Marilena SIBILLO | FINANZA STOCASTICA

cod. 0222400013

FINANZA STOCASTICA

	0222400013
	DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
	SCIENZE STATISTICHE PER LA FINANZA
	2016/2017

PERCORSO COMUNE

	OBBLIGATORIO
	ANNO CORSO 1
	ANNO ORDINAMENTO 2014
	SECONDO SEMESTRE

MODULI

	SSD	CFU	ORE	ATTIVITÀ	TIPO DI ATTIVITÁ FORMATIVA
	SECS-S/06	10	60	LEZIONE	CARATTERIZZANTE

DOCENTI

	VALERIA D'AMATO T Curriculum
	MARILENA SIBILLO Curriculum

	Obiettivi
	OBIETTIVO DELL'INSEGNAMENTO È QUELLO DI ANALIZZARE DAL PUNTO DI VISTO TEORICO I MODELLI STOCASTICI ALLA BASE DELLA MODERNA FINANZA E DI APPLICARLI A PROBLEMI CONCRETI UTILIZZANDO SOFTWARE SPECIALISTICI. LO STUDIO È PROPOSTO NELLA PROSPETTIVA DI STIMOLARE LA CURIOSITÀ SCIENTIFICA E LE CAPACITÀ DI RICERCA DEGLI STUDENTI. L'INSEGNAMENTO FINALIZZA IL RIGORE FORMALE AD UNA PROSPETTIVA APPLICATIVA AUTONOMA, DANDO PARTICOLARE RILIEVO ALLA DISCUSSIONE CRITICA DEI RISULTATI OTTENUTI IN UN OTTICA DI RISK MANAGEMENT.

OBIETTIVO DELL'INSEGNAMENTO È QUELLO DI ANALIZZARE DAL PUNTO DI VISTO TEORICO I MODELLI STOCASTICI ALLA BASE DELLA MODERNA FINANZA E DI APPLICARLI A PROBLEMI CONCRETI UTILIZZANDO SOFTWARE SPECIALISTICI.
LO STUDIO È PROPOSTO NELLA PROSPETTIVA DI STIMOLARE LA CURIOSITÀ SCIENTIFICA E LE CAPACITÀ DI RICERCA DEGLI STUDENTI.
L'INSEGNAMENTO FINALIZZA IL RIGORE FORMALE AD UNA PROSPETTIVA APPLICATIVA AUTONOMA, DANDO PARTICOLARE RILIEVO ALLA DISCUSSIONE CRITICA DEI RISULTATI OTTENUTI IN UN OTTICA DI RISK MANAGEMENT.

	Prerequisiti
	METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA, MATEMATICA FINANZIARIA, STATISTICA

	Contenuti
	INTRODUZIONE AI MODELLI STOCASTICI.PROCESSI: DI MARKOV, OMOGENEI AD INCREMENTI INDIPENDENTI, MARTINGALE, BINOMIALI. PROPRIETÀ ASINTOTICHE. ESEMPI DI CALCOLO. MOTI BROWNIANI E PROCESSI DI DIFFUSIONE. ESEMPI DI CALCOLO. L’APPROCCIO DIFFERENZIALE: MODELLI DIFFERENZIALI DETERMINISTICI E STOCASTICI, IL DIFFERENZIALE STOCASTICO DZ(T), IL LEMMA DI ITO. ALCUNE EQUAZIONI DIFFERENZIALI STOCASTICHE. STRATEGIE DI HEDGING E CONTRATTIINTEREST RATE SENSITIVE. DIMOSTRAZIONE DELLA FORMULA DI BLACK-SCHOLES. NTRODUZIONE AL SOFTWARE R. GENERAZIONI VARIABILI CASUALI.CREDIT VALUE ADJUSTMENT E DERIVATI CREDITIZI SIMULAZIONI MONTE CARLO. MOTO GEOMETRICO BROWNIANO. PROCESSI STOCASTICI PER L’EVOLUZIONE DEI TASSI D’INTERESSE: STIMA E SIMULAZIONE DI STRUTTURA A TERMINE - MODELLI DI VASICEK E DI COX INGERSOLL E ROSS. LE OPZIONI FINANZIARIE: MODELLO DI BLACK & SCHOLES. DELTA HEDGING. ANALISI SOPRAVVIVENZA (PACCHETTI: DEMOGRAPHY, ILC – PROIEZIONI CON MODELLO LEE CARTER ED ESTENSIONI).

Contenuti

INTRODUZIONE AI MODELLI STOCASTICI.PROCESSI: DI MARKOV, OMOGENEI AD INCREMENTI INDIPENDENTI, MARTINGALE, BINOMIALI. PROPRIETÀ ASINTOTICHE. ESEMPI DI CALCOLO. MOTI BROWNIANI E PROCESSI DI DIFFUSIONE. ESEMPI DI CALCOLO. L’APPROCCIO DIFFERENZIALE: MODELLI DIFFERENZIALI DETERMINISTICI E STOCASTICI, IL DIFFERENZIALE STOCASTICO DZ(T), IL LEMMA DI ITO. ALCUNE EQUAZIONI DIFFERENZIALI STOCASTICHE. STRATEGIE DI HEDGING E CONTRATTIINTEREST RATE SENSITIVE. DIMOSTRAZIONE DELLA FORMULA DI BLACK-SCHOLES. NTRODUZIONE AL SOFTWARE R. GENERAZIONI VARIABILI CASUALI.CREDIT VALUE ADJUSTMENT E DERIVATI CREDITIZI SIMULAZIONI MONTE CARLO. MOTO GEOMETRICO BROWNIANO. PROCESSI STOCASTICI PER L’EVOLUZIONE DEI TASSI D’INTERESSE: STIMA E SIMULAZIONE DI STRUTTURA A TERMINE - MODELLI DI VASICEK E DI COX INGERSOLL E ROSS. LE OPZIONI FINANZIARIE: MODELLO DI BLACK & SCHOLES. DELTA HEDGING.
ANALISI SOPRAVVIVENZA (PACCHETTI: DEMOGRAPHY, ILC – PROIEZIONI CON MODELLO LEE CARTER ED ESTENSIONI).

	Metodi Didattici
	LEZIONI FRONTALI, ESERCITAZIONI, APPLICAZIONI INFORMATICHE

	Verifica dell'apprendimento
	PROVE SCRITTE, PROVE ORALI, PROVE INTERCORSO

	Testi
	CASTELLANI, DE FELICE, MORICONI – MANUALE DI FINANZA, VOL. 3 – IL MULINO (2005) M. J. CRAWLEY, 2007, THE R BOOK, JOHN WILEY AND SONS EDITORS DISPENSE A CURA DEL DOCENTE

BETA VERSION Fonte dati ESSE3 [Ultima Sincronizzazione: 2019-03-11]

Marilena SIBILLO | FINANZA STOCASTICA