Maria RUSSOLILLO | Pubblicazioni
Maria RUSSOLILLO Pubblicazioni
| 2012 | |
| Abstract in Atti di convegno | |
| Testing for dependence across age and time in longevity data. In: Book of Abstract of the International Conference on SMTDA 2012 Stochastich Modeling Techniques and Data Analysis & Demographic Anaysis and Research Pag.24-24 | |
| SMTDA 2012 Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference Chania, Crete, Greece 5-8 June 2012 | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; S., Haberman; G., Piscopo | |
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| 2012 | |
| Abstract in Atti di convegno | |
| Sieve Bootstrap for Longevity Projections. In: Book of Abstract of the 9th International Conference on Computational Management Science Pag.70-71 | |
| 9th International Conference on Computational Management Science Imperial College London 18–20 April 2012 | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; S., Haberman; G., Piscopo | |
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| 2012 | |
| Abstract in Atti di convegno | |
| Forecasting healthy life expectancy. In: Book of Abstract of the 5th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Pag.121-121 | |
| 5th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computing & Statistics (ERCIM 2012) Oviedo, Spain 1-3 December 2012 | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria | |
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| 2012 | |
| Abstract in Atti di convegno | |
| Measuring and Hedging the basis risk by Functional Data Models. In: Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.1-1 | |
| Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Venice | |
| Russolillo, Maria; Coppola, M.; D'Amato, Valeria; Levantesi, S.; Menzietti, M. | |
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| 2012 | |
| Articolo in rivista | |
| The Mortality Pricing of the Q-forward contracts INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED FINANCIAL ISSUES AND ECONOMICS. Vol. 4 (3). Pag.1-1 ISSN:9210-1737. | |
| Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; G., Piscopo | |
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| 2012 | |
| Articolo in rivista | |
| The Stratified Sampling Bootstrap for Measuring the Uncertainty in Mortality Forecasts METHODOLOGY AND COMPUTING IN APPLIED PROBABILITY. Vol. 14 (1). Pag.135-148 ISSN:1387-5841. | |
| D'Amato, Valeria; Steven, Haberman; Russolillo, Maria | |
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| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/s11009-011-9225-z Codice identificativo ISI: WOS:000299126000011 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84942303236 | |
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| 2012 | |
| Articolo in rivista | |
| Modelling Dependent Data For Longevity Projections INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS. Vol. 51. Pag.694-701 ISSN:0167-6687. | |
| D'Amato, Valeria; S., Haberman; G., Piscopo; Russolillo, Maria | |
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| Codice identificativo ISI: WOS:000312176500018 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84867829890 | |
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| 2012 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Internal risk control by solvency measures. In Springer Verlag Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.149-156 Perna C, Sibillo M. ISBN:9788847023413 | |
| D'Amato, Valeria; Emilia Di, Lorenzo; Russolillo, Maria; Sibillo, Marilena | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-88-470-2342-0_18 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84900656729 | |
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| 2012 | |
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| Measuring mortality heterogeneity in pension annuities. In Springer Verlag Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Pag.157-164 Perna C, Sibillo M. ISBN:9788847023413 | |
| D'Amato, Valeria; Gabriella, Piscopo; Russolillo, Maria | |
| Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/978-88-470-2342-0_19 Codice identificativo SCOPUS: 2-s2.0-84900631665 | |
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