ANTONIO NAIMOLI | Projects

Il presente progetto intende investigare sulla opportunità di migliorare la performance previsiva dei principali indicatori economici attraverso l¿utilizzo di informazioni qualitative e quantitative. In tale ambito di analisi si intende proporre un nuovo indice, basato sull¿analisi testuale, volto a valutare l'impatto nel tempo del dibattito politico sulle dinamiche economiche. A tal fine saranno

The selection of an optimal clustering clustering solution is a longstanding problem. In this study, we focus on model-based clustering, where this problem amounts to choose the architecture of the model mixture distribution. Decisions to be made pertain to: cluster prototype distribution; number of mixture components; (optionally) restrictions on the clusters¿ geometry. Typical solutions to aid t

Il progetto si sviluppa su tre linee di ricerca tra loro correlate. La prima riguarda lo studio dei meccanismi di elaborazione, diffusione, ed analisi delle ingenti mole di dati riguardanti i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mediante tecniche matematico-statistiche. La seconda analizza a livello micro- e macro-economico gli effetti della pandemia sui principali indicatori economici, appu

L¿obiettivo del progetto è quello di implementare un modello Latent Markov che fornisca stime dei parametri non distorte anche nei casi in cui non sussista la relazione di indipendenza tra gli indicatori del modello e le covariate, condizionatamente ai diversi stati latenti. A tal fine, occorre modificare la funzione di log verosimiglianza standard aggiungendo un insieme di parametri che rappresen

L¿obiettivo del progetto è quello di studiare le diverse tecniche statistiche di riduzione della dimensione (Tecniche di Screening delle covariate) sia nell¿ambito della Regressione parametrica e non e sia in altri contesti come quello del modello di sopravvivenza. L¿aspetto comune sarà l¿alta dimensionalità.

In diversi campi di applicazione, tra cui il rischio di credito e di fallimento in campo aziendale, è di vitale importante determinare quali sono - nel contesto di modelli lineari generalizzati dove la variabile dipendente può essere binaria o meno - le variabili rilevanti nello stimare e prevedere un certo fenomeno. L¿obiettivo del progetto in questione prevede di sviluppare ed applicare metodi

Nell'analisi delle serie storiche lo studio di modelli multivariati ha ricevuto grande attenzione in letteratura. Partendo dai modelli Vector Autoregressive (ampiamente presentati di Lutkepohl (2006)), sono stati proposti differenti modelli lineari e nonlineari, molti dei quali sono generalizzazioni multivariate di modelli già noti nel contesto univariato.Nel presente progetto l'attenzione sarà r

In this project we propose a class of semiparametric models for univariate air pollutant time series which is able to incorporate somestylized facts usually observed in real data such as missing data,trends, conditional heteroschedasticity and leverage effects.In particular, we propose a two steps estimation procedure. In the first step the trend-cycle component of the series is estimated byus

The main objectives of this research project are:1) Proposing novel methods for building realized proxies of Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) based on intra-daily stock market returns2) Developing novel dynamic models for tail risk forecasting that rely on realized VaR and ES measure and assess their forecasting accuracy as compared to that of standard end-of-day (eod) models.

FINE ATTIVITA' - Sviluppo e applicazione di modelli statistici e metodi di stima parametrici e non parametrici per l'analisi di fenomeni in cui le osservazioni, valutate in diversi istanti temporali t, presentino interazione spaziale o spazio-temporale. Lo studio verterà sia a casi in cui le osservazioni, n, e gli istanti temporali siano piccoli (p. es., panel su commercio o flussi migratori tra paesi), piuttosto

L¿osservazione a differenti frequenze campionarie di alcune variabili del mercato possono dare un ulteriore contributo nella modellizzazione della volatilità. Per valutare tali effetti il presente progetto intende investigare l¿opportunità di utilizzare modelli per la volatilità che consentono di inserire nell¿equazione di un modello eteroschedastico variabili rilevate con frequenze campionarie di

FINE ATTIVITA' - Il progetto intende contribuire all¿analisi delle soluzioni offerte dalla green economy ai problemi posti dai processi convenzionali di sviluppo economico. Gli ambiti di interesse saranno: indicatori per la misurazione di progresso e sviluppo sostenibile; trasformazione dei rifiuti di produzione/trasformazione in risorse; risparmio energetico, produzione e utilizzazione di energia da fonti rinnova

FINE ATTIVITA' - Il partizionamento dei punti osservati di un data set in sottoinsiemi omogenei (cluster) può essere ottenuto con diversi metodi di clustering. Ciascun metodo richiede la scelta di una serie di parametri di input (numero di clusters, parametri di regolarizzazione, etc). Parametri di input diversi possono produrre diverse partizioni. In questo progetto ci proponiamo di sviluppare funzioni di scoring

L¿obiettivo del progetto è quello di studiare nuove tecniche di Screening (riduzione della dimensione) nell¿ambito della regressione parametrica e non. Inoltre, l¿accento verrà posto sulle caratteristiche di tali tecniche di Screening in un contesto di alta dimensionalità.

FINE ATTIVITA' - The aim of the research is to construct bootstrap inference for VaR ans ES using a nonparametric bootstrap scheme, the NAR-sieve bootstrap based on Extreme Learning Machines. This procedure, is expected to deliver accurate and consistent results for quite general nonlinear processes. We will consider stochastic volatility models for financial time series of the nonlinear autoregressive-ARCH type a

La ricerca che si intende condurre con il progetto in esame, si pone in continuità con il progetto di ricerca presentato lo scorso anno.L'obiettivo è quello di prendere in esame i previsori ponderati per modelli non lineari a soglia (sinteticamente denominati SETAR) ed esaminare le proprietà statistiche dei pesi, nonché valutare le proprietà asintotiche degli intervalli di previsione bootstrap pr

Il progetto di ricerca si pone come obiettivo lo studio di procedure inferenziali nonparametriche per la riduzione della dimensionalità e la selezione del modello in insiemi di dati sparsi e/o ad alta dimensionalità. Il problema è estremamente rilevante, data la crescente disponibilità di basi dati di dimensioni estremamente elevate con migliaia di variabili misurate su migliaia di unità statistic

L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare un modello multistato che sia in grado di analizzare e prevedere le insolvenze societarie, tenendo presente che le aziende possono uscire dal mercato per diversi motivi. Il modello dovrà tener conto anche del fatto che i fattori che influenzano ciascuna causa sono diversi. Pertanto, si procederà ad una selezione di tali fattori, attraverso una tecnic

Scopo della ricerca è 1) proporre dei modelli dinamici innovativi che consentano di tenere conto del problema dell'attenuation bias nella previsione della volatilità finanziaria 2) derivare le relative procedure inferenziali 3) valutare l'efficacia dei modelli proposti attraverso delle applicazioni alla previsione del rischio finanziario

Il presente progetto di ricerca intende valutare l¿effetto delle politiche fiscali sulla performance aziendale e, più in generale, sulle condizioni complessive dei paesi interessati. L¿attenzione sarà rivolta in particolare ai paesi in via di sviluppo. La metodologia statistica utilizzata, basata sulla selezione delle variabili indicatrici e sullo sviluppo di modelli di matching, sarà empiricament

L¿Unione Europea è caratterizzata da importanti divari tra le nazioni e tra le regioni. Al fine di governare tali divari, con la nascita della CEE (1957) è stata contestualmente creata la politica regionale. L¿obiettivo principale del progetto è studiare l¿evoluzione dei divari territoriali in Europa e degli effetti della politica di coesione applicando un approccio multidisciplinare (storico, eco

Il presente progetto riguarda serie storiche con trend e stagionalità, e una struttura di correlazione che evolve nel tempo. Il progetto si pone in un ambito nel quale la stagionalità ha una struttura complessa e ha un effetto sul trend, varianza e autocorrelazioni del processo generatore della serie. Noi ci concentreremo sui modelli PAR, per i quali ogni stagione dell'anno segue un possibile di

L¿obiettivo di questo progetto di ricerca è quello di derivare una procedura statistica per individuare diverse strutture omogenee quando il contesto è quello dei dati panel nell¿ambito dell¿alta dimensionalità.

La generazione di previsori ponderati ha un'ampia letteratura nel contesto delle serie storiche ed i contributi più remoti risalgono alla fine degli anni cinquanta del secolo scorso.La semplicità applicativa ed interpretativa ha spinto ricercatori e "practictioners" a fare ampio uso di tali approcci che ancora oggi sono oggetto di grande interesse.Partendo da recenti risultati proposti in letter

L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare un approccio congiunto per l'analisi di dati che presentano sia una struttura longitudinale sia le caratteristiche proprie di survival events. In particolare, il modello dovrà essere in grado di catturare relazioni non lineari presenti nei dati. Partendo dai risultati disponibili nella letteratura specializzata, il modello dovrà essere congiunto per

Scopo del progetto è proporre metodi innovativi per la previsione del Value at Risk (VaR) e dell'Expected Shortfall (ES) che sfruttino l'informazione contenuta in misure realizzate dei momenti di ordine superiore al secondo, calcolati a partire da rendimenti finanziari infra-giornalieri ad alta frequenza. Rispetto agli approcci convenzionali, ci si attende che il previsore proposto, che consente d

La ricerca si pone l¿obiettivo di individuare le soluzioni alle problematiche dell¿internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) quale strumento essenziale di tutela e crescita del mercato. In tal senso, la politica europea incentiva da tempo l¿aggregazione tra PMI ¿ strutturalmente inadeguate a competere individualmente in un contesto economico globalizzato - quale strumento per lo s

Scopo del progetto è quello di proporre dei modelli innovativi per la previsione della volatilità giornaliera dei mercati finanziari che presentino le seguenti caratteristiche: i) siano in grado di incorporare informazione su misure di volatilità realizzate calcolate a partire da dati finanziari ad altissima frequenza ii) presentino parametri tempo-variabili in relazione all¿incertezza associata a