Maria RUSSOLILLO | Pubblicazioni
Maria RUSSOLILLO Pubblicazioni
| 2024 | |
| Articolo in rivista | |
| Mortality Models Ensemble via Shapley Value DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE. Pag.1-30 ISSN:1129-6569. | |
| Bimonte, Giovanna; Russolillo, Maria; Shang, Hanlin; Yang, Yang | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/s10203-024-00455-z Codice identificativo ISI: WOS:001236078700001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85194867058 | |
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| 2023 | |
| Articolo in rivista | |
| Gender Pension Gap in EU Countries: A Between-Group Inequality Approach RISKS. Pag.1-15 ISSN:2227-9091. | |
| Abatemarco, Antonio; Lagomarsino, Elena; Russolillo, Maria | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.3390/risks11030063 Codice identificativo ISI: WOS:000957492100001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85151080751 | |
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| 2023 | |
| Articolo in rivista | |
| The Dynamics of the Gender Gap at Retirement in Italy: Evidence from SHARE ITALIAN ECONOMIC JOURNAL. Vol. 9. Pag.445-473 ISSN:2199-3238. | |
| Abatemarco, Antonio; Russolillo, Maria | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/s40797-022-00201-7 Codice identificativo ISI: WOS:000829992100002 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85134664075 | |
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243531On the evolution of the gender gap in life expectancy at normal retirement age for OECD countries
| 2022 | |
| Articolo in rivista | |
| On the evolution of the gender gap in life expectancy at normal retirement age for OECD countries GENUS. Pag.1-18 ISSN:2035-5556. | |
| Coppola, Mariarosaria; Russolillo, Maria; Simone, Rosaria | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1186/s41118-022-00175-5 Codice identificativo ISI: WOS:000849348600001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85141171946 | |
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237018Absolute and Relative Gender Gap in Pensions: The Impact of the Transition from DB to NDC in Italy
| 2022 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Absolute and Relative Gender Gap in Pensions: The Impact of the Transition from DB to NDC in Italy. In Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.1-6 ISBN:978-3-030-99637-6 | |
| Abatemarco, Antonio; Russolillo, Maria | |
| Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85198342706 | |
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| 2021 | |
| Articolo in rivista | |
| Il gender gap delle pensioni INGENERE NEWSLETTER. Pag.1-4 ISSN:2039-1838. | |
| Abatemarco, Antonio; Russolillo, Maria | |
| Versione online | |
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| 2021 | |
| Articolo in rivista | |
| Green Innovation and Competition: R&D Incentives in a Circular Economy GAMES. Vol. 12. Pag.1-13 ISSN:2073-4336. | |
| Bimonte, Giovanna; Romano, Maria Grazia; Russolillo, Maria | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.3390/g12030068 Codice identificativo ISI: WOS:000702414000001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85115626031 | |
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| 2020 | |
| Articolo in rivista | |
| On the management of retirement age indexed to life expectancy: a scenario analysis of the Italian longevity experience JOURNAL OF RISK FINANCE. Vol. Vol. 21 No. 3. Pag.217-231 ISSN:1526-5943. | |
| Coppola, Mariarosaria; Russolillo, Maria; Simone, Rosaria | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1108/JRF-01-2020-0012 Codice identificativo ISI: WOS:000548032500001 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85087646911 | |
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| 2019 | |
| Articolo in rivista | |
| Coherent modeling of mortality patterns for age-specific subgroups DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE. Pag.1-16 ISSN:1129-6569. | |
| Giordano, Giuseppe; Haberman, Steven; Russolillo, Maria | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/s10203-019-00245-y Codice identificativo ISI: WOS:000482243800010 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85064277661 | |
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| 2019 | |
| Articolo in rivista | |
| An Indexation Mechanism for Retirement Age: Analysis of the Gender Gap RISKS. Vol. 7. Pag.1-13 ISSN:2227-9091. | |
| Coppola, Mariarosaria; Russolillo, Maria; Simone, Rosaria | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.3390/risks7010021 Codice identificativo ISI: WOS:000464117800002 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85064844733 | |
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| 2018 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Risk and Uncertainty for Flexible Retirement Schemes. In AA.VV. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.231-235 Springer. ISBN:978-3-319-89823-0; 978-3-319-89824-7 | |
| Coppola, Mariarosaria; Russolillo, Maria; Simone, Rosaria; Ugo, Fiore | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-89824-7 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85064822103 | |
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| 2018 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Three-Way Data Analysis Applied to Cause Specific Mortality Trends. In AA.VV. Demography and Health Issues - Population Aging, Mortality and Data Analysis Pag.121-130 Springer. ISBN:978-3-319-76001-8 ISSN:1877-2560. | |
| Giordano, Giuseppe; Haberman, Steven; Russolillo, Maria | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-76002-5_11 Codice identificativo ISI: WOS:000442070700012 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85062829400 | |
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| 2018 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Flexible retirement scheme for the Italian mortality experience. In AA.VV. Demography and Health Issues - Population Aging, Mortality and Data Analysis Pag.325-336 Springer. ISBN:978-3-319-76001-8 ISSN:1877-2560. | |
| Coppola, Mariarosaria; Russolillo, Maria; Simone, Rosaria | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-76002-5_11 Codice identificativo ISI: WOS:000442070700028 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85062829400 | |
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| 2018 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Empirical Evidence from the Three-Way LC Model. In AA.VV. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.375-379 Springer. ISBN:978-3-319-89823-0; 978-3-319-89824-7 | |
| Giordano, Giuseppe; Haberman, Steven; Russolillo, Maria | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-89824-7 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85104156381 | |
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| 2017 | |
| Articolo in rivista | |
| A longevity basis risk analysis in a Joint FDM framework JOURNAL OF RISK FINANCE. Vol. 18 (1). Pag.55-75 ISSN:1526-5943. | |
| D'Amato, Valeria; Coppola, Mariarosaria; Levantesi, Susanna; Menzietti, Massimiliano; Russolillo, Maria | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1108/JRF-03-2016-0030 Codice identificativo ISI: WOS:000395693500004 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-85009820718 | |
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| 2017 | |
| Articolo in rivista | |
| Assessing Actuarial Projections Accuracy: Traditional vs. Experimental Strategy OPEN JOURNAL OF STATISTICS. Vol. 7. Pag.608-620 ISSN:2161-718X. | |
| Russolillo, Maria | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.4236/ojs.2017.74042 | |
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| 2017 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Flexible retirement scheme for the Italian mortality experience. In: Proceedings of the 17th Applied Stochastic Models and Data Analysis Christos H Skiadas Pag.233-242 ISBN:9786185180232 | |
| 17th Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference with Demographics Workshop Londra 6-9 June | |
| Coppola, M.; Russolillo, M.; Simone, R. | |
| Codice identificativo ISI: WOS:000442070700028 | |
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| 2017 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Methodological and Operating Questions of the Three Way Lee-Carter Model. In: Proceedings of the 17th Applied Stochastic Models and Data Analysis ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology Pag.397-406 ISBN:978-618-5180-23-2 | |
| Applied Stochastic Models and Data Analysis London 6-9 June | |
| Giordano, G.; Haberman, S.; Russolillo, M. | |
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| 2017 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| The Impact of Mortality Projection Models in Case of Flexible Retirement Schemes. In: 17th Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference with Demographics Workshop Christos H Skiadas Pag.51-52 ISBN:978-618-5180-22-5 | |
| 17th Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference with the 6th Demographics Workshop London, UK 6-9 June, 2017 | |
| Russolillo, Maria; M., Coppola; R., Simone | |
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| 2017 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Methodological Issues in the Three-Way Decomposition of Mortality Data. In: 17th Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference with Demographics Workshop Christos H Skiadas Pag.81-82 ISBN:978-618-5180-22-5 | |
| 17th Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference with the 6th Demographics Workshop London, UK 6-9 June, 2017 | |
| Russolillo, Maria; Giordano, Giuseppe; Haberman, Steven | |
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| 2016 | |
| Articolo in rivista | |
| Tackling Non-Communicable Diseases by a forecasting model for Critical Illness Cover PROBLEMS & PERSPECTIVES IN MANAGEMENT. Vol. 14. Pag.5-15 ISSN:1727-7051. | |
| Russolillo, Maria | |
| Digital Object Identifier (DOI): doi: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.14(2).2016.01 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84974687953 | |
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| 2016 | |
| Articolo in rivista | |
| Multiple Mortality Modeling in Poisson Lee Carter framework COMMUNICATIONS IN STATISTICS. THEORY AND METHODS. Vol. 45 (6). Pag.1723-1732 ISSN:0361-0926. | |
| D'Amato, Valeria; Haberman, S.; Piscopo, G.; Russolillo, Maria; Trapani, L. | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1080/03610926.2014.96 0580 Codice identificativo ISI: WOS:000372556000010 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84960533556 | |
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| 2016 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Exploring mortality data in homogeneous risk regions. In: Proceedings of the XVI Iberian Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics Università degli Studi di Salerno Pag.70-76 ISBN:9788861970601 | |
| IBIT 2016- XVI Iberian Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics Paestum, Italy May 26-27 | |
| Giordano, Giuseppe; Primerano, Ilaria; Russolillo, Maria | |
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| 2015 | |
| Articolo in rivista | |
| Measuring and hedging the basis risk by Functional Demographic Models MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE. Vol. 7. Pag.19-40 ISSN:1971-6419. | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria | |
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| 2015 | |
| Poster | |
| Three-way Lee-Carter model: Outlook and Applications. In: Issues on mortality and market risks. New proposals in mortality and financial risk analysis Pag.1-1 | |
| Giordano, Giuseppe; Haberman, Steven; Russolillo, Maria | |
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| 2014 | |
| Articolo in rivista | |
| Computational Framework for Longevity Risk Management COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE. Vol. 11. Pag.111-137 ISSN:1619-697X. | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; S., Haberman; G., Piscopo | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/s10287-013-0178-2 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84895908006 | |
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| 2014 | |
| Articolo in rivista | |
| Detecting common longevity trends by a multiple population approach NORTH AMERICAN ACTUARIAL JOURNAL. Vol. 18 (1). Pag.1-12 ISSN:1092-0277. | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; S., Haberman; G., Piscopo; L., Trapani | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1080/10920277.2013.875884 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84896318940 | |
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| 2014 | |
| Articolo in rivista | |
| The Future Human Lifespan: A study on Italian Population APPLIED MATHEMATICS. Vol. 5 (11). Pag.1641-1650 ISSN:2152-7385. | |
| Russolillo, Maria | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.4236/am.2014.511158 | |
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| 2014 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| The three-way Lee Carter Model to detect the leading causes of death. In: Book of Abstracts of ERCIM '14 Pag.119-119 ISBN:978-84-937822-4-5 | |
| 7th International Conference of the ERCIM Pisa 6-8 dicembre 2014 | |
| Giordano, Giuseppe; Haberman, Steven; Russolillo, Maria | |
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| 2014 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems vs Stochastic Models for Mortality data. In Springer Recent Advances of Neural Network Models and Applications Pag.251-258 ISBN:9783319041285 | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; G., Piscopo | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-04129-2_25 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84897911527 | |
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| 2014 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Alternative Assessments of the Longevity Trends. In Springer Verlag Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.73-76 Perna C. & Sibillo M. Eds. ISBN:9783319050133 | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; S., Haberman; G., Piscopo | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-319-05014-0_17 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84934286551 | |
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| 2013 | |
| Abstract in Atti di convegno | |
| Longevity risk hedging and basis risk. In: 17th International Congress on Insurance Mathematics and Economics – IME , Book of Abstract Pag.1-2 | |
| 17th International Congress on Insurance Mathematics and Economics – IME | |
| Russolillo, Maria; Coppola, M.; D'Amato, Valeria; Levantesi, S.; Menzietti, M. | |
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| 2013 | |
| Abstract in Atti di convegno | |
| Empirical Scenario Forecasting for financial risk measurement in pension annuity systems. In: Book of Abstract: XIV Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics – IbIT Pag.53-54 | |
| XIV Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics – IbIT | |
| D'Amato, Valeria; Di Lorenzo, E.; Russolillo, Maria; Sibillo, Marilena | |
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| 2013 | |
| Articolo in rivista | |
| Profit participation annuities: A business profitability analysis within a demographic risk sensitive approach INVESTMENT MANAGEMENT & FINANCIAL INNOVATIONS. Vol. 10. Pag.155-165 ISSN:1810-4967. | |
| D'Amato, Valeria; Di Lorenzo, Emilia; Orlando, Albina; Russolillo, Maria; Sibillo, Marilena | |
| Versione online | |
| Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84877723463 | |
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| 2013 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Multiple Population Projections by Lee Carter Models. In: Book of Abstracts of the 15th Applied Stochastic Models and Data Analysis Christos H. Skiadas Pag.59-60 ISBN:9786188069824 | |
| Applied Stochastic Models and Data Analysis Mataró (Barcelona), Spain 25 – 28 June 2013 | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; S., Haberman; G., Piscopo; L., Trapani | |
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| 2013 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Simulation framework in fertility projections. In Springer Neural Nets and Surroundings, Series: Smart Innovation, Systems and Technologies Pag.209-216 Bruno,Simone,Anna,Francesco Carlo. ISBN:9783642354663 ISSN:2190-3018. | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; G., Piscopo | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-642-35467-0_22 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84879321966 | |
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| 2013 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Forecasting Net Migration by Functional Demographic Model. In Springer Neural Nets and Surroundings, Series: Smart Innovation, Systems and Technologies Pag.201-208 Bruno,Simone,Anna,Francesco Carlo. ISBN:9783642354663 ISSN:2190-3018. | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; G., Piscopo | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-3-642-35467-0-21 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84879317784 | |
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| 2012 | |
| Abstract in Atti di convegno | |
| Testing for dependence across age and time in longevity data. In: Book of Abstract of the International Conference on SMTDA 2012 Stochastich Modeling Techniques and Data Analysis & Demographic Anaysis and Research Pag.24-24 | |
| SMTDA 2012 Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference Chania, Crete, Greece 5-8 June 2012 | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; S., Haberman; G., Piscopo | |
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| 2012 | |
| Abstract in Atti di convegno | |
| Measuring and Hedging the basis risk by Functional Data Models. In: Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.1-1 | |
| Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Venice | |
| Russolillo, Maria; Coppola, M.; D'Amato, Valeria; Levantesi, S.; Menzietti, M. | |
| Versione online | |
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| 2012 | |
| Abstract in Atti di convegno | |
| Sieve Bootstrap for Longevity Projections. In: Book of Abstract of the 9th International Conference on Computational Management Science Pag.70-71 | |
| 9th International Conference on Computational Management Science Imperial College London 18–20 April 2012 | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; S., Haberman; G., Piscopo | |
| Versione online | |
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| 2012 | |
| Abstract in Atti di convegno | |
| Forecasting healthy life expectancy. In: Book of Abstract of the 5th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Pag.121-121 | |
| 5th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computing & Statistics (ERCIM 2012) Oviedo, Spain 1-3 December 2012 | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria | |
| Versione online | |
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| 2012 | |
| Articolo in rivista | |
| Modelling Dependent Data For Longevity Projections INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS. Vol. 51. Pag.694-701 ISSN:0167-6687. | |
| D'Amato, Valeria; S., Haberman; G., Piscopo; Russolillo, Maria | |
| Versione online | |
| Codice identificativo ISI: WOS:000312176500018 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84867829890 | |
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| 2012 | |
| Articolo in rivista | |
| The Stratified Sampling Bootstrap for Measuring the Uncertainty in Mortality Forecasts METHODOLOGY AND COMPUTING IN APPLIED PROBABILITY. Vol. 14 (1). Pag.135-148 ISSN:1387-5841. | |
| D'Amato, Valeria; Steven, Haberman; Russolillo, Maria | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/s11009-011-9225-z Codice identificativo ISI: WOS:000299126000011 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84942303236 | |
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| 2012 | |
| Articolo in rivista | |
| The Mortality Pricing of the Q-forward contracts INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED FINANCIAL ISSUES AND ECONOMICS. Vol. 4 (3). Pag.1-1 ISSN:9210-1737. | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; G., Piscopo | |
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| 2012 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Measuring mortality heterogeneity in pension annuities. In Springer Verlag Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.157-164 Perna C, Sibillo M. ISBN:9788847023413 | |
| D'Amato, Valeria; Gabriella, Piscopo; Russolillo, Maria | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-88-470-2342-0_19 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84900631665 | |
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| 2012 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Internal risk control by solvency measures. In Springer Verlag Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.149-156 Perna C, Sibillo M. ISBN:9788847023413 | |
| D'Amato, Valeria; Emilia Di, Lorenzo; Russolillo, Maria; Sibillo, Marilena | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-88-470-2342-0_18 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84900656729 | |
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| 2011 | |
| Abstract in Atti di convegno | |
| Profit participation annuities: a business profitability analysis withina demographic risk sensitive approach. In: Books of Abstracts of The Seventh International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Pag.1-1 | |
| Longevity 7th, The Seventh International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Frankfurt am Main 8,9 Settembre 2011 | |
| D'Amato, Valeria; E., Di Lorenzo; A., Orlando; Russolillo, Maria; Sibillo, Marilena | |
| Versione online | |
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| 2011 | |
| Articolo in rivista | |
| The Poisson log-bilinear Lee Carter model: Applications of efficient bootstrap methods to annuity analyses NORTH AMERICAN ACTUARIAL JOURNAL. Vol. 15, 2. Pag.315-333 ISSN:1092-0277. | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; Di Lorenzo, E.; Haberman, S.; Sibillo, Marilena | |
| Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-80155144164 | |
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| 2011 | |
| Articolo in rivista | |
| Extending the Lee-Carter model: a three-way decomposition SCANDINAVIAN ACTUARIAL JOURNAL. Vol. 2. Pag.96-117 ISSN:0346-1238. | |
| Russolillo, Maria; Giordano, Giuseppe; Steven, Haberman | |
| Versione online | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1080/03461231003611933 Codice identificativo ISI: WOS:000291264200002 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-79957828875 | |
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| 2011 | |
| Articolo in rivista | |
| The mortality of the Italian population: Smoothing techniques on the Lee-Carter Model THE ANNALS OF APPLIED STATISTICS. Vol. Vol. 5, No. 2A. Pag.705-724 ISSN:1932-6157. | |
| Russolillo, Maria; Gabriella, Piscopo; D'Amato, Valeria | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1214/10-AOAS394 Codice identificativo ISI: WOS:000295453300006 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84873367307 | |
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| 2011 | |
| Articolo in rivista | |
| Population Heterogeneity in Defined Contribution Pension Schemes INSURANCE MARKETS AND COMPANIES: ANALYSES AND ACTUARIAL COMPUTATIONS. Vol. 2 (3). Pag.56-64 ISSN:2078-2454. | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; Gabriella, Piscopo | |
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| 2011 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| A framework for pricing a mortality derivative: The q-forward contract. In: Actuarial and Financial Mathematics Conference, Interplay between Finance and Insurance M.Vanmaele, G.Deelstra, A.De Schepper, J.Dhaene, S.Vanduffel & D.Vyncke (Eds.) Pag.81-86 ISBN:9789065690876 | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; Gabriella, Piscopo | |
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| 2011 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Methods for improving mortality projections. In Sapienza Università di Roma 14th Applied Stochastic Models and Data Analysis Conference Pag.307-314 ETS. ISBN:9788846730459 | |
| D'Amato, Valeria; Steven, Haberman; Gabriella, Piscopo; Russolillo, Maria | |
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| 2011 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Iterative Algorithms for detecting mortality trends in the family of Lee Carter Models. In IOS Press- KBIES book series Frontiers in Artificial Intelligence and Applications Pag.69-76 ISBN:9781607506911 | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; Piscopo, G. | |
| Codice identificativo ISI: WOS:000325223000008 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-78751664464 | |
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| 2010 | |
| Abstract in Atti di convegno | |
| Stratified Sampling scheme of death causes for forecasting the survival trend. In: Book of Abstracts of ERCIM '10 International Conference Pag.85-85 | |
| 3rd International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computing & Statistics London 10-12 December | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria | |
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| 2010 | |
| Abstract in Atti di convegno | |
| Integrated Variance Reduction Techniques in the Lee Carter model. In: Book of Abstract of the 14 International Congress on Insurance:Mathematics and Economics Pag.1-1 | |
| 14 International Congress on Insurance:Mathematics and Economics University of Toronto June 17-19, 2010 | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; S., Haberman; G., Piscopo | |
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| 2010 | |
| Abstract in Atti di convegno | |
| The conjoint effects of stochastic risks on insurance portfolio internal models. In: Book of Abstracts of ERCIM '10 International Conference Pag.84-85 | |
| 3rd International Conference of the ERCIM Working Group ob Computing and Statistics Londra Dibembre 2010 | |
| Sibillo, Marilena; D'Amato, Valeria; Emilia Di, Lorenzo; Russolillo, Maria | |
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| 2010 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Efficient simulation in the LC framework. In: Modelli per la valutazione del rischio in ambito assicurativo CENTRO EDITORIALE TOSCANO Pag.41-46 ISBN:9788879573375 | |
| Modelli per la valutazione del rischio in ambito assicurativo Tropea 16-18 Settembre | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; G., Piscopo | |
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| 2010 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Risk-sensitive insurance management vs the financial crisis. In Kozmenko & Vasil'eva Editors World financial crisis: causes, consequences, ways of overcoming Pag.83-95 Business Perspectives. ISBN:9789662965070 | |
| Sibillo, Marilena; R., Cocozza; D'Amato, Valeria; E., Di Lorenzo; Russolillo, Maria | |
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| 2010 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Lee Carter error matrix simulation: heteroschedasticity impact on actuarial valuations. In SPRINGER-VERLAG Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.113-122 Corazza M. & Pizzi C. Eds. ISBN:9788847014800 | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria | |
| Codice identificativo ISI: WOS:000288402300012 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84900673962 | |
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26194The Poisson log-bilinear Lee Carter model: efficient bootstrap in life annuity actuarial analysis
| 2009 | |
| Abstract in Atti di convegno | |
| The Poisson log-bilinear Lee Carter model: efficient bootstrap in life annuity actuarial analysis. In: Fifth International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference Pag.1-2 | |
| Fifth International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference St John's University, New York City September, 2009 | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; DI LORENZO, E; Sibillo, Marilena | |
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| 2009 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Smoothing the Lee Carter Model: an empirical analysis on the Italian data. In TILAPIA European Regional Meeting of the International Society for Business and Industrial Statistics - EURISBIS '09 Pag.230-231 Mola, Conversano, Esposito Vinzi, Fisher. ISBN:9788889744130 | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; Piscopo, G. | |
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| 2009 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Some Remarks on parametric Monte Carlo Simulation applied to the Lee Carter model. In New Frontiers in Insurance and Bank Risk Management Pag.33-42 Mc Graw-Hill. ISBN:9788838660610 | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria | |
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| 2009 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Efficient Bootstrap applied to the Poisson Log-Bilinear Lee Carter Model. In L. Sakalauskas, C. Skiadas and E. K. Zavadskas (Eds.) Applied Stochastic Models and Data Analysis – ASMDA 2009 Selected Papers Pag.374-377 Vilnius Gediminas Technical University Press "Technika". ISBN:9789955284635 | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; Haberman, S. | |
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| 2009 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Intensive Computational Forecasting Approach to the Functional Demographic Lee Carter Model. In IOS Press- KBIES book series Frontiers in Artificial Intelligence and Applications Pag.177-186 B. Apolloni et al.. ISBN:9781607500728 | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; Piscopo, G. | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.3233/978-1-60750-072-8-177 Codice identificativo ISI: WOS:000364570000020 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-74349122170 | |
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| 2009 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| The interplay between financial and demographic risks in a pension annuity system. In L. Sakalauskas, C. Skiadas, E. K. Zavadskas (eds) Applied stochastic models and data analysis Pag.325-328 VILNIUS Vilnius Gediminas Technical University Press "Technika". ISBN:9789955284635 | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; DI LORENZO, E.; Sibillo, Marilena | |
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| 2008 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| Surplus analysis in life office management: the role of longevity risk. In: International Workshop on Applied Probability - Book of Abstracts Pag.73-73 | |
| International Workshop on Applied Probability – IWAP Universitè de Technologie de Compiegne (Francia) July 2008 | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; DI LORENZO, E; Sibillo, Marilena | |
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39850Comparing Mortality Trends via Lee Carter Method in the Framework of Multidimensional Data Analysis.
| 2008 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Comparing Mortality Trends via Lee Carter Method in the Framework of Multidimensional Data Analysis.. In PERNA C. SIBILLO M. EDS Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance Pag.131-138 Springer-Verlag Italia. ISBN:9788847007031 | |
| Russolillo, Maria; Giordano, Giuseppe; Haberman, S. | |
| Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84900270919 | |
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| 2007 | |
| Abstract in Atti di convegno | |
| A computational experiment to assess sensitivity in bilinear mortality forecasting. In: Atti del Trentunesimo Convegnodell' Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali LECCE http://www.sms.dsems.unile.it/amases2007/abstracts/f095.pdf Pag.1-2 | |
| XXXI Convegno AMASES Lecce 3-6 STTEMBRE 2007 | |
| Russolillo, Maria; Giordano, Giuseppe | |
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| 2006 | |
| Contributo in Atti di convegno | |
| An Extrapolative Strategy to Asses Mortality Trends by Age-Specific Profiles. In: Atti del Trentesimo Convegno della Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali Trieste edizioni Università di Trieste Pag.1-2 ISBN:9788890258503 | |
| XXX Convegno AMASES Trieste | |
| Russolillo, Maria; Giordano, Giuseppe; S., Haberman | |
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| 2005 | |
| Monografia o trattato scientifico | |
| Lee-Carter mortality forecasting: application to the Italian population. LONDON Faculty of Actuarial Science and Statistics,Cass Business School ISBN:1901615936 | |
| Russolillo, Maria; Haberman, S. | |
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