Marilena SIBILLO | Pubblicazioni
Marilena SIBILLO Pubblicazioni
333499The age pattern of the gender gap in mortality: stylized evidence across COVID-19 pandemic times
2024 | |
Articolo in rivista | |
The age pattern of the gender gap in mortality: stylized evidence across COVID-19 pandemic times ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH. Pag.1-20 ISSN:0254-5330. | |
Apicella, Giovanna; Navarro, Eliseo; Requena, Pilar; Sibillo, Marilena | |
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Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/s10479-024-06068-4 Codice identificativo ISI: WOS:001247234800001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85195873943 | |
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2024 | |
Articolo in rivista | |
Securitization for common health SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES. Pag.1-12 ISSN:0038-0121. | |
Ciardiello, Francesco; DI LORENZO, Emilia; Menzietti, Massimiliano; Sibillo, Marilena | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/j.seps.2024.101879 | |
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2024 | |
Articolo in rivista | |
Insurance business and social sustainability: A proposal SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES. Vol. 93. Pag.1-13 ISSN:0038-0121. | |
D'Amato, Valeria; Di Lorenzo, Emilia; Piscopo, Gabriella; Sibillo, Marilena; Trotta, Annarita | |
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Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/j.seps.2024.101880 Codice identificativo ISI: WOS:001226134300001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85189642188 | |
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2024 | |
Articolo in rivista | |
Gender‐inclusive financial and demographic literacy: Monetizing the gender mortality gap APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY. Pag.1-23 ISSN:1524-1904. | |
Apicella, Giovanna; De Giorgi, Enrico; Di Lorenzo, Emilia; Sibillo, Marilena | |
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Digital Object Identifier (DOI): 10.1002/asmb.2876 Codice identificativo ISI: WOS:001242687700001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85195665236 | |
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2024 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
Meeting the Challenges of Longevity: Lifetime Income from Real Estate. In Autori Vari Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.124-129 Springer. | |
Di Lorenzo, E.; Rania, F.; Sibillo, M.; Trotta, A. | |
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Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-031-64273-9 | |
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2024 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
Evaluating Forecast Distributions in Neural Network Lee-Carter Type Model for Mortality Rate. In Autori Vari Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance218 Pag.218-223 Springer. ISBN:978-3-031-64272-2 | |
La Rocca, M.; Perna, C.; Sibillo, M. | |
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Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-031-64273-9 | |
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2024 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
Looking toward the future: Well-ageing solutions from the equity release mortgage market. In AA. VV. Encyclopedia of Monetary Policy, Financial Markets and Banking Pag.1-6 Elsevier. | |
Di Lorenzo, Emilia; Piscopo, Gabriella; Sibillo, Marilena; Trotta, Annarita | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/b978-0-44-313776-1.00267-1 | |
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2024 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
The Cost of Retirement Income Provision: Some Quantitative Insights in Life Insurance. In Autori Vari Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.1-6 Springer. | |
Apicella, Giovanna; DI LORENZO, Emilia; Magni, Giulia; Sibillo, Marilena | |
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Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-031-64273-9 | |
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2023 | |
Abstract in Atti di convegno | |
Longevity comparison by gender: exploring the future through an evidence-based approach. In: 20th ASMDA 2023 International Conference - Applied Stochastic Models and Data Analysis and Demogeaphics 2023 Workshop Heraklion, Creta (Grecia) ISAST: International Sociaety for the Advancement of Science and Technology Pag.13-13 | |
The 20th Conference of the Applied Stochastic Models and Data Analysis International Society ASMDA2023 and DEMOGRAPHICS2023 WORKSHOP Heraklion, Creta (Grecia) 6-10 Giugno 2023 | |
Apicella, Giovanna; DI LORENZO, Emilia; Magni, Giulia; Sibillo, Marilena | |
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2023 | |
Abstract in Atti di convegno | |
The Gender Longevity Gap: improving economic decisions through demographic literacy. In: Insurance: Mathematics & Economics 2023 Edinburgh Heriot Watt University Pag.14-14 | |
26th Insurance: Mathematics & Economics Edinburgh 2-7 Luglio 2023 | |
Sibillo, Marilena; Apicella, Giovanna; DI LORENZO, Emilia; De Giorgi, Enrico | |
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279038An international comparison of the impact of COVID-19 on mortality rates using graduation techniques
2023 | |
Abstract in Atti di convegno | |
An international comparison of the impact of COVID-19 on mortality rates using graduation techniques. In: 20th ASMDA 2023 International Conference - Applied Stochastic Models and Data Analysis and Demogeaphics 2023 Workshop Heraklion, Creta (Grecia) ISAST: International Sociaety for the Advancement of Science and Technology Pag.12-13 | |
The 20th Conference of the Applied Stochastic Models and Data Analysis International Society ASMDA2023 and DEMOGRAPHICS2023 WORKSHOP Heraklion, Creta (Grecia) 6-10 Giugno 2023 | |
Apicella, Giovanna; Navarro, Eliseo; Raquena, Pilar; Sibillo, Marilena | |
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2023 | |
Abstract in Atti di convegno | |
The Functional Clustering of the Mortality Gender Gap: a multi- country analysis. In: 20th ASMDA 2023 International Conference - Applied Stochastic Models and Data Analysis and Demogeaphics 2023 Workshop Heraklion, Creta (Grecia) ISAST: International Sociaety for the Advancement of Science and Technology Pag.13-14 | |
The 20th Conference of the Applied Stochastic Models and Data Analysis International Society ASMDA2023 and DEMOGRAPHICS2023 WORKSHOP Heraklion, Creta (Grecia) 6-9 Giugno 2023 | |
Apicella, Giovanna; DI LORENZO, Emilia; Piscopo, Gabriella; Sibillo, Marilena | |
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2023 | |
Articolo in rivista | |
Lee–Carter model: assessing the potential to capture gender-related mortality dynamics DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE. Pag.1-28 ISSN:1593-8883. | |
Apicella, Giovanna; Di Lorenzo, Emilia; Piscopo, Gabriella; Sibillo, Marilena | |
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Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/s10203-023-00417-x Codice identificativo ISI: WOS:001102174400001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85176801617 | |
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2023 | |
Articolo in rivista | |
Addressing the economic and demographic complexity via a neural network approach: risk measures for reverse mortgages COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE. Vol. 21. Pag.1-22 ISSN:1619-6988. | |
Di Lorenzo, E.; Piscopo, G.; Sibillo, M. | |
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Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/s10287-023-00491-x Codice identificativo ISI: WOS:001116670800001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85178931638 | |
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2023 | |
Articolo in rivista | |
Computational Issues in Insurance and Finance COMPUTATION. Vol. 11. Pag.80-83 ISSN:2079-3197. | |
Perna, Cira; Sibillo, Marilena | |
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Digital Object Identifier (DOI): 10.3390/computation11040080 Codice identificativo ISI: WOS:000980863600001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85153774164 | |
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2023 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
Forecasting Mortality with Autoencoders: An Application to Italian Mortality Data. In A. Esposito, M. Faundez-Zanuy, F. C. Morabito, E. Pasero Applications of Artificial Intelligence and Neural Systems to Data Science Pag.173-182 Springer Singapore. ISBN:978-981-99-3591-8 ISSN:2190-3018. | |
LA ROCCA, Michele; Perna, Cira; Sibillo, Marilena; Vignes, Antonio | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-981-99-3592-5 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85168767817 | |
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2023 | |
Curatela | |
Curatore/i di Computational Issues in Insurance and Finance. Di Perna, Cira; Sibillo, Marilena; Bimonte, Giovanna; Naimoli, Antonio MDPI Pag.1-140 | |
Perna, Cira; Sibillo, Marilena; Bimonte, Giovanna; Naimoli, Antonio | |
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Codice identificativo ISI: WOS:000980863600001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85153774164 | |
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2022 | |
Articolo in rivista | |
Reverse mortgage and risk profile awareness: Proposals for securitization APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY. Vol. 38 March/April 2022 . Pag.353-369 ISSN:1524-1904. | |
Di Lorenzo, Emilia; Piscopo, Gabriella; Sibillo, Marilena; Tizzano, Roberto | |
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Digital Object Identifier (DOI): 10.1002/asmb.2664 Codice identificativo ISI: WOS:000731574200001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85121426701 | |
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222889Preface
2022 | |
Breve introduzione | |
Preface. In AA.VV. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.5-7 Cham Springer. ISBN:978-3-030-99637-6; 978-3-030-99638-3 | |
Sibillo, M.; Perna, C. | |
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Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-99638-3 | |
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222618Socio-Economic Challenges at the Time of COVID-19: The Proactive Role of the Insurance Industry
2022 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
Socio-Economic Challenges at the Time of COVID-19: The Proactive Role of the Insurance Industry. In AA.VV. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.195-201 Springer | |
Di Lorenzo, Emilia; Scognamiglio, Elisabetta; Sibillo, Marilena; Tizzano, Roberto | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-99638-3 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85189611076 | |
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2022 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
Insurance Incentives to Pursue Social Well-Being. In Quantitative Methods in Demography Pag.415-421 Chem Springer International Publishing. ISBN:978-3-030-93004-2; 978-3-030-93005-9 ISSN:1877-2560. | |
Sibillo, Marilena; D'Amato, Valeria; Di Lorenzo, Emilia; Piscopo, Gabriella | |
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Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-93005-9 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85131810146 | |
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2022 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
Real Estate Pension Schemes: Modeling and Perspectives. In Valeria D'Amato, Emilia Di Lorenzo, Gabriella Piscopo, Marilena Sibillo, Roberto Tizzano Quantitative Methods in Demography Pag.403-414 Chem Springer International Publishing. | |
D’Amato, Valeria; Di Lorenzo, Emilia; Piscopo, Gabriella; Sibillo, Marilena; Tizzano, Roberto | |
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Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-93005-9_26 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85131792767 | |
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2022 | |
Curatela | |
Curatore/i di Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. Di Corazza, Marco; Perna, Cira; Pizzi, Claudio; Sibillo, Marilena Cham Springer Pag.1-443 ISBN:978-3-030-99637-6; 978-3-030-99638-3 | |
Corazza, Marco; Perna, Cira; Pizzi, Claudio; Sibillo, Marilena | |
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Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-99638-3 | |
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2021 | |
Articolo in rivista | |
The Pricing of Reverse Mortgages in the Chinese Market CHINESE BUSINESS REVIEW. Vol. 20. Pag.73-76 ISSN:1537-1506. | |
Sibillo, Marilena; DI LORENZO, Emilia; Piscopo, Gabriella | |
Versione online | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.17265/1537-1506/2021.02.004 | |
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2021 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
Risk Assessment in the Reverse Mortgage Contract. In Marco Corazza · Manfred Gilli · Cira Perna · Claudio Pizzi · Marilena Sibillo Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.189-192 Cham Springer. | |
DI LORENZO, Emilia; Piscopo, Gabriella; Sibillo, Marilena; Tizzano, Roberto | |
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Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-78965-7 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85198139950 | |
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2021 | |
Curatela | |
Curatore/i di Mathematical and StatisticalMethods for ActuarialSciences and Finance. Di Corazza, Marco; Gilli, Manfred; Perna, Cira; Pizzi, Claudio; Sibillo, Marilena Cham Springer ISBN:978-3-030-78964-0; 978-3-030-78965-7 | |
Corazza, Marco; Gilli, Manfred; Perna, Cira; Pizzi, Claudio; Sibillo, Marilena | |
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Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-78965-7 | |
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2020 | |
Articolo in rivista | |
Reverse mortgages through artificial intelligence: new opportunities for the actuaries DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE. Pag.1-13 ISSN:1593-8883. | |
di Lorenzo, Emilia; Piscopo, Gabriella; Sibillo, Marilena; Tizzano, Roberto | |
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Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/s10203-020-00274-y Codice identificativo ISI: WOS:000516338100001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85079810480 | |
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2020 | |
Articolo in rivista | |
Economic Paradigms and Corporate Culture after the Great COVID-19 Pandemic: Towards a New Role of Welfare Organisations and Insurers SUSTAINABILITY. Pag.1-14 ISSN:1937-0695. | |
Sibillo, Marilena; DI LORENZO, Emilia | |
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Digital Object Identifier (DOI): 10.3390/su12198163 Codice identificativo ISI: WOS:000586388600001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85092635895 | |
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2020 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
Reverse Mortgages: Risks and Opportunities. In AA.VV. Demography of Population Health, Aging and Health Expenditures Pag.435-442 Springer Verlag. ISBN:978-3-030-44694-9 | |
Di Lorenzo, E.; Piscopo, G.; Sibillo, M.; Tizzano, R. | |
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Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85094646615 | |
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2020 | |
Curatela | |
Curatore/i di SPECIAL ISSUE: European Journal of Finance. Di Sibillo, Marilena; Perna, Cira; Eling, Martin; Loperfido, Nicola Routledge Vol. 2 e 3. Pag.100-277 | |
Sibillo, Marilena; Perna, Cira; Eling, Martin; Loperfido, Nicola | |
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2019 | |
Articolo in rivista | |
Improving the Forecast of Longevity by Combining Models NORTH AMERICAN ACTUARIAL JOURNAL. Vol. 23. Pag.298-319 ISSN:1092-0277. | |
Apicella, Giovanna; Dacorogna, Michel; Di Lorenzo, Emilia; Sibillo, Marilena | |
Versione online | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.1080/10920277.2018.1556701 Codice identificativo ISI: WOS:000468880000007 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85063150306 | |
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2019 | |
Articolo in rivista | |
Pension schemes versus real estate ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH. Pag.1-13 ISSN:1572-9338. | |
Sibillo, Marilena; D'Amato, Valeria; Di Lorenzo, Emilia; Haberman, Steven; Tizzano, Roberto | |
Versione online | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/s10479-019-03241-y Codice identificativo ISI: WOS:000636306600032 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85065738727 | |
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2019 | |
Curatela | |
Curatore/i di Decisions in Economics and Finance, Volume 42, Issue 1, June 2019. Di Albarran, Irene; Grane, Aurea; Perna, Cira; Sibillo, Marilena Springer Pag.1-317 | |
Albarran, Irene; Grane, Aurea; Perna, Cira; Sibillo, Marilena | |
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2019 | |
Curatela | |
Curatore/i di Risks | Special Issue : New Perspectives in Actuarial Risk Management. Di Sibillo, Marilena; D'Amato, Valeria Basel MDPI Pag.0-00 | |
Sibillo, Marilena; D'Amato, Valeria | |
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2019 | |
Prefazione/Postfazione | |
Foreword special issue Deaf 2019–Maf 2018. In Autori Vari Decisions in Economics and Finance Pag.1-2 GEWERBESTRASSE 11, CHAM, CH-6330, SWITZERLAND Springer-Verlag Italia s.r.l.. | |
Grane, A.; Sibillo, M. | |
Versione online | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/s10203-019-00257-8 Codice identificativo ISI: WOS:000482243800001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85067649255 | |
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2018 | |
Articolo in rivista | |
Social uncertainty evaluation in Social Impact Bonds: review and framework RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE. Pag.40-56 ISSN:0275-5319. | |
Sibillo, M.; Scognamiglio, E.; Di Lorenzo, E.; Trotta, A. | |
Versione online | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/j.ribaf.2018.05.001 Codice identificativo ISI: WOS:000454868900005 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85050357431 | |
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2018 | |
Articolo in rivista | |
De-risking strategy: Longevity spread buy-in INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS. Vol. 79. Pag.124-136 ISSN:0167-6687. | |
D'Amato, Valeria; Di Lorenzo, Emilia; Haberman, Steven; Sagoo, Pretty; Sibillo, Marilena | |
Versione online | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/j.insmatheco.2018.01.004 Codice identificativo ISI: WOS:000429186800012 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85044957209 | |
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2018 | |
Articolo in rivista | |
Corrective factors for longevity projections in a dynamic context EUROPEAN ACTUARIAL JOURNAL. Vol. 8, ISSUE 1. Pag.53-68 ISSN:2190-9733. | |
Apicella, Giovanna; Sibillo, Marilena | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/s13385-018-0166-6 Codice identificativo ISI: WOS:000445384100004 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85048715010 | |
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2018 | |
Articolo in rivista | |
Dread Disease and Cause-Specific Mortality: Exploring New Forms of Insured Loans RISKS. Vol. 6. Pag.1-21 ISSN:2227-9091. | |
Sibillo, Marilena; DI LORENZO, Emilia; D'Amato, Valeria | |
Versione online | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.3390/risks6010013 Codice identificativo ISI: WOS:000428564700012 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85056775453 | |
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1039541.Life annuity portfolios: risk-adjusted valuations and suggestions on the product attractiveness
2018 | |
Contributo in Atti di convegno | |
1.Life annuity portfolios: risk-adjusted valuations and suggestions on the product attractiveness. In: 4 th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference with Demographics Workshop - SMTDA2016 ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology. Pag.113-121 | |
SMTDA La Valletta (Malta) 1-4 Giugno 2016 | |
D'Amato, Valeria; Di, Lorenzo Emilia; Sibillo, Marilena; Orlando, Albina | |
Versione online | |
Codice identificativo ISI: WOS:000442070700027 | |
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2018 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
New Challenges in Pension Industry: Proposals of Personal Pension Products. In A. Esposito, M. Faundez-Zanuy, F. C. Morabito, E. Pasero Neural Advances in Processing Nonlinear Dynamic Signals Pag.253-263 Cham Springer. | |
Sibillo, M.; D'Amato, V.; Di Lorenzo, E. | |
Versione online | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-95098-3 | |
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2018 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
Improving Lee-Carter forecasting: methodology and some results. In M. Corazza, M. Durban, A. Granè, C. Perna, M. Sibillo Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.57-62 Cham Springer. | |
Sibillo, M.; Apicella, G.; Dacorogna, M.; Di Lorenzo, E. | |
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Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-89824-7 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85104106435 | |
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143568What if two different interest rates datasets allow for discribing the same financial product?
2018 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
What if two different interest rates datasets allow for discribing the same financial product?. In M. Corazza, M. Durban, A. Granè, C. Perna, M. Sibillo Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.289-294 Cham Springer. ISBN:978-3-319-89824-7 | |
Sibillo, M.; D'Amato, V.; Diaz, A.; Di Lorenzo, E.; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo | |
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Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-89824-7_52 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85104142200 | |
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2018 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
"Money Purchase" Pensions: Contract proposals and risk analysis. In M: Corazza, M. Durban, A. Granet, C. Perba, M. Sibillo Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.285-288 Cham Springer. | |
Sibillo, M.; D'Amato, V.; Di Lorenzo, E.; Tizzano, R. | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-89824-7_51 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85104114191 | |
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2018 | |
Curatela | |
Curatore/i di Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. Di Sibillo, Marilena; Perna, Cira; Corazza, Marco; Grane, Aurea; Durban, Maria ISBN:978-3-319-89823-0 | |
Sibillo, Marilena; Perna, Cira; Corazza, Marco; Grane, Aurea; Durban, Maria | |
Versione online | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-89824-7 | |
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2017 | |
Articolo in rivista | |
Measuring Risk-Adjusted Performance and Product Attractiveness of a Life Annuity Portfolio JOURNAL OF MATHEMATICAL FINANCE. Vol. 7. Pag.83-101 ISSN:2162-2434. | |
Sibillo, Marilena; Di Lorenzo, Emilia; Orlando, Albina | |
Versione online | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.4236/jmf.2017.71005 | |
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2017 | |
Commento scientifico | |
Using Interest Rate Models to Improve Mortality Forecast. Taylor and Francis | |
Apicella, Giovanna; Dacorogna, MICHEL MARIE ANTOIN; DI LORENZO, Emilia; Sibillo, Marilena | |
Versione online | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.1080/10920277.2018.1556701 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85063150306 | |
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2017 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
Profitability vs. Attractiveness within a performance analysis of a life annuity business. In Autori vari Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.109-118 Cham Springer. ISBN:978-3-319-50233-5 | |
Sibillo, M.; Di Lorenzo, E.; Orlando, A. | |
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2017 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
Profit-Sharing and Personal Pension Products: A Proposal. In Autori vari PENSIONS GLOBAL ISSUES, PERSPECTIVES AND CHALLENGES Pag.97-111 New York Nova Science Publishers, Inc.. ISBN:978 1 53612 462 0 | |
Sibillo, Marilena; D'Amato, Valeria; Tizzano, Roberto; Emilia Di, Lorenzo | |
Versione online | |
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85034823880 | |
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2017 | |
Curatela | |
Curatore/i di Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. Di Corazza, Marco; Legros, Florence; Perna, Cira; Sibillo, Marilena Cham Springer Pag.1-169 ISBN:9783319502335; 97833195123421 | |
Corazza, Marco; Legros, Florence; Perna, Cira; Sibillo, Marilena | |
Versione online | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-51234-2 | |
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2017 | |
Curatela | |
Curatore/i di Special issue: European Journal of Finance. Di Sibillo, Marilena; Perna, Cira; Eling, Martin; Loperfido, Nicola Taylor & Francis Vol. 6. Pag.520-572 | |
Sibillo, Marilena; Perna, Cira; Eling, Martin; Loperfido, Nicola | |
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2017 | |
Prefazione/Postfazione | |
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. In Autori vari Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.5-5 Cham Springer. ISBN:9783319502342 | |
Corazza, M.; Legros, F.; Perna, C.; Sibillo, M. | |
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2016 | |
Contributo in Atti di convegno | |
The impact of the discrepancies in the yield curve on actuarial forecasting. In: Proceedings of the XVI Iberian Italian Conference on Financial and Actuarial Mathematics Marilena Sibillo Pag.49-55 ISBN:9788861970601 | |
XVI Iberian Italian Conference on Financial and Actuarial Mathematics Paestum 26-27 Maggio 2016 | |
D'Amato, Valeria; Di Lorenzo, Emilia; Diaz, Antonio; Navarro, Eliseo; Sibillo, Marilena | |
Versione online | |
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2016 | |
Contributo in Atti di convegno | |
Profitability vs. attractiveness within a performance analysis of a life annuity business. In: Book of Abstracts of Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, MAF 2016 Conference, Dauphine Université, Paris, France M. Corazza, F. Parpinel, C. Pizzi Pag.81-82 | |
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Dauphine Université, Paris, France March 30, 31 1nd April 1, 2016 | |
Sibillo, Marilena; Di Lorenzo, Emilia; Orlando, Albina | |
Versione online | |
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2015 | |
Articolo in rivista | |
The uncertainty risk driver within a life annuity context: an overview PROBLEMS & PERSPECTIVES IN MANAGEMENT. Vol. 13, issue 3. Pag.18-27 ISSN:1727-7051. | |
Sibillo, Marilena; Di, Lorenzo; Emilia, | |
Versione online | |
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84966671004 | |
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2014 | |
Contributo in Atti di convegno | |
Stochastic actuarial valuations in double-indexed pension annuity assessment. In: Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Springer International Publishing Pag.151-158 ISBN:9783319024998 | |
Maf 2012 Venezia 10-12 Aprile 2012 | |
Sibillo, Marilena; Di Lorenzo, E.; Orlando, A. | |
Versione online | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-02499-8 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84966925972 | |
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2014 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
Empirical evidences on predictive accuracy of survival models. In AA. VV. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.87-90 Cham Heidelberg New York Dordrecht London Sringer. ISBN:9783319050133 | |
Sibillo, Marilena; Emilia Di, Lorenzo; LA ROCCA, Michele; Orlando, Albina; Perna, Cira | |
Versione online | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-05014-0 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84934268474 | |
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2014 | |
Curatela | |
Curatore/i di Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. Di Perna, Cira; Sibillo, Marilena Cham Heidelberg New York Dordrecht London © Springer ISBN:9783319050133 | |
Perna, Cira; Sibillo, Marilena | |
Versione online | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-05014-0 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84934273224 | |
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2013 | |
Abstract in Atti di convegno | |
Empirical Scenario Forecasting for financial risk measurement in pension annuity systems. In: Book of Abstract: XIV Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics – IbIT Pag.53-54 | |
XIV Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics – IbIT | |
D'Amato, Valeria; Di Lorenzo, E.; Russolillo, Maria; Sibillo, Marilena | |
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2013 | |
Abstract in Atti di convegno | |
De-risking Strategy: Modeling Buy-in. In: ERCIM Conference London –Book of Abstract Pag.10-10 | |
ERCIM Conference London London | |
D'Amato, Valeria; DI LORENZO, Emilia; Sibillo, Marilena | |
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2013 | |
Articolo in rivista | |
Profit participation annuities: A business profitability analysis within a demographic risk sensitive approach INVESTMENT MANAGEMENT & FINANCIAL INNOVATIONS. Vol. 10. Pag.155-165 ISSN:1810-4967. | |
D'Amato, Valeria; Di Lorenzo, Emilia; Orlando, Albina; Russolillo, Maria; Sibillo, Marilena | |
Versione online | |
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84877723463 | |
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2013 | |
Articolo in rivista | |
A stochastic model for loan interest rates BANKS AND BANK SYSTEMS. Vol. 8, issue 4. Pag.94-99 ISSN:1816-7403. | |
Sibillo, Marilena; A., Orlando; E., Di Lorenzo | |
Versione online | |
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84960848630 | |
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2012 | |
Abstract in Atti di convegno | |
Survival betterment as competitive leverage in insurance sector: profitability analysis for a class of participating variable annuities. In: Book of Abstracts International Conference SMTDA 2012 & Demography 2012 Pag.31-32 | |
Applied Stochastic Models and Data Analysis - ASMDA 2012 | |
Sibillo, Marilena; Emilia Di, Lorenzo; Albina, Orlando | |
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2012 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
Internal risk control by solvency measures. In Springer Verlag Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.149-156 Perna C, Sibillo M. ISBN:9788847023413 | |
D'Amato, Valeria; Emilia Di, Lorenzo; Russolillo, Maria; Sibillo, Marilena | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-88-470-2342-0_18 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84900656729 | |
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2012 | |
Curatela | |
Curatore/i di Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. Di Sibillo, Marilena; Perna, Cira Springer Pag.1-401 ISBN:978-88-470-2342-0 | |
Sibillo, Marilena; Perna, Cira | |
Versione online | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-88-470-2342-0 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84896114104 | |
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2012 | |
Prefazione/Postfazione | |
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance - Preface. In Marilena Sibillo, Cira Perna Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.1-2 Springer. ISBN:9788847023413 | |
Sibillo, Marilena; Perna, Cira | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-88-470-2342-0 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84896114104 | |
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2011 | |
Abstract in Atti di convegno | |
Profit participation annuities: a business profitability analysis withina demographic risk sensitive approach. In: Books of Abstracts of The Seventh International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Pag.1-1 | |
Longevity 7th, The Seventh International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Frankfurt am Main 8,9 Settembre 2011 | |
D'Amato, Valeria; E., Di Lorenzo; A., Orlando; Russolillo, Maria; Sibillo, Marilena | |
Versione online | |
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2011 | |
Articolo in rivista | |
Solvency analysis and demographic risk measures JOURNAL OF RISK FINANCE. Vol. 12, issue 4. Pag.252-269 ISSN:1526-5943. | |
Sibillo, Marilena; M., Coppola; E., Di Lorenzo; A., Orlando | |
Versione online | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.1108/15265941111158451 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85015405188 | |
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2011 | |
Articolo in rivista | |
The Poisson log-bilinear Lee Carter model: Applications of efficient bootstrap methods to annuity analyses NORTH AMERICAN ACTUARIAL JOURNAL. Vol. 15, 2. Pag.315-333 ISSN:1092-0277. | |
Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; Di Lorenzo, E.; Haberman, S.; Sibillo, Marilena | |
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-80155144164 | |
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2011 | |
Contributo in Atti di convegno | |
Participating policies: risk and value drivers in a financial management perspective. In: – Proceedings of 14th Applied Stochastic Model and Data Analysis Conference ETS Pag.41-48 ISBN:9788846730459 | |
14 Applied Stochastic Modrls and Data Analysis Roma 07- 10 giugno 2011 | |
Sibillo, Marilena; R., Cocozza; A., De Simone; E., Di Lorenzo | |
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2010 | |
Abstract in Atti di convegno | |
The conjoint effects of stochastic risks on insurance portfolio internal models. In: Book of Abstracts of ERCIM '10 International Conference Pag.84-85 | |
3rd International Conference of the ERCIM Working Group ob Computing and Statistics Londra Dibembre 2010 | |
Sibillo, Marilena; D'Amato, Valeria; Emilia Di, Lorenzo; Russolillo, Maria | |
Versione online | |
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2010 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
Risk-sensitive insurance management vs the financial crisis. In Kozmenko & Vasil'eva Editors World financial crisis: causes, consequences, ways of overcoming Pag.83-95 Business Perspectives. ISBN:9789662965070 | |
Sibillo, Marilena; R., Cocozza; D'Amato, Valeria; E., Di Lorenzo; Russolillo, Maria | |
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26194The Poisson log-bilinear Lee Carter model: efficient bootstrap in life annuity actuarial analysis
2009 | |
Abstract in Atti di convegno | |
The Poisson log-bilinear Lee Carter model: efficient bootstrap in life annuity actuarial analysis. In: Fifth International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference Pag.1-2 | |
Fifth International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference St John's University, New York City September, 2009 | |
Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; DI LORENZO, E; Sibillo, Marilena | |
Versione online | |
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2009 | |
Articolo in rivista | |
Fair value and demographic aspects of the insured loan BANKS AND BANK SYSTEMS. Vol. 1. Pag.10-20 ISSN:1816-7403. | |
Coppola, M; D'Amato, Valeria; Sibillo, Marilena | |
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2009 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
Safety loading in the annuity pension fund dynamic. In B. Apolloni, S. Bassis, M. Marinaro Frontiers in Artificial Intelligence and Applications - New Directions in Neural Networks - 18th Italian Workshop on Neural Networks: WIRN 2008 Pag.165-175 IOS Press - KBIES book series. ISBN:9781586039844 | |
Sibillo, Marilena; D'Amato, Valeria; Coppola, M; DI LORENZO, E. | |
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-72749098422 | |
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2009 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
A financial analysis of surplus dynamics for deferred life schemes. In Corazza & Pizzi editors Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.85-92 Springer - Verlag. ISBN:9788847014800 | |
Sibillo, Marilena; R., Cocozza; E., Di Lorenzo; A., Orlando | |
Codice identificativo ISI: WOS:000288402300009 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84900630108 | |
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2009 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
The interplay between financial and demographic risks in a pension annuity system. In L. Sakalauskas, C. Skiadas, E. K. Zavadskas (eds) Applied stochastic models and data analysis Pag.325-328 VILNIUS Vilnius Gediminas Technical University Press "Technika". ISBN:9789955284635 | |
Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; DI LORENZO, E.; Sibillo, Marilena | |
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2009 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
INTEREST RATE MOVEMENTS IN THE LIFE INSURANCE FAIR VALUATION CONTEXT. In JEFFREY MORREY AND ALEXANDER GUYTON EDS Liquidity, Interest rates and Banking - Series: Financial Institutions and Services Pag.95-110 NOVA PUBLISHER. ISBN:9781606927557 | |
Sibillo, Marilena; DI LORENZO, E; Orlando, A; Cocozza, R. | |
Codice identificativo ISI: WOS:000273314000005 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85058901405 | |
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2008 | |
Abstract in Atti di convegno | |
A financial analysis of surplus dynamics for deferred life schemes. In: Book of Abstracts of Maf2008 International Conference Pag.1-4 | |
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance - MAF2008 Venezia Aprile 2008 | |
Sibillo, Marilena; Rosa, Cocozza; Emilia Di, Lorenzo; Albina, Orlando | |
Versione online | |
Codice identificativo ISI: WOS:000288402300009 | |
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2008 | |
Articolo in rivista | |
The value at risk for the mathematical provision. Critical issue. JOURNAL OF RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL INSTITUTIONS. Vol. 1 no.3. Pag.311-319 ISSN:1752-8887. | |
Sibillo, Marilena; R., Cocozza; E., DI LORENZO; A., Orlando | |
Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
2008 | |
Articolo in rivista | |
Life office management perspectives by actuarial risk indexes INVESTMENT MANAGEMENT & FINANCIAL INNOVATIONS. Vol. 2. Pag.73-78 ISSN:1810-4967. | |
Sibillo, Marilena; D'Amato, Valeria; Coppola, M; DI LORENZO, E. | |
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84891868586 | |
Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
2008 | |
Contributo in Atti di convegno | |
Surplus analysis in life office management: the role of longevity risk. In: International Workshop on Applied Probability - Book of Abstracts Pag.73-73 | |
International Workshop on Applied Probability – IWAP Universitè de Technologie de Compiegne (Francia) July 2008 | |
Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; DI LORENZO, E; Sibillo, Marilena | |
Versione online | |
Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
2008 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
Remarks on insured loan valuation. In CIRA PERNA; MARILENA SIBILLO Mathematical and Statistical Methods for Insurance and Finance Pag.91-98 MILANO Springer. ISBN:9788847007031 | |
CON COPPOLA, M; D'Amato, Valeria; Sibillo, Marilena | |
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84900621441 | |
Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
2008 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
RISK MEASUREMENT AND FAIR VALUATION ASSESSMENT IN LIFE INSURANCE FIELD. In MARISA FAGGINI; THOMAS LUX Coping with the Complexity of Economics Pag.149-156 MILANO Springer. ISBN:9788847010826 | |
D'Amato, Valeria; DI LORENZO, E; Sibillo, Marilena | |
Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
2008 | |
Curatela | |
Curatore/i di Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance. Di Perna, Cira; Sibillo, Marilena Springer Verlag Italia Springer ISBN:9788847007031 | |
Perna, Cira; Sibillo, Marilena | |
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84896108151 | |
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2008 | |
Prefazione/Postfazione | |
Mathematical and Statistical Methodsin Insurance and Finance. In Marilena Sibillo, Cira Perna Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance Pag.5-6 Springer Verlag. ISBN:9788847007031 | |
Sibillo, Marilena; Perna, Cira | |
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2007 | |
Abstract in Atti di convegno | |
Life office management perspectives by actuarial risk indexes. In: IV International Conference on Computational Management Science GINEVRA Department of Econometrics - University of Geneva (Switzerland) Pag.5-5 | |
4th International Conference on Computational Management Science Ginevra (ch) | |
Sibillo, Marilena; D'Amato, Valeria; Coppola, M; DI LORENZO, E. | |
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2007 | |
Abstract in Atti di convegno | |
Measuring demographic uncertainty via actuarial risk indexes. In: XI ASMDA 2007 - Book of Abstracts Pag.42-42 | |
Applied Stochastic Models and Data Analysis Chania (Creta) | |
Sibillo, Marilena; Mariarosaria, Coppola; Emilia Di, Lorenzo; Albina, Orlando | |
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2007 | |
Abstract in Atti di convegno | |
Solvency analysis via risk-adjusted performance predicators in life insurance. In: Proceedings di Insurance: Mathematics and Economics, Atene2007 Pag.1-1 | |
Insurance: Mathematics and Economics Atene - Pireo luglio 2007 | |
Sibillo, Marilena; R., Cocozza; E., DI LORENZO; A., Orlando | |
Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
2007 | |
Articolo in rivista | |
The current value of the mathematical provision: a financial risk prospect PROBLEMS & PERSPECTIVES IN MANAGEMENT. Vol. Vol.5, issue 2. Pag.127-140 ISSN:1727-7051. | |
Sibillo, Marilena; Cocozza, R; DI LORENZO, E. | |
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84891885943 | |
Visualizza sul Database dei Prodotti (IRIS) |
2007 | |
Contributo in Atti di convegno | |
Risk-adjusted performance indicators in life insurance. In: Proceedings di AFIR2007 STOCKHOLM http://actuaries.org/AFIR/Colloquia/Stockholm/Cocozza.pdf Pag.1-12 | |
XVI AFIR Colloquium Inglese 11-15 GIUGNO 2007 | |
Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; R., Cocozza; A., Orlando | |
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2007 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
A liability adequacy test for mathematical provision. In PERNA C.; SIBILLO M. Mathematical and Statistical Methods for Insurance and Finance Pag.75-82 Springer. ISBN:9788847007031 | |
Sibillo, Marilena; DI LORENZO, E; Orlando, A; Cocozza, R. | |
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84900654508 | |
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2007 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
Remarks on insured loan valuations. In Perna & Sibillo Mathematical and Statistical Methods for Insurance and Finance Pag.91-98 Springer Verlag. ISBN:9788847007031 | |
Sibillo, Marilena; Mariarosaria, Coppola; D'Amato, Valeria | |
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84900621441 | |
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2007 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
Measuring demographic uncertainty via actuarial indexes. In CHRISTOS H. SKIADAS Recent Advances in Stochastic Modelling and Data Analysis Pag.122-129 World Scientific Publishing Co Pte Ltd. ISBN:9789812709684 | |
Sibillo, Marilena; M., Coppola; E., DI LORENZO; A., Orlando | |
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-81255136974 | |
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2006 | |
Abstract in Atti di convegno | |
Risk measurement and fair valuation assessment in the insurance field. In: Ecople - Economics: from tradition to complexity Dipartimento di Scienze ERconomiche e Statistiche - Università di Salerno Pag.12-13 | |
Ecople - Economics: from tradition to complexity Capri Luglio 2006 | |
Sibillo, Marilena; Mariarosaria, Coppola; D'Amato, Valeria; Emilia Di, Lorenzo | |
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2006 | |
Abstract in Atti di convegno | |
A liability adequacy test for mathematical provision (extended abstract)-. In: Books of Abstracts di MAF2006, Metodi Matematici e Statistici per le Assicurazioni e la Finanza Pag.1-4 | |
Sibillo, Marilena; Rosa, Cocozza; Emilia Di, Lorenzo; Albina, Orlando | |
Versione online | |
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2006 | |
Abstract in Atti di convegno | |
The VaR of the mathematical provision: critical issue. In: 28th International Congress of Actuaries, ICA2006 PARIS http://www.ica2006.com/Papiers/2002/2002.pdf Pag.1-9 | |
28th International congress of Actuaries ICA Parigi (Francia) | |
Sibillo, Marilena; Cocozza, R; E., DI LORENZO E; Orlando, A. | |
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2006 | |
Abstract in Atti di convegno | |
The fair value of the insured loan portfolio scheduled at variable interest rates. In: Books of Abstracts di MAF2006, Metodi Matematici e Statistici per le Assicurazioni e la Finanza Pag.1-4 | |
Metodi Matematici e Statistici per le Assicurazioni e la Finanza Maf2006 Salerno Ottobre 2006 | |
Sibillo, Marilena; Mariarosaria, Coppola; D'Amato, Valeria | |
Versione online | |
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2006 | |
Articolo in rivista | |
Il rischio d'investimento in annualità vitalizie differite QUADERNI DI STATISTICA. Vol. 8. Pag.161-174 ISSN:1594-3739. | |
Sibillo, Marilena; Coppola, M. | |
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2006 | |
Articolo in rivista | |
A Stochastic Proportional Hazard Model for the Force of Mortality JOURNAL OF FORECASTING. Vol. 25. Pag.529-536 ISSN:0277-6693. | |
Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; G., Tessitore | |
Versione online | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.1002/FOR.1005 Codice identificativo ISI: WOS:000242682300005 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-33845448573 | |
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2006 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
Fair value and demographic aspects of the insured loan. In insurance: Mathematics and Economics Book of Abstract of IME 2006 Conference Pag.425-426 ISSN:0167-6687. | |
Sibillo, Marilena; Mariarosaria, Coppola; D'Amato, Valeria | |
Codice identificativo ISI: WOS:000242315600107 | |
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2005 | |
Contributo in Atti di convegno | |
Fair valuation schemes for life annuity contracts. In: Applied Stochastic Models and Data Analysis - ASMDA Jaques Janssen and Philippe Lenca Pag.893-901 ISBN:9782908849158 | |
Applied stochastic models and data analysis Brest 17-20 Maggio 2005 | |
Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; M., Coppola | |
Versione online | |
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2005 | |
Contributo in Atti di convegno | |
On the financial risk factor in fair valuation of the mathematical provision. In: Atti di Astin Conference - 2005 Pag.--- | |
Astin conference Zurigo (Svizzera) 5-7- Settembre | |
Sibillo, Marilena; R., Cocozza; D., DE FEO; E., DI LORENZO | |
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2005 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
Fair Valuation Schemes for Life Annuity Contracts. In J. Janssen e P. Lenca Selected papers of the Conference “Applied Stochastic Models and Data Analysis" Pag.893-901 ISBN:9782908849158 | |
Sibillo, Marilena; Mariarosaria, Coppola; Emilia Di, Lorenzo | |
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2004 | |
Abstract in Atti di convegno | |
Life Insurance Risk Indicators: a Balance Sheet Approach. In: Book of Abstracts of 8th International Conference on Insurance: Mathematics and Economics Pag.1-1 ISBN:2004311312 | |
(th International Conference on Insurance: Mathematics and Economics Roma maggio 2004 | |
Sibillo, Marilena; Rosa, Cocozza; Emilia Di, Lorenzo | |
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2004 | |
Articolo in rivista | |
Methodological problems in solvency assessment of an insurance company INVESTMENT MANAGEMENT & FINANCIAL INNOVATIONS. Vol. 2. Pag.95-102 ISSN:1810-4967. | |
Sibillo, Marilena; Cocozza, R; DI LORENZO, E. | |
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84891851453 | |
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2004 | |
Contributo in Atti di convegno | |
Risk profiles of life insurance business: quantitative analysis in a managerial perspective. In: Atti del convegno Metodi Matematici e Statistici per le Assicurazioni e la Finanza - MAF2004 Editore CUSL Pag.81-86 ISBN:8890135506 | |
MAF 2004: Metodi Matematici e Statistici per l'analisi dei dati assicurativi e finanziari Salerno 15-16 Aprile 2004 | |
Sibillo, Marilena; Cocozza, R; DI LORENZO, E. | |
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2003 | |
Abstract in Atti di convegno | |
Methodological problems in solvency assessment of an insurance company. In: Atti di “IMPS 2003” Pag.20-21 | |
IMPS Cagliari | |
Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; R., Cocozza | |
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2003 | |
Abstract in Atti di convegno | |
The longevity risk for a life insurance portfolio: an integrated analysis. In: First Joint Conference SMAI, EMS, SMS Pag.1-1 | |
Applied mathematics & application of mathematics - amam 2003 - first joint conference smai, ems, sms Nizza (Francia) | |
Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO | |
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2003 | |
Contributo in Atti di convegno | |
The variability of a life portfolio reserve in the cash flow analysis approach. In: Atti di “VI Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics” Trieste : Dipartimento di Matematica Applicata "Bruno de Finetti", [2004]. Pag.171-182 | |
VI Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics Trieste 3-5 Luglio 2003 | |
Coppola, M; Sibillo, Marilena | |
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2002 | |
Abstract in Atti di convegno | |
The longevity phenomenon: risk profiles in the actuarial valuations. In: Atti di “XXVI Convegno nazionale AMASES” VERONA Pag.37-39 | |
XXVI convegno nazionale amases Verona | |
Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO | |
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2002 | |
Abstract in Atti di convegno | |
Longevity Risk: Measurement and Application Perspectives. In: Book of Abstracts of 2nd Conference in Actuarial Science and Finance on Samos Pag.39-39 | |
2nd Conference in Actuarial Science and Finance on Samos Samos (Grecia) settembre 2002 | |
Sibillo, Marilena; Emilia Di, Lorenzo | |
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2002 | |
Articolo in rivista | |
Stochastic analysis in life office management: application to large annuity portfolios APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY. Vol. 19. Pag.31-42 ISSN:1524-1904. | |
Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; M., Coppola | |
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Digital Object Identifier (DOI): 10.1002/asmb.468 Codice identificativo ISI: WOS:000181161500003 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-0037282717 | |
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2002 | |
Articolo in rivista | |
Further remarks on risk sources measurment in the case of a lif annuity portfolio JOURNAL OF ACTUARIAL PRACTICE. Vol. 10. Pag.229-242 ISSN:1064-6647. | |
Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; M., Coppola | |
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2002 | |
Contributo in Atti di convegno | |
Stochastic Volatility in the Force of Mortality. In: (M) fA Departament d'Economia Financiera, Facultat d'Economia, 2002 Pag.64-64 ISBN:8492119071 | |
Atti del VI Congreso de Matematica Financiera y Actuarial Valencia (Spagna) | |
Sibillo, Marilena; Emilia Di, Lorenzo | |
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2002 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
Vincoli di coerenza per le misure dei rischi di un portafoglio assicurativo. In AUTORI VARI Liber Amicorum Pag.109-119 NAPOLI Prontostampa. | |
Sibillo, Marilena; DI LORENZO, E; Coppola, M. | |
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2002 | |
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
Longevity Risk: Measurement and Application Perspectives. In Autori Vari Mathematical and Statistical methods for Actuarial Sciences and Finance - 2012 Pag.1-5 SAMOS | |
Sibillo, Marilena | |
Versione online | |
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2001 | |
Contributo in Atti di convegno | |
Financial and demographic randomness measuring: the case of a life annuity portfolio. In: Proceedings “X International Symposium on Applied Stochastic Models and Data Analysis” Pag.375-380 | |
X international symposium on applied stochastic models and data analysis Compiegne 12-15 Giugno 2001 | |
Sibillo, Marilena; DI LORENZO, E.; A., Orlando | |
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2001 | |
Contributo in Atti di convegno | |
Risk sources quantifying: a stochastic model for a life annuity portfolio. In: Atti di “IV Italian Spanish Conference on Financial Mathematics” Sassari Editore Poddighe Pag.205-216 | |
IV Italian Spanish Conference on financial mathematics - Alghero Alghero 28 Giugno - 1 Luglio 2001 | |
Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; A., Orlando | |
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2000 | |
Abstract in Atti di convegno | |
Some Aspects of Riskiness for a Life Annuities Portfolio. In: Sommari - Abstracts del Congresso Nazionale SIMAI Pag.239-240 | |
Congresso Nazionale SIMAI | |
Sibillo, Marilena; Mariarosaria, Coppola; Emilia Di, Lorenzo | |
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2000 | |
Articolo in rivista | |
Risk Sources in a Life Annuiy Portfolio: Decomposition and Measurement Tools JOURNAL OF ACTUARIAL PRACTICE. Vol. 8. Pag.43-61 ISSN:1064-6647. | |
Sibillo, Marilena; DI LORENZO, E; Coppola, M. | |
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2000 | |
Contributo in Atti di convegno | |
Componenti di rischio per grandi portafogli di annualità vitalizie. In: Atti del “VII Convegno sulla Teoria del Rischio" Pag.61-75 | |
VII convegno sulla teoria del rischio Campobasso 9 Giugno 2000 | |
Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; M., Coppola | |
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2000 | |
Contributo in Atti di convegno | |
Alcune osservazioni sulla stima dei parametri in processi per il tasso d'interesse. In: Atti del “VII Convegno sulla Teoria del Rischio” Pag.173-188 | |
VII convegno sulla teoria del rischio Campobasso 9 Giugno 2000 | |
Sibillo, Marilena; A., Trudda | |
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1999 | |
Articolo in rivista | |
A stochastic model for financial evaluation: applications to actuarial contracts APPLIED STOCHASTIC MODELS AND DATA ANALYSIS. Vol. 15. Pag.269-275 ISSN:8755-0024. | |
Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; G., Tessitore | |
Digital Object Identifier (DOI): 10.1002/(SICI)1526-4025(199910/12)15:4<269::AID-ASMB392>3.0.CO;2-F Codice identificativo ISI: WOS:000087267300006 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-0033206494 | |
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1999 | |
Contributo in Atti di convegno | |
Some remarks on continuous annuities in a stochastic interest and mortality scenario. In: Atti di “2nd Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics” Ed. La Città del Sole Pag.627-636 ISBN:8882921123 | |
2nd Italian Spanish conference on financial mathematics Napoli 1-4 Luglio 1999 | |
Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; M., Coppola | |
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1999 | |
Contributo in Atti di convegno | |
Investment risk and longevity risk in a life annuity portfolio. In: Atti di “2nd Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics" Ed. La Cottà del Sole Pag.551-567 ISBN:8882921123 | |
2nd Italian Spanish conference on financial mathematics - Napoli Napoli 1-4 Luglio 1999 | |
Sibillo, Marilena; E., DI LORENZO; M., Coppola | |
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1998 | |
Articolo in rivista | |
The dividend problem in a diffusive stochastic model BLATTER DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FUR VERSICHERUNGSMATHEMATIK. Vol. vol. Band XXIII Heft 4. Pag.459-464 ISSN:0012-0200. | |
Sibillo, Marilena; DI LORENZO, E. | |
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1997 | |
Contributo in Atti di convegno | |
Valutazione Stocastica del Rischio Finanziario ed Assicurativo. In: Atti della Giornata di Studio su "Aspetti Scientifici e Didattici nella Teoris del Rischio" Campobasso Uniservice Pag.65-75 | |
Giornata di Studio su "Aspetti Scientifici e Didattici nella Teoris del Rischio" Campobasso | |
Sibillo, Marilena; Emilia Di, Lorenzo; Gerarda, Tessitore | |
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1996 | |
Contributo in Atti di convegno | |
Un modello stocastico per le valutazioni finanziarie. In: Atti della Giornata di Studio su "Aspetti Scientifici e Didattici nella Teoris del Rischio" Campobasso Uniservice Pag.113-123 | |
Giornata di Studio su "Aspetti Scientifici e Didattici nella Teoris del Rischio" Campobasso | |
Sibillo, Marilena | |
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1995 | |
Articolo in rivista | |
A stochastic model for the force of interest BLATTER DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FUR VERSICHERUNGSMATHEMATIK. Vol. Band XXII, Heft 2. Pag.255-258 ISSN:0012-0200. | |
Sibillo, Marilena; Emilia Di, Lorenzo | |
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-51249168815 | |
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1994 | |
Contributo in Atti di convegno | |
Il tema della solvibilità di una impresa di assicurazioni nelle ipotesi del modello M/M/∞. In: Atti della giornata di Studio si "Modelli matematici per la gestione dei rischi finanziari ed assicurativi" Pag.215-224 | |
Giornata di Studio su "Modelli matematici per la gestione dei rischi finanziari ed assicurativi" L'Aquila | |
Sibillo, Marilena | |
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1994 | |
Contributo in Atti di convegno | |
Una formula di rappresentazione per la funzione caratteristica di una distribuzione bidimensionale di probabilità. In: Atti della giornata di Studio si "Modelli matematici per la gestione dei rischi finanziari ed assicurativi" Pag.85-89 | |
Giornata di Studio su "Modelli matematici per la gestione dei rischi finanziari ed assicurativi" L'Aquila | |
Sibillo, Marilena; Alessandro Di, Lorenzo | |
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1994 | |
Contributo in Atti di convegno | |
Modelli poissoniani e della diffusione in teoria del rischio. In: Atti della Giornata di Studio su "Aspetti Scientifici e Didattici nella Teoris del Rischio" Campobasso Uniservice Pag.95-101 | |
Giornata di Studio su "Aspetti Scientifici e Didattici nella Teoris del Rischio" Campobasso | |
Sibillo, Marilena; Emilia Di, Lorenzo | |
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46306Modelli matematici con barriera dividendi lineare per la gestione di un'impresa di assicurazione
1994 | |
Contributo in Atti di convegno | |
Modelli matematici con barriera dividendi lineare per la gestione di un'impresa di assicurazione. In: Atti della giornata di Studio si "Modelli matematici per la gestione dei rischi finanziari ed assicurativi" Pag.91-100 | |
Giornata di Studio su "Modelli matematici per la gestione dei rischi finanziari ed assicurativi" L'Aquila | |
Sibillo, Marilena; Emilia Di, Lorenzo | |
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