Giuseppe STORTI | Pubblicazioni
Giuseppe STORTI Pubblicazioni
| 2024 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Combining Value-at-Risk and Expected Shortfall measures. In AA.VV Statistical Analysis of Complex Economic Data: Recent Developments and Applications - Book of Short Papers, 2nd Italian Conference on Economic Statistics (ICES 2024) Pag.14-17 Casa Editrice Bonechi. ISBN:9788847629509 | |
| Amendola, Alessandra; Candila, Vincenzo; Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
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264838Modeling uncertainty in financial tail risk: A forecast combination and weighted quantile approach
| 2023 | |
| Articolo in rivista | |
| Modeling uncertainty in financial tail risk: A forecast combination and weighted quantile approach JOURNAL OF FORECASTING. Pag.1-16 ISSN:0277-6693. | |
| Storti, Giuseppe; Wang, Chao | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1002/for.2972 Codice identificativo ISI: WOS:000945859000001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85150507679 | |
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| 2023 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Adaptive combinations of tail-risk forecasts. In Book of the short papers - SIS 2023 Pag.293-298 ISBN:9788891935618 | |
| Amendola, Alessandra; Candila, Vincenzo; Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
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| 2023 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Capturing Measurement Error Bias in Volatility Forecasting by Realized GARCH Models. In Models for Data Analysis Pag.141-159 Springer International Publishing. ISBN:978-3-031-15885-8 | |
| Gerlach, Richard; Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
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| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-031-15885-8_10 | |
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| 2022 | |
| Articolo in rivista | |
| Improving the accuracy of tail risk forecasting models by combining several realized volatility estimators ECONOMIC MODELLING. Vol. 107. Pag.105701-105701 ISSN:0264-9993. | |
| Naimoli, Antonio; Gerlach, RICHARD HELMUT; Storti, Giuseppe | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/j.econmod.2021.105701 Codice identificativo ISI: WOS:000773501700006 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85121865696 | |
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| 2022 | |
| Articolo in rivista | |
| Nonparametric expected shortfall forecasting incorporating weighted quantiles INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING. Pag.1-35 ISSN:0169-2070. | |
| Storti, Giuseppe; Wang, Chao | |
| Codice identificativo ISI: WOS:000731303000014 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85106091744 | |
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| 2022 | |
| Articolo in rivista | |
| Deep learning for volatility forecasting in asset management SOFT COMPUTING. Vol. 26. Pag.8553-8574 ISSN:1432-7643. | |
| Petrozziello, A.; Troiano, L.; Serra, A.; Jordanov, I.; Storti, G.; Tagliaferri, R.; La Rocca, M. | |
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| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/s00500-022-07161-1 Codice identificativo ISI: WOS:000825907200002 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85134375872 | |
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| 2022 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Multiple Measures Realized GARCH Models. In Studies in Theoretical and Applied Statistics Pag.349-368 Springer International Publishing. ISBN:978-3-031-16609-9 | |
| Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-031-16609-9_21 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85151052910 | |
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| 2022 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| The Impact of Newspaper-Based Uncertainty Indices on Tail Risk Forecasting. In Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.359-364 Springer International Publishing. ISBN:978-3-030-99638-3 | |
| Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-99638-3_58 | |
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| 2021 | |
| Articolo in rivista | |
| Forecasting Volatility and Tail Risk in Electricity Markets JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT. Vol. 14. Pag.1-17 ISSN:1911-8074. | |
| Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.3390/jrfm14070294 Codice identificativo ISI: WOS:000676605000001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85146136283 | |
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| 2021 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A GARCH–type model with cross-sectional volatility clusters. In Corazza, M., Gilli, M., Perna, C., Pizzi, C., Sibillo, M Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.1-6 Springer International Publishing. ISBN:978-3-030-78965-7 | |
| Coretto, Pietro; La Rocca, Michele; Storti, Giuseppe | |
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| 2020 | |
| Articolo in rivista | |
| A Model Confidence Set approach to the combination of multivariate volatility forecasts INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING. Pag.1-19 ISSN:0169-2070. | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe; Candila, Vincenzo; Braione, Manuela | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/j.ijforecast.2019.10.001 Codice identificativo ISI: WOS:000539339300008 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85079527132 | |
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| 2020 | |
| Articolo in rivista | |
| Financial Time Series: Methods and Models JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT. Vol. 13. Pag.1-3 ISSN:1911-8074. | |
| Storti, Giuseppe; Caporin, Massimiliano | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.3390/jrfm13050086 Codice identificativo ISI: WOS:000542037300012 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85165769286 | |
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| 2020 | |
| Articolo in rivista | |
| Corporate Governance, Investment, Profitability and Insolvency Risk: Evidence from Italy ADVANCES IN MANAGEMENT AND APPLIED ECONOMICS. Vol. 10. Pag.185-202 ISSN:1792-7544. | |
| Amendola, Alessandra; Candila, Vincenzo; Sensini, Luca; Storti, Giuseppe | |
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| 2020 | |
| Articolo in rivista | |
| Discussion (invited) of: Linear mixed effects models for non-Gaussian continuous repeated measurement data; by Ozgur Asar, David Bolin, Peter J. Diggle and Jonas Wallin JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY. SERIES C, APPLIED STATISTICS. Vol. 69. Pag.1060-1060 ISSN:1467-9876. | |
| Storti, Giuseppe; Coretto, Pietro | |
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187329Governance, Innovation, Profitability, and Credit Risk: Evidence from Italian manufacturing firms
| 2020 | |
| Articolo in rivista | |
| Governance, Innovation, Profitability, and Credit Risk: Evidence from Italian manufacturing firms INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE. Vol. 11. Pag.32-42 ISSN:2219-1933. | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe; Sensini, Luca; Candila, Vincenzo | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.30845/ijbss.v11n6a3 | |
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169380Time-varying parameters Realized GARCH models for tracking attenuation bias in volatility dynamics
| 2020 | |
| Articolo in rivista | |
| Time-varying parameters Realized GARCH models for tracking attenuation bias in volatility dynamics QUANTITATIVE FINANCE. Vol. 20. Pag.1849-1878 ISSN:1469-7696. | |
| Gerlach, RICHARD HELMUT; Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1080/14697688.2020.1751257 Codice identificativo ISI: WOS:000566378300001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85090133753 | |
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| 2020 | |
| Articolo in rivista | |
| Improving Many Volatility Forecasts Using Cross-Sectional Volatility Clusters JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT. Vol. 13. Pag.1-23 ISSN:1911-8074. | |
| Coretto, Pietro; La Rocca, Michele; Storti, Giuseppe | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.3390/jrfm13040064 Codice identificativo ISI: WOS:000533889000015 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85111168574 | |
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| 2020 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A Component Multiplicative Error Model for Realized Volatility Measures. In Nonparametric Statistics Pag.391-401 Cham Springer International Publishing. ISBN:978-3-030-57306-5 ISSN:2194-1009. | |
| Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-57306-5_35 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85097270286 | |
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| 2020 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Combining multiple frequencies in Realized GARCH models. In Book of Short Papers SIS 2020 Pag.1375-1380 London Pearson. ISBN:9788891910776 | |
| Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
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| 2019 | |
| Articolo in rivista | |
| Heterogeneous component multiplicative error models for forecasting trading volumes INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING. Vol. 35. Pag.1332-1355 ISSN:0169-2070. | |
| Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/j.ijforecast.2019.06.002 Codice identificativo ISI: WOS:000490649500011 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85070924023 | |
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| 2018 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Extended Realized GARCH Models. In AA. VV. Studies in Theoretical and Applied Statistics Pag.159-168 Heidelberg Springer International Publishing AG. ISBN:978-3-319-73905-2 | |
| Storti, Giuseppe; Gerlach, RICHARD HELMUT | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-73906-9_14 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85045298993 | |
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| 2018 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Dynamic component models for forecasting trading volumes. In Book of Short Papers SIS2018 Pag.131-139 London Pearson. ISBN:9788891910233 | |
| Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
| Versione online | |
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| 2018 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Combining Multivariate Volatility Models. In AA VV Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance ( MAF 2018 ) Pag.39-43 Berlin-Heidelberg Springer International Publishing. ISBN:9783319898230 | |
| Amendola, Alessandra; Braione, Manuela; Candila, Vincenzo; Storti, Giuseppe | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-89824-7_7 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85104133390 | |
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| 2017 | |
| Articolo in rivista | |
| A dynamic component model for forecasting high-dimensional realized covariance matrices ECONOMETRICS AND STATISTICS. Vol. 1. Pag.40-61 ISSN:2452-3062. | |
| Bauwens, Luc; Braione, Manuela; Storti, Giuseppe | |
| Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.1016/j.ecosta.2016.09.003 Codice identificativo ISI: WOS:000453177600004 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85032898314 | |
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| 2017 | |
| Articolo in rivista | |
| Least squares estimation for GARCH (1,1) model with heavy tailed errors ECONOMETRICS JOURNAL. Pag.1-40 ISSN:1368-4221. | |
| Preminger, Arie; Storti, Giuseppe | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1111/ectj.12089 Codice identificativo ISI: WOS:000407235800006 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85026742587 | |
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| 2016 | |
| Articolo in rivista | |
| Forecasting comparison of long term component dynamic models for realized covariance matrices ANNALS OF ECONOMICS AND STATISTICS. Vol. 123-124. Pag.103-134 ISSN:2115-4430. | |
| Bauwens, Luc; Braione, Manuela; Storti, Giuseppe | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): DOI: 10.15609/annaeconstat2009.123-124.0103 | |
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| 2016 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Flexible Realized GARCH models. In: Proceedings of the 48th scientific meeting of the Italian Statistical Society Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Università di Salerno Pag.1-10 ISBN:9788861970618 | |
| SIS 2016 Università di Salerno 6-8 giugno 2016 | |
| Storti, Giuseppe; Gerlach, Richard | |
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| 2016 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A comparison of different procedures for combining high-dimensional multivariate volatility forecasts. In AA VV Topics in Theoretical and Applied Statistics Pag.263-273 Berlin-Heidelberg Springer International Publishing. ISBN:978-3-319-27274-0 ISSN:2194-7767. | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-27274-0_23 Codice identificativo ISI: WOS:000390286300023 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85060308538 | |
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77283Model Uncertainty and Forecast Combination in High-Dimensional Multivariate Volatility Prediction
| 2015 | |
| Articolo in rivista | |
| Model Uncertainty and Forecast Combination in High-Dimensional Multivariate Volatility Prediction JOURNAL OF FORECASTING. Vol. 34 (2). Pag.83-91 ISSN:0277-6693. | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1002/for.2322 Codice identificativo ISI: WOS:000351955700001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84923567007 | |
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| 2014 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Long term component dynamic models for realized covariance matrices. In: Proceedings of the 47th Scientific Meeting of the Italian Statistical Society Cagliari CUEC Cooperativa Universitaria Editrice Cagliaritana Pag.1-7 ISBN:9788884678744 | |
| 47th Scientific Meeting of the Italian Statistical Society Cagliari June 11-13, 2014 | |
| Bauwens, LUC CLAUDE A; Braione, Manuela; Storti, Giuseppe | |
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| 2014 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Forecasting comparison of long term componentdynamic models for realized covariance matrices. In Luc Bauwens, Manuela Braione, Giuseppe Storti Forecasting comparison of long term component dynamic models for realized covariance matrices Pag.1-31 Louvain la Neuve Center for Operations Research and Econometrics, Université Catholique de Louvain. ISSN:0771-3894. | |
| L., Bauwens; M., Braione; Storti, Giuseppe | |
| Versione online | |
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| 2014 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A Thick Modeling Approach to Multivariate Volatility Prediction. In AA.VV. Advances in Latent Variables Pag.207-217 Berlin-Heidelberg Springer. ISBN:9783319029665 | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/10104_2014_18 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85060293585 | |
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| 2014 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| L'Analisi dei Flussi Turistici. In AA.VV. Analisi dei Flussi Turistici e Profilo dei Visitatori di Villa San Michele Pag.15-41 Napoli Edizioni Scientifiche Italiane. ISBN:9788849528374 | |
| Cesale, Giancarlo; Storti, Giuseppe | |
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| 2014 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Combining information at different frequencies in multivariate volatility prediction. In AA VV Proceedings of Compstat 2014 Pag.187-196 The Hague The International Statistical Institute/International Association for Statistical Computing. ISBN:9782839913478 | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
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60896Indagine Campionaria
| 2013 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Indagine Campionaria. In AA.VV. Analisi delle Caratteristiche Strutturali e Funzionali delle Imprese Industriali Operanti in Provincia di Salerno: Settore Costruzioni Pag.39-65 ISBN:9788849527520 | |
| Amendola, Alessandra; Coretto, Pietro; Storti, Giuseppe | |
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| 2013 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Computationally efficient inference procedures for vast dimensional realized covariance models. In AA.VV. Complex Models and Computational Methods in Statistics Pag.37-49 Berlin; Heidelberg Berlin; Heidelberg: Springer.. ISBN:9788847028708 ISSN:1431-1968. | |
| Storti, Giuseppe; Luc, Bauwens | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-88-470-2871-5 | |
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| 2013 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Funzione di produzione ed efficienza. In AA.VV. Analisi delle Caratteristiche Strutturali e Funzionali delle Imprese Industriali Operanti in Provincia di Salerno: Settore Costruzioni Pag.115-140 ISBN:9788849527520 | |
| Cesale, Giancarlo; Storti, Giuseppe | |
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42386Comparison of different procedures for combining high-dimensional multivariate volatility forecasts
| 2012 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Comparison of different procedures for combining high-dimensional multivariate volatility forecasts. In Società Italiana di Statistica Proceedings of the XLVI Scientific Meeting SIS Pag.1-4 Padova CLEUP. ISBN:9788861298828 | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
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| 2012 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Orientarsi per scegliere: uno strumento di supportoon line per la scelta delle carriere. In Luca Tateo, Antonio Iannaccone, Giuseppe Storti Decisa-mente, Teorie, processi e contesti di decision making Pag.175-191 Roma ARACNE EDITRICE. ISBN:9788854845442 | |
| Amendola, Alessandra; Iannaccone, Antonio; Marsico, Giuseppina; Storti, Giuseppe; Carla, Vetro | |
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53523Indagine Campionaria
| 2012 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Indagine Campionaria. In AA VV Analisi delle caratteristiche strutturali e funzionali delle imprese industriali operanti in provincia di Salerno. Settore Alimentare e Chimico Plastico Pag.63-79 Napoli Edizioni Scientifiche Italiane. ISBN:9788849525625 | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
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| 2012 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Computationally efficient inference proceduresfor vast dimensional realized covariance models. In Luc Bauwens, Giuseppe Storti Computationally efficient inference procedures for vast dimensional realized covariance models Pag.1-13 Louvain La Neuve CORE. ISSN:0771-3894. | |
| Storti, Giuseppe; Bauwens, Luc | |
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| 2012 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Dynamic conditional correlation models for realized covariance matrices. In AA VV CORE DISCUSSION PAPERS Pag.1-39 | |
| Luc, Bauwens; Storti, Giuseppe; Francesco, Violante | |
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77361Model uncertainty and forecast combination in high dimensional multivariate volatility prediction
| 2012 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Model uncertainty and forecast combination in high dimensional multivariate volatility prediction. In AA VV Proceedings of COMPSTAT 2012 Pag.27-38 The Hague The International Statistical Institute/International Association for Statistical Computing. ISBN:9789073592322 | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
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| 2012 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Analisi di alcune variabili critiche. In AA.VV. Analisi delle caratteristiche strutturali e funzionali delle imprese industriali operanti in provincia di Salerno. Settore Alimentare e Chimico Plastico Pag.117-128 Napoli Edizioni Scientifiche Italiane. ISBN:9788849525625 | |
| Candila, Vincenzo; Sensini, Luca; Storti, Giuseppe | |
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| 2011 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Group Structured Volatility. In AAVV NEW PERSPECTIVES IN STATISTICAL MODELING AND DATA ANALYSIS Pag.329-335 Heidelberg Dordrecht London New York Springer. ISBN:978-3-642-11363-5 ISSN:1431-8814. | |
| Coretto, Pietro; LA ROCCA, Michele; Storti, Giuseppe | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-642-11363-5_37 Codice identificativo ISI: WOS:000395610200037 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84888246552 | |
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| 2011 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Modelling vast dimensional realized covariance matrices. In AAVV S.Co.2011 Proceedings, 7th Conference on Statistical Computation and Complex Systems Pag.1-6 Padova CLEUP. ISBN:9788861297531 | |
| Luc, Bauwens; Storti, Giuseppe | |
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| 2011 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Classification of Financial Assets on the Basis of their Risk Profile. In AA.VV. Book of Short Papers, CLADAG 2011 - Meeting of the Classification and Data Analysis Group of the Italian Statistical Society - USB pen Pag.1-4 Pavia University Press. ISBN:9788896764220 | |
| Niglio, Marcella; Storti, Giuseppe; Vitale, Cosimo Damiano | |
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| 2011 | |
| Monografia o trattato scientifico | |
| Analisi Statistica dei Mercati Monetari e Finanziari. ESI - Napoli ISBN:9788849521511 | |
| Vitale, Cosimo Damiano; Storti, Giuseppe | |
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| 2009 | |
| Articolo in rivista | |
| A COMPONENT GARCH MODEL WITH TIME VARYING WEIGHTS STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS. Vol. 13.2. Pag.1-33 ISSN:1081-1826. | |
| Storti, Giuseppe; Bauwens, L. | |
| Codice identificativo ISI: WOS:000266529300001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-67650896051 | |
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| 2009 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Group Structured Volatility. In: Book of Short Papers CLADAG09 Catania Padova CLEUP Pag.119-122 ISBN:9788861294066 | |
| CLADAG 2009 Seventh Scientific Meeting of the CLAssification and Data Analysis Group of the Italian Statistical SocietyCladag Università di Catania (Italy) September 9-11, 2009 | |
| Coretto, Pietro; LA ROCCA, Michele; Storti, Giuseppe | |
| Codice identificativo ISI: WOS:000395610200037 | |
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| 2009 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Combination of multivariate volatility forecasts. In AA.VV. SFB 649 Economic Risk Pag.1-16 Berlino SFB Hmboldt University Berlin. | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
| Versione online | |
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| 2008 | |
| Altro | |
| IL TEST DI AUTOVALUTAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DI SALERNO.VALIDAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLO STRUMENTO A QUATTRO ANNI DALLA PRIMA PUBBLICAZIONE ON LINE. Pag.1-50 | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe; Vetro, C; Marsico, Giuseppina | |
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| 2008 | |
| Articolo in rivista | |
| A GMM procedure for combining volatility forecasts COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS. Vol. 52. Pag.3047-3060 ISSN:0167-9473. | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/j.csda.2007.10.001 Codice identificativo ISI: WOS:000254422400013 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-39049154370 | |
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| 2008 | |
| Articolo in rivista | |
| Modelling asymmetric volatility dynamics by multivariate BL-GARCH models STATISTICAL METHODS & APPLICATIONS. Vol. 17. Pag.251-274 ISSN:1618-2510. | |
| Storti, Giuseppe | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/s10260-007-0066-4 Codice identificativo ISI: WOS:000255095200008 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-42449088488 | |
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| 2008 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A Fast Procedure for Calibrating VaR Models. In AA VV Bulletin of the International Statistical Institute (vol LXII) Pag.659-666 Lisbona Instituto Nacional de Estatìstica (INE). ISBN:9789726739920 | |
| LA ROCCA, Michele; Storti, Giuseppe; Vitale, Cosimo Damiano | |
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| 2008 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Combination of multivariate volatility forecasts. In AA.VV. Proceedings of the 2008 IASC World Conference Pag.81-90 Japanese Society of Computational Statistics. ISBN:9784990444518 | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
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| 2008 | |
| Curatela | |
| Curatore/i di Decision Making: Un approccio interdisciplinare. Di Iannaccone, Antonio; Storti, Giuseppe FISCIANO Centro Stampa di Ateneo (UNISA) | |
| Iannaccone, Antonio; Storti, Giuseppe | |
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| 2007 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Il profilo dei laureati. In AA.VV. A CURA DI LA ROCCA MICHELE E VITALE MARIA PROSPERINA Indagine sull'inserimento professionale dei laureati dell'Università di Salerno Pag.29-56 ISBN:9788861970151 | |
| Storti, Giuseppe; Restaino, Marialuisa | |
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| 2007 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A component GARCH model with time varying weights. In AAVV Core Discussion Papers Pag.1-32 | |
| Storti, Giuseppe; Bauwens, L. | |
| Versione online | |
| Codice identificativo ISI: WOS:000266529300001 | |
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| 2007 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Threshold Models for VaR Estimation. In Società Italiana di Statistica Risk and Prediction Pag.329-340 PADOVA CLEUP. ISBN:9788861290938 | |
| LA ROCCA, Michele; Storti, Giuseppe; Vitale, Cosimo Damiano | |
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| 2007 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Il profilo dei laureati dopo l’attuazione della riforma universitaria. In AA.VV. A CURA DI LA ROCCA MICHELE E VITALE MARIA PROSPERINA Indagine sull'inserimento professionale dei laureati dell'Università di Salerno Pag.121-129 ISBN:9788861970151 | |
| Storti, Giuseppe; Restaino, Marialuisa | |
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| 2007 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Fast Calibration Procedures for VaR Models. In ISI 56° Meeting of the International Statistical Institute, CD paper n. 115 Pag.1-8 LISBONA ISI. ISBN:9789073592001 | |
| LA ROCCA, Michele; Storti, Giuseppe; Vitale, Cosimo Damiano | |
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| 2007 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Le caratteristiche della rilevazione e della popolazione. In AA.VV. A CURA DI LA ROCCA MICHELE E VITALE MARIA PROSPERINA Indagine sull'inserimento professionale dei laureati dell'Università di Salerno Pag.149-183 ISBN:9788861970151 | |
| LA ROCCA, Michele; Giordano, Giuseppe; Niglio, Marcella; Storti, Giuseppe; Restaino, Marialuisa | |
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| 2006 | |
| Altro | |
| Modelling asymmetric volatility dynamics by multivariate BL-GARCH models. Vol. 3.177. Pag.1-40 | |
| Storti, Giuseppe | |
| Codice identificativo ISI: WOS:000255095200008 | |
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| 2006 | |
| Altro | |
| A GARCH (1,1) estimator with (almost) no moment conditions on the error term. Vol. 2006/68. Pag.1-25 | |
| Preminger, A; Storti, Giuseppe | |
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| 2006 | |
| Articolo in rivista | |
| Minimum Distance Estimation of GARCH(1,1) models COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS. Vol. 51/3. Pag.1803-1821 ISSN:0167-9473. | |
| Storti, Giuseppe | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/J.CSDA.2005.11.020 Codice identificativo ISI: WOS:000242704300027 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-33750712383 | |
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| 2006 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A GARCH (1,1) estimator with (almost) no moment conditions on the error term. In aavv CORE DISCUSSION PAPERS Pag.1-24 | |
| Storti, Giuseppe; Arie, Preminger | |
| Versione online | |
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| 2006 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A component GARCH model with time varying weights. In Atti della XLIII Riunione Scientifica SIS Pag.439-442 PADOVA Cleup. ISBN:8871787919 | |
| Bauwens, L; Storti, Giuseppe | |
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| 2005 | |
| Altro | |
| A Procedure for Detecting Outliers in Frontier Estimation. Vol. 3.172. Pag.1-28 | |
| Destefanis, Sergio Pietro; Storti, Giuseppe | |
| Versione online | |
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| 2005 | |
| Altro | |
| Evaluating Business Incentives Through DEA: An Analysis on Capitalia Firm Data. Vol. 3.173. Pag.1-29 | |
| Destefanis, Sergio Pietro; Storti, Giuseppe | |
| Versione online | |
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| 2005 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| A MINIMUM DISTANCE APPROACH TO COMBINING VOLATILITY FORECASTS FROM DIFFERENT MODELS. In: Modelli Complessi e Metodi Computazionali Intensivi per la Stima e la Previsione PADOVA Cleup Pag.287-292 | |
| S.CO. 2005 Bressanone Settembre, 2005 | |
| Storti, Giuseppe | |
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| 2005 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Recent advances in value at risk estimation. In AAVV Atti della XLII Riunione Scientifica della SIS Pag.93-107 Cacucci Editore. ISBN:9788884224286 | |
| Storti, Giuseppe | |
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| 2004 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Robust estimation of production frontiers. In: Atti della XLII Riunione Scientifica della SIS Bari, Cacucci editore Pag.419-422 ISBN:8871780345 | |
| Atti della XLII Riunione Scientifica della SIS Bari 9-11 June 2004 | |
| Destefanis, Sergio Pietro; Storti, Giuseppe | |
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| 2004 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Multivariate bilinear GARCH models. In: Compstat 2004 - Proceedings in Computational Statistics Physica -Verlag Pag.1837-1844 ISBN:9783790815542 | |
| in Antoch J. (ed.), COMPSTAT2004. Proceedings in Computational Statistics, 16th Symposium Praga | |
| Storti, Giuseppe | |
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| 2004 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Multivariate modelling of asymmetries in volatility. In: Atti del convegno metodi matematici e statistici per l'analisi dei dati assicurativi e finanziari Edizioni CUSL Pag.223-228 ISBN:8890135506 | |
| MAF 2004: Metodi Matematici e Statistici per l'analisi dei dati assicurativi e finanziari, Fisciano (SA) Aprile, 2004 | |
| Storti, Giuseppe | |
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| 2004 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Non-linear Dynamics in the Industrial Production Index. In BOCK; CHIODI; MINEO, EDS ADVANCES IN MULTIVARIATE DATA ANALYSIS Pag.147-157 BERLIN-HEIDELBERG SPRINGER-VERLAG. ISBN:9783540208891 | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
| Codice identificativo ISI: WOS:000224587900012 | |
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| 2003 | |
| Articolo in rivista | |
| BL-GARCH Models and Asymmetries in Volatility STATISTICAL METHODS & APPLICATIONS. Vol. 12. Pag.19-40 ISSN:1618-2510. | |
| Storti, Giuseppe; Vitale, Cosimo Damiano | |
| Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-0041720002 | |
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| 2003 | |
| Articolo in rivista | |
| LIKELIHOOD INFERENCE IN BL-GARCH MODELS COMPUTATIONAL STATISTICS. Vol. 18. Pag.387-400 ISSN:0943-4062. | |
| Storti, Giuseppe; Vitale, Cosimo Damiano | |
| Codice identificativo ISI: WOS:000184926100005 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-0041474553 | |
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| 2003 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Minimum distance estimation of GARCH models. In: Modelli Complessi e Metodi Computazionali Intensivi per la Stima e la Previsione (Atti del Convegno S.CO. 2003) PADOVA CLEUP Pag.398-403 | |
| SCO 2003 TREVISO 4-6 SETTEMBRE 2003 | |
| Storti, Giuseppe | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2003 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Assimilazione di dati multi-sensore per la previsione a breve termine delle precipitazioni. In Metodi Statistici e Matematici per l'Analisi delle Serie Idrologiche Pag.231-246 ISBN:8888885005 | |
| Furcolo, Pierluigi; Rossi, Fabio; Storti, Giuseppe; R., Tropeano; Villani, Paolo | |
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| 2002 | |
| Altro | |
| Convexity, Productivity Change and the Economic Performance of Countries. Vol. 3.126. Pag.1-28 | |
| Destefanis, Sergio Pietro; Storti, Giuseppe | |
| Versione online | |
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| 2002 | |
| Articolo in rivista | |
| Measuring cross-country technological catch-up through variable-parameter FDH STATISTICAL METHODS & APPLICATIONS. Vol. 11. Pag.109-125 ISSN:1618-2510. | |
| Destefanis, Sergio Pietro; Storti, Giuseppe | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/BF02511449 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-33544461933 | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2002 | |
| Articolo in rivista | |
| A Non-linear time series approach to modelling Asymmetry in Stock market Indexes STATISTICAL METHODS & APPLICATIONS. Vol. 11. Pag.201-216 ISSN:1618-2510. | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
| Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-0041720003 | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2002 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| L'ANALISI DEI CONSUMI. In A. SANTEUSANIO; G. STORTI STATISTICA ECONOMICA Pag.279-308 FISCIANO CUSL. | |
| Storti, Giuseppe | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2002 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| LA MISURA DELLA CAPACITA' PRODUTTIVA. In SANTEUSANIO A.; STORTI G. STATISTICA ECONOMICA Pag.309-335 FISCIANO CUSL. | |
| Storti, Giuseppe | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2002 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A LM Specification Test for GARCH-BL Models. In AAVV Atti della XLI Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica Pag.649-652 PADOVA CLEUP. ISBN:8871785894 | |
| Storti, Giuseppe | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2002 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Stastistical and methodological issues in short and medium term forecasting. In CLAPS; SICCARDI Mediterraneam Storm, Proceeding of the EGS Plinius Conference Pag.129-156 MILANO BIOS pubblications. ISBN:7790135503 | |
| Vitale, Cosimo Damiano; Storti, Giuseppe | |
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| 2001 | |
| Articolo in rivista | |
| Modelli Autoregressivi con Coefficienti Stocastici ed Effetti Asimmetrici nella Volatilità dei Rendimenti Azionari QUADERNI DI STATISTICA. Vol. 3. Pag.71-82 ISSN:1594-3739. | |
| Storti, Giuseppe | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2001 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Non-linear Dynamics in the Industrial Production Index. In: Book of Short Papers CLADAG 2001 PALERMO Pag.65-68 | |
| Meeting of the Classification and Data Analysis Group of the Italian Statistical Society Palermo Luglio 2001 | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2001 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Modelling leverage effects in financial time series by GARCH-BL models. In C. PROVASI Teoria e Metodi Statistici per la Stima e la Previsione Pag.163-181 PADOVA CLEUP. | |
| Storti, Giuseppe; Vitale, Cosimo Damiano | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2000 | |
| Altro | |
| A Dynamic Generalized Linear Model for Precipitation Forecasting. Vol. 3.89. Pag.1-31 | |
| Furcolo, Pierluigi; Storti, Giuseppe; Villani, Paolo | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2000 | |
| Altro | |
| A Non-linear time series approach to modelling Asymmetry in Stock market Indexes. Pag.5-40 | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2000 | |
| Articolo in rivista | |
| A simulation study for the evaluation of the seasonal adjustment and forecasting performances of the TESS system STATISTICA APPLICATA. Vol. 12. Pag.341-360 ISSN:1125-1964. | |
| Giordano, Francesco; Niglio, Marcella; Storti, Giuseppe | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 2000 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| The International Comparisons of Productivity: A Variable-Parameter Approach. In: Atti della XL Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica ROMA Centro Stampa ISTAT Pag.693-696 | |
| XL Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica Firenze 26-28 Aprile 2000 | |
| Destefanis, Sergio Pietro; Storti, Giuseppe | |
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12537Statistical and methodological issues in short and medium term forecasting (relazione invitata)
| 2000 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Statistical and methodological issues in short and medium term forecasting (relazione invitata). In: Mediterranean Storms Cosenza Editoriale Bios Pag.129-156 ISBN:8877402962 | |
| Plinius Conference '99 Marate (Italia) 14-16 October, 1999 | |
| Storti, Giuseppe; Vitale, Cosimo Damiano | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 1999 | |
| Articolo in rivista | |
| A State Space Framework for Forecasting Non-Stationary Economic Time Series QUADERNI DI STATISTICA. Vol. 1. Pag.121-142 ISSN:1594-3739. | |
| Storti, Giuseppe | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 1999 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| A Threshold Model for the Rainfall-Flow Non-Linearity. In: SCO 99 Modelli Complessi e Metodi Computazionali Intensivi per la Stima e la Previsione (Venezia, settembre 1999): Book of Short Papers VENEZIA UNIVERSITA' CA' FOSCARI Pag.179-184 | |
| SCO 99 - Modelli Complessi e Metodi Computazionali Intensivi per la Stima e la Previsione VENEZIA SETTEMBRE 1999 | |
| Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
| 1999 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| The CPV Model: a State Space Generalization of GARCH Processes. In: Modelli Complessi e Metodi Computazionali Intensivi per la Stima e la Previsione (Venezia, settembre 1999): Book of Short Papers VENEZIA UNIVERSITA' CA' FOSCARI Pag.248-253 | |
| SCO 99 - Modelli Complessi e Metodi Computazionali Intensivi per la Stima e la Previsione VENEZIA SETTEMBRE 1999 | |
| Storti, Giuseppe | |
| Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
