ANTONIO NAIMOLI | Pubblicazioni
ANTONIO NAIMOLI Pubblicazioni
| 2024 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Combining Value-at-Risk and Expected Shortfall measures. In AA.VV Statistical Analysis of Complex Economic Data: Recent Developments and Applications - Book of Short Papers, 2nd Italian Conference on Economic Statistics (ICES 2024) Pag.14-17 Casa Editrice Bonechi. ISBN:9788847629509 | |
| Amendola, Alessandra; Candila, Vincenzo; Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
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| 2023 | |
| Articolo in rivista | |
| The information content of sentiment indices in forecasting Value at Risk and Expected Shortfall: a Complete Realized Exponential GARCH-X approach INTERNATIONAL ECONOMICS. Vol. 176. Pag.100459-100470 ISSN:2110-7017. | |
| Naimoli, Antonio | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/j.inteco.2023.100459 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85174386130 | |
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| 2023 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Adaptive combinations of tail-risk forecasts. In Book of the short papers - SIS 2023 Pag.293-298 ISBN:9788891935618 | |
| Amendola, Alessandra; Candila, Vincenzo; Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
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| 2023 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Capturing Measurement Error Bias in Volatility Forecasting by Realized GARCH Models. In Models for Data Analysis Pag.141-159 Springer International Publishing. ISBN:978-3-031-15885-8 | |
| Gerlach, Richard; Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
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| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-031-15885-8_10 | |
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| 2023 | |
| Curatela | |
| Curatore/i di Computational Issues in Insurance and Finance. Di Perna, Cira; Sibillo, Marilena; Bimonte, Giovanna; Naimoli, Antonio MDPI Pag.1-140 | |
| Perna, Cira; Sibillo, Marilena; Bimonte, Giovanna; Naimoli, Antonio | |
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| Codice identificativo ISI: WOS:000980863600001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85153774164 | |
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| 2022 | |
| Articolo in rivista | |
| Modelling the persistence of Covid-19 positivity rate in Italy SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES. Vol. 82. Pag.101225-101225 ISSN:0038-0121. | |
| Naimoli, Antonio | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/j.seps.2022.101225 Codice identificativo ISI: WOS:000833547700001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85123928422 | |
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| 2022 | |
| Articolo in rivista | |
| Improving the accuracy of tail risk forecasting models by combining several realized volatility estimators ECONOMIC MODELLING. Vol. 107. Pag.105701-105701 ISSN:0264-9993. | |
| Naimoli, Antonio; Gerlach, RICHARD HELMUT; Storti, Giuseppe | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/j.econmod.2021.105701 Codice identificativo ISI: WOS:000773501700006 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85121865696 | |
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| 2022 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| The Impact of Newspaper-Based Uncertainty Indices on Tail Risk Forecasting. In Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.359-364 Springer International Publishing. ISBN:978-3-030-99638-3 | |
| Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
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| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-99638-3_58 | |
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| 2022 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Multiple Measures Realized GARCH Models. In Studies in Theoretical and Applied Statistics Pag.349-368 Springer International Publishing. ISBN:978-3-031-16609-9 | |
| Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-031-16609-9_21 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85151052910 | |
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| 2021 | |
| Articolo in rivista | |
| Forecasting Volatility and Tail Risk in Electricity Markets JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT. Vol. 14. Pag.1-17 ISSN:1911-8074. | |
| Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.3390/jrfm14070294 Codice identificativo ISI: WOS:000676605000001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85146136283 | |
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169380Time-varying parameters Realized GARCH models for tracking attenuation bias in volatility dynamics
| 2020 | |
| Articolo in rivista | |
| Time-varying parameters Realized GARCH models for tracking attenuation bias in volatility dynamics QUANTITATIVE FINANCE. Vol. 20. Pag.1849-1878 ISSN:1469-7696. | |
| Gerlach, RICHARD HELMUT; Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1080/14697688.2020.1751257 Codice identificativo ISI: WOS:000566378300001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85090133753 | |
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| 2020 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Combining multiple frequencies in Realized GARCH models. In Book of Short Papers SIS 2020 Pag.1375-1380 London Pearson. ISBN:9788891910776 | |
| Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
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| 2020 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A Component Multiplicative Error Model for Realized Volatility Measures. In Nonparametric Statistics Pag.391-401 Cham Springer International Publishing. ISBN:978-3-030-57306-5 ISSN:2194-1009. | |
| Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
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| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-57306-5_35 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85097270286 | |
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| 2019 | |
| Articolo in rivista | |
| Heterogeneous component multiplicative error models for forecasting trading volumes INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING. Vol. 35. Pag.1332-1355 ISSN:0169-2070. | |
| Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/j.ijforecast.2019.06.002 Codice identificativo ISI: WOS:000490649500011 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85070924023 | |
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| 2018 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Dynamic component models for forecasting trading volumes. In Book of Short Papers SIS2018 Pag.131-139 London Pearson. ISBN:9788891910233 | |
| Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
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| 2017 | |
| Monografia o trattato scientifico | |
| Essays on the modelling and prediction of financial volatility and trading volumes. Share Open Archive, Università degli Studi di Salerno, EleA Collections: Analisi economica, giuridica e statistica delle politiche, dei mercati e delle imprese - Economia e direzione delle aziende pubbliche | |
| Naimoli, Antonio | |
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| Digital Object Identifier (DOI): 10.14273/unisa-2101 | |
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