Marilena SIBILLO | MATEMATICA ATTUARIALE E FINANZA MATEMATICA
Marilena SIBILLO MATEMATICA ATTUARIALE E FINANZA MATEMATICA
cod. SE22400006
MATEMATICA ATTUARIALE E FINANZA MATEMATICA
| SE22400006 | |
| DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE | |
| CORSO DI LAUREA MAGISTRALE | |
| SCIENZE STATISTICHE PER LA FINANZA | |
| 2025/2026 |
| OBBLIGATORIO | |
| ANNO CORSO 1 | |
| ANNO ORDINAMENTO 2025 | |
| PRIMO SEMESTRE |
| SSD | CFU | ORE | ATTIVITÀ | |
|---|---|---|---|---|
| SECS-S/06 | 10 | 60 | LEZIONE |
| Obiettivi | |
|---|---|
| CONOSCENZE E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: L'INSEGNAMENTO HA COME OBIETTIVO LO STUDIO E LA COMPRENSIONE DEI MODELLI MATEMATICI SU CUI SI BASANO I MERCATI FINANZIARI ED ASSICURATIVI. GLI STUDENTI COSTRUIRANNO I CONTRATTI ASSICURATIVI SULLA VITA E VALUTERANNO LE COPERTURE OFFERTE UTILIZZANDO GLI OPPORTUNI MODELLI MATEMATICI. SEMPRE NELL’AMBITO DELLO STESSO CORSO, GLI STUDENTI SARANNO IN GRADO DI APPLICARE IN MANIERA CRITICA I MODELLI DI ANALISI QUANTITATIVA NECESSARI AD ATTUARE STRATEGIE DI SCELTA FRA PORTAFOGLI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE E AD UTILIZZARE STRUMENTI DERIVATI COME FUTURES, OPZIONI E SWAPS. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE I MODELLI TEORICI E GLI STRUMENTI QUANTITATIVI SONO PRESENTATI SEGUENDO UNA LOGICA MIRATA ALL'APPLICABILITÀ ED INTERPRETABILITÀ PRATICA DEI RISULTATI NUMERICI ED ANCHE CON LA COSTANTE ATTENZIONE ALLO STIMOLO DELLA CURIOSITÀ SCIENTIFICA. TUTTI GLI ARGOMENTI TRATTATI SONO COLLOCATI NEI DIVERSI CONTESTI CON NUMEROSI ESEMPI NUMERICI. |
| Prerequisiti | |
|---|---|
| SI CONSIGLIANO I CORSI DI METODI MATEMATICI PER L’ECONOMIA, MATEMATICA FINANZIARIA (I MODULO DEL CORSO DI METODI QUANTITATIVI) E STATISTICA. |
| Contenuti | |
|---|---|
| IL MODELLO DI MARKOWITZ. MODELLO DI TOBIN. IL MODELLO MONOINDICE. IL CAPM. L’ARBITRAGE PRICING THEORY. ESEMPI ED ESERCIZI. FUTURES. GLI OPERATORI NEL MERCATO FUTURE. PREZZO. L’HEDGE RATIO. ESEMPI ED ESERCIZI. OPZIONI FINANZIARIE. OPZIONE CALL E OPZIONE PUT EUROPEA. LIMITAZIONI, STRATEGIE, RELAZIONI. PREZZAMENTO DI UNA OPZIONE EUROPEA: IL MODELLO BINOMIALE. LA FORMULA DI BLACK-SCHOLES. LE GRECHE. OPZIONI AMERICANE. ESEMPI ED ESERCIZI. IL VALUE AT RISK PER PORTAFOGLI FINANZIARI. ESEMPI ED ESERCIZI. IL ”PREZZO” DI UN’OPERAZIONE FINANZIARIA - DURATA ALEATORIA DI VITA DI UNA PERSONA. ASSICURAZIONI SULLA DURATA DI VITA. PREMI E PREZZI DI UNA COPERTURA ASSICURATIVA SULLA VITA. LA RISERVA MATEMATICA. VALUTAZIONE DELL’UTILE. IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO SARA' DISPONIBILE SUL SITO WEB DEL DOCENTE. |
| Metodi Didattici | |
|---|---|
| IL CORSO DI MATEMATICA ATTUARIALE E FINANZA MATEMATICA È COSTITUITO DA 60 ORE DI DIDATTICA IN AULA. LE LEZIONI SARANNO FRONTALI E SVOLTE CON COSTANTE ATTENZIONE ALLE APPLICAZIONI E AGLI ESERCIZI, CHE SARANNO SVOLTI CONTESTUALMENTE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI TEORICI. |
| Verifica dell'apprendimento | |
|---|---|
| LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO È ORIENTATA A STIMOLARE LO STUDIO E LA COMPRENSIONE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI DA PARTE DEGLI STUDENTI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA CAPACITÀ DI APPLICARE I MODELLI A SITUAZIONI CONCRETE. LA VALUTAZIONE FINALE DELLO STUDENTE SARÀ COSTITUITA DA UNA PROVA SCRITTA ED UNA PROVA ORALE . L'ESAME SI INTENDERÀ SUPERATO SE SIA LA PROVA SCRITTA CHE LA PROVA ORALE AVRÀ OTTENUTO UNA VALUTAZIONE ALMENO SUFFICIENTE. CIASCUNA PROVA SARÀ VALUTATA IN 30MI E IL VOTO DEFINITIVO SARA' CALCOLATO COME MEDIA ARITMETICA DEI DUE RISULTATI PARZIALI. COMPATIBILMENTE CON LE CARATTERISTICHE DEL CORSO, SI SVOLGERANNO ATTIVITÀ INTERATTIVE IN ITINERE. LA PROVA SCRITTA AVRÀ UNA FORTE CARATTERIZZAZIONE APPLICATIVA E PRATICA. LA PROVA ORALE SARÀ INVECE DI CARATTERE TEORICO. |
| Testi | |
|---|---|
| D. G. LUENBERGER – FINANZA E INVESTIMENTI. FONDAMENTI MATEMATICI – ED APOGEO - 2011 P. WILMOTT, 2003, INTRODUZIONE ALLA FINANZA QUANTITATIVE, EGEA EDITORE E. PITACCO – ELEMENTI DI MATEMATICA DELLE ASSICURAZIONI – LINT TRIESTE – 2000 |
BETA VERSION Fonte dati ESSE3 [Ultima Sincronizzazione: 2025-09-25]
