Marilena SIBILLO | MATEMATICA ATTUARIALE E FINANZA MATEMATICA

cod. 0222400012

MATEMATICA ATTUARIALE E FINANZA MATEMATICA

	0222400012
	DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
	SCIENZE STATISTICHE PER LA FINANZA
	2017/2018

PERCORSO COMUNE

	OBBLIGATORIO
	ANNO CORSO 1
	ANNO ORDINAMENTO 2014
	PRIMO SEMESTRE

MODULI

	SSD	CFU	ORE	ATTIVITÀ	TIPO DI ATTIVITÁ FORMATIVA
	SECS-S/06	10	60	LEZIONE	CARATTERIZZANTE

DOCENTI

	MARILENA SIBILLO T Curriculum
	VALERIA D'AMATO Curriculum

	Obiettivi
	L'INSEGNAMENTO HA COME OBIETTIVO LO STUDIO E LA COMPRENSIONE DEI MODELLI MATEMATICI SU CUI SI BASA IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI FINANZIARI ED ASSICURATIVI-VITA, IN ACCORDO CON GLI OBIETTIVI DEL CORSO DI LAUREA. GLI STUDENTI SARANNO IN GRADO DI SELEZIONARE IN MANIERA CRITICA I MODELLI DI ANALISI QUANTITATIVA NECESSARI PER LA SOLUZIONE DI PROBLEMI LEGATI ALLA COSTRUZIONE DI PORTAFOGLI ED ALLA COPERTURA DAL RISCHIO ATTRAVERSO DERIVATI E CON STRUMENTI ASSICURATIVI LEGATI ALLA DURATA DELLA VITA UMANA. I MODELLI TEORICI E GLI STRUMENTI QUANTITATIVI SONO PRESENTATI SEGUENDO UNA LOGICA MIRATA ALL'APPLICABILITÀ ED INTERPRETABILITÀ PRATICA DEI RISULTATI NUMERICI ED ANCHE CON LA COSTANTE ATTENZIONE ALLO STIMOLO DELLA CURIOSITÀ SCIENTIFICA. TUTTI GLI ARGOMENTI TRATTATI SONO COLLOCATI NEI DIVERSI CONTESTI CON NUMEROSI ESEMPI NUMERICI ED ESERCITAZIONI INFORMATICHE.

L'INSEGNAMENTO HA COME OBIETTIVO LO STUDIO E LA COMPRENSIONE DEI MODELLI MATEMATICI SU CUI SI BASA IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI FINANZIARI ED ASSICURATIVI-VITA, IN ACCORDO CON GLI OBIETTIVI DEL CORSO DI LAUREA. GLI STUDENTI SARANNO IN GRADO DI SELEZIONARE IN MANIERA CRITICA I MODELLI DI ANALISI QUANTITATIVA NECESSARI PER LA SOLUZIONE DI PROBLEMI LEGATI ALLA COSTRUZIONE DI PORTAFOGLI ED ALLA COPERTURA DAL RISCHIO ATTRAVERSO DERIVATI E CON STRUMENTI ASSICURATIVI LEGATI ALLA DURATA DELLA VITA UMANA. I MODELLI TEORICI E GLI STRUMENTI QUANTITATIVI SONO PRESENTATI SEGUENDO UNA LOGICA MIRATA ALL'APPLICABILITÀ ED INTERPRETABILITÀ PRATICA DEI RISULTATI NUMERICI ED ANCHE CON LA COSTANTE ATTENZIONE ALLO STIMOLO DELLA CURIOSITÀ SCIENTIFICA. TUTTI GLI ARGOMENTI TRATTATI SONO COLLOCATI NEI DIVERSI CONTESTI CON NUMEROSI ESEMPI NUMERICI ED ESERCITAZIONI INFORMATICHE.

	Prerequisiti
	METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA, MATEMATICA FINANZIARIA, STATISTICA

	Contenuti
	TEORIA DELL’UTILITÀ IN AMBITO ATTUARIALE, PRINCIPALI CONTRATTI ASSICURATIVI SULLA VITA: PREMI E RISERVE MATEMATICHE, CARICAMENTI, L’UTILE DI UN’IMPRESA DI ASSICURAZIONI, I RISCHI DI PORTAFOGLI ASSICURATIVI SULLA VITA, GESTIONE FINANZIARIA DI PORTAFOGLI DI ANNUALITÀ PENSIONISTICHE, CONTRATTI A PRESTAZIONI FLESSIBILI, PORTFOLIO INSURANCE, DERIVATI IN AMBITO ASSICURATIVO. TEORIA DEL PORTAFOGLIO, MODELLI DI MARKOWITZ, DI TOBIN, MONOINDICE, IL CAPM, L’ARBITRAGE PRICING THEORY. FUTURES: MERCATO E OPERATORI, VALUTAZIONI E STRATEGIE DI COPERTURA. OPZIONI: CALL E PUT, VALUTAZIONI E PRICING (MODELLO BINOMIALE, FORMULA DI BLACK SCHOLES). STRATEGIE OPERATIVE CON OPZIONI. CREDIT DEFAULT SWAPS, COLLATERALS, CREDIT VALUE ADJUSTMENT,DEBT VALUE ADJUSTMENT, BILATERAL CREDIT VALUE ADJUSTMENT, LONGEVITY SWAPS.

Contenuti

TEORIA DELL’UTILITÀ IN AMBITO ATTUARIALE, PRINCIPALI CONTRATTI ASSICURATIVI SULLA VITA: PREMI E RISERVE MATEMATICHE, CARICAMENTI, L’UTILE DI UN’IMPRESA DI ASSICURAZIONI, I RISCHI DI PORTAFOGLI ASSICURATIVI SULLA VITA, GESTIONE FINANZIARIA DI PORTAFOGLI DI ANNUALITÀ PENSIONISTICHE, CONTRATTI A PRESTAZIONI FLESSIBILI, PORTFOLIO INSURANCE, DERIVATI IN AMBITO ASSICURATIVO.
TEORIA DEL PORTAFOGLIO, MODELLI DI MARKOWITZ, DI TOBIN, MONOINDICE, IL CAPM, L’ARBITRAGE PRICING THEORY. FUTURES: MERCATO E OPERATORI, VALUTAZIONI E STRATEGIE DI COPERTURA. OPZIONI: CALL E PUT, VALUTAZIONI E PRICING (MODELLO BINOMIALE, FORMULA DI BLACK SCHOLES). STRATEGIE OPERATIVE CON OPZIONI. CREDIT DEFAULT SWAPS, COLLATERALS, CREDIT VALUE ADJUSTMENT,DEBT VALUE ADJUSTMENT, BILATERAL CREDIT VALUE ADJUSTMENT, LONGEVITY SWAPS.

	Metodi Didattici
	LEZIONI FRONTALI, ESERCITAZIONI, APPLICAZIONI INFORMATICHE

	Verifica dell'apprendimento
	IL CANDIDATO SARA’ VALUTATO CON UNA PROVA FINALE SCRITTA DELLA DURATA DI 2 ORE, SVOLTA SEGUENDO LA TIPOLOGIA A STIMOLO APERTO CON RISPOSTA CHIUSA, A CUI SI ASSOCIA LA DISCUSSIONE ORALE. LE PROVE FINALI SCRITTE CONSISTERANNO IN TEMI CON 5/10 DOMANDE, A CIASCUNA DELLE QUALI IL CANDIDATO RIPORTERA’ LA VALUTAZIONE CALIBRATA IN FUNZIONE DELLA COMPLESSITA’ DEL QUESITO NELL’ECONOMIA GENERALE DEL COMPITO. SONO PREVISTE 8 SESSIONI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO NEL CORSO DELL’ANNO ACCADEMICO CON PROVE FINALI SCRITTE E ORALI. CONGIUNTAMENTE O IN ALTERNATIVA, E’ PREVISTA UNA PROVA ALLA FINE DI CIASCUNO DEI DUE MODULI, CONCORRENTE ALLA VALUTAZIONE FINALE. IL SUPERAMENTO DI ENTRAMBE LE PROVE DI FINE MODULO ESONERA LO STUDENTE DAL SOSTENIMENTO DELLA PROVA FINALE SCRITTA. CIASCUNA PROVE DI FINE MODULO CONSISTE IN 3/5 DOMANDE, A CIASCUNA DELLE QUALI IL CANDIDATO RIPORTERA’ IL PUNTEGGIO CORRISPONDENTE AL PESO DELLA RISPOSTA NELL’ECONOMIA GENERALE DEL COMPITO. LA VALUTAZIONE RIPORTATA FARA’ POI MEDIA CON LA VALUTAZIONE DELLA DISCUSSIONE ORALE, IMPRESCINDIBILE SIA CON LE PROVE DI FINE MODULO CHE CON LE PROVE FINALI. LA VALUTAZIONE RIPORTATA DAL CANDIDATO IN RELAZIONE AL CORSO DI MATEMATICA ATTUARIALE E FINANZA MATEMATICA SARA’ LA MEDIA DELLE VALUTAZIONI RIPORTATE IN CIASCUNO DEI DUE MODULI. OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE FINALE E’ IL RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE ED UNA GRADUAZIONE DELLE STESSE. II MODULO:IL CANDIDATO SARA’ VALUTATO CON UNA PROVA FINALE SCRITTA DELLA DURATA DI 1 ORA, SVOLTA SEGUENDO LA TIPOLOGIA A STIMOLO APERTO CON RISPOSTA CHIUSA O APERTA, A CUI SI ASSOCIA LA DISCUSSIONE ORALE. LE PROVE FINALI SCRITTE CONSISTERANNO IN TEMI CON 6 DOMANDE, A CIASCUNA DELLE QUALI IL CANDIDATO RIPORTERA’ LA VALUTAZIONE CALIBRATA IN FUNZIONE DELLA COMPLESSITA’ DEL QUESITO NELL’ECONOMIA GENERALE DEL COMPITO. LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA FAR’ MEDIA CON QUELLA DELLA PROVA ORALE.

Verifica dell'apprendimento

IL CANDIDATO SARA’ VALUTATO CON UNA PROVA FINALE SCRITTA DELLA DURATA DI 2 ORE, SVOLTA SEGUENDO LA TIPOLOGIA A STIMOLO APERTO CON RISPOSTA CHIUSA, A CUI SI ASSOCIA LA DISCUSSIONE ORALE. LE PROVE FINALI SCRITTE CONSISTERANNO IN TEMI CON 5/10 DOMANDE, A CIASCUNA DELLE QUALI IL CANDIDATO RIPORTERA’ LA VALUTAZIONE CALIBRATA IN FUNZIONE DELLA COMPLESSITA’ DEL QUESITO NELL’ECONOMIA GENERALE DEL COMPITO. SONO PREVISTE 8 SESSIONI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO NEL CORSO DELL’ANNO ACCADEMICO CON PROVE FINALI SCRITTE E ORALI. CONGIUNTAMENTE O IN ALTERNATIVA, E’ PREVISTA UNA PROVA ALLA FINE DI CIASCUNO DEI DUE MODULI, CONCORRENTE ALLA VALUTAZIONE FINALE. IL SUPERAMENTO DI ENTRAMBE LE PROVE DI FINE MODULO ESONERA LO STUDENTE DAL SOSTENIMENTO DELLA PROVA FINALE SCRITTA. CIASCUNA PROVE DI FINE MODULO CONSISTE IN 3/5 DOMANDE, A CIASCUNA DELLE QUALI IL CANDIDATO RIPORTERA’ IL PUNTEGGIO CORRISPONDENTE AL PESO DELLA RISPOSTA NELL’ECONOMIA GENERALE DEL COMPITO. LA VALUTAZIONE RIPORTATA FARA’ POI MEDIA CON LA VALUTAZIONE DELLA DISCUSSIONE ORALE, IMPRESCINDIBILE SIA CON LE PROVE DI FINE MODULO CHE CON LE PROVE FINALI.
LA VALUTAZIONE RIPORTATA DAL CANDIDATO IN RELAZIONE AL CORSO DI MATEMATICA ATTUARIALE E FINANZA MATEMATICA SARA’ LA MEDIA DELLE VALUTAZIONI RIPORTATE IN CIASCUNO DEI DUE MODULI.
OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE FINALE E’ IL RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE ED UNA GRADUAZIONE DELLE STESSE.

II MODULO:IL CANDIDATO SARA’ VALUTATO CON UNA PROVA FINALE SCRITTA DELLA DURATA DI 1 ORA, SVOLTA SEGUENDO LA TIPOLOGIA A STIMOLO APERTO CON RISPOSTA CHIUSA O APERTA, A CUI SI ASSOCIA LA DISCUSSIONE ORALE. LE PROVE FINALI SCRITTE CONSISTERANNO IN TEMI CON 6 DOMANDE, A CIASCUNA DELLE QUALI IL CANDIDATO RIPORTERA’ LA VALUTAZIONE CALIBRATA IN FUNZIONE DELLA COMPLESSITA’ DEL QUESITO NELL’ECONOMIA GENERALE DEL COMPITO. LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA FAR’ MEDIA CON QUELLA DELLA PROVA ORALE.

	Testi
	E. PITACCO - ELEMENTI DI MATEMATICA DELLE ASSICURAZIONI - ED. LINT (TRIESTE) D. G. LUENBERGER (2011) FINANZA E INVESTIMENTI. FONDAMENTI MATEMATICI, APOGEO

BETA VERSION Fonte dati ESSE3 [Ultima Sincronizzazione: 2019-05-14]

Marilena SIBILLO | MATEMATICA ATTUARIALE E FINANZA MATEMATICA