Giuseppe STORTI | ANALISI DEI MERCATI FINANZIARI

cod. 0222200045

ANALISI DEI MERCATI FINANZIARI

	0222200045
	DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
	ECONOMIA
	2015/2016

CURRICULUM ECONOMIA E FINANZA (EF)

	OBBLIGATORIO
	ANNO CORSO 2
	ANNO ORDINAMENTO 2014
	PRIMO SEMESTRE

MODULI

	SSD	CFU	ORE	ATTIVITÀ	TIPO DI ATTIVITÁ FORMATIVA
1	ANALISI DEI MERCATI FINANZIARI MOD1
	SECS-S/01	5	30	LEZIONE	CARATTERIZZANTE
2	ANALISI DEI MERCATI FINANZIARI MOD2
	SECS-S/06	5	30	LEZIONE	CARATTERIZZANTE

DOCENTI

	GIUSEPPE STORTI1 T Curriculum
	MARILENA SIBILLO2 Curriculum

	Obiettivi
	CONOSCENZE E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE (KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING) SI MIRA A FORNIRE AI DISCENTI GLI STRUMENTI METODOLOGICI PER COMPRENDERE LA STRUTTURA DI MODELLI QUANTITATIVI AVANZATI PER L’ANALISI STATISTICA DEI MERCATI FINANZIARI E, IN PARTICOLARE, DELLA LORO STRUTTURA DI RISCHIO. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE (APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING) SI MIRA A FORNIRE AI DISCENTI LA CAPACITÀ DI UTILIZZARE MODELLI QUANTITATIVI AVANZATI PER L’ANALISI STATISTICA DEI MERCATI MONETARI. AUTONOMIA DI GIUDIZIO (MAKING JUDGEMENTS) CI SI ATTENDE CHE I DISCENTI SIANO IN GRADO SELEZIONARE IN MANIERA CRITICA I MODELLI DI ANALISI QUANTITATIVA MAGGIORMENTE RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DEL PROBLEMA AFFRONTATO. ABILITÀ COMUNICATIVE (COMMUNICATION SKILLS) CAPACITÀ DI PRESENTARE AD UN UDITORIO NON-TECNICO I RISULTATI OTTENUTI DALL’APPLICAZIONE DI MODELLI QUANTITATIVI AVANZATI AI RENDIMENTI SU STRUMENTI FINANZIARI SEMPLICI E DERIVATI. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO (LEARNING SKILLS) CAPACITÀ DI INTRAPRENDERE STUDI AVANZATI DI ECONOMETRIA FINANZIARIA E FINANZA AVANZATA NELL’AMBITO DI MASTER O CORSI DI DOTTORATO.

CONOSCENZE E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE (KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING)

SI MIRA A FORNIRE AI DISCENTI GLI STRUMENTI METODOLOGICI PER COMPRENDERE LA STRUTTURA DI MODELLI QUANTITATIVI AVANZATI PER L’ANALISI STATISTICA DEI MERCATI FINANZIARI E, IN PARTICOLARE, DELLA LORO STRUTTURA DI RISCHIO.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE (APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING)

SI MIRA A FORNIRE AI DISCENTI LA CAPACITÀ DI UTILIZZARE MODELLI QUANTITATIVI AVANZATI PER L’ANALISI STATISTICA DEI MERCATI MONETARI.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO (MAKING JUDGEMENTS)

CI SI ATTENDE CHE I DISCENTI SIANO IN GRADO SELEZIONARE IN MANIERA CRITICA I MODELLI DI ANALISI QUANTITATIVA MAGGIORMENTE RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DEL PROBLEMA AFFRONTATO.
ABILITÀ COMUNICATIVE (COMMUNICATION SKILLS)

CAPACITÀ DI PRESENTARE AD UN UDITORIO NON-TECNICO I RISULTATI OTTENUTI DALL’APPLICAZIONE DI MODELLI QUANTITATIVI AVANZATI AI RENDIMENTI SU STRUMENTI FINANZIARI SEMPLICI E DERIVATI.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO (LEARNING SKILLS)

CAPACITÀ DI INTRAPRENDERE STUDI AVANZATI DI ECONOMETRIA FINANZIARIA E FINANZA AVANZATA NELL’AMBITO DI MASTER O CORSI DI DOTTORATO.

	Prerequisiti
	STATISTICA MATEMATICA PER L'ECONOMIA

	Contenuti
	ANALISI UNIVARIATA: L’IPOTESI DI EFFICIENZA DEI MERCATI. LA MISURA DEI RENDIMENTI. LA MISURA DELLA VOLATILITÀ: APPROCCI DESCRITTIVI BASATI SULLE MEDIE MOBILI, LA VOLATILITÀ REALIZZATA, ALTRE MISURE DI VOLATILITÀ. MODELLI STOCASTICI PER I LIVELLI DEI RENDIMENTI. MODELLI STOCASTICI PER LA VOLATILITÀ. L’EFFETTO LEVERAGE. MISURA DEL RISCHIO DI MERCATO IN AMBITO UNIVARIATO: IL VAR E L’EXPECTED SHORTFALL. LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE STIME VAR. LA MISURA DELLA VOLATILITÀ IN AMBITO MULTIVARIATO. I MODELLI VARMA. I MODELLI MULTIVARIATI AD ETEROSCHEDASTICITÀ CONDIZIONATA: 1) MODELLI DINAMICI PER LA MATRICE DI VARIANZA E COVARIANZA CONDIZIONATA (DVEC, BEKK) 2) MODELLI PER LE CORRELAZIONI CONDIZIONATE (CCC, DCC). STIMA DEL VAR E DELL’EXPECTED SHORTFALL IN AMBITO MULTIVARIATO. ALTRE APPLICAZIONI IN CAMPO FINANZIARIO: OTTIMIZZAZIONE DI PORTAFOGLIO E HEDGING. COMPLEMENTI DI ALGEBRA DELLE MATRICI E CALCOLO DELLE PROBABILITÀ. COMPLEMENTI DI INFERENZA.

Contenuti

ANALISI UNIVARIATA: L’IPOTESI DI EFFICIENZA DEI MERCATI. LA MISURA DEI RENDIMENTI. LA MISURA DELLA VOLATILITÀ: APPROCCI DESCRITTIVI BASATI SULLE MEDIE MOBILI, LA VOLATILITÀ REALIZZATA, ALTRE MISURE DI VOLATILITÀ. MODELLI STOCASTICI PER I LIVELLI DEI RENDIMENTI. MODELLI STOCASTICI PER LA VOLATILITÀ. L’EFFETTO LEVERAGE. MISURA DEL RISCHIO DI MERCATO IN AMBITO UNIVARIATO: IL VAR E L’EXPECTED SHORTFALL. LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE STIME VAR.
LA MISURA DELLA VOLATILITÀ IN AMBITO MULTIVARIATO. I MODELLI VARMA. I MODELLI MULTIVARIATI AD ETEROSCHEDASTICITÀ CONDIZIONATA: 1) MODELLI DINAMICI PER LA MATRICE DI VARIANZA E COVARIANZA CONDIZIONATA (DVEC, BEKK) 2) MODELLI PER LE CORRELAZIONI CONDIZIONATE (CCC, DCC). STIMA DEL VAR E DELL’EXPECTED SHORTFALL IN AMBITO MULTIVARIATO. ALTRE APPLICAZIONI IN CAMPO FINANZIARIO: OTTIMIZZAZIONE DI PORTAFOGLIO E HEDGING.
COMPLEMENTI DI ALGEBRA DELLE MATRICI E CALCOLO DELLE PROBABILITÀ. COMPLEMENTI DI INFERENZA.

	Metodi Didattici
	LEZIONI FRONTALI, ESERCITAZIONI IN LABORATORIO.

	Verifica dell'apprendimento
	PROVA SCRITTA SEGUITA DA COLLOQUIO. SI VALUTERANNO IN PARTICOLARE LA CAPACITA' DI APPLICARE CORRETTAMENTE I METODI TRATTATI, IL RIGORE E LA CAPACITÀ ESPOSITIVA.

	Testi
	STORTI G., VITALE C. (2011) ANALISI STATISTICA DEI MERCATI MONETARI E FINANZIARI, ESI. TSAY, R. (2005) ANALYSIS OF FINANCIAL TIME SERIES (2ND EDITION), WILEY SERIES IN PROBABILITY AND STATISTICS.

	Altre Informazioni
	MATERIALE DIDATTICO INTEGRATIVO (DATI, SOFTWARE, DISPENSE) VERRÀ DISTRIBUITO ATTRAVERSO IL SITO WEB DEL DOCENTE.

BETA VERSION Fonte dati ESSE3 [Ultima Sincronizzazione: 2016-09-30]

Giuseppe STORTI | ANALISI DEI MERCATI FINANZIARI