Marilena SIBILLO | MODELLI ATTUARIALI PER LA GESTIONE DEI RISCHI ASSICURATIVI E ASSICURAZIONE DANNI
Marilena SIBILLO MODELLI ATTUARIALI PER LA GESTIONE DEI RISCHI ASSICURATIVI E ASSICURAZIONE DANNI
| 0222210016 | |
| DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE | |
| CORSO DI LAUREA MAGISTRALE | |
| ECONOMIA | |
| 2019/2020 |
| ANNO ORDINAMENTO 2018 | |
| PRIMO SEMESTRE |
| SSD | CFU | ORE | ATTIVITÀ | |
|---|---|---|---|---|
| SECS-S/06 | 10 | 60 | LEZIONE |
| Obiettivi | |
|---|---|
| L'INSEGNAMENTO CONSISTE IN DUE MODULI. IL PRIMO HA COME OBIETTIVO LO STUDIO DEI NUOVI PROBLEMI CHE L’ATTUARIO SI TROVA A RISOLVERE IN CHIAVE DI RISK MANAGEMENT, CON ELEMENTI DI SOLVENCY. SI STUDIERANNO MODELLI QUANTITATIVI PER LA MISURA DEL RISCHIO AFFRONTATI NEL LORO IMPIANTO MATEMATICO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA TRADUZIONE DEI RISULTATI OPERATIVI IN UN LINGUAGGIO SEMPLICE DA COMPRENDERE ANCHE DA PARTE DI NON TECNICI. IL SECONDO MODULO E’ INVECE DEDICATO ALLE ASSICURAZIONI DANNI, SEGUENDO UN APPROCCIO BASATO SULL’INCERTEZZA, ELEMENTO IMPRESCINDIBILE DEL BUSINESS ASSICURATIVO. I MODELLI TEORICI E GLI STRUMENTI QUANTITATIVI SONO PRESENTATI SEGUENDO UNA LOGICA MIRATA ALL'APPLICABILITÀ ED INTERPRETABILITÀ PRATICA DEI RISULTATI NUMERICI ED ANCHE CON LA COSTANTE ATTENZIONE ALLO STIMOLO DELLA CURIOSITÀ SCIENTIFICA. TUTTI GLI ARGOMENTI TRATTATI SONO COLLOCATI NEI DIVERSI CONTESTI CON NUMEROSI ESEMPI NUMERICI. |
| Prerequisiti | |
|---|---|
| METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA, MATEMATICA FINANZIARIA, MATEMATICA ATTUARIALE RAMO VITA, STATISTICA |
| Contenuti | |
|---|---|
| MODULO I: IL PROCESSO DI RISK MANAGEMENT: VALUTAZIONE, ELIMINAZIONE, RIDUZIONE, TRASFERIMENTO. MISURE DI RISCHIO: VALUE-AT-RISK, TAIL VAR. MISURE DINAMICHE DI RISCHIO. LEZIONI: 10 ORE CAPITALE DI RISCHIO E COSTO DI CAPITALE. VARI TIPI DI CAPITALE DI RISCHIO: ECONOMIC, RATING E SOLVENCY. VALUTAZIONE DELLE LIBILITIES. MODELLI PER IL CAPITALE DI RISCHIO. LEZIONI: 10 ORE SOLVIBILITA’ E QUESTIONI LEGATE AI REGOLAMENTI. LA TRASPARENZA. SOLVENCY. SOLVENCY II. LEZIONI: 10 ORE MODULO II: IL NUMERO DI SINISTRI E LA DISTRIBUZIONE DI POISSON. LEZIONI: 10 ORE L’AMMONTARE DEI SINISTRI E LA SUA DISTRIBUZIONE. RIASSICURAZIONE. SINISTRI CON ORIZZONTI TEMPORALI ESTESI. I RISCHI CATASTROFALI. LEZIONI: 10 ORE PREMI. APPLICAZIONI A PROCESSI DI LUNGO PERIODO. LEZIONI: 10 ORE |
| Metodi Didattici | |
|---|---|
| LEZIONI FRONTALI E SEMINARI, ESERCITAZIONI |
| Verifica dell'apprendimento | |
|---|---|
| L’ESAME FINALE CONSISTE IN UNA PROVA SCRITTA ED UNA PROVA ORALE CON VALUTAZIONE IN TRENTESIMI, FINO AD UN MASSIMO DI TRENTA/TRENTA E LODE.OGNI PROVA SI CONSIDERA SUPERATA SE ALMENO CON 18/30 ED OGNI TEST SCRITTO DEVE ESSERE SUPERATO PER SOSTENERE LA PROVA ORALE. SCOPO DELLA VALUTAZIONE E’ LA VERIFICA DELLE COMPETENZE E LA RISPETTIVA QUANTIFICAZIONE. DURANTE L’ANNO ACCADEMICO CI SARANNO 8 SESSIONI DI ESAME. NELLO SPECIFICO, IL CANDIDATO SARA’ VALUTATO CON UNA PROVA FINALE SCRITTA DELLA DURATA DI 2 ORE, SVOLTA SEGUENDO LA TIPOLOGIA A STIMOLO APERTO CON RISPOSTA CHIUSA, A CUI SI ASSOCIA LA DISCUSSIONE ORALE. LE PROVE FINALI SCRITTE CONSISTERANNO IN TEMI CON 5/10 DOMANDE, A CIASCUNA DELLE QUALI IL CANDIDATO RIPORTERA’ LA VALUTAZIONE CALIBRATA IN FUNZIONE DELLA COMPLESSITA’ DEL QUESITO NELL’ECONOMIA GENERALE DEL COMPITO. SONO PREVISTE 8 SESSIONI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO NEL CORSO DELL’ANNO ACCADEMICO CON PROVE FINALI SCRITTE E ORALI. CONGIUNTAMENTE O IN ALTERNATIVA, E’ PREVISTA UNA PROVA ALLA FINE DI CIASCUNO DEI DUE MODULI, CONCORRENTE ALLA VALUTAZIONE FINALE. IL SUPERAMENTO DI ENTRAMBE LE PROVE DI FINE MODULO ESONERA LO STUDENTE DAL SOSTENIMENTO DELLA PROVA FINALE SCRITTA. CIASCUNA PROVE DI FINE MODULO CONSISTE IN 3/5 DOMANDE, A CIASCUNA DELLE QUALI IL CANDIDATO RIPORTERA’ IL PUNTEGGIO CORRISPONDENTE AL PESO DELLA RISPOSTA NELL’ECONOMIA GENERALE DEL COMPITO. LA VALUTAZIONE RIPORTATA FARA’ POI MEDIA CON LA VALUTAZIONE DELLA DISCUSSIONE ORALE, IMPRESCINDIBILE SIA CON LE PROVE DI FINE MODULO CHE CON LE PROVE FINALI. LA VALUTAZIONE RIPORTATA DAL CANDIDATO IN RELAZIONE AL CORSO DI MATEMATICA ATTUARIALE E FINANZA MATEMATICA SARA’ LA MEDIA DELLE VALUTAZIONI RIPORTATE IN CIASCUNO DEI DUE MODULI. OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE FINALE E’ IL RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE ED UNA GRADUAZIONE DELLE STESSE. |
| Testi | |
|---|---|
| MODULO I: KRIELE, M., WOLF, J. - VALUE-ORIENTED RISK MANAGEMENT OF INSURANCE COMPANIES – SPRINGER, 2014 MODULO II: DAYKIN, C.D., PENTIKAINEN, T., PESONEN, M. – PRACTICAL RISK THEORY FOR ACTUARIES – CHAPMAN & HALL/CRC, 1999 |
| Altre Informazioni | |
|---|---|
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