ANTONIO NAIMOLI | Pubblicazioni
ANTONIO NAIMOLI Pubblicazioni
169380Time-varying parameters Realized GARCH models for tracking attenuation bias in volatility dynamics
| 2020 | |
| Articolo in rivista | |
| Time-varying parameters Realized GARCH models for tracking attenuation bias in volatility dynamics QUANTITATIVE FINANCE. Vol. 20. Pag.1849-1878 ISSN:1469-7696. | |
| Gerlach, RICHARD HELMUT; Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1080/14697688.2020.1751257 Codice identificativo ISI: WOS:000566378300001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85090133753 | |
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| 2020 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A Component Multiplicative Error Model for Realized Volatility Measures. In Nonparametric Statistics Pag.391-401 Cham Springer International Publishing. ISBN:978-3-030-57306-5 ISSN:2194-1009. | |
| Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-57306-5_35 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85097270286 | |
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| 2020 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Combining multiple frequencies in Realized GARCH models. In Book of Short Papers SIS 2020 Pag.1375-1380 London Pearson. ISBN:9788891910776 | |
| Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe | |
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