ANTONIO NAIMOLI | Pubblicazioni
ANTONIO NAIMOLI Pubblicazioni
| 2024 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Combining Value-at-Risk and Expected Shortfall measures. In AA.VV Statistical Analysis of Complex Economic Data: Recent Developments and Applications - Book of Short Papers, 2nd Italian Conference on Economic Statistics (ICES 2024) Pag.14-17 Casa Editrice Bonechi. ISBN:9788847629509 | |
| Amendola, Alessandra; Candila, Vincenzo; Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
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| 2023 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Adaptive combinations of tail-risk forecasts. In Book of the short papers - SIS 2023 Pag.293-298 ISBN:9788891935618 | |
| Amendola, Alessandra; Candila, Vincenzo; Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
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| 2023 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Capturing Measurement Error Bias in Volatility Forecasting by Realized GARCH Models. In Models for Data Analysis Pag.141-159 Springer International Publishing. ISBN:978-3-031-15885-8 | |
| Gerlach, Richard; Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-031-15885-8_10 | |
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| 2022 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Multiple Measures Realized GARCH Models. In Studies in Theoretical and Applied Statistics Pag.349-368 Springer International Publishing. ISBN:978-3-031-16609-9 | |
| Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-031-16609-9_21 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85151052910 | |
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| 2022 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| The Impact of Newspaper-Based Uncertainty Indices on Tail Risk Forecasting. In Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.359-364 Springer International Publishing. ISBN:978-3-030-99638-3 | |
| Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
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| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-99638-3_58 | |
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| 2020 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Combining multiple frequencies in Realized GARCH models. In Book of Short Papers SIS 2020 Pag.1375-1380 London Pearson. ISBN:9788891910776 | |
| Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
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| 2020 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A Component Multiplicative Error Model for Realized Volatility Measures. In Nonparametric Statistics Pag.391-401 Cham Springer International Publishing. ISBN:978-3-030-57306-5 ISSN:2194-1009. | |
| Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
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| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-57306-5_35 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85097270286 | |
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| 2018 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Dynamic component models for forecasting trading volumes. In Book of Short Papers SIS2018 Pag.131-139 London Pearson. ISBN:9788891910233 | |
| Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
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