SARA MILITO | ANALISI QUANTITATIVA DEL RISCHIO FINANZIARIO
SARA MILITO ANALISI QUANTITATIVA DEL RISCHIO FINANZIARIO
cod. 0222200037
ANALISI QUANTITATIVA DEL RISCHIO FINANZIARIO
| 0222200037 | |
| DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE | |
| CORSO DI LAUREA MAGISTRALE | |
| ECONOMIA | |
| 2024/2025 |
| OBBLIGATORIO | |
| ANNO CORSO 2 | |
| ANNO ORDINAMENTO 2018 | |
| PRIMO SEMESTRE |
| SSD | CFU | ORE | ATTIVITÀ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANALISI QUANTITATIVA DEL RISCHIO FINANZIARIO | |||||
| SECS-S/01 | 5 | 30 | LEZIONE | ||
| ANALISI QUANTITATIVA DEL RISCHIO FINANZIARIO | |||||
| SECS-S/06 | 5 | 30 | LEZIONE | ||
| Appello | Data | Sessione | |
|---|---|---|---|
| RUSSOLILLO | 07/01/2025 - 09:00 | SESSIONE ORDINARIA | |
| RUSSOLILLO | 07/01/2025 - 09:00 | SESSIONE DI RECUPERO | |
| RUSSOLILLO | 21/01/2025 - 09:00 | SESSIONE ORDINARIA | |
| RUSSOLILLO | 21/01/2025 - 09:00 | SESSIONE DI RECUPERO | |
| RUSSOLILLO | 04/02/2025 - 09:00 | SESSIONE ORDINARIA | |
| RUSSOLILLO | 04/02/2025 - 09:00 | SESSIONE DI RECUPERO | |
| RUSSOLILLO | 16/04/2025 - 09:00 | SESSIONE ORDINARIA |
| Obiettivi | |
|---|---|
| CONOSCENZE E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE SI MIRA A FORNIRE AGLI STUDENTI I PRINCIPALI STRUMENTI METODOLOGICI PER L'ANALISI QUANTITATIVA DEL RISCHIO FINANZIARIO. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE SI MIRA A FORNIRE AGLI STUDENTI LA CAPACITÀ DI IMPLEMENTARE MODELLI QUANTITATIVI DI LIVELLO AVANZATO PER L'ANALISI E LA GESTIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO. |
| Prerequisiti | |
|---|---|
| CONOSCENZE DI METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA, STATISTICA, MATEMATICA FINANZIARIA. |
| Contenuti | |
|---|---|
| MODULO A (30H LEZIONE) TEORIA DEL PORTAFOGLIO - IL MODELLO DI MARKOWITZ – LE VENDITE ALLO SCOPERTO - IL MODELLO DI SHARPE MONOINDICE – IL ETA DI UN TITOLO – IL CAPM – FUTURES - OPZIONI FINANZIARIE MODULO B (30H LEZIONE) IL CREDIT SCORING - DIPENDENZA ED ASSOCIAZIONE TRA VARIABILI CASUALI -RICHIAMI DEL MODELLO DI REGRESSIONE LINEARE- IL MODELLO LOGISTICO - ANALISI DISCRIMINANTE - CENNI DEL SOFTWARE R |
| Metodi Didattici | |
|---|---|
| - LEZIONI FRONTALI; - ESERCITAZIONI; - APPLICAZIONI INFORMATICHE. |
| Verifica dell'apprendimento | |
|---|---|
| METODI DI VALUTAZIONE: - PROVA SCRITTA PER ENTRAMBI I MODULI; - PROVA ORALE PER ENTRAMBI I MODULI. REGOLE - L'ESAME SI INTENDE SUPERATO AL SUPERAMENTO DI ENTRAMBI I MODULI; - IL VOTO FINALE E' DATO DALLA MEDIA DEI VOTI RIPORTATI PER OGNI MODULO; - FINO ALL'ULTIMO APPELLO DI LUGLIO E' POSSIBILE SOSTENERE I DUE MODULI IN SEDUTE DI ESAMI DIFFERENTI, E CONSERVARE COSI' IL VOTO CONSEGUITO. - DA SETTEMBRE IN POI, PER POTER CONSEGUIRE L'ESAME E' NECESSARIO SOSTENERE LE PROVE DEI DUE MODULI NELLO STESSO APPELLO. LA PROVA SCRITTA DEL MODULO A AVRA’ UNA DURATA DI 1:30 H E CONSISTERA’ IN 6/8 QUESITI SIA DI NATURA APPLICATIVA CHE TEORICA, VOLTI A VERIFICARE LA COMPRENSIONE DELLE TEMATICHE TRATTATE AL CORSO. LA PROVA SCRITTA DEL MODULO B HA DURATA 1:30 H E CONSISTE IN 8 QUESITI CHE VERTONO A VALUTARE SIA LA COMPRENSIONE DELLE PROBLEMATICHE AFFRONTATE, SIA LA CAPACITA' DI INTERPRETARE I RISULTATI OTTENUTI CON IL SOFTWARE R. LA VALUTAZIONE FINALE SARÀ DATA DALLA MEDIA DELLE VALUTAZIONI RIPORTATE IN CIASCUNO DEI DUE MODULI. |
| Testi | |
|---|---|
| MODULO A - G. CASTELLANI, M. DE FELICE, F. MORICONI, MANUALE DI FINANZA, VOL. II (TEORIA DEL PORTAFOGLIO E MERCATO AZIONARIO) E VOL. III (MODELLI STOCASTICI E CONTRATTI DERIVATI), IL MULINO, 2006; MODULO B - E. STANGHELLINI, INTRODUZIONE AI METODI STATISTICI PER IL CREDIT SCORING, SPRINGER, 2009. |
| Altre Informazioni | |
|---|---|
| DISPENSE ED ESERCIZI A CURA DEL DOCENTE. |
BETA VERSION Fonte dati ESSE3 [Ultima Sincronizzazione: 2024-12-13]
