VINCENZO CANDILA | Pubblicazioni
VINCENZO CANDILA Pubblicazioni
| 2021 | |
| Articolo in rivista | |
| Multivariate analysis of energy commodities during the covid-19 pandemic: Evidence from a mixed-frequency approach RISKS. Vol. 9. Pag.1-20 ISSN:2227-9091. | |
| Andreani, M.; Candila, V.; Morelli, Giacomo; Petrella, L. | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.3390/risks9080144 Codice identificativo ISI: WOS:000690263100001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85112509383 | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2021 | |
| Articolo in rivista | |
| On the relationship between oil and exchange rates of oil-exporting and oil-importing countries: From the great recession period to the covid-19 era ENERGIES. Vol. 14. Pag.1-18 ISSN:1996-1073. | |
| Candila, V.; Maximov, D.; Mikhaylov, A.; Moiseev, N.; Senjyu, T.; Tryndina, N. | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.3390/en14238046 Codice identificativo ISI: WOS:000735037000001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85120691447 | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
209911Choosing the frequency of volatility components within the Double Asymmetric GARCH–MIDAS–X model
| 2021 | |
| Articolo in rivista | |
| Choosing the frequency of volatility components within the Double Asymmetric GARCH–MIDAS–X model ECONOMETRICS AND STATISTICS. Vol. 20. Pag.12-28 ISSN:2452-3062. | |
| Amendola, A.; Candila, V.; Gallo, G. M. | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/j.ecosta.2020.11.001 Codice identificativo ISI: WOS:000689351000003 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85100986338 | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2021 | |
| Articolo in rivista | |
| Multivariate analysis of cryptocurrencies ECONOMETRICS. Vol. 9. Pag.1-17 ISSN:2225-1146. | |
| Candila, V. | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.3390/econometrics9030028 Codice identificativo ISI: WOS:000699303000001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85110080583 | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2021 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Hypotheses testing in mixed–frequency volatility models: a bootstrap approach. In Book of short papers SIS 2021 Pag.1413-1418 ISBN:9788891927361 | |
| Candila, Vincenzo; Petrella, Lea | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2021 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Conditional Quantile Estimation for Linear ARCH Models with MIDAS Components. In Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance eMAF2020 Pag.109-115 | |
| Candila, Vincenzo; Petrella, Lea | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2021 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| On the Use of Mixed Sampling in Modelling Realized Volatility: The MEM–MIDAS. In Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.7-13 Cham Springer Nature. ISBN:9783030789640 | |
| Amendola, Alessandra; Candila, Vincenzo; Cipollini, Fabrizio; Gallo, Giampiero M. | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-78965-7 | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
