Giuseppe STORTI | Pubblicazioni
Giuseppe STORTI Pubblicazioni
| 2024 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Combining Value-at-Risk and Expected Shortfall measures. In AA.VV Statistical Analysis of Complex Economic Data: Recent Developments and Applications - Book of Short Papers, 2nd Italian Conference on Economic Statistics (ICES 2024) Pag.14-17 Casa Editrice Bonechi. ISBN:9788847629509 | |
| Amendola, Alessandra; Candila, Vincenzo; Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
| Versione online | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2023 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Capturing Measurement Error Bias in Volatility Forecasting by Realized GARCH Models. In Models for Data Analysis Pag.141-159 Springer International Publishing. ISBN:978-3-031-15885-8 | |
| Gerlach, Richard; Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-031-15885-8_10 | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2023 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Adaptive combinations of tail-risk forecasts. In Book of the short papers - SIS 2023 Pag.293-298 ISBN:9788891935618 | |
| Amendola, Alessandra; Candila, Vincenzo; Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2022 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Multiple Measures Realized GARCH Models. In Studies in Theoretical and Applied Statistics Pag.349-368 Springer International Publishing. ISBN:978-3-031-16609-9 | |
| Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-031-16609-9_21 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85151052910 | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2022 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| The Impact of Newspaper-Based Uncertainty Indices on Tail Risk Forecasting. In Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.359-364 Springer International Publishing. ISBN:978-3-030-99638-3 | |
| Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-99638-3_58 Codice identificativo ISI: WOS:001299654500058 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85198372631 | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2021 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A GARCH–type model with cross-sectional volatility clusters. In Corazza, M., Gilli, M., Perna, C., Pizzi, C., Sibillo, M Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.1-6 Springer International Publishing. ISBN:978-3-030-78965-7 | |
| Coretto, Pietro; La Rocca, Michele; Storti, Giuseppe | |
| Versione online | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2020 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Combining multiple frequencies in Realized GARCH models. In Book of Short Papers SIS 2020 Pag.1375-1380 London Pearson. ISBN:9788891910776 | |
| Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
| Versione online | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2020 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A Component Multiplicative Error Model for Realized Volatility Measures. In Nonparametric Statistics Pag.391-401 Cham Springer International Publishing. ISBN:978-3-030-57306-5 ISSN:2194-1009. | |
| Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-57306-5_35 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85097270286 | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2018 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Combining Multivariate Volatility Models. In AA VV Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance ( MAF 2018 ) Pag.39-43 Berlin-Heidelberg Springer International Publishing. ISBN:9783319898230 | |
| Amendola, Alessandra; Braione, Manuela; Candila, Vincenzo; Storti, Giuseppe | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-89824-7_7 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85104133390 | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2018 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Dynamic component models for forecasting trading volumes. In Book of Short Papers SIS2018 Pag.131-139 London Pearson. ISBN:9788891910233 | |
| Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
| Versione online | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2018 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Extended Realized GARCH Models. In AA. VV. Studies in Theoretical and Applied Statistics Pag.159-168 Heidelberg Springer International Publishing AG. ISBN:978-3-319-73905-2 | |
| Storti, Giuseppe; Gerlach, RICHARD HELMUT | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-73906-9_14 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85045298993 | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2016 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A comparison of different procedures for combining high-dimensional multivariate volatility forecasts. In AA VV Topics in Theoretical and Applied Statistics Pag.263-273 Berlin-Heidelberg Springer International Publishing. ISBN:978-3-319-27274-0 ISSN:2194-7767. | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-27274-0_23 Codice identificativo ISI: WOS:000390286300023 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85060308538 | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2014 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A Thick Modeling Approach to Multivariate Volatility Prediction. In AA.VV. Advances in Latent Variables Pag.207-217 Berlin-Heidelberg Springer. ISBN:9783319029665 | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/10104_2014_18 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85060293585 | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2014 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Combining information at different frequencies in multivariate volatility prediction. In AA VV Proceedings of Compstat 2014 Pag.187-196 The Hague The International Statistical Institute/International Association for Statistical Computing. ISBN:9782839913478 | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
| Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85183580547 | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2014 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| L'Analisi dei Flussi Turistici. In AA.VV. Analisi dei Flussi Turistici e Profilo dei Visitatori di Villa San Michele Pag.15-41 Napoli Edizioni Scientifiche Italiane. ISBN:9788849528374 | |
| Cesale, Giancarlo; Storti, Giuseppe | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2014 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Forecasting comparison of long term componentdynamic models for realized covariance matrices. In Luc Bauwens, Manuela Braione, Giuseppe Storti Forecasting comparison of long term component dynamic models for realized covariance matrices Pag.1-31 Louvain la Neuve Center for Operations Research and Econometrics, Université Catholique de Louvain. ISSN:0771-3894. | |
| L., Bauwens; M., Braione; Storti, Giuseppe | |
| Versione online | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
60896Indagine Campionaria
| 2013 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Indagine Campionaria. In AA.VV. Analisi delle Caratteristiche Strutturali e Funzionali delle Imprese Industriali Operanti in Provincia di Salerno: Settore Costruzioni Pag.39-65 ISBN:9788849527520 | |
| Amendola, Alessandra; Coretto, Pietro; Storti, Giuseppe | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2013 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Funzione di produzione ed efficienza. In AA.VV. Analisi delle Caratteristiche Strutturali e Funzionali delle Imprese Industriali Operanti in Provincia di Salerno: Settore Costruzioni Pag.115-140 ISBN:9788849527520 | |
| Cesale, Giancarlo; Storti, Giuseppe | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2013 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Computationally efficient inference procedures for vast dimensional realized covariance models. In AA.VV. Complex Models and Computational Methods in Statistics Pag.37-49 Berlin; Heidelberg Berlin; Heidelberg: Springer.. ISBN:9788847028708 ISSN:1431-1968. | |
| Storti, Giuseppe; Luc, Bauwens | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-88-470-2871-5 | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2012 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Analisi di alcune variabili critiche. In AA.VV. Analisi delle caratteristiche strutturali e funzionali delle imprese industriali operanti in provincia di Salerno. Settore Alimentare e Chimico Plastico Pag.117-128 Napoli Edizioni Scientifiche Italiane. ISBN:9788849525625 | |
| Candila, Vincenzo; Sensini, Luca; Storti, Giuseppe | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2012 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Dynamic conditional correlation models for realized covariance matrices. In AA VV CORE DISCUSSION PAPERS Pag.1-39 | |
| Luc, Bauwens; Storti, Giuseppe; Francesco, Violante | |
| Versione online | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2012 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Orientarsi per scegliere: uno strumento di supportoon line per la scelta delle carriere. In Luca Tateo, Antonio Iannaccone, Giuseppe Storti Decisa-mente, Teorie, processi e contesti di decision making Pag.175-191 Roma ARACNE EDITRICE. ISBN:9788854845442 | |
| Amendola, Alessandra; Iannaccone, Antonio; Marsico, Giuseppina; Storti, Giuseppe; Carla, Vetro | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
42386Comparison of different procedures for combining high-dimensional multivariate volatility forecasts
| 2012 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Comparison of different procedures for combining high-dimensional multivariate volatility forecasts. In Società Italiana di Statistica Proceedings of the XLVI Scientific Meeting SIS Pag.1-4 Padova CLEUP. ISBN:9788861298828 | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
77361Model uncertainty and forecast combination in high dimensional multivariate volatility prediction
| 2012 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Model uncertainty and forecast combination in high dimensional multivariate volatility prediction. In AA VV Proceedings of COMPSTAT 2012 Pag.27-38 The Hague The International Statistical Institute/International Association for Statistical Computing. ISBN:9789073592322 | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2012 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Computationally efficient inference proceduresfor vast dimensional realized covariance models. In Luc Bauwens, Giuseppe Storti Computationally efficient inference procedures for vast dimensional realized covariance models Pag.1-13 Louvain La Neuve CORE. ISSN:0771-3894. | |
| Storti, Giuseppe; Bauwens, Luc | |
| Versione online | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
53523Indagine Campionaria
| 2012 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Indagine Campionaria. In AA VV Analisi delle caratteristiche strutturali e funzionali delle imprese industriali operanti in provincia di Salerno. Settore Alimentare e Chimico Plastico Pag.63-79 Napoli Edizioni Scientifiche Italiane. ISBN:9788849525625 | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2011 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Classification of Financial Assets on the Basis of their Risk Profile. In AA.VV. Book of Short Papers, CLADAG 2011 - Meeting of the Classification and Data Analysis Group of the Italian Statistical Society - USB pen Pag.1-4 Pavia University Press. ISBN:9788896764220 | |
| Niglio, Marcella; Storti, Giuseppe; Vitale, Cosimo Damiano | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2011 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Group Structured Volatility. In AAVV NEW PERSPECTIVES IN STATISTICAL MODELING AND DATA ANALYSIS Pag.329-335 Heidelberg Dordrecht London New York Springer. ISBN:978-3-642-11363-5 ISSN:1431-8814. | |
| Coretto, Pietro; LA ROCCA, Michele; Storti, Giuseppe | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-642-11363-5_37 Codice identificativo ISI: WOS:000395610200037 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84888246552 | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2011 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Modelling vast dimensional realized covariance matrices. In AAVV S.Co.2011 Proceedings, 7th Conference on Statistical Computation and Complex Systems Pag.1-6 Padova CLEUP. ISBN:9788861297531 | |
| Luc, Bauwens; Storti, Giuseppe | |
| Versione online | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2009 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Combination of multivariate volatility forecasts. In AA.VV. SFB 649 Economic Risk Pag.1-16 Berlino SFB Hmboldt University Berlin. | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
| Versione online | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2008 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Combination of multivariate volatility forecasts. In AA.VV. Proceedings of the 2008 IASC World Conference Pag.81-90 Japanese Society of Computational Statistics. ISBN:9784990444518 | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2008 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A Fast Procedure for Calibrating VaR Models. In AA VV Bulletin of the International Statistical Institute (vol LXII) Pag.659-666 Lisbona Instituto Nacional de Estatìstica (INE). ISBN:9789726739920 | |
| LA ROCCA, Michele; Storti, Giuseppe; Vitale, Cosimo Damiano | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2007 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Fast Calibration Procedures for VaR Models. In ISI 56° Meeting of the International Statistical Institute, CD paper n. 115 Pag.1-8 LISBONA ISI. ISBN:9789073592001 | |
| LA ROCCA, Michele; Storti, Giuseppe; Vitale, Cosimo Damiano | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2007 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Il profilo dei laureati dopo l’attuazione della riforma universitaria. In AA.VV. A CURA DI LA ROCCA MICHELE E VITALE MARIA PROSPERINA Indagine sull'inserimento professionale dei laureati dell'Università di Salerno Pag.121-129 ISBN:9788861970151 | |
| Storti, Giuseppe; Restaino, Marialuisa | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2007 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Threshold Models for VaR Estimation. In Società Italiana di Statistica Risk and Prediction Pag.329-340 PADOVA CLEUP. ISBN:9788861290938 | |
| LA ROCCA, Michele; Storti, Giuseppe; Vitale, Cosimo Damiano | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2007 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Le caratteristiche della rilevazione e della popolazione. In AA.VV. A CURA DI LA ROCCA MICHELE E VITALE MARIA PROSPERINA Indagine sull'inserimento professionale dei laureati dell'Università di Salerno Pag.149-183 ISBN:9788861970151 | |
| LA ROCCA, Michele; Giordano, Giuseppe; Niglio, Marcella; Storti, Giuseppe; Restaino, Marialuisa | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2007 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A component GARCH model with time varying weights. In AAVV Core Discussion Papers Pag.1-32 | |
| Storti, Giuseppe; Bauwens, L. | |
| Versione online | |
| Codice identificativo ISI: WOS:000266529300001 | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2007 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Il profilo dei laureati. In AA.VV. A CURA DI LA ROCCA MICHELE E VITALE MARIA PROSPERINA Indagine sull'inserimento professionale dei laureati dell'Università di Salerno Pag.29-56 ISBN:9788861970151 | |
| Storti, Giuseppe; Restaino, Marialuisa | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2006 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A GARCH (1,1) estimator with (almost) no moment conditions on the error term. In aavv CORE DISCUSSION PAPERS Pag.1-24 | |
| Storti, Giuseppe; Arie, Preminger | |
| Versione online | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2006 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A component GARCH model with time varying weights. In Atti della XLIII Riunione Scientifica SIS Pag.439-442 PADOVA Cleup. ISBN:8871787919 | |
| Bauwens, L; Storti, Giuseppe | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2005 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Recent advances in value at risk estimation. In AAVV Atti della XLII Riunione Scientifica della SIS Pag.93-107 Cacucci Editore. ISBN:9788884224286 | |
| Storti, Giuseppe | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2004 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Non-linear Dynamics in the Industrial Production Index. In BOCK; CHIODI; MINEO, EDS ADVANCES IN MULTIVARIATE DATA ANALYSIS Pag.147-157 BERLIN-HEIDELBERG SPRINGER-VERLAG. ISBN:9783540208891 | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
| Codice identificativo ISI: WOS:000224587900012 | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2003 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Assimilazione di dati multi-sensore per la previsione a breve termine delle precipitazioni. In Metodi Statistici e Matematici per l'Analisi delle Serie Idrologiche Pag.231-246 ISBN:8888885005 | |
| Furcolo, Pierluigi; Rossi, Fabio; Storti, Giuseppe; R., Tropeano; Villani, Paolo | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2002 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| LA MISURA DELLA CAPACITA' PRODUTTIVA. In SANTEUSANIO A.; STORTI G. STATISTICA ECONOMICA Pag.309-335 FISCIANO CUSL. | |
| Storti, Giuseppe | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2002 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A LM Specification Test for GARCH-BL Models. In AAVV Atti della XLI Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica Pag.649-652 PADOVA CLEUP. ISBN:8871785894 | |
| Storti, Giuseppe | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2002 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| L'ANALISI DEI CONSUMI. In A. SANTEUSANIO; G. STORTI STATISTICA ECONOMICA Pag.279-308 FISCIANO CUSL. | |
| Storti, Giuseppe | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2002 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Stastistical and methodological issues in short and medium term forecasting. In CLAPS; SICCARDI Mediterraneam Storm, Proceeding of the EGS Plinius Conference Pag.129-156 MILANO BIOS pubblications. ISBN:7790135503 | |
| Vitale, Cosimo Damiano; Storti, Giuseppe | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2001 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Modelling leverage effects in financial time series by GARCH-BL models. In C. PROVASI Teoria e Metodi Statistici per la Stima e la Previsione Pag.163-181 PADOVA CLEUP. | |
| Storti, Giuseppe; Vitale, Cosimo Damiano | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
