Marilena SIBILLO | Pubblicazioni
Marilena SIBILLO Pubblicazioni
1039541.Life annuity portfolios: risk-adjusted valuations and suggestions on the product attractiveness
| 2018 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| 1.Life annuity portfolios: risk-adjusted valuations and suggestions on the product attractiveness. In: 4 th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference with Demographics Workshop - SMTDA2016 ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology. Pag.113-121 | |
| SMTDA La Valletta (Malta) 1-4 Giugno 2016 | |
| D'Amato, Valeria; Di, Lorenzo Emilia; Sibillo, Marilena; Orlando, Albina | |
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| Codice identificativo ISI: WOS:000442070700027 | |
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| 2016 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Profitability vs. attractiveness within a performance analysis of a life annuity business. In: Book of Abstracts of Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, MAF 2016 Conference, Dauphine Université, Paris, France M. Corazza, F. Parpinel, C. Pizzi Pag.81-82 | |
| Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Dauphine Université, Paris, France March 30, 31 1nd April 1, 2016 | |
| Sibillo, Marilena; Di Lorenzo, Emilia; Orlando, Albina | |
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| 2016 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| The impact of the discrepancies in the yield curve on actuarial forecasting. In: Proceedings of the XVI Iberian Italian Conference on Financial and Actuarial Mathematics Marilena Sibillo Pag.49-55 ISBN:9788861970601 | |
| XVI Iberian Italian Conference on Financial and Actuarial Mathematics Paestum 26-27 Maggio 2016 | |
| D'Amato, Valeria; Di Lorenzo, Emilia; Diaz, Antonio; Navarro, Eliseo; Sibillo, Marilena | |
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| 2014 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Stochastic actuarial valuations in double-indexed pension annuity assessment. In: Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Springer International Publishing Pag.151-158 ISBN:9783319024998 | |
| Maf 2012 Venezia 10-12 Aprile 2012 | |
| Sibillo, Marilena; Di Lorenzo, E.; Orlando, A. | |
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| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-02499-8 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84966925972 | |
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| 2011 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Participating policies: risk and value drivers in a financial management perspective. In: – Proceedings of 14th Applied Stochastic Model and Data Analysis Conference ETS Pag.41-48 ISBN:9788846730459 | |
| 14 Applied Stochastic Modrls and Data Analysis Roma 07- 10 giugno 2011 | |
| Sibillo, Marilena; R., Cocozza; A., De Simone; E., Di Lorenzo | |
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| 2008 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Surplus analysis in life office management: the role of longevity risk. In: International Workshop on Applied Probability - Book of Abstracts Pag.73-73 | |
| International Workshop on Applied Probability – IWAP Universitè de Technologie de Compiegne (Francia) July 2008 | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; DI LORENZO, E; Sibillo, Marilena | |
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| 2007 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Risk-adjusted performance indicators in life insurance. In: Proceedings di AFIR2007 STOCKHOLM http://actuaries.org/AFIR/Colloquia/Stockholm/Cocozza.pdf Pag.1-12 | |
| XVI AFIR Colloquium Inglese 11-15 GIUGNO 2007 | |
| Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; R., Cocozza; A., Orlando | |
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| 2005 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| On the financial risk factor in fair valuation of the mathematical provision. In: Atti di Astin Conference - 2005 Pag.--- | |
| Astin conference Zurigo (Svizzera) 5-7- Settembre | |
| Sibillo, Marilena; R., Cocozza; D., DE FEO; E., DI LORENZO | |
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| 2005 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Fair valuation schemes for life annuity contracts. In: Applied Stochastic Models and Data Analysis - ASMDA Jaques Janssen and Philippe Lenca Pag.893-901 ISBN:9782908849158 | |
| Applied stochastic models and data analysis Brest 17-20 Maggio 2005 | |
| Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; M., Coppola | |
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| 2004 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Risk profiles of life insurance business: quantitative analysis in a managerial perspective. In: Atti del convegno Metodi Matematici e Statistici per le Assicurazioni e la Finanza - MAF2004 Editore CUSL Pag.81-86 ISBN:8890135506 | |
| MAF 2004: Metodi Matematici e Statistici per l'analisi dei dati assicurativi e finanziari Salerno 15-16 Aprile 2004 | |
| Sibillo, Marilena; Cocozza, R; DI LORENZO, E. | |
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| 2003 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| The variability of a life portfolio reserve in the cash flow analysis approach. In: Atti di “VI Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics” Trieste : Dipartimento di Matematica Applicata "Bruno de Finetti", [2004]. Pag.171-182 | |
| VI Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics Trieste 3-5 Luglio 2003 | |
| Coppola, M; Sibillo, Marilena | |
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| 2002 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Stochastic Volatility in the Force of Mortality. In: (M) fA Departament d'Economia Financiera, Facultat d'Economia, 2002 Pag.64-64 ISBN:8492119071 | |
| Atti del VI Congreso de Matematica Financiera y Actuarial Valencia (Spagna) | |
| Sibillo, Marilena; Emilia Di, Lorenzo | |
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| 2001 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Financial and demographic randomness measuring: the case of a life annuity portfolio. In: Proceedings “X International Symposium on Applied Stochastic Models and Data Analysis” Pag.375-380 | |
| X international symposium on applied stochastic models and data analysis Compiegne 12-15 Giugno 2001 | |
| Sibillo, Marilena; DI LORENZO, E.; A., Orlando | |
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| 2001 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Risk sources quantifying: a stochastic model for a life annuity portfolio. In: Atti di “IV Italian Spanish Conference on Financial Mathematics” Sassari Editore Poddighe Pag.205-216 | |
| IV Italian Spanish Conference on financial mathematics - Alghero Alghero 28 Giugno - 1 Luglio 2001 | |
| Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; A., Orlando | |
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| 2000 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Alcune osservazioni sulla stima dei parametri in processi per il tasso d'interesse. In: Atti del “VII Convegno sulla Teoria del Rischio” Pag.173-188 | |
| VII convegno sulla teoria del rischio Campobasso 9 Giugno 2000 | |
| Sibillo, Marilena; A., Trudda | |
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| 2000 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Componenti di rischio per grandi portafogli di annualità vitalizie. In: Atti del “VII Convegno sulla Teoria del Rischio" Pag.61-75 | |
| VII convegno sulla teoria del rischio Campobasso 9 Giugno 2000 | |
| Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; M., Coppola | |
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| 1999 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Some remarks on continuous annuities in a stochastic interest and mortality scenario. In: Atti di “2nd Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics” Ed. La Città del Sole Pag.627-636 ISBN:8882921123 | |
| 2nd Italian Spanish conference on financial mathematics Napoli 1-4 Luglio 1999 | |
| Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; M., Coppola | |
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| 1999 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Investment risk and longevity risk in a life annuity portfolio. In: Atti di “2nd Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics" Ed. La Cottà del Sole Pag.551-567 ISBN:8882921123 | |
| 2nd Italian Spanish conference on financial mathematics - Napoli Napoli 1-4 Luglio 1999 | |
| Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; M., Coppola | |
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| 1997 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Valutazione Stocastica del Rischio Finanziario ed Assicurativo. In: Atti della Giornata di Studio su "Aspetti Scientifici e Didattici nella Teoris del Rischio" Campobasso Uniservice Pag.65-75 | |
| Giornata di Studio su "Aspetti Scientifici e Didattici nella Teoris del Rischio" Campobasso | |
| Sibillo, Marilena; Emilia Di, Lorenzo; Gerarda, Tessitore | |
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| 1996 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Un modello stocastico per le valutazioni finanziarie. In: Atti della Giornata di Studio su "Aspetti Scientifici e Didattici nella Teoris del Rischio" Campobasso Uniservice Pag.113-123 | |
| Giornata di Studio su "Aspetti Scientifici e Didattici nella Teoris del Rischio" Campobasso | |
| Sibillo, Marilena | |
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| 1994 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Modelli poissoniani e della diffusione in teoria del rischio. In: Atti della Giornata di Studio su "Aspetti Scientifici e Didattici nella Teoris del Rischio" Campobasso Uniservice Pag.95-101 | |
| Giornata di Studio su "Aspetti Scientifici e Didattici nella Teoris del Rischio" Campobasso | |
| Sibillo, Marilena; Emilia Di, Lorenzo | |
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46306Modelli matematici con barriera dividendi lineare per la gestione di un'impresa di assicurazione
| 1994 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Modelli matematici con barriera dividendi lineare per la gestione di un'impresa di assicurazione. In: Atti della giornata di Studio si "Modelli matematici per la gestione dei rischi finanziari ed assicurativi" Pag.91-100 | |
| Giornata di Studio su "Modelli matematici per la gestione dei rischi finanziari ed assicurativi" L'Aquila | |
| Sibillo, Marilena; Emilia Di, Lorenzo | |
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| 1994 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Il tema della solvibilità di una impresa di assicurazioni nelle ipotesi del modello M/M/∞. In: Atti della giornata di Studio si "Modelli matematici per la gestione dei rischi finanziari ed assicurativi" Pag.215-224 | |
| Giornata di Studio su "Modelli matematici per la gestione dei rischi finanziari ed assicurativi" L'Aquila | |
| Sibillo, Marilena | |
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| 1994 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Una formula di rappresentazione per la funzione caratteristica di una distribuzione bidimensionale di probabilità. In: Atti della giornata di Studio si "Modelli matematici per la gestione dei rischi finanziari ed assicurativi" Pag.85-89 | |
| Giornata di Studio su "Modelli matematici per la gestione dei rischi finanziari ed assicurativi" L'Aquila | |
| Sibillo, Marilena; Alessandro Di, Lorenzo | |
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