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Pubblicazioni

Giuseppe STORTI Pubblicazioni


2020
Articolo in rivista
A Model Confidence Set approach to the combination of multivariate volatility forecasts
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING. Pag.1-19
ISSN:0169-2070.
Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe; Candila, Vincenzo; Braione, Manuela
Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/j.ijforecast.2019.10.001
Codice identificativo ISI: WOS:000539339300008
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85079527132
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2020
Articolo in rivista
Financial Time Series: Methods and Models
JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT. Vol. 13. Pag.1-3
ISSN:1911-8074.
Storti, Giuseppe; Caporin, Massimiliano
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.3390/jrfm13050086
Codice identificativo ISI: WOS:000542037300012
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85165769286
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2020
Articolo in rivista
Corporate Governance, Investment, Profitability and Insolvency Risk: Evidence from Italy
ADVANCES IN MANAGEMENT AND APPLIED ECONOMICS. Vol. 10. Pag.185-202
ISSN:1792-7544.
Amendola, Alessandra; Candila, Vincenzo; Sensini, Luca; Storti, Giuseppe
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2020
Articolo in rivista
Discussion (invited) of: Linear mixed effects models for non-Gaussian continuous repeated measurement data; by Ozgur Asar, David Bolin, Peter J. Diggle and Jonas Wallin
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY. SERIES C, APPLIED STATISTICS. Vol. 69. Pag.1060-1060
ISSN:1467-9876.
Storti, Giuseppe; Coretto, Pietro
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2020
Articolo in rivista
Governance, Innovation, Profitability, and Credit Risk: Evidence from Italian manufacturing firms
INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE. Vol. 11. Pag.32-42
ISSN:2219-1933.
Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe; Sensini, Luca; Candila, Vincenzo
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.30845/ijbss.v11n6a3
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2020
Articolo in rivista
Time-varying parameters Realized GARCH models for tracking attenuation bias in volatility dynamics
QUANTITATIVE FINANCE. Vol. 20. Pag.1849-1878
ISSN:1469-7696.
Gerlach, RICHARD HELMUT; Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe
Digital Object Identifier (DOI): 10.1080/14697688.2020.1751257
Codice identificativo ISI: WOS:000566378300001
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85090133753
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2020
Articolo in rivista
Improving Many Volatility Forecasts Using Cross-Sectional Volatility Clusters
JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT. Vol. 13. Pag.1-23
ISSN:1911-8074.
Coretto, Pietro; La Rocca, Michele; Storti, Giuseppe
Digital Object Identifier (DOI): 10.3390/jrfm13040064
Codice identificativo ISI: WOS:000533889000015
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85111168574
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2020
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
A Component Multiplicative Error Model for Realized Volatility Measures.
In Nonparametric Statistics Pag.391-401 Cham Springer International Publishing.
ISBN:978-3-030-57306-5
ISSN:2194-1009.
Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe
Versione online
Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-030-57306-5_35
Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85097270286
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2020
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Combining multiple frequencies in Realized GARCH models.
In Book of Short Papers SIS 2020 Pag.1375-1380 London Pearson.
ISBN:9788891910776
Naimoli, Antonio; Storti, Giuseppe
Versione online
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