Marilena SIBILLO | MATEMATICA ATTUARIALE E FINANZA MATEMATICA
Marilena SIBILLO MATEMATICA ATTUARIALE E FINANZA MATEMATICA
cod. SE22400006
MATEMATICA ATTUARIALE E FINANZA MATEMATICA
| SE22400006 | |
| DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE | |
| CORSO DI LAUREA MAGISTRALE | |
| SCIENZE STATISTICHE PER LA FINANZA | |
| 2025/2026 |
| OBBLIGATORIO | |
| ANNO CORSO 1 | |
| ANNO ORDINAMENTO 2025 | |
| PRIMO SEMESTRE |
| SSD | CFU | ORE | ATTIVITÀ | |
|---|---|---|---|---|
| SECS-S/06 | 10 | 60 | LEZIONE |
| Obiettivi | |
|---|---|
| L'INSEGNAMENTO HA COME OBIETTIVO LO STUDIO E LA COMPRENSIONE DEI MODELLI MATEMATICI SU CUI SI BASANO I MERCATI FINANZIARI ED ASSICURATIVI. CONOSCENZE E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE GLI STUDENTI COSTRUIRANNO I CONTRATTI ASSICURATIVI SULLA VITA E VALUTERANNO LE COPERTURE OFFERTE UTILIZZANDO GLI OPPORTUNI MODELLI MATEMATICI. SEMPRE NELL’AMBITO DELLO STESSO CORSO, GLI STUDENTI SARANNO IN GRADO DI APPLICARE IN MANIERA CRITICA I MODELLI DI ANALISI QUANTITATIVA NECESSARI AD ATTUARE STRATEGIE DI SCELTA FRA PORTAFOGLI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE E AD UTILIZZARE STRUMENTI DERIVATI COME FUTURES, OPZIONI E SWAPS. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE I MODELLI TEORICI E GLI STRUMENTI QUANTITATIVI SONO PRESENTATI SEGUENDO UNA LOGICA MIRATA ALL'APPLICABILITÀ ED INTERPRETABILITÀ PRATICA DEI RISULTATI NUMERICI ED ANCHE CON LA COSTANTE ATTENZIONE ALLO STIMOLO DELLA CURIOSITÀ SCIENTIFICA. TUTTI GLI ARGOMENTI TRATTATI SONO COLLOCATI NEI DIVERSI CONTESTI CON NUMEROSI ESEMPI NUMERICI. |
| Prerequisiti | |
|---|---|
| SI CONSIGLIANO I CORSI DI METODI MATEMATICI PER L’ECONOMIA, MATEMATICA FINANZIARIA (SCELTE E INVESTIMENTI FINANAZIARI O I MODULO DEL CORSO DI METODI QUANTITATIVI) E STATISTICA. |
| Contenuti | |
|---|---|
| IL CORSO DI MATEMATICA ATTUARIALE E FINANZA MATEMATICA SI COMPONE DI DUE MODULI: MODULO I – FINANZA MATEMATICA – 20 ORE DI LEZIONI FRONTALI CON SVOLGIMENTO DI ESERCIZI E APPLICAZIONI PER OGNI ARGOMENTO. TEORIA DEL PORTAFOGLIO: AVVERSIONE AL RISCHIO; ANALISI RISCHIO-RENDIMENTO: CURVE D’INDIFFERENZA, PORTAFOGLI EQUIVALENTI, EFFICIENTI E OTTIMALI (2 ORE). IL MODELLO DI MARKOWITZ. MODELLO DI TOBIN. ESEMPI ED ESERCIZI (4 ORE). IL CAPM: LA SECURITY MARKET LINE, RISCHIO SISTEMATICO E RISCHIO DIVERSIFICABILE. ESEMPI ED ESERCIZI (6 ORE). I DERIVATI FINANZIARI: FUTURES. GLI OPERATORI NEL MERCATO FUTURE. PREZZO. L’HEDGE RATIO. ESEMPI ED ESERCIZI (4 ORE). OPZIONI FINANZIARIE. OPZIONE CALL E OPZIONE PUT EUROPEA. LIMITAZIONI. PREZZAMENTO DI UNA OPZIONE EUROPEA: IL MODELLO BINOMIALE. ESEMPI ED ESERCIZI (4 ORE). MODULO II – MATEMATICA ATTUARIALE – 40 ORE DI LEZIONI FRONTALI CON SVOLGIMENTO DI ESERCIZI E APPLICAZIONI PER OGNI ARGOMENTO. LA FUNZIONE DI UTILITÀ E APPLICAZIONI ATTUARIALI. IL PUNTO DI VISTA DELL’ASSICURATO E DELL’ASSICURATORE. ESEMPI ED ESERCIZI. IL “PREZZO” DI UN’OPERAZIONE FINANZIARIA (4 ORE). DURATA ALEATORIA DI VITA DI UNA PERSONA. TAVOLE DI SOPRAVVIVENZA. TAVOLE PROIETTATE (6 ORE). ASSICURAZIONI SULLA DURATA DI VITA (8 ORE). PREMI E PREZZI DI UNA COPERTURA ASSICURATIVA SULLA VITA (4 ORE). ASSICURAZIONI SU GRUPPI DI PERSONE. LA RISERVA MATEMATICA. VALUTAZIONE DELL’UTILE (8 ORE). FLESSIBILITÀ DELLE PRESTAZIONI (4 ORE). CONDIZIONI DI TARIFFA (2 ORE). ANALISI DELLA SOPRAVVIVENZA E MODELLI DI PROIEZIONE (4 ORE). |
| Metodi Didattici | |
|---|---|
| IL CORSO DI MATEMATICA ATTUARIALE E FINANZA MATEMATICA È COSTITUITO DA 60 ORE DI DIDATTICA IN AULA. LE LEZIONI SARANNO FRONTALI E SVOLTE CON COSTANTE ATTENZIONE ALLE APPLICAZIONI E AGLI ESERCIZI, CHE SARANNO SVOLTI CONTESTUALMENTE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI TEORICI. IN PARTICOLARE 40 ORE SARANNO DEDICATE ALLA MATEMATICA ATTUARIALE E 20 ALLA FINANZA MATEMATICA. |
| Verifica dell'apprendimento | |
|---|---|
| LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO È FINALIZZATA A STIMOLARE LO STUDIO E LA COMPRENSIONE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA CAPACITÀ DEGLI STUDENTI DI APPLICARE I MODELLI TEORICI A SITUAZIONI CONCRETE. LA VALUTAZIONE FINALE CONSISTERÀ IN UNA PROVA SCRITTA E UNA PROVA ORALE, RELATIVE AI DUE MODULI. L’ESAME SI CONSIDERERÀ SUPERATO SOLO SE ENTRAMBE LE PROVE AVRANNO OTTENUTO UNA VALUTAZIONE ALMENO SUFFICIENTE. CIASCUNA PROVA SARÀ VALUTATA IN TRENTESIMI E IL VOTO FINALE CORRISPONDERÀ ALLA MEDIA ARITMETICA DEI VOTI OTTENUTI NELLE DUE PROVE. COMPATIBILMENTE CON LE CARATTERISTICHE DEL CORSO, POTRANNO ESSERE PREVISTE ATTIVITÀ INTERATTIVE IN ITINERE. LA PROVA SCRITTA AVRÀ UNA FORTE IMPRONTA APPLICATIVA E PRATICA, MENTRE LA PROVA ORALE SARÀ DI NATURA TEORICA. |
| Testi | |
|---|---|
| I MODULO: - G. CASTELLANI, M. DE FELICE, F. MORICONI, MANUALE DI FINANZA, VOL. II (TEORIA DEL PORTAFOGLIO E MERCATO AZIONARIO) E VOL. III (MODELLI STOCASTICI E CONTRATTI DERIVATI), IL MULINO, 2006; II MODULO: E. PITACCO – ELEMENTI DI MATEMATICA DELLE ASSICURAZIONI – LINT TRIESTE – 2000. |
BETA VERSION Fonte dati ESSE3 [Ultima Sincronizzazione: 2025-09-25]
