Studi di Roma La Sapienza – 2018
• Membro commissione giudicatrice per la copertura di un posto di II fascia Secs_S/06 bandito dall’Università di Genova - 2019
• Membro commissione giudicatrice per la copertura di un posto di II fascia Secs_S/06 bandito dall’Università di Cassino - 2019
• Membro commissione giudicatrice per la copertura di un posto di Ricercatore RTDB Secs_S/06 bandito dall’Università di Modena - 2019
• Membro della Commissione procedura selettiva per 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo A, settore 13/D4 - Università degli Studi di Trieste – 2020




ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ SCIENTIFICHE

In ambito internazionale

2020Membro del comitato scientifico di Unisactuarial, III edizione, Università di Salerno, September 21-25, Salerno, Italy, http://unisact.it/
2019Membro dello Steering Committee del convegno internazionale MATHEMATICAL AND STATISTICAL METHODS FOR ACTUARIAL SCIENCES AND FINANCE - MAF2020 - MAF2019 (Ginevra, 15-17 Aprile) https://www.unige.ch/maf2020/
Membro del comitato scientifico del convegno internazionale MATHEMATICAL AND STATISTICAL METHODS FOR ACTUARIAL SCIENCES AND FINANCE - MAF2020 (Ginevra, 15-17 Aprile) https://www.unige.ch/maf2020/
2018Membro del comitato scientifico di Unisactuarial, II edizione, Università di Salerno, September 17-21, Salerno, Italy, http://unisact.it/
Chair del convegno internazionale METHODS FOR ACTUARIAL SCIENCES AND FINANCE - MAF2018 (Madrid, 4-6 Aprile) http://www.est-econ.uc3m.es/maf2018/
Membro del comitato scientifico del convegno internazionale MATHEMATICAL AND STATISTICAL METHODS FOR ACTUARIAL SCIENCES AND FINANCE - MAF2018 (Madrid) http://www.est-econ.uc3m.es/maf2018/
2016Organizzatore di UNISActuarial School - Università di Salerno – 25-26 Ottobre 2016
Organizzatore di sessione al XL Convegno Amases (Catania) su Modeling and Managing for Life Insurance
Co-chair del workshop internazionale con poster session (apertura Convegno SIS 2016) Perspectives on financial and actuarial modeling. New proposals in mortality and financial risk analysis (Salerno, 7 Giugno) www.labeconomia.unisa.it/fam
Membro del comitato scientifico e chair del Convegno Maf 2016, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, (Paris, 30,31 Marzo, 1 Aprile)
http://maf2016-paris.dauphine.fr/
2014Chair del workshop con poster session Issues on mortality and market risks. New proposals in mortality and financial risk analysis (Fisciano, 20 Aprile)
Chair del convegno internazionale METHODS FOR ACTUARIAL SCIENCES AND FINANCE - MAF2014 (Vietri sul Mare, 22-24 aprile) http://www.maf2014.unisa.it
Membro del comitato scientifico del convegno internazionale XV IBERIAN-ITALIAN CONGRESS OF FINANCIAL AND ACTUARIAL MATHEMATICS – IbIt2014 (Siviglia, 23-24 Ottobre) http://www.ibit2014.es
2013Membro del comitato scientifico del convegno internazionale XIV IBERIAN-ITALIAN CONGRESS OF FINANCIAL AND ACTUARIAL MATHEMATICS – IbIt2013 (Madrid, 24-26 Giugno) http://www.ibit2013.es
2012Membro del comitato scientifico del convegno internazionale MATHEMATICAL AND STATISTICAL METHODS FOR ACTUARIAL SCIENCES AND FINANCE - MAF2012 (Venezia, 10, 11, 12 aprile) http://maf2012.unive.it/
2011Organizzatore della Giornata di Studio su VOLATILITA’ E RISCHIO IN FINANZA (Salerno, 21 Dicembre 2011 http://www.unisa.it/news/index/idStructure/1/id/4767
Membro del comitato scientifico del Convegno internazionale IBERIAN-ITALIAN CONFERENCE ON FINANCIAL AND ACTUARIAL MATHEMATICS (Lisbona, 7 – 9 luglio 2011)
2010Chair del convegno internazionale MATHEMATICAL AND STATISTICAL METHODS FOR ACTUARIAL SCIENCES AND FINANCE - MAF2010 (Ravello 7, 8 e 9 aprile) http://maf2010.unisa.it
2008Membro del comitato scientifico del convegno internazionale MATHEMATICAL AND STATISTICAL METHODS FOR ACTUARIAL SCIENCES AND FINANCE - MAF2008 (Venezia, 7,8,9 marzo) http://maf2008.unive.it/
2006Membro del comitato scientifico del Convegno internazionale SPANISH-ITALIAN CONFERENCE ON FINANCIAL AND ACTUARIAL METHEMATICS (Alcalà de Henares, 21 – 22 settembre)
2002Membro italiano del comitato organizzatore e del comitato scientifico del VI CONGRESO DE MATEMATICA FINANCIERA Y ACTUARIAL – V ITALIAN-SPANISH CONFERENCE ON FINANCIAL MATHEMATICS (Valencia, 20-22 giugno)
http://www.adeit.uv.es/mfa2002/index_en2.htm
2001Invito dall’European Mathematical Society (EMS) al brainstorming su APPLIED MATHEMATICS IN EUROPE. Firmataria della Berlingen Declaration (Newsletter dell’EMS, Issue 40, June 2001) contenente le politiche di indirizzo dell’EMS per lo sviluppo della Matematica Applicata in Europa (Berlingen (CH), 4-6 maggio)
http://www.emis.de/etc/berlingen.html
http://siba-sinmemis.unile.it/etc/berlingen.html
2001Presidente del comitato organizzatore del convegno internazionale IV ITALIAN-SPANISH CONFERENCE ON FINANCIAL MATHEMATICS (Alghero, 28 giugno - I luglio)
http://www.uniss.it/facolta/economia/convegni/Amas/index.htm



In ambito nazionale

dal 2006 Membro della Commissione giudicatrice per il conferimento annuale del “Premio in memoria di Carmine Sica”, patrocinato e sponsorizzato dal Rotary Club Salerno Est alle migliori tesi triennale e magistrale su temi di Matematica applicata all’Economia e alla Finanza.
2006Membro del comitato scientifico e copresidente del comitato organizzatore del convegno METODI PER LE ASSICURAZIONI E LA FINANZA - MAF2006 (Salerno, 11, 12, 13 ottobre)
http://www.labeconomia.unisa.it/maf2006
2005Organizzazione della “GIORNATA IN RICORDO DI CARMINE SICA” svoltasi presso la Facoltà di Economia dell’Università di Salerno il 24 febbraio
a.a. 04-05Organizzazione del ciclo di “SEMINARI DI MATEMATICA PER L’ECONOMIA E LA FINANZA” svolti presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Salerno
2004Membro del comitato organizzatore e del comitato scientifico del convegno METODI MATEMATICI E STATISTICI PER L’ANALISI DEI DATI ASSICURATIVI E FINANZIARI - MAF2004 (Salerno, 15 e 16 aprile)
http://www.labeconomia.unisa.it/matastatsalerno
1998Organizzazione della VIII SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA promossa dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, tenuta presso il Dipartimento di Matematica e Statistica dell'Università di Napoli ‘Federico II’ sul tema: Le più recenti tecnologie informatiche in Matematica e Statistica (Napoli, 25 e 26 marzo)

ATTIVITA’ DIDATTICA

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività didattica
• 2018 – dal comunicato stampa di Ateneo: “Significativa presenza dell’Università di Salerno al XII Congresso Nazionale degli Attuari; la prof.ssa Marilena Sibillo nell’ultima sessione congressuale dedicata al progetto di sviluppo della professione è intervenuta, intervistata dal Presidente dell’Ordine degli Attuari Giampaolo Crenca, illustrando l’esperienza positiva maturata nella cooperazione “Ordine degli Attuari/Università di Salerno”, prevista dal progetto denominato “filiera formativa”.
https://web.unisa.it/unisa-rescue-page/dettaglio/id/171/module/83/row/3899/UNISA+al+XII+Congresso+Nazionale+degli+Attuari

• 2014-2015 – coordinatore progetto europeo “Conoscere la Borsa” per l’Università di Salerno, X posto nella classifica finale italiana – I Premio per il miglior rendimento regionale

• 2013-2014 – coordinatore progetto europeo “Conoscere la Borsa” per l’Università di Salerno, XII posto nella classifica finale italiana – I Premio per il miglior rendimento regionale

• 2013 – tutor del progetto vincitore di una delle 5 borse di studio in ambito nazionale bandite da Fiat nell’ambito dell’iniziativa Fiat Likes You
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2013/11/13/news/premiati_i_vincitori_di_fiat_likes_u_-70823114/
• Universiadi del Trading 2012: coordinatore della squadra sul podio (III posto in classifica europea), a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, a Milano.
http://www.universiadideltrading.it/pub/it/edizione2012/classifiche/indice.html

• 2012-2013 – coordinatore progetto europeo “Conoscere la Borsa” per l’Università di Salerno, X posto nella classifica finale italiana – I Premio per il miglior rendimento regionale

• 2011-2012 – coordinatore progetto europeo “Conoscere la Borsa” per l’Università di Salerno (squadra salita al V posto in classifica generale europea nel corso della competizione, in classifica finale europea al 24mo posto) – – I Premio per il miglior rendimento regionale


Corsi istituzionali

Università di Napoli ‘Federico II’
• Ha tenuto per supplenza i seguenti corsi:
-nel ruolo di ricercatore, ai sensi dell'art.9 V comma DPR 382/80:
a.a. 91/92Matematica Finanziaria I
a.a. 93/94Matematica Finanziaria II
a.a. 94/95Matematica Finanziaria II
a.a. 95/96Matematica Finanziaria II
a.a. 96/97Matematica Finanziaria II
a.a. 97/98Matematica Finanziaria I e Calcolo delle Probabilità
-nel ruolo di professore associato:
a.a. 98/99Matematica Finanziaria I
a.a. 99/00Matematica Finanziaria I (corso di diploma in Economia ed Amministrazione delle Imprese)
a.a. 00/01Matematica Finanziaria I
• Ha tenuto corsi di esercitazioni per gli insegnamenti di Matematica Finanziaria I e II e partecipato alle sedute di laurea come relatore e correlatore.

Università di Sassari
• Ha tenuto per titolarità i seguenti corsi:
a.a. 98/99Matematica Finanziaria I
a.a. 99/00Matematica Finanziaria I
a.a. 00/01Matematica Finanziaria I
• Ha tenuto per supplenza i seguenti corsi:
a.a. 98/99Matematica Finanziaria II
a.a. 99/00Matematica Finanziaria II
a.a. 00/01Matematica Finanziaria II
• Ha partecipato alle Commissioni di laurea come relatore e correlatore.

Università di Salerno
• Ha tenuto i seguenti corsi (titolarità e supplenze):
a.a. 01/02:Matematica Finanziaria (corso di laurea in Economia Aziendale)
a.a. 02/03:Matematica Attuariale (laurea quadriennale)
a.a. 03/04:Matematica Attuariale (laurea quadriennale)
a.a. 04/05:Matematica Finanziaria (corso di laurea in Economia ed Amministrazione delle imprese-laurea triennale)
a.a. 05/06:Matematica Finanziaria ed Attuariale (corso di laurea in Economia e Commercio, laurea triennale)
a.a. 06/07:Modelli quantitativi per le scelte finanziarie (corso di laurea specialistica in Economia Aziendale) e Modelli matematici per la gestione del rischio (corso di laurea specialistica in Economia e Commercio)
a.a. 07/08:Modelli quantitativi per le scelte finanziarie (corso di laurea specialistica in Economia Aziendale) e Modelli matematici per la gestione del rischio (corso di laurea specialistica in Economia e Commercio)
a.a. 00/01:Matematica Finanziaria (corso di laurea in Economia Aziendale), Matematica Attuariale (Corsi di Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale), Matematica Finanziaria II (Corsi di Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale)
a.a. 01/02:Matematica Attuariale e Matematica Finanziaria II;
a.a. 02/03:Matematica Finanziaria (corso di laurea in Economia ed Amministrazione delle Imprese – laurea triennale) e Matematica Finanziaria II (vecchio ordinamento)
a.a. 03/04:Matematica Finanziaria (corso di laurea in Economia ed Amministrazione delle imprese – laurea triennale)
a.a. 04/05:Matematica Finanziaria ed Attuariale (corso di laurea in Economia e Commercio – laurea triennale) e Modelli quantitativi per le scelte finanziarie (corso di laurea in Economia aziendale – laurea specialistica)
a.a. 05/06:Modelli quantitativi per le scelte finanziarie (corso di laurea specialistica in Economia Aziendale), Modelli matematici per la gestione del rischio (corso di laurea specialistica in Economia e Commercio) e Matematica Finanziaria (corso di laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese, laurea triennale)
a.a. 06/07:Matematica Finanziaria ed Attuariale (corso di laurea in Economia e Commercio, laurea triennale) e Matematica Finanziaria (corso di laurea in Economia ed Amministrazione delle imprese – laurea triennale), Modelli quantitativi per le scelte finanziarie (corso di laurea specialistica in Economia Aziendale), Modelli matematici per la gestione del rischio (corso di laurea specialistica in Economia e Commercio)
a.a. 07/08:Matematica Finanziaria ed Attuariale (corso di laurea in Economia e Commercio – laurea triennale) e Matematica Finanziaria (corso di laurea in Economia e Commercio – laurea triennale), Modelli quantitativi per le scelte finanziarie (corso di laurea specialistica in Economia Aziendale), Modelli matematici per la gestione del rischio (corso di laurea specialistica in Economia e Commercio)
a.a. 08/09:Matematica Finanziaria ed Attuariale (corso di laurea in Economia e Commercio – laurea triennale) Modelli matematici per la gestione del rischio (corso di laurea specialistica in Economia e Commercio) Analisi statistica per le ricerche di mercato (corso di laurea magistrale in Economia Aziendale)
a.a. 09/10:Matematica Finanziaria ed Attuariale-corso avanzato (corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche e Finanza) Analisi statistico-matematica dei mercati finanziari (corso di laurea magistrale in Economia e Finanza) Analisi statistica per le ricerche di mercato (corso di laurea magistrale in Consulenza e Management Aziendale) Modelli matematici per l’Economia e la Finanza (corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche e Finanza)
a.a. 10/11:Matematica Finanziaria ed Attuariale-corso avanzato (corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche e Finanza) Analisi statistico-matematica dei mercati finanziari (corso di laurea magistrale in Economia e Finanza) Analisi statistica per le ricerche di mercato (corso di laurea magistrale in Consulenza e Management Aziendale) Modelli matematici per l’Economia e la Finanza (corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche e Finanza) Metodi Quantitativi (laurea triennale in Economia e Commercio)
a.a. 11/12:Matematica Finanziaria ed Attuariale-corso avanzato (corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche e Finanza) Analisi statistico-matematica dei mercati finanziari (corso di laurea magistrale in Economia e Finanza) Analisi statistica per le ricerche di mercato (corso di laurea magistrale in Consulenza e Management Aziendale) Modelli matematici per l’Economia e la Finanza (corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche e Finanza) Metodi Quantitativi (laurea triennale in Economia e Commercio)
a.a. 12/13:Matematica Finanziaria ed Attuariale-corso avanzato (corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza) Analisi statistico-matematica dei mercati finanziari (corso di laurea magistrale in Economia e Finanza) Analisi statistica per le ricerche di mercato (corso di laurea magistrale in Consulenza e Management Aziendale) Modelli matematici per l’Economia e la Finanza (corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza) Metodi Quantitativi (laurea triennale in Economia e Commercio)
a.a. 13/14:Matematica Finanziaria ed Attuariale-corso avanzato (corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza) Analisi statistico-matematica dei mercati finanziari (corso di laurea magistrale in Economia e Finanza) Modelli matematici per l’Economia e la Finanza (corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza) Metodi Quantitativi (laurea triennale in Economia e Commercio)
a.a. 14/15:Matematica Attuariale e Finanza Matematica (corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza) Metodi Matematici per l’Economia e Matematica Finanziaria (corso di laurea triennale in Economia Aziendale) Finanza Stocastica (corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza) Metodi Quantitativi (laurea triennale in Economia e Commercio)
a.a. 15/16:Matematica Attuariale e Finanza Matematica (corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza) Scelte ed investimenti finanziari (corso di laurea triennale in Economia e Commercio) Finanza Stocastica (corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza) Metodi Quantitativi (corso di laurea triennale in Economia e Commercio) Analisi dei mercati finanziari (corso di laurea magistrale in Economia e Finanza)
a.a. 16/17:Matematica Attuariale e Finanza Matematica (corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza) Scelte ed investimenti finanziari (corso di laurea triennale in Economia e Commercio) Finanza Stocastica (corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza) Metodi Quantitativi (corso di laurea triennale in Economia e Commercio)
a.a. 17/18:Matematica Attuariale e Finanza Matematica (corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza) Scelte ed investimenti finanziari (corso di laurea triennale in Economia e Commercio) Finanza Stocastica (corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza) Metodi Quantitativi (corso di laurea triennale in Economia e Commercio)
a.a. 18/19:Matematica Attuariale e Finanza Matematica (corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza) Finanza Stocastica (corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza) Metodi Quantitativi (corso di laurea triennale in Economia e Commercio) Modelli Attuariali per la Gestione del Rischio e Assicurazioni Danni (corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza)
a.a. 19/20:Matematica Attuariale e Finanza Matematica (corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza) Finanza Stocastica (corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza) Metodi Quantitativi (corso di laurea triennale in Economia e Commercio)
a.a. 20/21:Matematica Attuariale e Finanza Matematica (corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza) Finanza Stocastica (corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza) Metodi Quantitativi (corso di laurea triennale in Economia e Commercio)


Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli – LUISS (Roma)
• Ha tenuto i seguenti corsi con contratto:
a.a. 19/20:Matematica Finanziaria (corso di laurea triennale in Economia e Management)
a.a. 20/21:Matematica Finanziaria (corso di laurea triennale in Economia e Management)

Docenza in corsi di formazione professionale

• 1986Corso di aggiornamento per i docenti delle scuole superiori su ELEMENTI DI CALCOLO DELLE PROBABILITA’ E STATISTICA (Napoli)
• 2000Organizzazione di stages per l’inserimento di giovani laureati nel settore finanziario (Sassari)
• 2000 – 2001Ciclo di lezioni al corso di preparazione agli esami per Promotore Finanziario (Sassari)


Seminari svolti nell’ambito di dottorati di ricerca

• 1998Seminario su PROCESSI STOCASTICI, XIII ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze Finanziarie per l’Impresa (Napoli)
• 1999Seminario su CATENE DI MARKOV, XIV ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze Finanziarie per l’Impresa (Napoli)
• 2000Seminario su SCELTE DI PORTAFOGLIO, XV ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze Finanziarie per l’Impresa (Napoli)


Seminari svolti nell’ambito di corsi avanzati di formazione post-lauream in Italia

• 2019Ciclo di lezioni su Rischi Finanziari, Strumenti quantitativi per le valutazioni attuariali, Project financing, Costruzione di portafogli azionari, Derivati, nell’ambito di:
•Master di I livello MEFiRM (Master in Economia, Finanza e Risk Management)
•Master MEFiRM EXE - Università di Salerno
• 2018Ciclo di lezioni su Rischi Finanziari, Strumenti quantitativi per le valutazioni attuariali, Project financing, Costruzione di portafogli azionari, Derivati, nell’ambito di:
•Master di I livello MEFiRM (Master in Economia, Finanza e Risk Management)
•Master MEFiRM EXE - Università di Salerno
• 2017Ciclo di lezioni su Rischi Finanziari, Strumenti quantitativi per le valutazioni attuariali, Project financing, Costruzione di portafogli azionari, Derivati, nell’ambito di:
•Master di I livello MEFiRM (Master in Economia, Finanza e Risk Management)
•Master MEFiRM EXE - Università di Salerno
• 2016Ciclo di lezioni su Rischi Finanziari, Strumenti quantitativi per le valutazioni attuariali, Project financing, Costruzione di portafogli azionari, Derivati nell’ambito del Master di I livello MEFiRM (Master in Economia, Finanza e Risk Management) – Università di Salerno
• 2015Ciclo di lezioni su Rischi Finanziari, Strumenti quantitativi per le valutazioni attuariali, Project financing, nell’ambito del Master di I livello MEFiRM (Master in Economia, Finanza e Risk Management) – Università di Salerno
• 2014Ciclo di lezioni su Rischi Finanziari, Strumenti Derivati, Portafogli azionari nell’ambito del Master di I livello MEFiRM (Master in Economia, Finanza e Risk Management) – Università di Salerno
• 2014Ciclo di lezioni su Nuovi strumenti quantitativi per il rischio di nell’ambito del Master di I livello CreMa (Credit Manager) – Università di Salerno
• 2013Ciclo di lezioni su Rischi Finanziari e Strumenti Derivati nell’ambito del Master di I livello MEFiRM (Master in Economia, Finanza e Risk Management) – Università di Salerno
• 2009Ciclo di lezioni su VALUTAZIONI FINANZIARIE PER L’AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE PUBBLICHE nell’ambito del Master in General Management della Pubblica Amministrazione – MPA - (Salerno)
• 2008Ciclo di lezioni su VALUTAZIONI FINANZIARIE PER L’AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE PUBBLICHE nell’ambito del Master in General Management della Pubblica Amministrazione – MPA - (Salerno)
• 2006Ciclo di lezioni su VALUTAZIONI FINANZIARIE PER L’AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE PUBBLICHE nell’ambito del Master in General Management della Pubblica Amministrazione – MPA - (Salerno)
• 2005Ciclo di lezioni su VALUTAZIONI FINANZIARIE PER L’AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE PUBBLICHE nell’ambito del Master in General Management della Pubblica Amministrazione – MPA - (Salerno)
• 2003Seminario su VALUTAZIONI FINANZIARIE E PROBLEMI DI SCELTA svolto per la Scuola di Direzione ed Organizzazione Aziendale nell’ambito del Master in Logistica e Trasporti (Vietri sul Mare)
• 2003Seminario su VALUTAZIONI ALEATORIE IN AMBITO ASSICURATIVO svolto per la Scuola di Direzione ed Organizzazione Aziendale nell’ambito del Master in Logistica e Trasporti (Vietri sul Mare)
• 2002Ciclo di lezioni su PROCESSI STOCASTICI PER IL TASSO D’INTERESSE ED APPLICAZIONI ATTUARIALI nell’ambito di “International Master in Economics & Complexity” (Università di Salerno, Barcelona e Roskilde)





PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Elenco complessivo
Pubblicazioni su riviste internazionali
1.Foreword special issue Deaf 2019-Maf 2018 – in Decisions in Economics and Finance, June 2019, Vol. 42, Issue 1, pp.1-2, https://doi.org/10.1007/s10203-019-00257-8, Print ISSN 1593-8883, Online ISSN 1129-6569, (con A. Grane)

2.Reverse mortgages through artificial intelligence: new opportunities for the actuaries– Decisions in Economics and Finance http://link.springer.com/article/10.1007/s10203-020-00274-y; First Online February 2020; DOI https://doi.org/10.1007/s10203-020-00274-y; Springer (con Di Lorenzo, E., Piscopo, G., Tizzano, R.) 2020
3.Pension schemes versus real estate – Annals of Operations Research https://doi.org/10.1007/s10479-019-03241-y; First Online 10 May 2019; DOI https://doi.org/10.1007/s10479-019-03241-y; Springer US; Print ISSN 0254-5330; Online ISSN 1572-9338 (con D’Amato, V., Di Lorenzo, E., Haberman, S., Tizzano, R.) 2019

4.Improving the forecast of longevity by combining models – North American Actuarial Journal, pp. 1-22, ISSN 1092-0277 print / 2325-0453 online, DOI: 10.1080/10920277.2018.1556701
https://www.tandfonline.com/eprint/Qa7jpRQpSPMXxYkRAq4F/full?target=10.1080/10920277.2018.1556701 (con G. Apicella, M. Dacorogna, E. Di Lorenzo) – 2019

5.Social uncertainty evaluation in Social Impact Bonds: review and framework – Research in International Business and Finance, vol.47, pp. 40-56, ISSN 0275-5319
https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.05.001 (con E. Di Lorenzo, A. Trotta, E. Scognamiglio) - 2019

6.Corrective factors for longevity projections in a dynamic context – European Actuarial Journal, pp.1 – 16, ISSN: 2190-9733 (Print) 2190-9741 (Online), https://doi.org/10.1007/s13385-018-0166-6, (con G. Apicella) - 2018

7.Dread Disease and Cause-Specific Mortality: Exploring New Forms of Insured Loans – Risks, vol. 6, issue 1, 13, open access. doi: 10.3390/risks6010013 – (con V. D’Amato, E. Di Lorenzo) – 2018

8.De-risking strategy: longevity spread buy-in – Insurance: Mathematics and Economics, vol.79, pp. 124-136. DOI:10.1016/j.insmatheco.2018.01.004, ISSN: 0167-6687 – (con V. D’Amato, E. Di Lorenzo, S. Haberman, P. Sagoo) – 2018

9.Measuring risk-adjusted performance and product attractiveness of a life annuity portfolio – Journal of Mathematical Finance, special issue on Actuarial Science and Quantitative Finance, vol. 7 n. DOI: 10.4236/jmf.2017.71005 – (con E. Di Lorenzo e A. Orlando) - 2017
10.Systematic risk drivers within a life annuity context: an overview – Problems and Perspectives in Management, vol.13 issue 3, pg 18-27, ISSN 1727-7051 (print) ISSN 1810-5467 (online), (con E. Di Lorenzo) – 2015

11.A Stochastic Model for Loan Intereste Rates – Banks and Bank Systems, issue 4, pg 94-99, ISSN 1816-7403, ISSN online 1991-7074 (con E. Di Lorenzo, A. Orlando) – 2013

12.Profit participation annuities: a business profitability analysis within a demographic risk sensitive approach –Investment Management and Financial Innovations, issue 1 (cont.), 155-165 (con V. D’Amato, E. Di Lorenzo, A. Orlando, M. Russolillo) – 2013
http://businessperspectives.org/journals_free/imfi/2013/imfi_en_2013_01cont_Valeria.pdf

13.The Poisson Log-Bilinear Lee Carter Model: Efficient Bootstrap in Life Annuity Actuarial Analysis –North American Actuarial Journal, vol. 15 issue 2, pagg. 315 – 333 (con V. D’Amato, E. Di Lorenzo, S. Haberman, M. Russolillo) – 2011
http://www.soa.org/library/journals/north-american-actuarial-journal/2011/no-2/naaj-2011-vol15-no2.aspx
pubblicato su Taylor & Francis Online
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10920277.2011.10597623

14.Solvency analysis and demographic risk measures – The Journal of Risk Finance, vol. 12 issue 4, ISSN: 1526-5943, DOI:10.1108/15265941111158451 (Permanent URL), Emerald Group Publishing Limited, pp. 252 – 269, (con M. Coppola, E. Di Lorenzo, A. Orlando) – 2011
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1526-5943&volume=12&issue=4

15.Fair Value and Demographic Aspects of the Insured Loan – Banks and Bank System, vol. 1 – ISSN 1816-7403 (print), ISSN 1991-7074 (online), pg.19-29, con M. Coppola, V. D’Amato – 2009
http://businessperspectives.org/component/option,com_journals/task,issue/id,101/jid,6/Itemid,74/

16.The value at risk for the mathematical provision. Critical issues – Journal of Risk Management in Financial Institutions – Henry Stewart Publications LP – Volume 1 no.3 – ISSN 1752-8887 (Print) 1752-8895 (Online), pag. 311-319 ( con R. Cocozza, E. Di Lorenzo, A. Orlando) – 2008
http://henrystewart.metapress.com/app/home/issue.asp?referrer=parent&backto=journal,17,19;linkingpublicationresults,1:120853,1

17.Life office management perspectives by actuarial risk indexes –- International Scientific Journal “Investment Management and Financial Innovations” volume 2, ISSN 1810-4967, Publishing Company “Business Perspectives”, pg.73-78 - (con M. Coppola, V. D’Amato, E. Di Lorenzo) - 2008
http://businessperspectives.org/component/option,com_journals/task,issue/id,77/jid,4/Itemid,74/

18.The current value of the mathematical provision: a financial risk prospect - Problems and perspectives in management, ISSN 1727-7051 (print), ISSN 1810-5467 (online), vol. 5, issue 2, Publishing Company “Business Perspectives”, pag. 127-140 (con R. Cocozza e E. Di Lorenzo) – 2007
http://businessperspectives.org/component/option,com_journals/task,issue/id,13/jid,3/Itemid,74/

19.A stochastic proportional hazard model for the force of mortality - Journal of Forecasting – Elsevier, Editor Rob. J Hyndman (p 529-536) – vol. 25 issue 7 - DOI: 10.1002/for.1005, Published Online: 15 November, (con Emilia Di Lorenzo, Gerarda Tessitore) – 2006
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/for.v25:7/issuetoc

20.Methodological Problems in Solvency Assessment of an Insurance Company – International Scientific Journal “Investment Management and Financial Innovations” volume 2, ISSN 1810-4967, Publishing Company “Business Perspective”, pg. 95-102, (con R. Cocozza e E. Di Lorenzo) – 2004
http://businessperspectives.org/component/option,com_journals/task,issue/id,30/jid,4/Itemid,74/

21.Stochastic Analysis in Life Office Management: Applications to Large Portfolios Applied Stochastic Models for Business and Industry, Wiley Editor – vol. 19 issue 1 – pg. 31-42, (con E. Di Lorenzo e M. Coppola) - 2003
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asmb.v19:1/issuetoc

22.Further Remarks on Risk Sources Measuring in the case of a Life Annuity Portfolio –Journal of Actuarial Practice, Absalom Press – vol. 10 – ISSN 1064-6647, pg. 229-242, (con E. Di Lorenzo e M. Coppola) – 2002
http://www.jofap.org/vol10.html

23.Risk Sources in a Life Annuity Portfolio: Decomposition and Measurement Tools - Journal of Actuarial Practice, Absalom Press – ISSN 1064-6647, vol.8 n.1 and 2, pg. 43 –61, (con E. Di Lorenzo e M. Coppola) - 2000
http://www.absalompress.com/v8n1a2.html

24.A Stochastic Model for Financial Evaluation: Applications to Actuarial Contracts - Applied Stochastic Models for Business and Industry, Wiley Editor, vol. 15, issue 4, pg. 269-275, (con E. Di Lorenzo e G. Tessitore) – 1999
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1526-4025(199910/12)15:4<>1.0.CO;2-W/issuetoc

25.The Dividend Problem in a Diffusive Stochastic Model - Deutsche gesellschaft für versicherungsmathematik - Band XXIII, Heft 4 –ISSN 0012-0200, pg. 459-464, (con E. Di Lorenzo) – 1998

26.A stochastic model for the force of interest - Deutsche gesellschaft für versicherungsmathematik - Band XXII, Heft 2 – ISSN 0012-0200, pg. 255-258, (con E. Di Lorenzo) – 1995

27.Some results on a model in risk theory with constant dividend barrier - Mitteilungen der Schweiz, Vereinigung der Versicherungsmathematiker - Heft 2 – pg. 209-218, (con E. Di Lorenzo) - 1994

Technical reports
1.Using Interest Rate Models to Improve Mortality Forecast – DOI 10.13140/RG.2.2.25183.5648 – SSRN https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3070891 2017

Capitoli di libri in lingua inglese

2.Reverse Mortgages: Risks and Opportunities – in Demography of Population Health, Aging and Health Expenditures, The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis, Editor Skiadas, C. H. and Skiadas, C., ISSN: 1389-6784, electronic 2215-1990, ISBN 978-3-030-44694-9, ebook 978-3-030-44695-6 https://doi.org/10.1007/978-3-030-44695-6_26, pp. 435-442 (in collaborazione con E. Di Lorenzo, G. Piscopo, R. Tizzano) - 2020

3.New Challenges in Pension Industry: Proposals of Personal Pension Products - in: Esposito A., Faundez-Zanuy M., Morabito F., Pasero E. (eds) Neural Advances in Processing Nonlinear Dynamic Signals. WIRN 2017, 2017. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 102. Springer, Cham, pp 253-263. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-95098-3_23, Print ISBN 978-3-319-95097-6. Online ISBN 978-3-319-95098-3. 2018

4.Increasing the predictive accuracy of the Lee-Carter model: methodology and preliminary results - in MAF2018 Springer Book, ISBN 978-3-319-89824-7, pp. 57-61 (con G. Apicella, E. Di Lorenzo, M. Dacorogna). 2018

5.”Money purchase” pensions: contract proposals and risk analysis - in MAF2018 Springer Book, ISBN 978-3-319-89824-7, pp. 285-288 (con V. D’Amato, E. Di Lorenzo, R. Tizzano). 2018

6.What if two different interest rates datasets allow for discribing the same financial product – in MAF2018 Springer Book, ISBN 978-3-319-89824-7, pp. 289-293 (con V. D’Amato, A. Diaz, E. Di Lorenzo, E. Navarro). 2018

7.Life annuity portfolios: risk-adjusted valuations and suggestions on the product attractiveness – in Population Aging, Mortality and Data Analysis, The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis, Editor Skiadas, C. H. and Skiadas, C., ISSN: 1389-6784, electronic 2215-1990, ISBN 978-3-319-76001-5, ebook 978-3-319-76002-5 https://doi.org/10.1007/978-3-319-76002-5_26, pp. 315-323 (in collaborazione con V. D’Amato, E. Di Lorenzo, A. Orlando) - 2018

8.Profitability vs. attractiveness within a performance analysis of a life annuity business, in Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Corazza, M. (Ed), Perna, C. (Ed), Sibillo, M. (Ed), Legros, F. (Ed), ISBN 978-3-319-50233-5, https://doi.org/10.1007/978-3-319-50234-2, pp.109-118 – (con E. Di Lorenzo e A. Orlando) – 2017 http://www.springer.com/it/book/9783319502335 2018


9.Profit-Sharing and Personal Pension Products: A Proposal – in Pensions: Global Issues, Perspectives and Challenges, Nove Science Publishers, ISBN: 978-1-53612-462-0, ISBN: 978-1-53612-467-5 (eBook), pp. 97-111(in collaborazione con V. D'Amato, E. Di Lorenzo e R. Tizzano) – 2017


10.Empirical evidences on predictive accuracy of survival models – in Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Perna & Sibillo Eds, ISBN 978-3-319-05014-0, DOI 10.1007/978-3-319-05014-0, ISBN (eBook) 978-3-319-05014-0, Library of Congress Control Number 2014933795, Springer International Publishing Switzerland – pg. 151-158 (con E. Di Lorenzo e A. Orlando) – 2014

11.Stochastic actuarial valuations in double-indexed pension annuity assessment – in Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Maf2012, Corazza & Pizzi Eds, ISBN 978-3-319-02498-1, DOI 10.1007/978-3-319-02499-8, ISBN (eBook) 978-3-319-02499-8, Library of Congress Control Number 2013945795, Springer International Publishing Switzerland – pg. 151-158 (con E. Di Lorenzo e A. Orlando) – 2012

12.Product design in profit sharing life annuity systems – in ARSA 2012 Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas - The Ist Virtual International Conference, Dec 3-7 2012, (con E. Di Lorenzo e A. Orlando) ISBN 978-80-554-0606-0, ISSN 1338 – 9831 pag.597-601 – 2012
http://www.arsa-conf.com/proceedings.zip

13.Internal risk control by solvency measures –in Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Maf2010, Perna & Sibillo Eds, Springer-Verlag, (con V. D’Amato, E. Di Lorenzo e M. Russolillo) ISBN 978-88-470-2341-3, pag.149 – 156 – 2012
http://www.springer.com/mathematics/quantitative+finance/book/978-88-470-2341-3

14.Risk-sensitive insurance management vs the financial crisis – in World financial crisis: causes, consequences, ways of overcoming, Kozmenko and Vasil’eva Eds. – Business Perspective – ISBN 978-966-2965-07-0, pagg. 83-95 – (con R. Cocozza, V. D’Amato, E. Di Lorenzo, M. Russolillo) 2010
http://businessperspectives.org/component/option,com_journals/task,journal/id,10/Itemid,74/

15.A financial analysis of surplus dynamics for deferred life schemes – in Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance – ISBN: 8847014808, ISBN 13: 9788847014800, Eds Corazza & Pizzi, Springer-Verlag, pag. 85-92 (con R. Cocozza, E. Di Lorenzo, A. Orlando) – 2009
http://www.springer.com/mathematics/quantitative+finance/book/978-88-470-1480-0

16.The interplay between financial and demographic risks in a pension annuity system – in Selected papers di ASMDA 2009 Conference, Vilnius (Lituania) – con V. D’Amato, E. Di Lorenzo, M. Russolillo – pg. 325-328 - ISBN/ISSN: 978-9955-28-463-5 - giugno 2009
http://leidykla.vgtu.lt/conferences/ASMDA_2009/PDF/15_sec_065_D'Amato_et_al_The_interplay.pdf.

17.Interest rate movements in the life insurance fair valuation context – in Liquidity, Interest rates and Banking, Jeffrey Morrey and Alexander Guyton Eds, Series: Financial Institutions and Services. Nova Publisher – ISBN 1-60692-755-5, con R. Cocozza, E. Di Lorenzo, A. Orlando -(2nd quarter) 2009
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=9148

18.Safety loading in annuity pension fund dynamics – in NEW DIRECTIONS IN NEURAL NETWORKS, B. Apolloni, S. Bassis, M. Marinaro Eds, Series: Frontiers in artificial intelligence and applications, vol.193, IOS Press – ISSN 0922-6389, con M. Coppola, V. D’Amato, E. Di Lorenzo – pp. 165-175 – 2009
http://www.booksonline.iospress.nl/Content/View.aspx?piid=11941

19.Risk measurement and fair valuation in the life insurance field in Coping with the Complexity of Economics, Series: New Economic Windows Faggini, M.; Lux, T. (Eds.) 2008, XIV, 170 p., Hardcover ISBN: 978-88-470-1082-6, pages 147-156—2008
http://www.amazon.com/Coping-Complexity-Economics-Economic-Windows/dp/8847010829#reader_8847010829

20.Measuring demographic uncertainty via actuarial indexes – Recent Advances in Stochastic Modelling and Data Analysis – Editor: Christos H. Skiadas, World Scientific Publishing Co Pte Lt – ISBN-13 978-981-279-968-4, ISBN 10 981-270-968-1, pag. 122-129 (con M. Coppola, E. Di Lorenzo, A. Orlando) – 2007
http://www.worldscibooks.com/mathematics/6568.html

21.A liability adequacy test for mathematical provision – Mathematical and Statistical Methods for Insurance and Finance – ISBN 979-88-470-0703-1, Perna C. & Sibillo M. Eds 75-81 (con R. Cocozza, E. Di Lorenzo, A. Orlando) – 2008
http://www.springer.com/economics/econometrics/book/978-88-470-0703-1

22.Remarks on insured loan valuations – Mathematical and Statistical Methods for Insurance and Finance – ISBN 979-88-470-0703-1, Perna C. & Sibillo M. Eds pag. 91-98 (con M. Coppola, V. D’Amato) – 2008
http://www.springer.com/economics/econometrics/book/978-88-470-0703-1


Pubblicazioni su riviste nazionali
1.Il rischio d’investimento per annualità vitalizie differite – Quaderni di Statistica – vol.8, 163-174 – ISBN: 978-88-207-4046-7 - Liguori Editore Napoli, (con M. Coppola) – 2006
http://www.dipstat.unina.it/Quaderni di statistica/english/volume8.htm

2.La forza dell'interesse come processo stocastico della diffusione - Fascicoli della Sezione di Matematica Generale ed Applicata, Dipartimento di Ricerche Aziendali, n.41, Università degli Studi di Pavia, (con G. Di Lorenzo) - 1994/95

3.The queueing theory in the management of a life insurance portfolio - Fascicoli della Sezione di Matematica Generale ed Applicata, Dipartimento di Ricerche Aziendali, n.40, Università degli Studi di Pavia, (con G. Di Lorenzo) - 1994/95

4.Il metodo di Lidstone per il calcolo dell'età media di un gruppo di assicurati. Analisi ed approfondimenti - Pubblicazioni dell'Istituto di Statistica e Matematica dell'Istituto Universitario Navale - Napoli – 1987

5.L'estensione della formula di Lidstone per il calcolo del premio di un'assicurazione mista semplice - Pubblicazioni dell'Istituto di Statistica e Matematica dell'Istituto Universitario Navale - Napoli – 1986

Capitoli di libri in lingua italiana
1.Vincoli di Coerenza per le Misure dei Rischi di un Portafoglio ‘Liber Amicorum per Alessandro Di Lorenzo’ – ed. Prontostampa, pg. 109-119, Napoli, (con E. Di Lorenzo e M. Coppola) – 2002

Atti di convegni internazionali
1.Life annuity portfolios: risk-adjusted valuations and suggestions on the product attractiveness, in Proceedings of Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference with Demographic Workshop SMTDA 2016, Editor C. H. Skiadas, 1-4 June 2016, Valletta (Malta), p. 123-131, (con V. D’Amato, E. Di Lorenzo e A. Orlando) –
https://onedrive.live.com/redir?resid=CB6060F40BD0FF92!348&authkey=!AAQ6_VpgAZuZB4s&ithint=file,pdf

2.Life annuity portfolios: risk-adjusted valuations and suggestions on the product attractiveness – Book of Abstract di SMTDA 2016, Editor Skiadas, Valletta (Malta), 1-4 Giugno 2016, University of Malta, Book: ISBN 978-618-5180-14-0, eBook: ISBN 978-618-5180-15-7 (con V. D’Amato, E. Di Lorenzo e A. Orlando)

3.The impact of the discrepancies in the yield curve on actuarial forecasting - Proceedings di XVI Iberian Italian Conference on Financial and Actuarial Mathematics, Paestum (Salerno), 26-27 Maggio 2016, Editor Sibillo, ISBN 9788861970601, pag. 49-55, con V. D’Amato, A. Diaz, E. Di Lorenzo, E. Navarro) http://www.unisa.it/uploads/13833/ibit_proceedings.pdf

4.Profitability vs. attractiveness within a performance analysis of a life annuity business – Proceedings di Maf2016 International Conference, Paris (France), 30, 31 Marzo, 1 Aprile 2016, Universitè Paris Douphine, Eds Corazza, Parpinel, Pizzi, pag. 81-82 (con E. Di Lorenzo, A. Orlando)
http://maf2016-paris.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/maf2016/documents/Book_of_Abstracts.pdf
5.Mortality for cause-specific deaths in mortgage life insurance – invited paper at the 7th International Conference on Computational and Financial Econometrics ERCIM, Pisa (Italy), ISBN 978-84-937822-4-5, 6-8 Dicembre 2014 (con V. D’Amato e V. Passannante)
http://www.cmstatistics.org/ERCIM2014/

6.Some remarks on Predictivity Accuracy in Survival Forecasting – invited paper at the 7th International Conference on Computational and Financial Econometrics, Pisa (Italy), ISBN 978-84-937822-4-5, 6-8 Dicembre 2014 (con Di Lorenzo, E., La Rocca M., Orlando A., Perna, C., Sibillo, M.)
http://www.cmstatistics.org/ERCIM2014/

7.A New Modelling Approach in Mortgage Life Insurance – Proceedings of the XV Iberian Italian Conference on Financial and Actuarial Mathematics, Sevilla (Spain), 22-23 Ottobre 2014 (con V. D’Amato e V. Passannante)
http://www.upo.es/congresos/ibit2014/

8.De-risking strategy: modeling buy-in – invited paper at European Research Consortium for Informatics and Mathematics-London, December 14-16, Book of abstracts of CFE-ERCIM 2014: 6th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computational and Methodological Statistics, pag. 88 (con Di Lorenzo, E., D’Amato, VC.), 2013,
http://www.cmstatistics.org/ERCIM2013/BoA.php
http://www.cfenetwork.org/CFE2013/BoA.php

9.Empirical Scenario Forecasting for financial risk measurement in pension annuity systems – XIV Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics – Book of Abstract, pag.53 (con V. D’Amato, E. Di Lorenzo, M. Russolillo), 2013

10.Product design in profit sharing life annuity systems –The 1st Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2012) - Slovakia, December 3 - 7, (con E. Di Lorenzo, A. Orlando) 2012 http://www.arsa-conf.com/

11.Insurance architecture within a risk-profit sharing structure – comunicazione su invito al Convegno Internazionale 4th International Conference of the Ercim Working Group on Computing & Statistucs (ERCIM ’12) – Book of Abstract pg.221 - Decembre 2012 – Oviedo (Spagna) (con E. Di Lorenzo, A. Orlando) – 2012
http://www.cfe-csda.org/ercim12/, http://www.cfe-csda.org/cfe12/BoA.pdf

12.Insurance architecture within a risk-profit sharing structure – accettato per la presentazione al convegno International Conference on Probability Theory and its Applications, section 5 – Actuarial Mathematics, Mosca (Russia) (con E. Di Lorenzo e A. Orlando) – 2012
http://gnedenko100conference.ru/?q=node/48

13.Survival betterment as competitive leverage in insurance sector: profitability analysis for a class of participating variable annuities –SMTDA Conference, Chania (Grecia) (con E. Di Lorenzo, A. Orlando) – 2012
http://www.smtda.net/

14.Stochastic actuarial valuations in double-indexed pension annuity assessment – (abstract) Convegno internazionale Maf 2012, Venezia (con E. Di Lorenzo e A. Orlando) – 2012
http://maf2012.unive.it

15.Profit participation annuities: a business profitability analysis within a demographic risk sensitive approach –Longevity 7th, The Seventh International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Frankfurt am Main (Germania), 8,9 settembre 2011 (con V. D’Amato, E. Di Lorenzo, A. Orlando e M. Russolillo)
http://www.longevity-risk.org/programme.html

16.Participating policies: risk and value drivers in a financial management perspective – Proceedings of 14th Applied Stochastic Model and Data Analysis Conference ISBN 97888467-3045-9, pag. 41 – 48, Roma (with R. Cocozza, A. De Simone, E. Di Lorenzo)

17.Solvency appraisal for life annuities: demographic risk measures - 45th Actuarial Research Conference, July 26-28, Simon Fraser University, Burnaby BC, Canada – 2010
http://www.stat.sfu.ca/news/arc-45.html

18.The conjoint effects of stochastic risks on insurance portfolio internal models – invited paper – Book of abstracts di 3rd International Conference of the Ercim Working Group on Computing & Statistucs (ERCIM ’10) – 10-12 December – Londra (con V. D’Amato, E. Di Lorenzo, M. Russolillo) – 2010
http://www.cfe-csda.org/ercim10/

19.Internal risk control by solvency measures – Abstract – Proceedings di Maf2010 Conference, Ravello, 7-9 Aprile (con V. D’Amato, E. Di Lorenzo e M. Russolillo) – 2010
http://maf2010.unisa.it

20.The Poisson Log-Bilinear Lee Carter Model: Efficient Bootstrap in Life Annuity Actuarial Analysis – Proceedings di Fifth International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference, New York (con V. D’Amato, E. Di Lorenzo, S. Haberman, M. Russolillo) – 2009
http://www.longevity-risk.org/five/index.html

21.Longevity and projection risk: the dynamic profile in the annuity pension fund – Proceedings di International Workshop on Neural Network, Vietri sul Mare, maggio ( con V. D’Amato, M. Coppola, E. Di Lorenzo) – 2008
http://www.fisica.unisa.it/NeuralGroup/WIRN2008.htm

22.Risk measurement and fair valuation in the life insurance field, in Coping with the Complexity of Economics – New Economic Windows book series (NEW), Springer-Verlag Italia 2009 (con E. Di Lorenzo, M. Coppola, V. D’Amato)
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-88-470-1083-3_9

23.Surplus analysis in life office management: the role of longevity risk – invited paper all’International Workshop on Applied Probability IWAP, Compiegne (Francia) luglio (con V. D’Amato, E. Di Lorenzo, M. Russolillo) – 2008
http://www.lmac.utc.fr/IWAP2008/index.php?page=p_invi

24.A financial analysis of surplus dynamics for deferred life schemes – (extended abstract) - MAF2008 International Conference, marzo 2008, Venezia - (con R. Cocozza, E. Di Lorenzo, A. Orlando) – 2008
http://maf2008.unive.it/program.php

25.Solvency analysis via risk-adjusted performance predicators in life insurance - Proceedings di Insurance: Mathematics and Economics, Atene2007 - (con R. Cocozza, E. Di Lorenzo, A. Orlando) – 2007
http://stat.unipi.gr/ime2007/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=26

26.Risk Adjusted Performance Indicators in life insurance– Proceedings di AFIR2007 - Stoccolma - (con R. Cocozza, E. Di Lorenzo, A. Orlando)-2007
http://www.actuaries.org/AFIR/Colloquia/Stockholm/papers.cfm

27.Risk measurement and fair valuation in the life insurance field, Poster session di “Ecople: from tradition to complexity” – Capri, 2006 (con E. Di Lorenzo, M. Coppola, V. D’Amato)
http://www.new-conference.org/ecople/

28.Fair value and demographic aspects of the insured loan – Insurance: Mathematics and Economics – vol. 39, issue 3 – pages 425-426, ISI code 3930099 IB10, December IDS n. 109NR, ISSN 0167-6687 (con M. Coppola, V. D’Amato) – 2006
http://www.kuleuven.be/ime2006/abstract.php?id=80

29.The VaR of the mathematical provision: critical issue – “28th International Congress of Actuaries, ICA2006” – Parigi, (con R. Cocozza, E. Di Lorenzo e A. Orlando) – 2006
http://papers.ica2006.com/2002.html

30.On the financial risk factor in fair valuation of the mathematical provision – Astin Conference di Zurigo (Svizzera), (con R. Cocozza, D. De Feo, E. Di Lorenzo) - 2005
ftp://ftp.math.ethz.ch/hg/users/astin2005/contributed_papers_astin/cocozza_et_al.pdf

31.Fair Valuation Schemes for Life Annuity Contracts –proceedings del Convegno “Applied Stochastic Models and Data Analysis - ASMDA”, Editors J. Janssen and P. Lenca, ISBN 2-908849-15-1, pg. 893-901, Brest (Francia), (con M. Coppola e E. Di Lorenzo) – 2005
http://asmda2005.enst-bretagne.fr/article.php3?id_article

32.Life Insurance Risk Indicators: a Balance Sheet Approach – (abstract) – Atti di “8th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics” – Roma, (con E. Di Lorenzo e R. Cocozza) - 2004311311
http://www.ime2004rome.com/

33.Methodological Problems in Solvency Assessment of an Insurance Company – (abstract) - Atti di “IMPS 2003” – Chia (Cagliari), (con R. Cocozza e E. Di Lorenzo) - 2003

34.The variability of a life portfolio reserve in the cash flow analysis approach – Atti di “VI Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics”, II pg. 171-182 – Trieste, (con M. Coppola) – 2003
http://www2.units.it/matappl/mfa2003/spa2003.htm

35.The Longevity Risk for a Life Insurance Portfolio: an integrated analysis - (abstract) - Applied Mathematics & Application of Mathematics - AMAM 2003 - First Joint Conference SMAI, EMS, SMS” – Nizza (Francia), (con E. Di Lorenzo) – 2003
http://www.dms.unina.it/AMAM/pgAMAM/papers.html

36.Longevity Risk: Measurement and Application Perspectives – Proceedings di “2nd Conference in Actuarial Science and Finance on Samos” – Karlovassi (Grecia), (con E. Di Lorenzo) - 2002
http://www.stat.ucl.ac.be/Samos2002/proceedSibillo.pdf

37.Longevity Risk: Measurement and Application Perspectives – (abstract) – “2nd Conference in Actuarial Science and Finance on Samos” – Karlovassi (Grecia), (con E. Di Lorenzo) – 2002
http://www.stat.ucl.ac.be/Samos2002/

38.Stochastic Volatility in the Force of Mortality – Atti di “ VI Congreso de Matematica Financiera y Actuarial - V Italian Spanish Conference on Financial Mathematics” – Valencia (Spagna), (con E. Di Lorenzo) – 2002
http://www.adeit.uv.es/mfa2002/prog_def_det.htm

39.Risk Sources Quantifying: a Stochastic Model for a Life Annuity Portfolio – Atti di “IV Italian Spanish Conference on Financial Mathematics” - Alghero, pg. 205-216, Ed. Poddighe, (con E. Di Lorenzo e A. Orlando) – 2001
http://www.uniss.it/facolta/economia/convegni/Amas/index.htm

40.Financial and Demographic Randomness Measuring: the Case of a Life Annuity Portfolio - Atti di “X International Symposium on Applied Stochastic Models and Data Analysis” - Compiegne (Francia), Editors: G. Govaert, J. Janssen and N. Limnios, pg. 375-380-(con E. Di Lorenzo e A. Orlando) - 2001
http://www.hds.utc.fr/asmda2001/Papiers_total.html, http://www.hds.utc.fr/asmda2001/Papers_Sessions_total.html

41.Some Remarks on Continuous Annuities in a Stochastic Interest and Mortality Scenario - Atti di “2nd Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics”, pg. 627-636, Ed. La Città del Sole, ISBN 88-8292-112-3, Napoli, (con E. Di Lorenzo e M. Coppola) – 1999

42.Investment Risk and Longevity Risk in a Life Annuities Portfolio - Atti di “2nd Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics, pg. 551-567, Ed. La Città del Sole, ISBN 88-8292-112-3 – Napoli, (con E. Di Lorenzo e M. Coppola) – 1999

43.A Stochastic Model for Financial Evaluation: Applications to Actuarial Conctracts - Atti di “VIII International Symposium on Applied Stochastic Models and Data Analysis” – Anacapri – pg. 115-120, Rocco Curto editore (Napoli), Editors C.N. Lauro and J. Janssen, (con E. Di Lorenzo e G. Tessitore) – 1997
http://www.educa.fmf.uni-lj.si/bin/trubar/show.exe/konference?label=conf14

Atti di convegni nazionali
1.A liability adequacy test for mathematical provision (extended abstract)- proceedings di “Metodi Matematici e Statistici per le Assicurazioni e la Finanza - MAF2006, Salerno – (con R. Cocozza, E. Di Lorenzo, A. Orlando) – 2006
http://www.labeconomia.unisa.it/maf2006/programma.html

2.The fair value of the insured loan portfolio scheduled at variable interest rates (extended abstract) – proceedings di “Metodi Matematici e Statistici per le Assicurazioni e la Finanza - MAF2006, Salerno – (con M. Coppola e V. D’Amato) – 2006
http://www.labeconomia.unisa.it/maf2006/programma.html

3.Risk Profiles of Life Insurance Business: quantitative analysis in a managerial perspective – Atti del convegno Metodi Matematici e Statistici per le Assicurazioni e la Finanza - MAF2004, Salerno, ISBN 88-901355-0-6 – Edizioni CUSL, pg. 81-86, (con R. Cocozza e E. Di Lorenzo) – 2004

4.The Longevity Phenomenon: Risk Profiles in the Actuarial Valuations – (abstract) – Atti di “XXVI Convegno nazionale AMASES” – Verona, (con E. Di Lorenzo) – 2002
http://amases2002.univr.it/amases/abstracts/

5.Il Sistema dei Rischi Demografico-Finanziari: Analisi dell’Impatto sulle Riserve Matematiche-Atti dell’VIII Convegno sulla Teoria del Rischio, Campobasso, pg. 61-71, Ed. Uniservice (CB), (con E. Di Lorenzo e M. Coppola) – 2001

6.Componenti di rischio per grandi portafogli di annualità vitalizie - Atti del “VII Convegno sulla Teoria del Rischio”, pg. 61-75, Ed. Uniservice (CB) – Campobasso, (con E. Di Lorenzo e M. Coppola) – 2000

7.Alcune osservazioni sulla stima dei parametri in processi per il tasso d'interesse - Atti del “VII Convegno sulla Teoria del Rischio”, pg. 173-188, Ed. Uniservice (CB) – Campobasso, (con A. Trudda) – 2000

8.Some Aspects of Riskiness for a Life Annuities Portfolio (abstract) -Atti del “Congresso Nazionale SIMAI” - Ischia, pg. 239-240, (con E. Di Lorenzo e M. Coppola) – 2000

9.Valutazione Stocastica del Rischio Finanziario ed Assicurativo - Atti della Giornata di Studio su "Aspetti Scientifici e Didattici nella teoria del rischio" – Campobasso, pg. 65-75, Ed. Uniservice (CB), (con E. Di Lorenzo e G. Tessitore) – 1997

10.Un modello stocastico per le valutazioni finanziarie - Atti della giornata di studio su "La teoria del rischio: ricerca e didattica" - Campobasso – pg. 113-123, Ed. Uniservice (CB), - 1996

11.Modelli poissoniani e della diffusione in teoria del rischio - Atti della giornata di studio su: La valutazione del rischio nella gestione delle imprese finanziarie ed assicurative – Campobasso, pg. 95-101, Ed. Uniservice (CB), (con E. Di Lorenzo) – 1994

12.Il tema della solvibilità di una impresa di assicurazioni nelle ipotesi del modello M/M/∞ - Atti della giornata di studio su: Modelli matematici per la gestione dei rischi finanziari ed assicurativi, pg. 215-224 - L'Aquila – 1994

13.Modelli matematici con barriera dividendi lineare per la gestione di un'impresa di assicurazione - Atti della giornata di studio su: Modelli matematici per la gestione dei rischi finanziari ed assicurativi, pg. 91-100 - L'Aquila, (con E. Di Lorenzo)-1994

14.Una formula di rappresentazione per la funzione caratteristica di una distribuzione bidimensionale di probabilità - Atti della giornata di studio su: Modelli matematici per la gestione dei rischi finanziari ed assicurativi, pg. 85-89 - L'Aquila, (con A. Di Lorenzo) - 1994