Giuseppe FEO | Projects

L⿿obiettivo del progetto di ricerca è l⿿analisi dell⿿influenza dell⿿Economic Policy Uncertainty (EPU) index sulla volatilità dei mercati dei cinquanta stati americani. Tre sono le principali innovazioni di questa ricerca: (i) l⿿EPU, variabile mensile, sarà inserita all⿿interno di un modello GARCH-MIDAS sia considerando una prospettiva locale (state-specific) sia globale; (ii) la volatilità dei mer

Le gravi crisi degli ultimi anni, dalla pandemia da Covid 19 alla guerra Russia-Ucraina, ne hanno generate ulteriori, tra loro collegate: dalla crisi energetica a quella economica e sociale. Lâ¿¿Unione europea ha adottato strumenti innovativi al fine di sostenere l'economia degli Stati membri, (Next Generation EU e REPowerEU). Al contempo l'Italia ha avviato un processo di autonomia differenziata su

L⿿obiettivo principale di questo progetto di ricerca è quello di sviluppare e studiare nuovi approcci in relazione ai modelli per dati panel allo scopo di fare inferenza in un contesto di alta dimensionalità.

L'obiettivo è quello di proporre metodologie alternative per stimare e prevedere i quantili dei rendimenti finanziari giornalieri sulla base dei quantili empirici infragiornalieri ottenuti dai rendimenti ad alta frequenza. Utilizzando fattori di scala basati su funzioni di perdita consistenti, è possibile ottenere misure di tail risk giornaliere, come il Value-at-Risk e l'Expected Shortfall.

Nel presente progetto di ricerca si intende analizzare, dal punto di vista metodologico e computazionale, una classe di modelli spaziotemporali di natura originariamente econometrica e generalmente identificati con l'acronimo SDPD (spatial dynamic spatial model), con l'obiettivo di utilizzarli in un contesto di dati ambientali georeferenziati di notevoli dimensioni. In particolare, lo scopo finale

L⿿obiettivo del progetto di ricerca è la creazione di un indicatore testuale giornaliero basato sulla tematica dei fattori Environmental, Social and Governance (ESG) per migliorare le misure di rischio daily come il Value-at-Risk (VaR) e l⿿Expected Shortfall (ES). Oggigiorno, le imprese dedicano sempre più attenzione ai fattori ESG, tramite la pubblicazione del bilancio sociale e dei rates ottenut

Questo progetto di ricerca si pone come obiettivo principale quello di sviluppare e studiare nuove procedure di selezione delle variabili rilevanti in un contesto di regressione non parametrica in alta dimensionalità e con un modello, possibilmente, non additivo.

L'obiettivo del progetto è quello di analizzare gli effetti del sentimento pubblico sulla previsione della volatilità, del Value-at-Risk (VaR) e dell⿿Expected Shortfall (ES). Partendo dai risultati disponibili in letteratura, si intende proporre approcci alternativi per combinare il contenuto informativo delle misure di volatilità realizzate e degli indici legati all⿿incertezza economica, finanzia

Lo sviluppo di nuove tecnologie ha avuto un forte impatto sulla raccolta dei dati. Ampie masse di dati sono disponibili e spesso si rende necessario non solo sistematizzare le informazioni ma anche selezionarle opportunamente. In tale contesto tecniche di ⿿variable screening⿝ e ⿿variable selection⿝ possono avere un ruolo importante per la riduzione dei dati e per la selezione delle variabili che h