Giuseppe STORTI | Pubblicazioni
Giuseppe STORTI Pubblicazioni
| 2006 | |
| Altro | |
| Modelling asymmetric volatility dynamics by multivariate BL-GARCH models. Vol. 3.177. Pag.1-40 | |
| Storti, Giuseppe | |
| Codice identificativo ISI: WOS:000255095200008 | |
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| 2006 | |
| Altro | |
| A GARCH (1,1) estimator with (almost) no moment conditions on the error term. Vol. 2006/68. Pag.1-25 | |
| Preminger, A; Storti, Giuseppe | |
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| 2006 | |
| Articolo in rivista | |
| Minimum Distance Estimation of GARCH(1,1) models COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS. Vol. 51/3. Pag.1803-1821 ISSN:0167-9473. | |
| Storti, Giuseppe | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/J.CSDA.2005.11.020 Codice identificativo ISI: WOS:000242704300027 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-33750712383 | |
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| 2006 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A component GARCH model with time varying weights. In Atti della XLIII Riunione Scientifica SIS Pag.439-442 PADOVA Cleup. ISBN:8871787919 | |
| Bauwens, L; Storti, Giuseppe | |
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| 2006 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| A GARCH (1,1) estimator with (almost) no moment conditions on the error term. In aavv CORE DISCUSSION PAPERS Pag.1-24 | |
| Storti, Giuseppe; Arie, Preminger | |
| Versione online | |
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