Marilena SIBILLO | MATEMATICA ATTUARIALE E FINANZA MATEMATICA
Marilena SIBILLO MATEMATICA ATTUARIALE E FINANZA MATEMATICA
cod. 0222400012
MATEMATICA ATTUARIALE E FINANZA MATEMATICA
| 0222400012 | |
| DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE | |
| CORSO DI LAUREA MAGISTRALE | |
| SCIENZE STATISTICHE PER LA FINANZA | |
| 2024/2025 |
| OBBLIGATORIO | |
| ANNO CORSO 1 | |
| ANNO ORDINAMENTO 2014 | |
| PRIMO SEMESTRE |
| SSD | CFU | ORE | ATTIVITÀ | |
|---|---|---|---|---|
| SECS-S/06 | 10 | 60 | LEZIONE |
| Appello | Data | Sessione | |
|---|---|---|---|
| SIBILLO | 16/12/2024 - 11:30 | SESSIONE ORDINARIA | |
| SIBILLO | 16/12/2024 - 11:30 | SESSIONE DI RECUPERO |
| Obiettivi | |
|---|---|
| IL CORSO DI MATEMATICA ATTUARIALE E FINANZA MATEMATICA, IN LINEA CON GLI OBIETTIVI FONDAMENTALI DEL CORSO DI LAUREA, È DEDICATO AI MODELLI MATEMATICI NECESSARI ALLA SOLUZIONE DI PROBLEMI DI NATURA ASSICURATIVA E FINANZIARIA. IN PARTICOLARE, GLI STUDENTI IMPARERANNO A SELEZIONARE ED USARE METODI MATEMATICI PER LA SOLUZIONE DI PROBLEMI LEGATI ALLA COSTRUZIONE DI PORTAFOGLI AZIONARI, ALL’UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI, ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DAI RISCHI LEGATI ALLA DURATA DI VITA. CONOSCENZE E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE L'INSEGNAMENTO HA COME OBIETTIVO LO STUDIO E LA COMPRENSIONE DEI MODELLI MATEMATICI PER LA COSTRUZIONE DEI PORTAFOGLI FINANZIARI RISCHIOSI E PER LA COSTRUZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI SULLA VITA. GLI STUDENTI VALUTERANNO LE COPERTURE OFFERTE UTILIZZANDO GLI OPPORTUNI MODELLI MATEMATICI. SEMPRE NELL’AMBITO DELLO STESSO CORSO, GLI STUDENTI SARANNO IN GRADO DI APPLICARE IN MANIERA CRITICA I MODELLI DI ANALISI QUANTITATIVA NECESSARI AD ATTUARE STRATEGIE DI SCELTA FRA PORTAFOGLI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE E AD ANALIZZARE ED UTILIZZARE STRUMENTI DERIVATI COME FUTURES, OPZIONI E SWAPS. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE I MODELLI TEORICI E GLI STRUMENTI QUANTITATIVI SONO PRESENTATI SEGUENDO UNA LOGICA MIRATA ALL'APPLICABILITÀ ED INTERPRETABILITÀ PRATICA DEI RISULTATI NUMERICI ED ANCHE CON LA COSTANTE ATTENZIONE ALLO STIMOLO DELLA CURIOSITÀ SCIENTIFICA. TUTTI GLI ARGOMENTI TRATTATI SONO COLLOCATI NEI DIVERSI CONTESTI CON NUMEROSI ESEMPI NUMERICI. COMPETENZE TRASVERSALI GLI STUDENTI ACQUISIRANNO CAPACITÀ CRITICHE CHE, APPLICATE IN AMBITO QUANTITATIVO, SARANNO SOSTANZIALI NEL PRENDERE DECISIONI IN CONTESTI DI SCELTE DA EFFETTUARE IN AMBITO FINANZIARIO-ASSICURATIVO; LE CONOSCENZE ACQUISITE CONSENTIRANNO DI ATTUARE UNA COMUNICAZIONE SINTETICA E AL CONTEMPO RIGOROSA DI CONTENUTI DI UN’ANALISI FINANZIARIA E/O ATTUARIALE. INFINE L’AUTONOMIA DI PENSIERO E LA MATURITÀ OTTENUTE PERMETTERANNO DI COMPRENDERE DOCUMENTI DI ATTUALITÀ SPECIALIZZATA ED AVANZATA NEL SETTORE FINANZIARIO E ASSICURATIVO |
| Prerequisiti | |
|---|---|
| SI CONSIGLIANO I CORSI DI METODI MATEMATICI PER L’ECONOMIA, MATEMATICA FINANZIARIA (I MODULO DEL CORSO DI METODI QUANTITATIVI) E STATISTICA. |
| Contenuti | |
|---|---|
| IL CORSO DI MATEMATICA ATTUARIALE E FINANZA MATEMATICA SI COMPONE DI DUE MODULI: MODULO I – FINANZA MATEMATICA – 30 ORE DI LEZIONE FRONTALE CON SVOLGIMENTO DI ESERCIZI E APPLICAZIONI PER OGNI ARGOMENTO. IL MODELLO DI MARKOWITZ. MODELLO DI TOBIN. IL MODELLO MONOINDICE. IL CAPM. L’ARBITRAGE PRICING THEORY. ESEMPI ED ESERCIZI. FUTURES. GLI OPERATORI NEL MERCATO FUTURE. PREZZO. L’HEDGE RATIO. ESEMPI ED ESERCIZI. OPZIONI FINANZIARIE. OPZIONE CALL E OPZIONE PUT EUROPEA. LIMITAZIONI, STRATEGIE, RELAZIONI. PREZZAMENTO DI UNA OPZIONE EUROPEA: IL MODELLO BINOMIALE. LA FORMULA DI BLACK-SCHOLES. ESEMPI ED ESERCIZI. IL VALUE AT RISK PER PORTAFOGLI FINANZIARI. ESEMPI ED ESERCIZI. MODULO II – MATEMATICA ATTUARIALE – 30 ORE DI LEZIONE FRONTALE CON SVOLGIMENTO DI ESERCIZI E APPLICAZIONI PER OGNI ARGOMENTO. LA FUNZIONE DI UTILITÀ E APPLICAZIONI ATTUARIALI. IL PUNTO DI VISTA DELL’ASSICURATO E DELL’ASSICURATORE. ESEMPI ED ESERCIZI. IL ”PREZZO” DI UN’OPERAZIONE FINANZIARIA - DURATA ALEATORIA DI VITA DI UNA PERSONA. ASSICURAZIONI SULLA DURATA DI VITA. PREMI E PREZZI DI UNA COPERTURA ASSICURATIVA SULLA VITA. ASSICURAZIONI SU GRUPPI DI PERSONE. LA RISERVA MATEMATICA. VALUTAZIONE DELL’UTILE. FLESSIBILITÀ DELLE PRESTAZIONI. LA VALUTAZIONE DELLE LIABILITIES: IL FAIR VALUE. ESERCIZI E APPLICAZIONI SUI VARI ARGOMENTI TRATTATI. IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO E DISPONIBILE SUL SITO WEB DEL DOCENTE. |
| Metodi Didattici | |
|---|---|
| IL CORSO DI MATEMATICA ATTUARIALE E FINANZA MATEMATICA È COSTITUITO DA 60 ORE DI DIDATTICA IN AULA. LE LEZIONI SARANNO FRONTALI E SVOLTE CON COSTANTE ATTENZIONE ALLE APPLICAZIONI E AGLI ESERCIZI, CHE SARANNO SVOLTI CONTESTUALMENTE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI TEORICI. IN PARTICOLAREM 30 ORE SARANNO DEDICATE ALLA MATEMATICA ATTUARIALE E 30 ALLA FINANZA MATEMATICA. |
| Verifica dell'apprendimento | |
|---|---|
| LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO È ORIENTATA A STIMOLARE LO STUDIO E LA COMPRENSIONE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI DA PARTE DEGLI STUDENTI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA CAPACITÀ DI APPLICARE I MODELLI A SITUAZIONI CONCRETE. LA VALUTAZIONE FINALE DELLO STUDENTE SARÀ COSTITUITA DA UNA PROVA SCRITTA ED UNA PROVA ORALE PER CIASCUN MODULO. OGNI MODULO SI INTENDERÀ SUPERATO SE SIA LA PROVA SCRITTA CHE LA PROVA ORALE AVRÀ OTTENUTO UNA VALUTAZIONE ALMENO SUFFICIENTE. CIASCUNA PROVA PER CIASCUN MODULO SARÀ VALUTATA IN 30MI: OGNI MODULO SARÀ VALUTATO FACENDO LA MEDIA ARITMETICA DELLE VALUTAZIONI OTTENUTE PER LO SCRITTO E PER L’ORALE E IL VOTO FINALE SARÀ LA MEDIA DELLE VALUTAZIONI OTTENUTE AI DUE MODULI. COMPATIBILMENTE CON LE CARATTERISTICHE DEL CORSO, SI SVOLGERANNO ATTIVITÀ INTERATTIVE IN ITINERE. LA PROVA SCRITTA, PER ENTRAMBI I MODULI, AVRÀ UNA FORTE CARATTERIZZAZIONE APPLICATIVA E PRATICA. LA PROVA ORALE SARÀ INVECE DI CARATTERE TEORICO. |
| Testi | |
|---|---|
| E. PITACCO – ELEMENTI DI MATEMATICA DELLE ASSICURAZIONI – LINT TRIESTE – 2000 D. G. LUENBERGER – FINANZA E INVESTIMENTI. FONDAMENTI MATEMATICI – ED APOGEO - 2011 P. WILMOTT, 2003, INTRODUZIONE ALLA FINANZA QUANTITATIVE, EGEA EDITORE |
BETA VERSION Fonte dati ESSE3 [Ultima Sincronizzazione: 2024-11-18]
