Pubblicazioni

Marilena SIBILLO Pubblicazioni


2024
Articolo in rivista
The age pattern of the gender gap in mortality: stylized evidence across COVID-19 pandemic times
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH. Pag.1-20
ISSN:0254-5330.
Apicella, Giovanna; Navarro, Eliseo; Requena, Pilar; Sibillo, Marilena
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/s10479-024-06068-4
Codice identificativo ISI: WOS:001247234800001
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85195873943
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2024
Articolo in rivista
Securitization for common health
SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES. Pag.1-12
ISSN:0038-0121.
Ciardiello, Francesco; DI LORENZO, Emilia; Menzietti, Massimiliano; Sibillo, Marilena
Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/j.seps.2024.101879
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2024
Articolo in rivista
Insurance business and social sustainability: A proposal
SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES. Vol. 93. Pag.1-13
ISSN:0038-0121.
D'Amato, Valeria; Di Lorenzo, Emilia; Piscopo, Gabriella; Sibillo, Marilena; Trotta, Annarita
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/j.seps.2024.101880
Codice identificativo ISI: WOS:001226134300001
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85189642188
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2024
Articolo in rivista
Gender‐inclusive financial and demographic literacy: Monetizing the gender mortality gap
APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY. Pag.1-23
ISSN:1524-1904.
Apicella, Giovanna; De Giorgi, Enrico; Di Lorenzo, Emilia; Sibillo, Marilena
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1002/asmb.2876
Codice identificativo ISI: WOS:001242687700001
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85195665236
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2024
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Meeting the Challenges of Longevity: Lifetime Income from Real Estate.
In Autori Vari Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.124-129 Springer.
Di Lorenzo, E.; Rania, F.; Sibillo, M.; Trotta, A.
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-031-64273-9
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2024
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Evaluating Forecast Distributions in Neural Network Lee-Carter Type Model for Mortality Rate.
In Autori Vari Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance218 Pag.218-223 Springer.
ISBN:978-3-031-64272-2
La Rocca, M.; Perna, C.; Sibillo, M.
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-031-64273-9
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2024
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Looking toward the future: Well-ageing solutions from the equity release mortgage market.
In AA. VV. Encyclopedia of Monetary Policy, Financial Markets and Banking Pag.1-6 Elsevier.
Di Lorenzo, Emilia; Piscopo, Gabriella; Sibillo, Marilena; Trotta, Annarita
Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/b978-0-44-313776-1.00267-1
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2024
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
The Cost of Retirement Income Provision: Some Quantitative Insights in Life Insurance.
In Autori Vari Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.1-6 Springer.
Apicella, Giovanna; DI LORENZO, Emilia; Magni, Giulia; Sibillo, Marilena
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-031-64273-9
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2023
Abstract in Atti di convegno
Longevity comparison by gender: exploring the future through an evidence-based approach.
In: 20th ASMDA 2023 International Conference - Applied Stochastic Models and Data Analysis and Demogeaphics 2023 Workshop Heraklion, Creta (Grecia) ISAST: International Sociaety for the Advancement of Science and Technology Pag.13-13
The 20th Conference of the Applied Stochastic Models and Data Analysis International Society ASMDA2023 and DEMOGRAPHICS2023 WORKSHOP
Heraklion, Creta (Grecia) 6-10 Giugno 2023
Apicella, Giovanna; DI LORENZO, Emilia; Magni, Giulia; Sibillo, Marilena
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2023
Abstract in Atti di convegno
The Gender Longevity Gap: improving economic decisions through demographic literacy.
In: Insurance: Mathematics & Economics 2023 Edinburgh Heriot Watt University Pag.14-14
26th Insurance: Mathematics & Economics
Edinburgh 2-7 Luglio 2023
Sibillo, Marilena; Apicella, Giovanna; DI LORENZO, Emilia; De Giorgi, Enrico
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2023
Abstract in Atti di convegno
An international comparison of the impact of COVID-19 on mortality rates using graduation techniques.
In: 20th ASMDA 2023 International Conference - Applied Stochastic Models and Data Analysis and Demogeaphics 2023 Workshop Heraklion, Creta (Grecia) ISAST: International Sociaety for the Advancement of Science and Technology Pag.12-13
The 20th Conference of the Applied Stochastic Models and Data Analysis International Society ASMDA2023 and DEMOGRAPHICS2023 WORKSHOP
Heraklion, Creta (Grecia) 6-10 Giugno 2023
Apicella, Giovanna; Navarro, Eliseo; Raquena, Pilar; Sibillo, Marilena
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2023
Abstract in Atti di convegno
The Functional Clustering of the Mortality Gender Gap: a multi- country analysis.
In: 20th ASMDA 2023 International Conference - Applied Stochastic Models and Data Analysis and Demogeaphics 2023 Workshop Heraklion, Creta (Grecia) ISAST: International Sociaety for the Advancement of Science and Technology Pag.13-14
The 20th Conference of the Applied Stochastic Models and Data Analysis International Society ASMDA2023 and DEMOGRAPHICS2023 WORKSHOP
Heraklion, Creta (Grecia) 6-9 Giugno 2023
Apicella, Giovanna; DI LORENZO, Emilia; Piscopo, Gabriella; Sibillo, Marilena
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2023
Articolo in rivista
Lee–Carter model: assessing the potential to capture gender-related mortality dynamics
DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE. Pag.1-28
ISSN:1593-8883.
Apicella, Giovanna; Di Lorenzo, Emilia; Piscopo, Gabriella; Sibillo, Marilena
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/s10203-023-00417-x
Codice identificativo ISI: WOS:001102174400001
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85176801617
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2023
Articolo in rivista
Addressing the economic and demographic complexity via a neural network approach: risk measures for reverse mortgages
COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE. Vol. 21. Pag.1-22
ISSN:1619-6988.
Di Lorenzo, E.; Piscopo, G.; Sibillo, M.
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/s10287-023-00491-x
Codice identificativo ISI: WOS:001116670800001
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85178931638
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2023
Articolo in rivista
Computational Issues in Insurance and Finance
COMPUTATION. Vol. 11. Pag.80-83
ISSN:2079-3197.
Perna, Cira; Sibillo, Marilena
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.3390/computation11040080
Codice identificativo ISI: WOS:000980863600001
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85153774164
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2023
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Forecasting Mortality with Autoencoders: An Application to Italian Mortality Data.
In A. Esposito, M. Faundez-Zanuy, F. C. Morabito, E. Pasero Applications of Artificial Intelligence and Neural Systems to Data Science Pag.173-182 Springer Singapore.
ISBN:978-981-99-3591-8
ISSN:2190-3018.
LA ROCCA, Michele; Perna, Cira; Sibillo, Marilena; Vignes, Antonio
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-981-99-3592-5
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85168767817
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2023
Curatela
Curatore/i di Computational Issues in Insurance and Finance. Di Perna, Cira; Sibillo, Marilena; Bimonte, Giovanna; Naimoli, Antonio MDPI Pag.1-140
Perna, Cira; Sibillo, Marilena; Bimonte, Giovanna; Naimoli, Antonio
Versione online
Codice identificativo ISI: WOS:000980863600001
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85153774164
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2022
Articolo in rivista
Reverse mortgage and risk profile awareness: Proposals for securitization
APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY. Vol. 38 March/April 2022 . Pag.353-369
ISSN:1524-1904.
Di Lorenzo, Emilia; Piscopo, Gabriella; Sibillo, Marilena; Tizzano, Roberto
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1002/asmb.2664
Codice identificativo ISI: WOS:000731574200001
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85121426701
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2022
Breve introduzione
Preface.
In AA.VV. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.5-7 Cham Springer.
ISBN:978-3-030-99637-6; 978-3-030-99638-3
Sibillo, M.; Perna, C.
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-99638-3
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2022
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Socio-Economic Challenges at the Time of COVID-19: The Proactive Role of the Insurance Industry.
In AA.VV. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.195-201 Springer
Di Lorenzo, Emilia; Scognamiglio, Elisabetta; Sibillo, Marilena; Tizzano, Roberto
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-99638-3
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85189611076
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2022
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Insurance Incentives to Pursue Social Well-Being.
In Quantitative Methods in Demography Pag.415-421 Chem Springer International Publishing.
ISBN:978-3-030-93004-2; 978-3-030-93005-9
ISSN:1877-2560.
Sibillo, Marilena; D'Amato, Valeria; Di Lorenzo, Emilia; Piscopo, Gabriella
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-93005-9
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85131810146
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2022
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Real Estate Pension Schemes: Modeling and Perspectives.
In Valeria D'Amato, Emilia Di Lorenzo, Gabriella Piscopo, Marilena Sibillo, Roberto Tizzano Quantitative Methods in Demography Pag.403-414 Chem Springer International Publishing.
D’Amato, Valeria; Di Lorenzo, Emilia; Piscopo, Gabriella; Sibillo, Marilena; Tizzano, Roberto
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-93005-9_26
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85131792767
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2022
Curatela
Curatore/i di Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. Di Corazza, Marco; Perna, Cira; Pizzi, Claudio; Sibillo, Marilena Cham Springer Pag.1-443
ISBN:978-3-030-99637-6; 978-3-030-99638-3
Corazza, Marco; Perna, Cira; Pizzi, Claudio; Sibillo, Marilena
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-99638-3
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2021
Articolo in rivista
The Pricing of Reverse Mortgages in the Chinese Market
CHINESE BUSINESS REVIEW. Vol. 20. Pag.73-76
ISSN:1537-1506.
Sibillo, Marilena; DI LORENZO, Emilia; Piscopo, Gabriella
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.17265/1537-1506/2021.02.004
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2021
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Risk Assessment in the Reverse Mortgage Contract.
In Marco Corazza · Manfred Gilli · Cira Perna · Claudio Pizzi · Marilena Sibillo Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.189-192 Cham Springer.
DI LORENZO, Emilia; Piscopo, Gabriella; Sibillo, Marilena; Tizzano, Roberto
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-78965-7
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85198139950
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2021
Curatela
Curatore/i di Mathematical and StatisticalMethods for ActuarialSciences and Finance. Di Corazza, Marco; Gilli, Manfred; Perna, Cira; Pizzi, Claudio; Sibillo, Marilena Cham Springer
ISBN:978-3-030-78964-0; 978-3-030-78965-7
Corazza, Marco; Gilli, Manfred; Perna, Cira; Pizzi, Claudio; Sibillo, Marilena
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-78965-7
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2020
Articolo in rivista
Reverse mortgages through artificial intelligence: new opportunities for the actuaries
DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE. Pag.1-13
ISSN:1593-8883.
di Lorenzo, Emilia; Piscopo, Gabriella; Sibillo, Marilena; Tizzano, Roberto
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/s10203-020-00274-y
Codice identificativo ISI: WOS:000516338100001
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85079810480
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2020
Articolo in rivista
Economic Paradigms and Corporate Culture after the Great COVID-19 Pandemic: Towards a New Role of Welfare Organisations and Insurers
SUSTAINABILITY. Pag.1-14
ISSN:1937-0695.
Sibillo, Marilena; DI LORENZO, Emilia
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.3390/su12198163
Codice identificativo ISI: WOS:000586388600001
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85092635895
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2020
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Reverse Mortgages: Risks and Opportunities.
In AA.VV. Demography of Population Health, Aging and Health Expenditures Pag.435-442 Springer Verlag.
ISBN:978-3-030-44694-9
Di Lorenzo, E.; Piscopo, G.; Sibillo, M.; Tizzano, R.
Versione online
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85094646615
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2020
Curatela
Curatore/i di SPECIAL ISSUE: European Journal of Finance. Di Sibillo, Marilena; Perna, Cira; Eling, Martin; Loperfido, Nicola Routledge Vol. 2 e 3. Pag.100-277
Sibillo, Marilena; Perna, Cira; Eling, Martin; Loperfido, Nicola
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2019
Articolo in rivista
Improving the Forecast of Longevity by Combining Models
NORTH AMERICAN ACTUARIAL JOURNAL. Vol. 23. Pag.298-319
ISSN:1092-0277.
Apicella, Giovanna; Dacorogna, Michel; Di Lorenzo, Emilia; Sibillo, Marilena
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1080/10920277.2018.1556701
Codice identificativo ISI: WOS:000468880000007
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85063150306
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2019
Articolo in rivista
Pension schemes versus real estate
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH. Pag.1-13
ISSN:1572-9338.
Sibillo, Marilena; D'Amato, Valeria; Di Lorenzo, Emilia; Haberman, Steven; Tizzano, Roberto
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/s10479-019-03241-y
Codice identificativo ISI: WOS:000636306600032
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85065738727
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2019
Curatela
Curatore/i di Decisions in Economics and Finance, Volume 42, Issue 1, June 2019. Di Albarran, Irene; Grane, Aurea; Perna, Cira; Sibillo, Marilena Springer Pag.1-317
Albarran, Irene; Grane, Aurea; Perna, Cira; Sibillo, Marilena
Versione online
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2019
Curatela
Curatore/i di Risks | Special Issue : New Perspectives in Actuarial Risk Management. Di Sibillo, Marilena; D'Amato, Valeria Basel MDPI Pag.0-00
Sibillo, Marilena; D'Amato, Valeria
Versione online
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2019
Prefazione/Postfazione
Foreword special issue Deaf 2019–Maf 2018.
In Autori Vari Decisions in Economics and Finance Pag.1-2 GEWERBESTRASSE 11, CHAM, CH-6330, SWITZERLAND Springer-Verlag Italia s.r.l..
Grane, A.; Sibillo, M.
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/s10203-019-00257-8
Codice identificativo ISI: WOS:000482243800001
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85067649255
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2018
Articolo in rivista
Social uncertainty evaluation in Social Impact Bonds: review and framework
RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE. Pag.40-56
ISSN:0275-5319.
Sibillo, M.; Scognamiglio, E.; Di Lorenzo, E.; Trotta, A.
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/j.ribaf.2018.05.001
Codice identificativo ISI: WOS:000454868900005
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85050357431
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2018
Articolo in rivista
De-risking strategy: Longevity spread buy-in
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS. Vol. 79. Pag.124-136
ISSN:0167-6687.
D'Amato, Valeria; Di Lorenzo, Emilia; Haberman, Steven; Sagoo, Pretty; Sibillo, Marilena
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/j.insmatheco.2018.01.004
Codice identificativo ISI: WOS:000429186800012
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85044957209
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2018
Articolo in rivista
Corrective factors for longevity projections in a dynamic context
EUROPEAN ACTUARIAL JOURNAL. Vol. 8, ISSUE 1. Pag.53-68
ISSN:2190-9733.
Apicella, Giovanna; Sibillo, Marilena
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/s13385-018-0166-6
Codice identificativo ISI: WOS:000445384100004
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85048715010
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2018
Articolo in rivista
Dread Disease and Cause-Specific Mortality: Exploring New Forms of Insured Loans
RISKS. Vol. 6. Pag.1-21
ISSN:2227-9091.
Sibillo, Marilena; DI LORENZO, Emilia; D'Amato, Valeria
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.3390/risks6010013
Codice identificativo ISI: WOS:000428564700012
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85056775453
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2018
Contributo in Atti di convegno
1.Life annuity portfolios: risk-adjusted valuations and suggestions on the product attractiveness.
In: 4 th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference with Demographics Workshop - SMTDA2016 ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology. Pag.113-121
SMTDA
La Valletta (Malta) 1-4 Giugno 2016
D'Amato, Valeria; Di, Lorenzo Emilia; Sibillo, Marilena; Orlando, Albina
Versione online
Codice identificativo ISI: WOS:000442070700027
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2018
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
New Challenges in Pension Industry: Proposals of Personal Pension Products.
In A. Esposito, M. Faundez-Zanuy, F. C. Morabito, E. Pasero Neural Advances in Processing Nonlinear Dynamic Signals Pag.253-263 Cham Springer.
Sibillo, M.; D'Amato, V.; Di Lorenzo, E.
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-95098-3
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2018
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Improving Lee-Carter forecasting: methodology and some results.
In M. Corazza, M. Durban, A. Granè, C. Perna, M. Sibillo Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.57-62 Cham Springer.
Sibillo, M.; Apicella, G.; Dacorogna, M.; Di Lorenzo, E.
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-89824-7
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85104106435
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2018
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
What if two different interest rates datasets allow for discribing the same financial product?.
In M. Corazza, M. Durban, A. Granè, C. Perna, M. Sibillo Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.289-294 Cham Springer.
ISBN:978-3-319-89824-7
Sibillo, M.; D'Amato, V.; Diaz, A.; Di Lorenzo, E.; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-89824-7_52
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85104142200
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2018
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
"Money Purchase" Pensions: Contract proposals and risk analysis.
In M: Corazza, M. Durban, A. Granet, C. Perba, M. Sibillo Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.285-288 Cham Springer.
Sibillo, M.; D'Amato, V.; Di Lorenzo, E.; Tizzano, R.
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-89824-7_51
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85104114191
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2018
Curatela
Curatore/i di Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. Di Sibillo, Marilena; Perna, Cira; Corazza, Marco; Grane, Aurea; Durban, Maria
ISBN:978-3-319-89823-0
Sibillo, Marilena; Perna, Cira; Corazza, Marco; Grane, Aurea; Durban, Maria
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-89824-7
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2017
Articolo in rivista
Measuring Risk-Adjusted Performance and Product Attractiveness of a Life Annuity Portfolio
JOURNAL OF MATHEMATICAL FINANCE. Vol. 7. Pag.83-101
ISSN:2162-2434.
Sibillo, Marilena; Di Lorenzo, Emilia; Orlando, Albina
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.4236/jmf.2017.71005
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2017
Commento scientifico
Using Interest Rate Models to Improve Mortality Forecast. Taylor and Francis
Apicella, Giovanna; Dacorogna, MICHEL MARIE ANTOIN; DI LORENZO, Emilia; Sibillo, Marilena
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1080/10920277.2018.1556701
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85063150306
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2017
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Profitability vs. Attractiveness within a performance analysis of a life annuity business.
In Autori vari Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.109-118 Cham Springer.
ISBN:978-3-319-50233-5
Sibillo, M.; Di Lorenzo, E.; Orlando, A.
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2017
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Profit-Sharing and Personal Pension Products: A Proposal.
In Autori vari PENSIONS GLOBAL ISSUES, PERSPECTIVES AND CHALLENGES Pag.97-111 New York Nova Science Publishers, Inc..
ISBN:978 1 53612 462 0
Sibillo, Marilena; D'Amato, Valeria; Tizzano, Roberto; Emilia Di, Lorenzo
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Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85034823880
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2017
Curatela
Curatore/i di Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. Di Corazza, Marco; Legros, Florence; Perna, Cira; Sibillo, Marilena Cham Springer Pag.1-169
ISBN:9783319502335; 97833195123421
Corazza, Marco; Legros, Florence; Perna, Cira; Sibillo, Marilena
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-51234-2
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2017
Curatela
Curatore/i di Special issue: European Journal of Finance. Di Sibillo, Marilena; Perna, Cira; Eling, Martin; Loperfido, Nicola Taylor & Francis Vol. 6. Pag.520-572
Sibillo, Marilena; Perna, Cira; Eling, Martin; Loperfido, Nicola
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2017
Prefazione/Postfazione
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance.
In Autori vari Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.5-5 Cham Springer.
ISBN:9783319502342
Corazza, M.; Legros, F.; Perna, C.; Sibillo, M.
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2016
Contributo in Atti di convegno
The impact of the discrepancies in the yield curve on actuarial forecasting.
In: Proceedings of the XVI Iberian Italian Conference on Financial and Actuarial Mathematics Marilena Sibillo Pag.49-55
ISBN:9788861970601
XVI Iberian Italian Conference on Financial and Actuarial Mathematics
Paestum 26-27 Maggio 2016
D'Amato, Valeria; Di Lorenzo, Emilia; Diaz, Antonio; Navarro, Eliseo; Sibillo, Marilena
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2016
Contributo in Atti di convegno
Profitability vs. attractiveness within a performance analysis of a life annuity business.
In: Book of Abstracts of Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, MAF 2016 Conference, Dauphine Université, Paris, France M. Corazza, F. Parpinel, C. Pizzi Pag.81-82
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance
Dauphine Université, Paris, France March 30, 31 1nd April 1, 2016
Sibillo, Marilena; Di Lorenzo, Emilia; Orlando, Albina
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2015
Articolo in rivista
The uncertainty risk driver within a life annuity context: an overview
PROBLEMS & PERSPECTIVES IN MANAGEMENT. Vol. 13, issue 3. Pag.18-27
ISSN:1727-7051.
Sibillo, Marilena; Di, Lorenzo; Emilia,
Versione online
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84966671004
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2014
Contributo in Atti di convegno
Stochastic actuarial valuations in double-indexed pension annuity assessment.
In: Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Springer International Publishing Pag.151-158
ISBN:9783319024998
Maf 2012
Venezia 10-12 Aprile 2012
Sibillo, Marilena; Di Lorenzo, E.; Orlando, A.
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-02499-8
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84966925972
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2014
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Empirical evidences on predictive accuracy of survival models.
In AA. VV. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.87-90 Cham Heidelberg New York Dordrecht London Sringer.
ISBN:9783319050133
Sibillo, Marilena; Emilia Di, Lorenzo; LA ROCCA, Michele; Orlando, Albina; Perna, Cira
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-05014-0
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84934268474
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2014
Curatela
Curatore/i di Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. Di Perna, Cira; Sibillo, Marilena Cham Heidelberg New York Dordrecht London © Springer
ISBN:9783319050133
Perna, Cira; Sibillo, Marilena
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-05014-0
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84934273224
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2013
Abstract in Atti di convegno
Empirical Scenario Forecasting for financial risk measurement in pension annuity systems.
In: Book of Abstract: XIV Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics – IbIT Pag.53-54
XIV Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics – IbIT
D'Amato, Valeria; Di Lorenzo, E.; Russolillo, Maria; Sibillo, Marilena
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2013
Abstract in Atti di convegno
De-risking Strategy: Modeling Buy-in.
In: ERCIM Conference London –Book of Abstract Pag.10-10
ERCIM Conference London
London
D'Amato, Valeria; DI LORENZO, Emilia; Sibillo, Marilena
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2013
Articolo in rivista
Profit participation annuities: A business profitability analysis within a demographic risk sensitive approach
INVESTMENT MANAGEMENT & FINANCIAL INNOVATIONS. Vol. 10. Pag.155-165
ISSN:1810-4967.
D'Amato, Valeria; Di Lorenzo, Emilia; Orlando, Albina; Russolillo, Maria; Sibillo, Marilena
Versione online
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84877723463
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2013
Articolo in rivista
A stochastic model for loan interest rates
BANKS AND BANK SYSTEMS. Vol. 8, issue 4. Pag.94-99
ISSN:1816-7403.
Sibillo, Marilena; A., Orlando; E., Di Lorenzo
Versione online
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84960848630
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2012
Abstract in Atti di convegno
Survival betterment as competitive leverage in insurance sector: profitability analysis for a class of participating variable annuities.
In: Book of Abstracts International Conference SMTDA 2012 & Demography 2012 Pag.31-32
Applied Stochastic Models and Data Analysis - ASMDA 2012
Sibillo, Marilena; Emilia Di, Lorenzo; Albina, Orlando
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2012
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Internal risk control by solvency measures.
In Springer Verlag Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.149-156 Perna C, Sibillo M.
ISBN:9788847023413
D'Amato, Valeria; Emilia Di, Lorenzo; Russolillo, Maria; Sibillo, Marilena
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-88-470-2342-0_18
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84900656729
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2012
Curatela
Curatore/i di Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. Di Sibillo, Marilena; Perna, Cira Springer Pag.1-401
ISBN:978-88-470-2342-0
Sibillo, Marilena; Perna, Cira
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-88-470-2342-0
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84896114104
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2012
Prefazione/Postfazione
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance - Preface.
In Marilena Sibillo, Cira Perna Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.1-2 Springer.
ISBN:9788847023413
Sibillo, Marilena; Perna, Cira
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-88-470-2342-0
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84896114104
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2011
Abstract in Atti di convegno
Profit participation annuities: a business profitability analysis withina demographic risk sensitive approach.
In: Books of Abstracts of The Seventh International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Pag.1-1
Longevity 7th, The Seventh International Longevity Risk and Capital Markets Solutions
Frankfurt am Main 8,9 Settembre 2011
D'Amato, Valeria; E., Di Lorenzo; A., Orlando; Russolillo, Maria; Sibillo, Marilena
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2011
Articolo in rivista
Solvency analysis and demographic risk measures
JOURNAL OF RISK FINANCE. Vol. 12, issue 4. Pag.252-269
ISSN:1526-5943.
Sibillo, Marilena; M., Coppola; E., Di Lorenzo; A., Orlando
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1108/15265941111158451
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85015405188
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2011
Articolo in rivista
The Poisson log-bilinear Lee Carter model: Applications of efficient bootstrap methods to annuity analyses
NORTH AMERICAN ACTUARIAL JOURNAL. Vol. 15, 2. Pag.315-333
ISSN:1092-0277.
Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; Di Lorenzo, E.; Haberman, S.; Sibillo, Marilena
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-80155144164
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2011
Contributo in Atti di convegno
Participating policies: risk and value drivers in a financial management perspective.
In: – Proceedings of 14th Applied Stochastic Model and Data Analysis Conference ETS Pag.41-48
ISBN:9788846730459
14 Applied Stochastic Modrls and Data Analysis
Roma 07- 10 giugno 2011
Sibillo, Marilena; R., Cocozza; A., De Simone; E., Di Lorenzo
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2010
Abstract in Atti di convegno
The conjoint effects of stochastic risks on insurance portfolio internal models.
In: Book of Abstracts of ERCIM '10 International Conference Pag.84-85
3rd International Conference of the ERCIM Working Group ob Computing and Statistics
Londra Dibembre 2010
Sibillo, Marilena; D'Amato, Valeria; Emilia Di, Lorenzo; Russolillo, Maria
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2010
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Risk-sensitive insurance management vs the financial crisis.
In Kozmenko & Vasil'eva Editors World financial crisis: causes, consequences, ways of overcoming Pag.83-95 Business Perspectives.
ISBN:9789662965070
Sibillo, Marilena; R., Cocozza; D'Amato, Valeria; E., Di Lorenzo; Russolillo, Maria
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2009
Abstract in Atti di convegno
The Poisson log-bilinear Lee Carter model: efficient bootstrap in life annuity actuarial analysis.
In: Fifth International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference Pag.1-2
Fifth International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference
St John's University, New York City September, 2009
Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; DI LORENZO, E; Sibillo, Marilena
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2009
Articolo in rivista
Fair value and demographic aspects of the insured loan
BANKS AND BANK SYSTEMS. Vol. 1. Pag.10-20
ISSN:1816-7403.
Coppola, M; D'Amato, Valeria; Sibillo, Marilena
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2009
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Safety loading in the annuity pension fund dynamic.
In B. Apolloni, S. Bassis, M. Marinaro Frontiers in Artificial Intelligence and Applications - New Directions in Neural Networks - 18th Italian Workshop on Neural Networks: WIRN 2008 Pag.165-175 IOS Press - KBIES book series.
ISBN:9781586039844
Sibillo, Marilena; D'Amato, Valeria; Coppola, M; DI LORENZO, E.
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-72749098422
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2009
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
A financial analysis of surplus dynamics for deferred life schemes.
In Corazza & Pizzi editors Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.85-92 Springer - Verlag.
ISBN:9788847014800
Sibillo, Marilena; R., Cocozza; E., Di Lorenzo; A., Orlando
Codice identificativo ISI: WOS:000288402300009
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84900630108
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2009
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
The interplay between financial and demographic risks in a pension annuity system.
In L. Sakalauskas, C. Skiadas, E. K. Zavadskas (eds) Applied stochastic models and data analysis Pag.325-328 VILNIUS Vilnius Gediminas Technical University Press "Technika".
ISBN:9789955284635
Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; DI LORENZO, E.; Sibillo, Marilena
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2009
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
INTEREST RATE MOVEMENTS IN THE LIFE INSURANCE FAIR VALUATION CONTEXT.
In JEFFREY MORREY AND ALEXANDER GUYTON EDS Liquidity, Interest rates and Banking - Series: Financial Institutions and Services Pag.95-110 NOVA PUBLISHER.
ISBN:9781606927557
Sibillo, Marilena; DI LORENZO, E; Orlando, A; Cocozza, R.
Codice identificativo ISI: WOS:000273314000005
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85058901405
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2008
Abstract in Atti di convegno
A financial analysis of surplus dynamics for deferred life schemes.
In: Book of Abstracts of Maf2008 International Conference Pag.1-4
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance - MAF2008
Venezia Aprile 2008
Sibillo, Marilena; Rosa, Cocozza; Emilia Di, Lorenzo; Albina, Orlando
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Codice identificativo ISI: WOS:000288402300009
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2008
Articolo in rivista
The value at risk for the mathematical provision. Critical issue.
JOURNAL OF RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL INSTITUTIONS. Vol. 1 no.3. Pag.311-319
ISSN:1752-8887.
Sibillo, Marilena; R., Cocozza; E., DI LORENZO; A., Orlando
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2008
Articolo in rivista
Life office management perspectives by actuarial risk indexes
INVESTMENT MANAGEMENT & FINANCIAL INNOVATIONS. Vol. 2. Pag.73-78
ISSN:1810-4967.
Sibillo, Marilena; D'Amato, Valeria; Coppola, M; DI LORENZO, E.
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84891868586
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2008
Contributo in Atti di convegno
Surplus analysis in life office management: the role of longevity risk.
In: International Workshop on Applied Probability - Book of Abstracts Pag.73-73
International Workshop on Applied Probability – IWAP
Universitè de Technologie de Compiegne (Francia) July 2008
Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; DI LORENZO, E; Sibillo, Marilena
Versione online
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2008
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Remarks on insured loan valuation.
In CIRA PERNA; MARILENA SIBILLO Mathematical and Statistical Methods for Insurance and Finance Pag.91-98 MILANO Springer.
ISBN:9788847007031
CON COPPOLA, M; D'Amato, Valeria; Sibillo, Marilena
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84900621441
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2008
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
RISK MEASUREMENT AND FAIR VALUATION ASSESSMENT IN LIFE INSURANCE FIELD.
In MARISA FAGGINI; THOMAS LUX Coping with the Complexity of Economics Pag.149-156 MILANO Springer.
ISBN:9788847010826
D'Amato, Valeria; DI LORENZO, E; Sibillo, Marilena
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2008
Curatela
Curatore/i di Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance. Di Perna, Cira; Sibillo, Marilena Springer Verlag Italia Springer
ISBN:9788847007031
Perna, Cira; Sibillo, Marilena
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84896108151
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2008
Prefazione/Postfazione
Mathematical and Statistical Methodsin Insurance and Finance.
In Marilena Sibillo, Cira Perna Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance Pag.5-6 Springer Verlag.
ISBN:9788847007031
Sibillo, Marilena; Perna, Cira
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2007
Abstract in Atti di convegno
Life office management perspectives by actuarial risk indexes.
In: IV International Conference on Computational Management Science GINEVRA Department of Econometrics - University of Geneva (Switzerland) Pag.5-5
4th International Conference on Computational Management Science
Ginevra (ch)
Sibillo, Marilena; D'Amato, Valeria; Coppola, M; DI LORENZO, E.
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2007
Abstract in Atti di convegno
Measuring demographic uncertainty via actuarial risk indexes.
In: XI ASMDA 2007 - Book of Abstracts Pag.42-42
Applied Stochastic Models and Data Analysis
Chania (Creta)
Sibillo, Marilena; Mariarosaria, Coppola; Emilia Di, Lorenzo; Albina, Orlando
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2007
Abstract in Atti di convegno
Solvency analysis via risk-adjusted performance predicators in life insurance.
In: Proceedings di Insurance: Mathematics and Economics, Atene2007 Pag.1-1
Insurance: Mathematics and Economics
Atene - Pireo luglio 2007
Sibillo, Marilena; R., Cocozza; E., DI LORENZO; A., Orlando
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2007
Articolo in rivista
The current value of the mathematical provision: a financial risk prospect
PROBLEMS & PERSPECTIVES IN MANAGEMENT. Vol. Vol.5, issue 2. Pag.127-140
ISSN:1727-7051.
Sibillo, Marilena; Cocozza, R; DI LORENZO, E.
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84891885943
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2007
Contributo in Atti di convegno
Risk-adjusted performance indicators in life insurance.
In: Proceedings di AFIR2007 STOCKHOLM http://actuaries.org/AFIR/Colloquia/Stockholm/Cocozza.pdf Pag.1-12
XVI AFIR Colloquium
Inglese 11-15 GIUGNO 2007
Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; R., Cocozza; A., Orlando
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2007
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
A liability adequacy test for mathematical provision.
In PERNA C.; SIBILLO M. Mathematical and Statistical Methods for Insurance and Finance Pag.75-82 Springer.
ISBN:9788847007031
Sibillo, Marilena; DI LORENZO, E; Orlando, A; Cocozza, R.
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84900654508
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2007
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Remarks on insured loan valuations.
In Perna & Sibillo Mathematical and Statistical Methods for Insurance and Finance Pag.91-98 Springer Verlag.
ISBN:9788847007031
Sibillo, Marilena; Mariarosaria, Coppola; D'Amato, Valeria
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84900621441
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2007
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Measuring demographic uncertainty via actuarial indexes.
In CHRISTOS H. SKIADAS Recent Advances in Stochastic Modelling and Data Analysis Pag.122-129 World Scientific Publishing Co Pte Ltd.
ISBN:9789812709684
Sibillo, Marilena; M., Coppola; E., DI LORENZO; A., Orlando
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-81255136974
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2006
Abstract in Atti di convegno
Risk measurement and fair valuation assessment in the insurance field.
In: Ecople - Economics: from tradition to complexity Dipartimento di Scienze ERconomiche e Statistiche - Università di Salerno Pag.12-13
Ecople - Economics: from tradition to complexity
Capri Luglio 2006
Sibillo, Marilena; Mariarosaria, Coppola; D'Amato, Valeria; Emilia Di, Lorenzo
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2006
Abstract in Atti di convegno
A liability adequacy test for mathematical provision (extended abstract)-.
In: Books of Abstracts di MAF2006, Metodi Matematici e Statistici per le Assicurazioni e la Finanza Pag.1-4
Sibillo, Marilena; Rosa, Cocozza; Emilia Di, Lorenzo; Albina, Orlando
Versione online
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2006
Abstract in Atti di convegno
The VaR of the mathematical provision: critical issue.
In: 28th International Congress of Actuaries, ICA2006 PARIS http://www.ica2006.com/Papiers/2002/2002.pdf Pag.1-9
28th International congress of Actuaries ICA
Parigi (Francia)
Sibillo, Marilena; Cocozza, R; E., DI LORENZO E; Orlando, A.
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2006
Abstract in Atti di convegno
The fair value of the insured loan portfolio scheduled at variable interest rates.
In: Books of Abstracts di MAF2006, Metodi Matematici e Statistici per le Assicurazioni e la Finanza Pag.1-4
Metodi Matematici e Statistici per le Assicurazioni e la Finanza Maf2006
Salerno Ottobre 2006
Sibillo, Marilena; Mariarosaria, Coppola; D'Amato, Valeria
Versione online
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2006
Articolo in rivista
Il rischio d'investimento in annualità vitalizie differite
QUADERNI DI STATISTICA. Vol. 8. Pag.161-174
ISSN:1594-3739.
Sibillo, Marilena; Coppola, M.
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2006
Articolo in rivista
A Stochastic Proportional Hazard Model for the Force of Mortality
JOURNAL OF FORECASTING. Vol. 25. Pag.529-536
ISSN:0277-6693.
Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; G., Tessitore
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1002/FOR.1005
Codice identificativo ISI: WOS:000242682300005
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-33845448573
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2006
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Fair value and demographic aspects of the insured loan.
In insurance: Mathematics and Economics Book of Abstract of IME 2006 Conference Pag.425-426
ISSN:0167-6687.
Sibillo, Marilena; Mariarosaria, Coppola; D'Amato, Valeria
Codice identificativo ISI: WOS:000242315600107
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2005
Contributo in Atti di convegno
Fair valuation schemes for life annuity contracts.
In: Applied Stochastic Models and Data Analysis - ASMDA Jaques Janssen and Philippe Lenca Pag.893-901
ISBN:9782908849158
Applied stochastic models and data analysis
Brest 17-20 Maggio 2005
Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; M., Coppola
Versione online
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2005
Contributo in Atti di convegno
On the financial risk factor in fair valuation of the mathematical provision.
In: Atti di Astin Conference - 2005 Pag.---
Astin conference
Zurigo (Svizzera) 5-7- Settembre
Sibillo, Marilena; R., Cocozza; D., DE FEO; E., DI LORENZO
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2005
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Fair Valuation Schemes for Life Annuity Contracts.
In J. Janssen e P. Lenca Selected papers of the Conference “Applied Stochastic Models and Data Analysis" Pag.893-901
ISBN:9782908849158
Sibillo, Marilena; Mariarosaria, Coppola; Emilia Di, Lorenzo
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2004
Abstract in Atti di convegno
Life Insurance Risk Indicators: a Balance Sheet Approach.
In: Book of Abstracts of 8th International Conference on Insurance: Mathematics and Economics Pag.1-1
ISBN:2004311312
(th International Conference on Insurance: Mathematics and Economics
Roma maggio 2004
Sibillo, Marilena; Rosa, Cocozza; Emilia Di, Lorenzo
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2004
Articolo in rivista
Methodological problems in solvency assessment of an insurance company
INVESTMENT MANAGEMENT & FINANCIAL INNOVATIONS. Vol. 2. Pag.95-102
ISSN:1810-4967.
Sibillo, Marilena; Cocozza, R; DI LORENZO, E.
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84891851453
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2004
Contributo in Atti di convegno
Risk profiles of life insurance business: quantitative analysis in a managerial perspective.
In: Atti del convegno Metodi Matematici e Statistici per le Assicurazioni e la Finanza - MAF2004 Editore CUSL Pag.81-86
ISBN:8890135506
MAF 2004: Metodi Matematici e Statistici per l'analisi dei dati assicurativi e finanziari
Salerno 15-16 Aprile 2004
Sibillo, Marilena; Cocozza, R; DI LORENZO, E.
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2003
Abstract in Atti di convegno
Methodological problems in solvency assessment of an insurance company.
In: Atti di “IMPS 2003” Pag.20-21
IMPS
Cagliari
Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; R., Cocozza
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2003
Abstract in Atti di convegno
The longevity risk for a life insurance portfolio: an integrated analysis.
In: First Joint Conference SMAI, EMS, SMS Pag.1-1
Applied mathematics & application of mathematics - amam 2003 - first joint conference smai, ems, sms
Nizza (Francia)
Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO
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2003
Contributo in Atti di convegno
The variability of a life portfolio reserve in the cash flow analysis approach.
In: Atti di “VI Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics” Trieste : Dipartimento di Matematica Applicata "Bruno de Finetti", [2004]. Pag.171-182
VI Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics
Trieste 3-5 Luglio 2003
Coppola, M; Sibillo, Marilena
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2002
Abstract in Atti di convegno
The longevity phenomenon: risk profiles in the actuarial valuations.
In: Atti di “XXVI Convegno nazionale AMASES” VERONA Pag.37-39
XXVI convegno nazionale amases
Verona
Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO
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2002
Abstract in Atti di convegno
Longevity Risk: Measurement and Application Perspectives.
In: Book of Abstracts of 2nd Conference in Actuarial Science and Finance on Samos Pag.39-39
2nd Conference in Actuarial Science and Finance on Samos
Samos (Grecia) settembre 2002
Sibillo, Marilena; Emilia Di, Lorenzo
Versione online
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2002
Articolo in rivista
Stochastic analysis in life office management: application to large annuity portfolios
APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY. Vol. 19. Pag.31-42
ISSN:1524-1904.
Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; M., Coppola
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1002/asmb.468
Codice identificativo ISI: WOS:000181161500003
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-0037282717
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2002
Articolo in rivista
Further remarks on risk sources measurment in the case of a lif annuity portfolio
JOURNAL OF ACTUARIAL PRACTICE. Vol. 10. Pag.229-242
ISSN:1064-6647.
Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; M., Coppola
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2002
Contributo in Atti di convegno
Stochastic Volatility in the Force of Mortality.
In: (M) fA Departament d'Economia Financiera, Facultat d'Economia, 2002 Pag.64-64
ISBN:8492119071
Atti del VI Congreso de Matematica Financiera y Actuarial
Valencia (Spagna)
Sibillo, Marilena; Emilia Di, Lorenzo
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2002
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Vincoli di coerenza per le misure dei rischi di un portafoglio assicurativo.
In AUTORI VARI Liber Amicorum Pag.109-119 NAPOLI Prontostampa.
Sibillo, Marilena; DI LORENZO, E; Coppola, M.
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2002
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Longevity Risk: Measurement and Application Perspectives.
In Autori Vari Mathematical and Statistical methods for Actuarial Sciences and Finance - 2012 Pag.1-5 SAMOS
Sibillo, Marilena
Versione online
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2001
Contributo in Atti di convegno
Financial and demographic randomness measuring: the case of a life annuity portfolio.
In: Proceedings “X International Symposium on Applied Stochastic Models and Data Analysis” Pag.375-380
X international symposium on applied stochastic models and data analysis
Compiegne 12-15 Giugno 2001
Sibillo, Marilena; DI LORENZO, E.; A., Orlando
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2001
Contributo in Atti di convegno
Risk sources quantifying: a stochastic model for a life annuity portfolio.
In: Atti di “IV Italian Spanish Conference on Financial Mathematics” Sassari Editore Poddighe Pag.205-216
IV Italian Spanish Conference on financial mathematics - Alghero
Alghero 28 Giugno - 1 Luglio 2001
Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; A., Orlando
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2000
Abstract in Atti di convegno
Some Aspects of Riskiness for a Life Annuities Portfolio.
In: Sommari - Abstracts del Congresso Nazionale SIMAI Pag.239-240
Congresso Nazionale SIMAI
Sibillo, Marilena; Mariarosaria, Coppola; Emilia Di, Lorenzo
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2000
Articolo in rivista
Risk Sources in a Life Annuiy Portfolio: Decomposition and Measurement Tools
JOURNAL OF ACTUARIAL PRACTICE. Vol. 8. Pag.43-61
ISSN:1064-6647.
Sibillo, Marilena; DI LORENZO, E; Coppola, M.
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2000
Contributo in Atti di convegno
Componenti di rischio per grandi portafogli di annualità vitalizie.
In: Atti del “VII Convegno sulla Teoria del Rischio" Pag.61-75
VII convegno sulla teoria del rischio
Campobasso 9 Giugno 2000
Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; M., Coppola
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2000
Contributo in Atti di convegno
Alcune osservazioni sulla stima dei parametri in processi per il tasso d'interesse.
In: Atti del “VII Convegno sulla Teoria del Rischio” Pag.173-188
VII convegno sulla teoria del rischio
Campobasso 9 Giugno 2000
Sibillo, Marilena; A., Trudda
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1999
Articolo in rivista
A stochastic model for financial evaluation: applications to actuarial contracts
APPLIED STOCHASTIC MODELS AND DATA ANALYSIS. Vol. 15. Pag.269-275
ISSN:8755-0024.
Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; G., Tessitore
Digital Object Identifier (DOI): 10.1002/(SICI)1526-4025(199910/12)15:4<269::AID-ASMB392>3.0.CO;2-F
Codice identificativo ISI: WOS:000087267300006
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-0033206494
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1999
Contributo in Atti di convegno
Some remarks on continuous annuities in a stochastic interest and mortality scenario.
In: Atti di “2nd Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics” Ed. La Città del Sole Pag.627-636
ISBN:8882921123
2nd Italian Spanish conference on financial mathematics
Napoli 1-4 Luglio 1999
Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; M., Coppola
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1999
Contributo in Atti di convegno
Investment risk and longevity risk in a life annuity portfolio.
In: Atti di “2nd Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics" Ed. La Cottà del Sole Pag.551-567
ISBN:8882921123
2nd Italian Spanish conference on financial mathematics - Napoli
Napoli 1-4 Luglio 1999
Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; M., Coppola
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1998
Articolo in rivista
The dividend problem in a diffusive stochastic model
BLATTER DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FUR VERSICHERUNGSMATHEMATIK. Vol. vol. Band XXIII Heft 4. Pag.459-464
ISSN:0012-0200.
Sibillo, Marilena; DI LORENZO, E.
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1997
Contributo in Atti di convegno
Valutazione Stocastica del Rischio Finanziario ed Assicurativo.
In: Atti della Giornata di Studio su "Aspetti Scientifici e Didattici nella Teoris del Rischio" Campobasso Uniservice Pag.65-75
Giornata di Studio su "Aspetti Scientifici e Didattici nella Teoris del Rischio"
Campobasso
Sibillo, Marilena; Emilia Di, Lorenzo; Gerarda, Tessitore
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1996
Contributo in Atti di convegno
Un modello stocastico per le valutazioni finanziarie.
In: Atti della Giornata di Studio su "Aspetti Scientifici e Didattici nella Teoris del Rischio" Campobasso Uniservice Pag.113-123
Giornata di Studio su "Aspetti Scientifici e Didattici nella Teoris del Rischio"
Campobasso
Sibillo, Marilena
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1995
Articolo in rivista
A stochastic model for the force of interest
BLATTER DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FUR VERSICHERUNGSMATHEMATIK. Vol. Band XXII, Heft 2. Pag.255-258
ISSN:0012-0200.
Sibillo, Marilena; Emilia Di, Lorenzo
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-51249168815
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1994
Contributo in Atti di convegno
Il tema della solvibilità di una impresa di assicurazioni nelle ipotesi del modello M/M/∞.
In: Atti della giornata di Studio si "Modelli matematici per la gestione dei rischi finanziari ed assicurativi" Pag.215-224
Giornata di Studio su "Modelli matematici per la gestione dei rischi finanziari ed assicurativi"
L'Aquila
Sibillo, Marilena
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1994
Contributo in Atti di convegno
Una formula di rappresentazione per la funzione caratteristica di una distribuzione bidimensionale di probabilità.
In: Atti della giornata di Studio si "Modelli matematici per la gestione dei rischi finanziari ed assicurativi" Pag.85-89
Giornata di Studio su "Modelli matematici per la gestione dei rischi finanziari ed assicurativi"
L'Aquila
Sibillo, Marilena; Alessandro Di, Lorenzo
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1994
Contributo in Atti di convegno
Modelli poissoniani e della diffusione in teoria del rischio.
In: Atti della Giornata di Studio su "Aspetti Scientifici e Didattici nella Teoris del Rischio" Campobasso Uniservice Pag.95-101
Giornata di Studio su "Aspetti Scientifici e Didattici nella Teoris del Rischio"
Campobasso
Sibillo, Marilena; Emilia Di, Lorenzo
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1994
Contributo in Atti di convegno
Modelli matematici con barriera dividendi lineare per la gestione di un'impresa di assicurazione.
In: Atti della giornata di Studio si "Modelli matematici per la gestione dei rischi finanziari ed assicurativi" Pag.91-100
Giornata di Studio su "Modelli matematici per la gestione dei rischi finanziari ed assicurativi"
L'Aquila
Sibillo, Marilena; Emilia Di, Lorenzo
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