Vincenzo CANDILA | Projects

L¿osservazione a differenti frequenze campionarie di alcune variabili del mercato possono dare un ulteriore contributo nella modellizzazione della volatilità. Per valutare tali effetti il presente progetto intende investigare l¿opportunità di utilizzare modelli per la volatilità che consentono di inserire nell¿equazione di un modello eteroschedastico variabili rilevate con frequenze campionarie di

Il presente progetto di ricerca intende valutare l¿effetto delle politiche fiscali sulla performance aziendale e, più in generale, sulle condizioni complessive dei paesi interessati. L¿attenzione sarà rivolta in particolare ai paesi in via di sviluppo. La metodologia statistica utilizzata, basata sulla selezione delle variabili indicatrici e sullo sviluppo di modelli di matching, sarà empiricament

L¿Unione Europea è caratterizzata da importanti divari tra le nazioni e tra le regioni. Al fine di governare tali divari, con la nascita della CEE (1957) è stata contestualmente creata la politica regionale. L¿obiettivo principale del progetto è studiare l¿evoluzione dei divari territoriali in Europa e degli effetti della politica di coesione applicando un approccio multidisciplinare (storico, eco

Il presente progetto riguarda serie storiche con trend e stagionalità, e una struttura di correlazione che evolve nel tempo. Il progetto si pone in un ambito nel quale la stagionalità ha una struttura complessa e ha un effetto sul trend, varianza e autocorrelazioni del processo generatore della serie. Noi ci concentreremo sui modelli PAR, per i quali ogni stagione dell'anno segue un possibile di

L¿obiettivo di questo progetto di ricerca è quello di derivare una procedura statistica per individuare diverse strutture omogenee quando il contesto è quello dei dati panel nell¿ambito dell¿alta dimensionalità.

La generazione di previsori ponderati ha un'ampia letteratura nel contesto delle serie storiche ed i contributi più remoti risalgono alla fine degli anni cinquanta del secolo scorso.La semplicità applicativa ed interpretativa ha spinto ricercatori e "practictioners" a fare ampio uso di tali approcci che ancora oggi sono oggetto di grande interesse.Partendo da recenti risultati proposti in letter

L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare un approccio congiunto per l'analisi di dati che presentano sia una struttura longitudinale sia le caratteristiche proprie di survival events. In particolare, il modello dovrà essere in grado di catturare relazioni non lineari presenti nei dati. Partendo dai risultati disponibili nella letteratura specializzata, il modello dovrà essere congiunto per

Scopo del progetto è proporre metodi innovativi per la previsione del Value at Risk (VaR) e dell'Expected Shortfall (ES) che sfruttino l'informazione contenuta in misure realizzate dei momenti di ordine superiore al secondo, calcolati a partire da rendimenti finanziari infra-giornalieri ad alta frequenza. Rispetto agli approcci convenzionali, ci si attende che il previsore proposto, che consente d

Il progetto di ricerca si propone di analizzare la relazione tra strutture del sistema bancario italiano, stabilità finanziaria e crescita, nel quadro dei nuovi assetti normativi ed istituzionali definiti in ambito europeo e nazionale. Un primo obiettivo specifico della ricerca riguarda lo studio della relazione tra natura istituzionale degli intermediari, struttura di mercato in cui essi operano

La ricerca sarà devotata al conseguimento dei seguenti obiettivi: analisi di processi stocastici, unidimensionali e multidimensionali nello spazio e discreti e continui nel tempo; individuazione di opportuni test di adattamento dei modelli presi in esame al fine di descrivere fenomeni di natura reale, in ambito economico, finanziario, medico ed ambientale. Obiettivo fondamentale della ricerca sarà

Variazioni positive e negative nell¿andamento di alcuni indicatori macroeconomici possono avere effetti differenti sulla volatilità della variabile di interesse. Per valutare tali effetti il presente progetto intende proporre modelli asimmetrici per la volatilità che consentono di inserire nell¿equazione di un modello eteroschedastico variabili rilevate con frequenze campionarie differenti. In par

L'individuazione dei cambi strutturali è un importante passo nell'analisi delle serie storiche. Cambiamenti nella strumentazione, nella posizione di rilevazione possono indurre discontinuità artificiali in serie climatiche e idrologiche. Molti tempi di cambio sono documentati mentre altri tempi di cambio sono sconosciuti per una serie di motivi. Questi cambi di struttura se non individuati possono

Questo progetto di ricerca si pone come obiettivo principale quello di derivare la ¿migliore¿ rappresentazione lineare di un processo stocastico di tipo SETAR (a soglia). Di conseguenza, una particolare attenzione sarà rivolta all'utilizzo di questa rappresentazione lineare per affrontare tipici problemi inferenziali per serie storiche nella classe dei processi SETAR.

La ricerca in oggetto si inserisce in un contesto particolarmente dibattuto nella letteratura delle serie storiche, ovvero: perché i modelli non lineari per serie storiche garantiscono spesso un buon adattamento del modello ai dati ma al contrario forniscono previsioni a volte poco accurate (se ad esempio confrontate con previsioni generate da modelli lineari o finanche da un random walk)?Obiett

La ricerca si pone l¿obiettivo di individuare le soluzioni alle problematiche dell¿internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) quale strumento essenziale di tutela e crescita del mercato. In tal senso, la politica europea incentiva da tempo l¿aggregazione tra PMI ¿ strutturalmente inadeguate a competere individualmente in un contesto economico globalizzato - quale strumento per lo s

Scopo del progetto è quello di proporre dei modelli innovativi per la previsione della volatilità giornaliera dei mercati finanziari che presentino le seguenti caratteristiche: i) siano in grado di incorporare informazione su misure di volatilità realizzate calcolate a partire da dati finanziari ad altissima frequenza ii) presentino parametri tempo-variabili in relazione all¿incertezza associata a

Obiettivo del progetto di ricerca è l¿adattamento di metodi e di modelli statistici per l'analisi di fenomeni socio-economici complessi. In particolare, il progetto mira, da un lato, all'estensione di modelli lineari generalizzati e di modelli ad equazioni strutturali per lo studio dei fattori che spiegano la performance di attori in un sistema economico; dall¿altro lato, all¿utilizzo di misure di

La sopravvivenza delle imprese di nuova creazione presenta elevati livelli di criticità, soprattutto quando la fase di start up caratterizza le imprese di piccola e piccolissima dimensione. La ricerca intende analizzare le variabili che influenzano la probabilità di innovazione di imprese di nuova creazione Czarnitzki and Delanote (2012) e gli effetti che scaturiscono dall¿innovazione in termini d